Сервисы » Доска объявлений » Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru

    Уважаемые форумчане. Предлагаем вам познакомиться с уроками практической торговли, программирования, управления капиталом и анализа рынка от аналитического журнала для финансовых трейдеров ForTrader.ru. В последнем номере вы найдете:

    1. Ликбез: Стратегии и система управления капиталом. Урок 3. Основной алгоритм стратегии скольжения.

    Теперь, когда мы разобрались с основными элементами тактики, попробуем все уложить в некий алгоритм действий.

    1 Этап. Подготовка к работе.
    1. Определяем направление тренда - я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике.
    2. Определяем направление движения рынка - оно может совпадать с направлением тренда, а может и не совпадать, как во время коррекций. Будем определять его по наклону простой средней порядка 89 на часовом графике.
    3. Наносим на график линии поддержек и сопротивлений, линии предполагаемого скопления массовых стоп-приказов (что часто совпадает). Если на графике прослеживаются каналы или фигуры технического анализа, необходимо нанести их линии (границы)...


    2. Уроки программирования на MQL4. Урок 12. Использование автооптимизации.

    Ни для кого не является новостью, что создание абсолютной системы, которая будет давать прибыль при любом состоянии рынка бесконечно долго, как минимум затруднительно, как максимум – невозможно. До сих пор очень часто на форумах встречаются заявления о создании очередного «Грааля». Большинство форумян очень скептично относятся к такого рода заявлениям и даже открыто высмеивают авторов манны небесной. И вправду, зачем нашедшему клад рассказывать об этом на весь мир?
    Понимая, что поиск сверхсистемы изначально обречен на неудачу, многие из нас, как алхимики, упорно продолжают поиски своего философского камня. На этом этапе часто удается создать систему, которая приносит прибыль некоторое время, а затем рынок вновь изменяется. Профессиональные трейдеры в таких случаях также корректируют свою систему или разрабатывают новую, что позволяет им таковыми и оставаться. Советник же полностью изменить самого себя не в силах, так как это прерогатива его создателя, а вот немного подкорректировать свою стратегию вполне может, подобрав другие параметры профита, стопа и т. д. Этот процесс в тестере стратегий называется оптимизацией.
    Запустить программно тестер стратегий и произвести в нем оптимизацию возможно (нужно использовать API-функции Windows), но будет не очень надежно в плане дальнейшей поддержки терминалом. Ведь коды кнопок и окон не документированы официально и поэтому могут быть изменены в следующих релизах МТ4. Поэтому лучшим выходом будет являться оптимизация непосредственно при помощи самого советника. То есть, через какой-то промежуток времени советник производит оптимизацию и до следующей оптимизации работает с полученными лучшими параметрами. Через определенный период действия повторяются. Это позволит советнику все время изменяться, следуя изменениям рынка. Хотя не факт, что изменения рынка будут касаться только каких-то параметров советника. Может, сама стратегия, заложенная в эксперте, себя изживет. Но не будем о грустном и вспомним один из постулатов технического анализа – «тенденция скорее продолжится, чем изменится». То есть подбор параметров на небольшом отрезке ближайшей истории может быть оправдан, хотя никто гарантию на такую «оправданность» не даст.
    Тем более, при подборе параметров перед нами еще стоит выбор временн?го промежутка для оптимизации. Скорее всего, это должна быть ближайшая история, а вот оптимальную длительность этой истории нужно тоже как-то подбирать. Таким образом, даже в параметрах оптимизации есть, где разгуляться.
    Заниматься моделированием тиков, как это делает тестер стратегий, мы не будем, так как функция оптимизации в этом случае будет уж очень объемной. Пойдем по более простому, но не менее эффективному пути. Вспомните, как вы изначально проверяете только что родившуюся идею. Вряд ли вы сразу начинаете писать советника. Проще всего визуально пройтись по истории, отмечая входы и выходы из сделок. В этом случае нас не интересуют реальные тики, вполне достаточно самих свечей с их четырьмя основными характеристиками. Эта модель тестирования в тестере стратегий называется «по ценам открытия». Понятно, что далеко не все стратегии могут быть проверены в этой модели. Но практика показывает, что подобные эксперты при использовании на реальном счете работают с результатами более близкими к результатам предварительного тестирования.

    Познакомиться с уроками полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=74
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,798
  2. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вспомогательные средства для определения точек входа на основе волн Эллиотта

    В данной статье будут рассмотрены два дополнительных инструмента для безошибочного входа в сделки у оснований ключевых волн Эллиотта. Для начала будет дано краткое описание принципа построения уровней Акселя, затем мы постараемся предположить дальнейшее развитие волновой картины с учетом этих уровней, применяя также один из индикаторов Билла Вильямса.

    Итак, начнем. Важнейшей информацией является точка разворота валют - Pivot Point. В чем же заключается методика Pivot Points и как строятся данные уровни?


    Организация связи между терминалами. Meta Quotes Language. Урок 13.

    Если у вас имеется возможность одновременной работы с двумя и более ДЦ, то можно работать только по сигналам, которые возникают одновременно у всех просматриваемых брокеров. Остальные сигналы должны отбрасываться. Вручную такое сравнение довольно утомительно и может привести к частым механическим ошибкам. Именно здесь нам и пригодится автоматизация процесса.

    Каким образом, возможно передать сигнал от эксперта одного терминала эксперту другого терминала?


    Работаем на пробое

    Тактики, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм краткосрочной торговли. Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а думает только о непосредственном движении цен.

     Системы на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Оно может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять прибыль.



    Прочитать статьи вы сможете в 31 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=75
  3. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Полезные функции. Meta Quotes Language. Урок 14. Шаг за шагом постигаем искусство программирования.

    Сегодня предлагаю рассмотреть пути решения некоторых часто возникающих проблем при создании советников. Правда, сразу стоит заметить, что предложенные решения не являются аксиомой и при определенной сноровке можно найти совершенно другой, более изящный, путь или даже упростить данные решения.
    Чтобы было на чем проверять работу функций, создадим простенького эксперта, который каждый час открывает одну сделку. Направление сделки будет определяться видом предыдущей свечи. Если свеча бычья – покупаем, если медвежья – продаем. Хотя можно и наоборот, дело вкуса




    Обзор простейших индикаторов. В поиске успешных стратегий. Опыт 1.

    Что же мы подразумеваем под успешной стратегией? Конечно, каждый из нас понимает это по-своему. Для одного это большая прибыль за короткий промежуток времени, для другого – низкий риск при входе в рынок (имеется в виду размер стоп-лосса), третий предпочитает стабильную работу на большом промежутке времени, но с более низкой прибылью. Подобных критериев существует довольно много, но в последнее время многие экспертописатели сходятся во мнении, что успешной стратегией можно назвать ту, которая на промежутке минимум в 2-3 года совершает не менее 200 сделок и при этом имеет соотношение полученной прибыли и максимальной просадки (этот параметр называется фактором восстановления - ФВ) более двух. К тому же максимальная просадка не должна быть более 50%...
    Итак, пойдем по порядку. Первым в списке индикаторов находится индикатор Bollinger Bands – полосы Боллинджера. С него и начнем.



    Прочитать статьи вы сможете в 32 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=76
  4. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. ADX. В поисках успешной стратегии. Опыт 2.

    Сегодня рассмотрим очередной трендовый индикатор – Average Direction Movement Index , более известный как ADX . Его автором является Уэллс Уайлдер ( Welles Wilder ), который и предложил одну из основных методик работы при помощи ADX . Сам индикатор состоит из трех линий – «+ DI » (красная), «- DI » (синяя) и « ADX » (голубая) - рисунок 1. « ADX » показывает разницу между «+ DI » и «- DI ». Чем выше находится эта линия, тем сильнее текущий тренд.


    ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ. Meta Quotes Language. Урок 15.

    В 11-ом уроке (№29 от 8-го сентября 2008 года, стр. 36-44) была описана технология создания мультивалютного советника (советник, который прикреплен к одному графику, а торгует одновременно на нескольких валютных парах). Возникает логичный вопрос, каким образом, кроме непосредственно онлайн-тестирования, можно проверить работу такого советника? Ведь на данный момент тестер стратегий МТ4 не поддерживает торговлю на нескольких валютных парах. Единственным выходом пока что является раздельное тестирование эксперта на отдельно взятых валютных парах (искусственное отключение всех остальных пар), а после этого суммирование полученных отчетов с синхронизацией по времени. Такой метод тоже подходит не для всех стратегий (например, для тех, где при открытии позиции по одной паре из портфеля, происходит запрещение открытия позиции по другой паре), но такие случаи пока опустим.



    КВАНТОВЫЙ ГРАФИК. Новая парадигма технического анализа. Квантовый подход. Урок 2.



    В предыдущем номере журнала ( Выпуск №32 «Австралийский доллар. Пизанские банки» ) было дано теоретическое введение в квантово-механический подход к прогнозированию биржевых цен. Теперь мы переводим эти рассуждения с физико-математического уровня на язык, понятный широкой публике.


     


    Прочитать статьи вы сможете в 33 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=77
  5. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. PARABOLIC SAR. В поисках успешной стратегии. Опыт 4.

    Предпоследний рассматриваемый нами трендовый индикатор – Parabolic SAR (Stop And Reverse – стоп и разворот). Его простота и наглядность импонирует многим трейдерам, что делает индикатор одним из наиболее популярных. Индикатор строится на ценовом графике и все время следует за ценой снизу, если тренд является восходящим, и сверху, если тренд нисходящий.


    КОМБИНАЦИЯ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Meta Quotes Language. Урок 17.



    Следующий вид паттернов, которые мы рассмотрим, будут комбинации японских свечей, подтверждающих разворот бычьего тренда. Вид некоторых из них является зеркальным отражением фигур, рассмотренных в предыдущем уроке.


    В уроке будут рассмотрены:
    - Повешенный;
    - Медвежье поглощение;
    - Падающая звезда;
    - Южный вечерний крест;
    - Три вороны;
    - Крест харами (медвежий).



    КВАНТОВЫЙ ГРАФИК. Новая парадигма технического анализа. Квантовый подход. Урок 4.

    В предыдущих номерах журнала (Выпуски №32 - №34) был описан строго научный метод биржевой торговли на основе теории квантово-механического подхода к прогнозу биржевых цен. Мы остановились на том, что научились строить квантовый график и квантовые каналы, которые рассчитываются заранее, не дожидаясь, когда график сформирует как минимум три точки, лежащие на противоположных стенках каналов. Остался неясным вопрос: как определять параметр q, который входит в формулы расчетов квантовых чисел каналов?


     


    Прочитать статьи вы сможете в 35 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=79
  6. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. STANDART DEVIATION. В поисках успешной стратегии. Опыт 5.


    В стандартной поставке Meta Trader 4 в разделе трендовых индикаторов без нашего внимания остался только один индикатор - Standard Deviation. Посмотрим, что о нем сказано в документации: «Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему».




    КОМБИНАЦИЯ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Meta Quotes Language. Завершающий урок 18.


    Последний вид паттернов, которые мы рассмотрим, будут комбинации японских свечей, подтверждающих продолжение тренда. Имеется в виду продолжение как бычьего, так и медвежьего тренда. Среди них будет две модели продолжения бычьего тренда, одна модель продолжения медвежьего тренда и одна «двусторонняя» модель, которая в зависимости от своего расположения может указывать на продолжение как бычьего, так и медвежьего тренда.




    НОВИНКА! МОНАДА КАК ПЕРВООСНОВА СТРАКТУРЫ. Элементарные частицы на Форекс. Урок 1.


    Не секрет в том, что человек издавна ищет первопричину всего происходящего на Земле. Все это делается для того, чтобы наилучшим образом понять основную суть вещей и научиться управлять данными процессами. Не исключением является и рынок Форекс, где уже несколько десятков лет трейдеры и аналитики бьются над мыслью о том, что является первоосновной формирования этих сложных и замысловатых структур, которые мы каждый день наблюдаем на экранах своих мониторов. В данной статье я сделаю попытку найти такие первоосновы и впоследствии разобрать их основные свойства, которые послужат хорошим источником информации для принятия аналитических решений на валютном рынке Форекс.


    Как уже не трудно было догадаться из названия статьи, элементом, который является первоначалом всех структур, является монада. Что такое эта монада? Материальный объект? Графическая форма? Может это формула или суждение о том или ином процессе?




    ОПЦИОНЫ CALL. Фондовые вырезки. Работа с опционными контрактами. Урок 2.


    Продолжаем цикл статей, посвященный опционным контрактам. В сегодняшней статье я постараюсь рассказать об опционах CALL. Опцион Сall – финансовый контракт, дающий право, но не обязывающий, купить финансовый инструмент по ранее определенной цене до ранее определенного срока истечения. Продавец опциона обязуется продать финансовый инструмент по ранее определенной цене до дня истечения срока контракта.


    Прочитать статьи вы сможете в 36 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=80
  7. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. ОСЦИЛЛЯТОР STOCHASTIC. В поисках успешной стратегии. Опыт 5.

    Перейдем к рассмотрению следующего типа стандартных индикаторов МТ4 – «Осцилляторы». Из этого раздела ранее мы уже использовали индикатор Average True Range (ATR), при помощи которого определяли среднюю волатильность инструмента и, основываясь на ней, рассчитывали уровень цели при совершении сделки. Таким образом, индикатор ATR является скорее прикладным. Только лишь на его основе создать стратегию не получится. Сегодня же рассмотрим один из наиболее популярных осцилляторов – Stochastic Oscillator.

    Индикатор состоит из двух линий – главной и сигнальной (см. рис. 1). Главная линия обозначается как «%К», а сигнальная - «%D». %К представляет собой значение сопоставления текущих цен закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени (он задается количеством баров в переменной %K). Сигнальная линия – это среднее скользящее от значений главной линии за период, указанном в параметре %D.


    ВНУТРИДНЕВНАЯ УСТАНОВКА 100%. Торговая стратегия недели

    Сегодня мы исследуем торговую стратегию, описанную в журнале forex magazine, «Внутридневная установка 100%». Торговая стратегия базируется на нескольких индикаторах:
    1. Monving Average (скользящая средняя) с периодом 20.
    2. Два индикатора Bollinger Bands (Конверт Боллинджера) с периодом усреднения 20 и отклонением 2, а также второй индикатор с периодом усреднения 20 и отклонением 3.


    Правила торговой стратегии:
    Индикатор Monving Average (скользящая средняя) необходимо установить на дневной график финансового инструмента (валютной пары или акции), а два набора индикаторов Боллинджера с описанными выше параметрами необходимо прикрепить к часовому графику.

    Сигнал на покупку образуется, когда цена на дневном графике находится выше скользящей средней, а на часовом графике цена закрывается между нижними линиями индикатора полос Боллинджера.




    ОПЦИОНЫ PUT. Фондовые вырезки. Работа с опционными контрактами. Урок 3.

    Продолжаем цикл публикаций по работе с опционными контрактами. В прошлой статье мы рассматривали опционы call и основные стратегии торговли по ним. Данная статья посвящена стратегиям торговли по опционам put.

    Опцион Put – финансовый контракт, дающий право, но не обязывающий, продать финансовый инструмент по ранее определенной цене, до ранее определенного срока истечения. Продавец опциона обязуется купить финансовый инструмент по ранее определенной цене до дня истечения срока контракта.



    Прочитать статьи вы сможете в 37 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=81
  8. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    PIROGOFF PIPSOVKA. Торговая стратегия недели

     В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию под названием PirogOFF Pipsovka. Ее нам для исследования представил наш читатель. Стратегия для работы на 15-тиминутных графиках основана на ценовых точках и индикаторе ParabolicSAR.



    ОПТИМИЗАЦИЯ EXPERT EDVISORS. Meta Quotes Language. Урок 19.

    В последнее время в редакцию журнала Fortrader.ru часто приходят письма с просьбой более подробно осветить процесс оптимизации экспертов в тестере стратегий МТ4. Да, в предыдущих моих статьях об этом много говорилось, но, видимо, в однородную массу информации в головах читателей так и преобразовалось. Попытаемся заполнить этот пробел данной статьей.

    В качестве «наглядного пособия» возьмем один из уже разработанных в цикле статей «В поисках успешный стратегий» экспертов Parabolic_V2. На сегодняшний день этот эксперт является самым успешным из всех рассмотренных нами (в качестве показателя  успешности мы берем фактор восстановления – отношение чистой прибыли к максимальной просадке).



    BULL VS MEDVED. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 1.

    Следующим «подопытным кроликом», которого мы подвергнем испытаниям в тестере стратегий МТ4, будет советник «BullvsMedved» – «Бык против МедвЕда» (насколько я понял именно так следует переводить, исходя из того, что в названии вместо слова «Bear» употреблено «Medved»). Автором данной разработки выступает Андрей Кузьменко, он же Foxbat. По словам автора, советник оптимизирован под валютную пару GBPUSD и таймфрейм Н4. С настройками по умолчанию результаты теста выглядят так, как показано на рисунке 1.

    ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС?. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 1.

    Многие люди, среди которых есть и представители сферы финансов, считают, что фьючерсы и опционы - это что-то очень сложное. Считается также, что они имеют мало общего с реальной жизнью. Из телевизионных репортажей, показывающих молодых трейдеров в ярких пиджаках, возбужденно кричащих друг на друга, очень трудно представить себе, что подобная деятельность может иметь огромное значение для стабильного функционирования экономики.

    В основе фьючерсов и опционов лежит понятие отложенной (будущей) поставки. Оба этих финансовых инструмента позволяют, хотя и несколькими отличающимися способами, согласиться сегодня с ценой, по которой вы купите или продадите товар в будущем. Это совсем не похоже на обычные, повседневные сделки купли-продажи.




    Прочитать статьи вы сможете в 38 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=83
  9. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели

    В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.

    Основные правила стратегии:
    Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.




    ОСЦИЛЛЯТОР MACD. В поиске успечной стратегии. Опыт 7.

    В цикле статей «В поисках успешной стратегии» сознательно было пропущено рассмотрение систем, основанных на простой скользящей средней линии или на их пересечении. Это было связано с тем, что создать стратегию на одной лишь средней линии довольно затруднительно, а стратегия на пересечении средних, это то же самое, что и стратегия, основанная на осцилляторе MACD, так как гистограмма MACD является результатом вычитания значения одной средней из значения другой. Отсюда и название осциллятора – схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence). Другими словами, в данной статье будет рассмотрена стратегия пересечения МА в контексте индикатора MACD. Как и у предыдущего осциллятора, трактовка сигналов MACD может быть осуществлена тремя способами:


    1) Пересечение нулевого уровня гистограммой, что абсолютно равно пересечению средних линий с теми же периодами.
    2) Пересечение гистограммы и сигнальной линии – классическая трактовка MACD. 
    3) Расхождение цены и показаний индикатора, когда новый максимум (минимум) цены не поддерживается максимумом (минимумом) индикатора.




    МЕТОД ДЕМАРКА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 3.

     Для наглядного представления борьбы покупателей и продавцов на рынке трейдеры часто используют трендовые линии. Но их построение носит слишком субъективный характер. Так, если попросить трех трейдеров построить трендовые линии на одном и том же графике, то, скорее всего, получим три различных рисунка. Представить четкий алгоритм, то есть формализовать процесс определения трендовых линий попытался Томас Демарк. Он исходил из того, что для трейдера наиболее важным является последнее состояние рынка, но с учетом его предыдущего состояния.

    Демарк разработал методику объективного выбора двух точек для построения TD-линии тренда (TD — сокращение от первых букв имени и фамилии автора методики). В результате применения этой методики графический анализ линий тренда утрачивает былую субъективность и превращается в чисто механическую процедуру. Разберем данный метод на примере индикатора Ind-TD-DeMark-3-1: (http://forexsystems.ru/showthread.php?p=11713).

    ФЬЮЧЕРСЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕЮ. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 2.

    На этом уроке мы с вами разберем основную терминологию фьючерсов и увидим две категории участников фьючерсных рынков - это хеджеры и спекулянты. Итак, начнем с определения шага цены фьючерсов.
    Минимальное изменение цены (шаг цены) - это минимальное допустимое колебание цены фьючерсного контракта, оговариваемое в юридическом документе, известном как контрактная спецификация.

    Для фьючерсов на пшеницу минимальная величина изменения цены устанавливается в размере 5 пенсов за метрическую тонну. Если текущая котировка составляет 120 фунтов, то она может измениться не менее чем на 5 пенсов, т.е. составить 120.05 или 119.95 фунтов, но не 120.01 фунтов, так как это изменение не будет соответствовать установленному шагу цены. Ограничение биржевыми правилами минимального колебания цены вызвано чисто административными причинами - оно позволяет избежать огромного потенциального количества значений цен.





    Прочитать статьи вы сможете в 39 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=84
  10. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    101
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели.

    В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.

    Основные правила стратегии:
    Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.


    ОСЦИЛЛЯТОР ICHIMOKU KINKO HYO. В поиске успечной стратегии. Опыт 8.

    Рассмотрим, что представляет собой вышеназванный индикатор (см. рис. 1). Центральными линиями индикатора являются Senkou Span A и Senkou Span B. Пространство между ними заштриховывается и называется «облаком Ишимоку». Когда цена находится внутри облака, считается, что явно выраженного тренда нет, а линии Span A и Span B образуют линии поддержки и сопротивления. При нахождении цены вне облака следует обратить внимание на положение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Для подтверждения образовавшегося движения линия Tenkan-Sen должна расти при восходящем движении и падать при нисходящем, но ни в коем случае не должна быть горизонтальной. Также подтверждает возможную сделку взаимное расположение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Для длинных сделок Tenkan-Sen должен быть выше Kijun-Sen, для коротких – ниже. Существуют еще сигналы при пересечении линии Chinkou Span и цены, но эти сигналы считаются довольно слабыми.


    ТОРГОВЫЙ ХАОС" БИЛА ВИЛЬЯМСА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 4.

    Кто не интересовался этой книгой? Чуть ли не каждый начинающий трейдер, пусть не полностью, но читал этот бестселлер. Ее автор стал легендой при жизни, наряду с такими акулами биржевой торговли как Джордж Сорос и Уоррен Баффет. Если верить Вильямсу, состояние он сколотил именно за счет спекуляций на акциях и фьючерсах, используя собственную торговую систему, которую назвал Profitunity. В основе системы лежит четыре индикатора: Fractals, Alligator, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Все они присутствуют в стандартной поставке терминала Meta Trader 4. Именно поэтому многие экспертописатели пытаются в той или иной степени автоматизировать систему Билла Вильямса, используя вышеперечисленные индикаторы. Одну из таких попыток мы сегодня и рассмотрим. Это эксперт с рабочим названием «на Alligator’e» (http://forexsystems.ru/showthread.php?t=9125) Виталия Демехина.


    Прочитать статьи вы сможете в 40 номере журнала:
    http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=85

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать