Результаты опроса: Что для вас важнее?

Голосовавшие
48. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ТС с большим соотношением прибыль/риск и невысоким % прибыльных сделок

    14 29.17%
  • ТС с небольшим соотношением прибыль/риск, но высоким % прибыльных сделок

    34 70.83%
Офф-топ » Биржа "На каблучках" » Что для вас важнее?
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Слишком много слов.:)
    Смысл в том, что соотношение прибыль/риск в каждой сделке мы можем определить заранее, а вот процент прибыльных сделок - нет.
    "СПС - ключ к прибыльности" - может быть. Но не к стабильности.:fist:
  2. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Предпочтительнее чтобы эти параметры не изменялись со временем в худшую сторону.
    И думаю среднее между этими подходами найти возможно.
    Ну дык ..ну нужно просто торговать...............
  3. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Есения Трубецкая Посмотреть сообщение
    Нашла на kroufr.ru статью по данной теме:

    При торговле на форексе, как и на других рынках, нам часто говорят об общепринятой стратегии управления капиталом, которая требует, чтобы средняя прибыль была больше среднего убытка на сделку. Легко предположить, что столь широко рекомендуемая тактика просто обязана быть стоящей. Однако, если мы глубже посмотрим на отношения между прибылью и убытком, станет ясно, что "добрые старые" идеи, возможно, пора подкорректировать. В этой статье мы опишем современный взгляд на отношение прибыли к убытку.

    Отношение прибыль/риск

    Отношение прибыли к риску относится к размеру средней прибыли в сравнении с размером среднего убытка на сделку. Например, если в какой-то конкретной сделке ваша ожидаемая прибыль - 900 $, а ожидаемая потеря - 300 $, то ваше отношение прибыль/убыток - 3:1 - то есть 900 $, деленные на 300 $.

    Множество книг по трейдингу, а также "гуру" рекомендуют держать отношение прибыль/убыток размером, по крайней мере, 2:1 или 3:1, что означает, что на каждые 200 $ или 300 $, полученных за сделку, ваш потенциальный убыток должен составлять 100 $.

    На первый взгляд, большинство людей согласилось бы с этой рекомендацией. В конце концов, разве не следует держать потенциальный убыток как можно меньшим, а потенциальную прибыль дводить до максимально возможной степени? Ответ: не всегда. Фактически, этот общепризнанный совет может вводить в заблуждение, а может даже причинить ущерб вашему торговому счету.

    Общая рекомендация держать отношение прибыль/убыток не менее 2:1 или 3:1 на сделку чересчур упрощена, потому что не принимает во внимание практические реалии рынка форекс (как и любого другого рынка), стиль торговли трейдера и фактор Средней Прибыльности на Сделку (СПС), который также известен, как статистическое ожидание.

    СПС - ключ к прибыльности

    Средняя прибыльность на сделку в основном измеряется, как среднеее количество, которое Вы можете ожидать выиграть или потерять за сделку. Большинство людей настолько зациклены либо на сбалансированности своего отношения прибыль/убыток, либо на точности своего метода торговли, что не осознают наличия большей перспективы: Результативность Вашей торговли в значительной степени зависит от вашей СПС.

    Вот формула средней прибыльности на сделку:

    Средняя Прибыльность на Сделку = (Вероятность выигрыша x Средний выигрыш) - (Вероятность проигрыша x Средний проигрыш)

    Давайте исследуем СПС в следующих гипотетических сценариях:

    Сценарий A:

    Допустим, что из 10 проведенных сделок Вы получили прибыль в трех из них, а в оставшихся семи получили убытки. Таким образом, Ваша вероятность выигрыша составляет 30 % или 0.3, в то время как ваша вероятность убытка - 70 % или 0.7. Средняя прибыль в выигрышной сделке оказалась 600 $, а средний убыток - 300 $.

    В этом сценарии СПС будет таким:

    (0.3 x $600) – (0.7 x $300) = - $30

    Как видите, СПС является отрицательным числом, а это означает, что на каждой сделке, которую Вы проводите, по всей вероятности, Вы потеряете 30 $. Это явно проигрышная стратегия!

    Даже при том, что отношение прибыли к риску у нас составляет 2:1, этот метод торговли дает выигрышные сделки только в 30 % случаев, что сводит на нет предполагаемую выгоду от наличия отношения прибыль/убыток 2:1.

    Сценарий B:

    Теперь давайте исследовать СПС метода торговли, имеющего отношение прибыли к риску всего 1:3, но дающего больше прибыльных сделок, чем убыточных. Скажем, из 10 проведенных сделок Вы получили прибыль в восьми из них, а две закончились убытком.

    Вот СПС:

    (0.8 x $100) – (0.2 x $300) = $20

    В этом случае, даже при том, что эта стратегия имеет отношение прибыли к риску 1:3, СПС положительна, что означает Вашу прибыльность в долгосрочном плане.

    К прибыльности ведет много путей

    При торговле на рынке форекс не существует единых рецептов, будь то в управлении капиталом или в выборе стратегии торговли. Традиционные рекомендации, вроде совета убедиться, что ваша прибыль больше вашего убытка в абсолютной сделке, не имеет особой ценности в реальном трейдерском мире, если у Вас нет высокой вероятности получить прибыль в данной сделке. Имеет значение лишь то, что ваша СПС оказалась положительной и что ваша общая прибыль будет большей, чем общий убыток.
    а михайловая системе...
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Правило важное и дельное, причем имеющее под собой статистическое обоснование - хвостатое распределение прибылей, наблюдаемое на всех рынках и тайм-фреймах.
    При его применении шансы заработать резко возрастают, но для действительно хороших результатов необходимо с помощью ТА выявлять ситуации с хорошим потенциалом и входить только по ним.
    Основной принцип спекуляци - это лишь одна ножка стула. Опираться лишь на нее - **********изм. Нельзя выдрать из контекста одно правило и возвести его в абсолют, забыв про все остальные элементы системы.
  5. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Основной принцип спекуляции - это лишь одна ножка стула.
    Согласен. В статье совершенно не учитывается другая ножка того же стула: эффект сложного процента - асимметричный левераж, как его называют.
    Можно и при положительном ожидании оказываться в минусе.
    Почему-то аффтары пользуются баксами в формуле ожидания, когда надо бы пользоваться приростами долей или, попросту, процентами. Хватило бы для этого указать размер депозита от которого ожидается профит или лось.
    Рассмотрим последнюю, так называемую "прибыльную" систему.
    ° при депозите в 300$: первый же лось - гамовер.
    ° при депозите в 500$:
    100$/500$=20% - профит;
    300$/500$=60% - лось;(это если стопаута не будет)
    для 5-ти сделок имеем эффект на депозит:
    500х(1+20%)x1.2х1.2х1.2х(1-60%)=500х(2.0736)х(0.4)=500х0.82944=414.72
    что такое? система с положительным ожиданием (0.8х0.2-0.2х0.6=0.04) дала лося?
    итого 85.28$ (17% от депо) отдали рынку (а не учредителям ли КРОУФР???);
    ° может 500$ маленький депозит? возьмём 1000$:
    100$/1000$=10% - профит;
    300$/1000$=30% - лось;(стопаут)
    1000х1.1х1.1х1.1х1.1х0.7=1000х1.4641х0.7=10 00х1.02487=1024.87
    итого рекламируемая система даёт при депозите 1000$: 2.5%/5=0.5% на сделку при постоянном риске стопаутов.
    А потом ситуация - пять лосей подряд. Может быть? Может! Как потом из них вылазить, да ещё при том, что есть эффект дискретности лота - придётся округлять потом лоты чтобы открыться, и профит получится не 10% а 9%.
    ° а вот для депозита в 10000$ система даёт 1% на 5 сделок. У кого такой есть?;) И такой ли имелся в виду в статье?

    Включим в рассмотрение ещё одну ножку стула.
    Нужно преодолеть спред:
    ° если тейк 100$, то ход до тейка = 100$+цена_спреда
    ° если стоп 300$, то ход до стопа = 300$-цена_спреда
    таким образом тейк оказывается дальше от цены, а стоп - ближе.
    при плече 100:1, спреде 5 и марже 1000$: цена_спреда=50$ (ну, например, по USD/CAD) => ход_ТП=150$, ход_СЛ=250$
    250/150=1.6, 0.8/0.2=4 , т.е. уровень стопа от цены к тейку от цены относится в ~~полтора раза, а профит надо брать в 4 раза чаще. Это не настораживает?
    У кого такое получится - не знаю. Ну, разве что ставить не весь депо под маржу.

    Да. Многие моменты не раскрыты в статье. Был бы совсем зелёным - мог бы и поверить что такой системой можно работать на любом депо, любой маржой.:fist:

    ЗЫ: Хочется чтобы ножки у стула были не на одной линии.;)
    ЗЗЫ: 2Wolf: Оверквотинг - ЗЛО.
    2ДоЦент: а что такое есть "хвостатые прибыли"?
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от KostyaK Посмотреть сообщение
    2ДоЦент: а что такое есть "хвостатые прибыли"?
    Исходный материал для любой прибыльной системы - это вероятности, точнее распределения, которые зашиты в самом рынке. С помощью ТС мы лишь пытаемся их трансформировать и использовать себе во благо, некоторым образом осуществляя выборку из возможностей, которые дает график цены. Так вот, на всех рынках распределение вероятностей для прибыли сходное. Это доказанный научный факт, который часто приводят в диссертациях, а не чьи-то измышления.
    Основная особенность такого распределения - большие движения имеют достаточно высокую вероятность по сравнению с нормальным распределением. По этой причине и появляется возможность за счет соотношения tp\sl >1 - извлекать прибыль. Если бы распределение было нормальным, большие движения были бы редкостью и этот подход был бы не выгодным. Прибыль на рынке была бы чистой удачей и я бы не принимал участия в подобном казино. Думаю, тогда работала бы лучше пипсовка.
    Подробнее см. главу №3 моей незаконченной книги (см. вложение)

    Наверное, я уже всех на этом форуме ею задолбал :fist:, но писАть повторно одно и то же в постах не хоцца :smartass:.
    Как мне кажется нашел я и способ комплексного учета влияния всех "ножек стула". Сейчас все еще раз перепроверяю, но об этом в следующих главах.
    Изображения Изображения
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ЕСли это МТС- то ПО БАРАБАНУ. Смотреть надо на все показатели системы, соотношение прибыльных и убчточных сделок отнюдь не главный из оных
    А от НЕ МТСникам ЖИЗНЕНО ВАЖНО ПОНЯТЬ: что им ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЛУЧШЕ? Ибо психология не у МТСника- 75% успеха.
    Потмоу , очевидно, что единого мнения тут НЕ БУДЕТ- кому что ближе психологически- тот з ат ои будет ратовать. Кому все едино (как мне к примеру) важно будет МАТ ОЖИДАНИЕ ВЫИГРЫША СИСТЕМЫ И ГЛАДКОСТЬ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ (ну и понятно ФВ, что важно при управлении капиталом на коротких деньгах).
    Сами по себе ТС имеют РАЗНУЮ ЛОГИКУ: кто-то ловит развороты, кто то по тренду торгует, кто то в каналх играет - кто то совмещает все в одной ТС или портфеле систем - так понятно, что подход и поэтому различен будет.
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    (как мне к примеру) важно будет МАТ ОЖИДАНИЕ ВЫИГРЫША СИСТЕМЫ И ГЛАДКОСТЬ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ (ну и понятно ФВ, что важно при управлении капиталом на коротких деньгах).
    Цели то у нас всех одни. Если перевести приведенные показатели на обычный язык - заработать побольше и желательно без риска.
    Другой вопрос как этого добиться. Тут уже сложнее и вариантов больше. Да и сказать определенно вот этого хорошо, а вот это плохо часто не получается.
  9. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    10
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Есения Трубецкая Посмотреть сообщение
    Есть торговые системы, процент прибыльных сделок которых невысок-порядка 25-30%. Положительное математическое ожидание в данных системах обеспечивается высоким соотношением прибыль/убыток (например 10:1). Есть системы, процент прибыльности которых колеблется около 50%. В них положительное ожидание обеспечивается небольшим преимуществом в соотношении прибыль/убыток (например 1,3:1).

    Какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее и можно ли найти нечто среднее между этими подходами, чтобы и процент прибыльных сделок был высок, и соотношение прибыль/риск было достойным?
    Все зависит от того, чего именно добиваешься от рынка. Если нужно матожидание, то на современных рынках нужно приготовится к тому, что из 10 трейдов будет 10 лосей. И это как минимум. Если нужна доходность системы, то здесь уже нужно выбирать нечто другое. Я знаю несколько человек, которые еще пару лет назад имели прекрасную доходность на системах с громадным положительным матожиданием. Но уже в августе - сентябре прошлого года великолепно были выбиты с рынка маржин колами. Собственно и я сам такой же. Один счет у меня был выбит именно по маржин колу. Сейчас у меня система интрадей (я изменил систему за 2 месяца после маржин кола). Матожидание зачастую отрицательное вообще, но вот процент профитных сделок иногда доходит до 85% . В среднем 75-80%. Рынки постоянно изменяются и если к ним не приспосабливаться, то будут постоянные маржин колы. Я знаю точно, как только этот рынок изменится, моя система самоадаптируется к нему буквально за 2-3 дня. Изменится и матожидание, только вот доходность системы останется на прежнем уровне. Я знаю, что сейчас на этот пост мне начнут приводить и статистику и математические расчеты, но.... пока я делал все расчеты я не замечал в рынках главного - а главное в рынках, с моей точки зрения, это психология самого трейдера и то, как она адаптированна к тем рынкам, на которых он работает. Все остальное - вторично. Могу даже привести пример. Как то я дал свою систему своему очень близкому товарищу, объяснил ему как работать с ней, описал все от и до. Но его тест на демо в течении 6 месяцев так и не дал ни одного раза положительного результата. За эти 2 квартала были выбиты 3 демосчета. Но положительного результата так и не появилось. Поэтому я считаю, что сама постановка вопроса немного не корректна. Систему каждый подбирает себе сам.Причем подбирает, исходя из своей психологии. Т.к. меланхолик врядли сможет работать на системах типа интрадей, или скальповых системах. Точно также, как сангвиник врядли сможет работать на системах, у которых большое матожидание выиграша, но сами трейды проводятся 2-3 раза в квартал.
    Из того, что выложено в инете в бесплатном доступе более 90% - мусор. Все, что описано в книгах, можно использовать только как опыт, но опять же с оговоркой: чужой опыт. Это не значит, что не нужно читать литературу. Но ко всему нужно подходить критически. В том же инете я натолкнулся на идею, которая и легла в основу моей системы. У Барнштейна я взял замечательную мысль о соразмерности стопов самому рынку. Да и всего не перечислишь. Так что книги читать нужно. Но свой собственный опыт и свое собственное видение рынка - прежде всего. И ничего, что у кого то может уйти на демосчеты и 5 и 6 лет. Но по прошествии "обучИтельного" периода можно будет быть уверенным, что первый счет не будет слит по маржин колу за 1 неделю. За это время психика самого человека более - менее адаптируется к рынку. Т.к. для тех, кто слишком торопился, у Доцента есть замечательный ресурс "Кладбище депозитов". Да и не придется пережить боль потерь. Не станут выпадать волосы от отчаяния, и голова не станет седой как лунь к 35 годам.
  10. 85
    Комментарии
    5
    Темы
    85
    Репутация Pro
    Аватар для Artlex  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Blek Посмотреть сообщение
    ... В том же инете я натолкнулся на идею, которая и легла в основу моей системы. У Барнштейна я взял замечательную мысль о соразмерности стопов самому рынку...
    Blek, а можно с этого места поподробней?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать