Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговые методы Hunter_GB. Золотой крест - новая жизнь.
+ Подписаться
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
  1. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Словарь не полный, нуждается в дополнениях. Если Вы не нашли, но знаете жаргонные выражения брокеров и трейдеров - то в личку. Я по мере возможностей буду править и дополнять. Удачи!!!
  2. 161
    Комментарии
    0
    Темы
    161
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    По поводу вашей торговой системы хочу сказать следующее.

    тестировал МА всех периодов и типов на разных ТФ и пришел к выводу, что самое удачное сочетание имеют СМА 200, СМА 40 и Kijun Sen 26 на любых периодах, но предпочтительнее на 60-мин.
    Основа Kijun sen 26 - сигналы приходят при ее пресечении с одной либо другой СМА пересечение самих СМА значения не имеет, при этом следует учитывать пресечение ценой Kijun sen 26.
    Фильтровать лучше всего любым трендовым индикатором, как то построенным на пересечении быстрой и медленной МА с периодами 9 и 55 соответственно, либо CCI 55 пересечение зеро лайн.
  3. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Весьма полезная прога, показывает новости. Более обширно, чем в терминале. Спасибо разработчику, скоро будет улучшенная версия. Тут же выкладываю тулбар по сессиям.
    Вложения Вложения
  4. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Апгрейд NewsUpdater. Добавлены сигналы до выхода новости и фильтр по валютам.
    Вложения Вложения
  5. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Апгрейд NewsUpdater. Добавлены сигналы до выхода новости (по странам и важности) и фильтр по валютам.
    Вложения Вложения
  6. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Изучил Систему торговли по волнам Вульфа - гармонично подошла к системе торговли по кресту.
  7. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Доброго времени дня!
    Основой успешного трейдинга на финансовых дериватах является собственная ТС, понятная и простая. Те публикации, что в инете по "Золотому кресту"- весьма устарели. Сейчас ТС "Золотой крест" превратилась из техники торговли в систему для фундаментального и технического анализа. При разработке системы применил простой способ - определил и изучил инструменты, применяемые большинством аналитиков и банков. Это Стохастик, Болинжер, МА, %Вильямса (на его основе создан уникальный индик "Butterfly"), Фибо. Также применяю уровневую торговлю и простую чертилку. Таким образом и подбираем инструменты для анализа текущей ситуации. В основном система построена на сочетании запаздывающих и опережающих индикаторов - поиск дивергенций и конвергенций. Дивергенция и Конвергенция - это основа всех моих систем. Эти понятия применяю и при анализе фундамента - финансовые показатели рынка. Также применяю при анализе рынка данные СитиГрупп, BoNY, UBS и некоторыми другими. Немного позже разъясню понятия Дивергенция и Конвергенци применительно к Фундаментальному анализу. Пока простой пример. Отвечу кратко. 1. Дивергенция, и 2. Конвергенция.
    1. При существующем кризисе в Штатах, субстандарт. кредитование, гос. долг, капитализация рынка более 110% - налицо Дивергенция, или Финансовый Пузырь. Долги по субстандарту на себя взяло государство и вывело активы на фонды. Еще одна афера. Это классический дивер.
    В то же время Россия, ресурсы известны всем - имеет капитализацию рынка не более 45-55%. Опять дивер. Китай - громадные золото-валютные резервы и плохо управляемый рынок - внутренний долг перед банками и несовершенство кредитной системы может привести к краху всей финансовой структуры Китая. Опять дивер.
    2. Наиболее устойчива финансовая система Западной Европы (вне ЕС), капитализация около 100% - конвергенция.
    Ну а трейдер всегда старается быть в конвергенции по отношению к рынку. Ходить вместе с рынком, иногда сидеть на заборе.
    Постепенно трейдер начинает понимать, что самые простые ТС являются наиболее устойчивыми и продуктивными. Приведу простой пример. Есть у меня один знакомый трейдер с приличным депо, реал. Так его ТС построена очень просто - Ма в сочетании с опережающими индиками, по ним он распознает сигналы для открытия и закрытия позиций. Ну а МаниМенеджмент еще проще - на 4Ч ТФ при наличии сигнала заходит в рынок и ставит тейк и лосс в 80 пунктов. Стаж у него около 10 лет на рынке, но для начинающих такую ТС посоветовать не могу. Только личный опыт и тщательное изучение выбранного финансового инструмента. Торгует он преимущественно фунтом.
    Любая ТС работает, Грааль - это сам трейдер. Поэтому к системной торговле надо подходить аккуратно и поэтапно, тщательно изучая и применяя полученные знания.
    Начинать надо с простых инструментов анализа: Ручное расчерчивание графиков и определение ценовых уровней. Радуга Фибо на МА. Затем переходить к более сложным системам - уровни коррекции, новости, экономика. Поиск диверов и конверов - подбор и ТС (индики), и фин. дериватов для хеджа.
  8. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Психология биржевой игры

    Рассмотрим десять основных явлений в психологии биржевой игры: жажда, надежда и ожидание, страх, психоанализ действий трейдера, психология толпы и трейдера, интуиция, психология восприятия (жесты и мимика), память рынка, основные законы рынка, рекомендации опытных трейдеров (свод некоторых правил).

    Этим явлениям посвящены страницы в книге Э.-Л. Наймана "Малая энциклопедия трейдера". Правда, в основном, в книге рассматриваются основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков. "Малая энциклопедия трейдера" предназначена более для искушенного профессионального участника рынка ценных бумаг, валютного рынка и биржевых товарных рынков. Но и для начинающего трейдера она полезна, в частности, тем, что в этом издании дается практический материал, на основе изучения которого, можно освоить законы финансовых рынков, психологию биржевой игры и т.п.

    Рассмотрим основные моменты психологии биржевой игры в отдельности.

    1. Движущей силой, которая заставляет трейдера участвовать в работе на спекулятивных финансовых рынках, Найман считает жадность. Если ваша жадность незначительна, то сделок вы будете заключать мало, упуская много хороших моментов. В данном случае трейдеру рекомендуется заняться другим видом бизнеса, более спокойным.

    Если же ваша жадность не имеет границ, если она бесконечно велика, то вы будете стараться заключить как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Тогда лучше играйте в казино, это будет ближе вам по натуре и дешевле для кошелька.

    В первом случае работа трейдера будет напоминать действия трусливого зайца, осторожно выглядывающего из-за кустика. Во втором - азарт безрассудного рубаки в конном бою.

    Жадность должна культивироваться не как сорняк, растущий самопроизвольно и где попало, но как действительно полезное растение. Тем самым вы сможете удерживать свою жадность на коротком поводке. Самое главное, чтобы она не мешала вам принимать решения при заключении сделок.

    Результатом действия жадности будет являться мотивация к заключению сделок.

    Можно выделить два вида мотивации:
    * рациональная мотивация - обычно присутствует до первого вхождения в рынок у молодого трейдера, а также в работе профессионального трейдера. Она выражается в холодной расчетливости при принятии решений о заключении сделок;
    * нерациональная мотивация - выражается в азарте игрока и присутствует практически у каждого трейдера, однако одни контролируют свой азарт, а другие являются рабами эмоций и практически обречены на проигрыш.

    Выявить, под влиянием какого азарта вы играете, можно с помощью следующих сигналов. Если трейдер спрашивает у других: "Что вы думаете по этому поводу?", если он рассказывает другим о своих открытых позициях, если у трейдера нет плана работы, оставленного до заключения сделок - то все это говорит, что этот человек работает, скорее всего, под влиянием жадности, а не разума. Лучшим лекарством от азартности является составление плана заключения сделок (финансового плана деятельности).

    2. Следующим фактором, подвигающим трейдера на заключение сделок, является надежда на получение прибыли.

    Естественно, смысл практически любой работы заключается именно в зарабатывании денежных средств. Однако, если надежда превалирует над расчетом, вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации и превратить маленькую "муху"-реальность в "слона"-мечту. Надежда, считает Найман, должна находиться в подчиненном отношении и к расчету и к жадности. Именно огромная надежда приводит начинающих трейдеров к разорению. Трейдер, живущий надеждой, обречен, как динозавр, на вымирание и уход с арены рыночных баталий.

    Надежда определяет поведение трейдера, в основном, в двух случаях:
    * в момент входа в рынок. Только надежда на получение прибыли может заставить человека совершить конкретное действие на финансовом рынке;
    * в момент получения убытков, когда возникает надежда на изменение ситуации к лучшему. Здесь надежда проходит три этапа своего развития и существования. На первом этапе, когда убытки еще незначительны, надежда неизбежна и в какой-то мере может быть оправдана (если вы уверены в своих действиях и действуете согласно принятому ранее плану). На втором этапе, при дальнейшем росте убытков надежда восходит к своему пику. В этот момент трейдеру сложнее всего отделить свою надежду от реальных действий рынка. Решение вопроса - закрыть убыточную позицию или оставить все как есть - по большей части будет зависеть от того, насколько сильно разум трайдера контролирует его желания и насколько адекватно он оценивает ситуацию. Третий этап характеризуется критическими убытками, когда надежда уже оставляет трейдера и на смену ей приходит о т ч а я - н и е (особенно сильное проявление отчаяния у слабых и начинающих трейдеров). Большинству рыночных игроков знакомо это ощущение пустоты, когда кажется, будто весь мир работает против вас. Но на самом деле многие даже не подозревают о вашем существовании, поэтому зловредность рынка слишком преувеличена. Хотя нельзя не учитывать тот факт, что главная цель любого трейдера заработать прибыль ... за счет другого трейдера. Человек, который все-таки пережил последний этап проявления надежды, может смело считать себя состоявшимся трейдером. В последующей торговой практике события третьего этапа будут давать о себе знать в виде страха.

    На практике действие надежды (ожидания) будет выглядеть так.

    До момента заключения сделки надежда на получение прибыли будет адекватна жадности. Более жадный трейдер будет пытаться войти в рынок, даже если его надежда на успех сравнительно невелика. Нежадный трейдер будет выжидать до того момента, когда его надежда на получение прибыли достигнет определенного критерия, пусть даже и завышенного. Таким образом, надежда до момента совершения сделки будет соответствовать жадности в такой пропорции: большая жадность соответствует высоким ожиданиям, маленькая жадность - низким ожиданиям получения прибыли. Умеренная жадность будет подкрепляться умеренной надеждой, что представляется самым разумным решением в психологических играх сознания. Ищите меры в своих желаниях и действиях.

    Классический пример результата проявления огромной жадности и соответствующей ей надежды был описан в романе А.С. Пушкина "Пиковая дама". Главный герой сошел с ума, когда "вдруг" проиграл все, что у него было, хотя перед этим удачной игрой дважды удваивал свой капитал.

    3. Страх. Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх парализует, они не могут вовремя остановиться и теряют все. Других же страх заставляет двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также обычно только ускоряет разорение. Существует старая притча, согласно которой Александр Македонский отбирал в свою армию людей следующим образом. В одну комнату с испытуемым вводили тигра или льва. Если испытуемый краснел, то считалось, что он успешно прошел испытание. Если же проходящий испытание бледнел, то в армию такого человека не брали. С точки зрения психологии и физиологии этот факт можно объяснить следующим образом. В минуту стресса у одних людей кровь приливает к голове, и они краснеют, что, в свою очередь, помогает им найти выход из сложившейся критической ситуации. У противоположных им по натуре людей кровь, наоборот, отходит от головы. В этот момент такие люди не способны адекватно оценить ситуацию, ведь им просто не хватает крови (питательной среды мозга).

    Перекладывая эту притчу на современный лад, с точки зрения рыночной торговли, можно сделать следующий вывод. В критический момент лучше попытаться что-то сделать, чем сидеть сложа руки и наблюдать, как мечты о прекрасном будущем улетучиваются вместе с изменением котировок. В данном случае - противопоставь судорожным действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из кризиса, не впадай в панику.

    Самое главное, чтобы чувство страха не влияло на твой разум и на твои действия. Действуй четко по плану, составленному тобой до открытия позиции (соответственно - до возникновения страха) .

    4. Психоанализ действий трейдера. Перед тем как приступить к рассмотрению основной части данного пункта - психоанализу - приведу следующий пример действия большинства людей.

    Игроку, трейдеру или инвестору предлагается два варианта:
    * с вероятностью 100 % выиграть 85 тысяч долларов;
    * или с вероятностью 85 % выиграть 100 тысяч долларов и с вероятностью 15 % не выиграть ничего. Объективная доходность обоих вариантов одинакова - 85 тысяч долларов. Однако подавляющее большинство людей предпочтут вариант со 100 %-ой вероятностью выиграть 85 тысяч долларов, выберут "синицу в руках". Первый вывод - когда человек выигрывает, он не расположен рисковать.

    Во втором случае игроку, трейдеру или инвестору также предлагается два варианта:
    * с вероятностью 100 % проиграть 85 тысяч долларов;
    * или с вероятностью 85 % проиграть 100 тысяч долларов и с вероятностью 15% не проиграть ничего.

    Здесь объективная убыточность обоих вариантов также одинакова - 85 тысяч долларов. Но в данном случае большинство людей выберут второй вариант с 15 %-й вероятностью не проиграть ничего, выберут "журавля в небе". Второй вывод - когда человеку угрожают убытки, он склонен рисковать.

    Подытоживая, можно заметить, что мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, когда опасность велика.

    Результатом наших психологических слабостей в трейдинге будут абсолютные убытки. Например, согласно приведенному выше примеру:
    * в результате покупки определенного товара на некоторый момент первой стороной (покупателем) была получена прибыль в 85 тысяч долларов. Эта сторона не рискует дальше и берет прибыль, совершая продажу данного товара третьему лицу. Вероятность заработать этим третьим лицом 15 тысяч долларов составляет 85 %, а вероятность потерять - 15 %;
    * у другой стороны операции (продавца) на этот же момент возник убыток 85 тысяч долларов. Однако эта сторона не закрывает сделку и надеется в лучшем случае остаться при своих;
    * в дальнейшем цена, как и ожидалось, выросла и обеспечила третьему лицу доход в 15 тысяч долларов, а второй стороне (продавцу) - аналогичный убыток;
    * итого результат - первая сторона (покупатель) получила доход в 85 тысяч долларов, вторая сторона (продавец) - убыток в 100 тысяч долларов, а третье лицо - 15 тысяч дохода.

    Существует, правда, и другой вариант развития событий - третье лицо может потерять 85 тысяч долларов, согласно 15%-й вероятности. Однако же в действительности реальные потери этого лица значительно меньше из-за постановки разумного ордера на стоп-лосс, ограничивающего возникающие убытки.

    Возникает законный вопрос: "Кто же это третье лицо?"

    Как правило, - это профессиональный игрок или трейдер. Он использует боязнь выигрывающего человека потерять полученный доход и надежду теряющего деньги на отыгрыш. Профессионал в самый последний момент как бы вклинивается между первым и вторым и с огромной вероятностью на успех (85%) забирает свою долю, ставя на кон сравнительно небольшую сумму. Кстати, именно этот принцип взаимодействия профессиональных и непрофессиональных игроков и был реализован в опционных контрактах.

    Таким образом, наши слабости являются богатой, в прямом смысле, пищей для профессиональных игроков и трейдеров.

    Жизнь подтверждает эти теоретические измышления. Все начинающие трейдеры, которых я знаю, выигрывали часто и мало, а проигрывали редко и много. В итоге суммарные убытки намного превышали суммарную прибыль, а деятельность трейдеров иначе как "вредительской" назвать было трудно.

    После рассмотрения примера, показывающего наши слабости, можно перейти к выявлению этих слабостей в конкретных трейдерах. Как мы говорили выше, знание чужих и своих слабостей может помочь нам от них избавиться или, по крайней мере, - обезопаситься. С этой целью мы применим психоанализ действий трейдера.

    Согласно общеизвестным статистическим данным около 80 % трейдеров заканчивают свою карьеру в самом начале, не добившись каких-либо известных положительных результатов. А подавляющее большинство из них (более 90 %) - и вообще "уходят" с убытками. В итоге получается, что более 70 % (80* 90 %) всех трейдеров потенциально убыточны. Если верить теории вероятности, то эти цифры представляются чересчур большими. Теоретическая величина "убыточных" трейдеров не может превышать 50 %, даже если исключить трейдеров с нулевым результатом деятельности. В чем же причина значительного расхождения между теорией и практикой?

    Большинство неудавшихся трейдеров винят в своих убытках маленькие суммы депозитов, отсутствие качественной по скорости получения и по объему информации, зловредность контрагентов-брокеров, берущих комиссию и/или спрэд. Отчасти эти трейдеры правы - перечисленные выше причины явно не помогают зарабатывать. Однако главная причина убытков лежит в нас самих - это наше "Я", что и было показано во введении к настоящему пункту.

    К сожалению, проверить настоящие качества этого "Я" без помощи профессионального психоаналитика можно только в "боевых" условиях рынка или в других экстремальных ситуациях. Для менеджеров, осуществляющих управление трейдерами и частных инвесторов, которые сами являются трейдерами на финансовых рынках, незнание "Я" - самый главный фактор риска. Очень сложно доверять человеку, которого не знаешь, даже если это вы сами. Выявление настоящих качеств человека, его "Я" в обычных условиях может занять годы. Не зря говорят: чтобы человека узнать, надо "пуд соли вместе съесть". У менеджера и частного инвестора этого времени нет, поэтому остается или обратиться за помощью к профессиональному психологу или выпустить "непознанного" трейдера в рынок как неопытного матадора к быку на арену. При этом настоятельно рекомендую обезопасить себя от обязательных в таком случае значительных убытков стоп-лоссами.

    Перед выявлением качеств "Я" трейдера и соотнесением их с одним из основных психотипов приведенной ниже классификации необходимо знать, что изменить взрослого человека практически невозможно, ведь уже к пяти годам формируется костяк нашего "Я". Однако воспитать или немного подправить нужные качества, необходимые трейдеру, не только можно, но и нужно.

    Поэтому основной задачей психоанализа действий трейдера является выявление психических недостатков, могущих привести к убыткам, и их коррекция. Если отрицательные качества трейдера коррекции не поддаются, то рекомендую отлучить данного человека от трейдинга, пока он не навредил ни вам, ни себе.

    Рассмотрим положительные и отрицательные стороны в деятельности отдельных психотипов трейдера: активного (агрессивного), пассивного, интеллектуального, интуитивного, инстинктивного.

    1. Активный интеллектуальный трейдер.
    Что в нем положительного? Может быстро принимать объективные решения, способен к психоанализу.
    Отрицательные качества - быстро устает, нуждается в продолжительном отдыхе, бурно реагирует на появление сообщений фундаментального характера.
    Рекомендации такому трейдеру: тренировать выносливость, при первых признаках ослабления внимания - отдохнуть.

    2. Активный интуитивный трейдер.
    Положительные качества : хорошее восприятие действительности, способен принимать решения в условиях полной неопределенности.
    Отрицательные качества: слабые нервы, подвержен нервным срывам, нуждается в постоянном контроле.
    Рекомендации трейдеру: неустанный контроль и относиться ко всему спокойно, сдержано.

    3. Активный инстинктивный трейдер.
    Положительные качества: может долго не уставать, развито чувство страха.
    Отрицательные качества: чрезмерная эмоциональность, сильная подверженность чувствам страха, надежды и др.
    Рекомендации трейдеру: успокоиться и не торопиться.

    4. Пассивный интеллектуальный трейдер.
    Положительные качества: "семь раз отмерит и один отрежет", упорство в достижении цели.
    Отрицательные качества: очень большая медлительность, упрямство, долго думает, склонность к самокопанию, неуверенность, чрезмерное влияние чувства страха.
    Рекомендации: ускорить темп и успокоиться, осторожно относитесь к чужим рекомендациям, доверяйте себе.

    5.Пассивный интуитивный психотип.
    Положительные качества: не "лезет в бутылку".
    Отрицательные качества: сильное переживание неудач, склонность к накоплению отрицательной энергии, созерцательность.
    Рекомендации: активный отдых, чаще заключать сделки, обсуждайте свои действия с другими, но решения принимать самостоятельно.

    6.Пассивный инстинктивный психотип.
    Положительные качества: надежность в действиях.
    Отрицательные качества: подавленная эмоциональность, упрямство, скрытность.
    Рекомендации: чаще расслабляйтесь, "уходя уходите" (это о закрытии сделок).


    Юрий Викторович Жваколюк
  9. 44
    Комментарии
    1
    Темы
    130
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Михаил, всё верно! Просто ни спросить, ни добавить нечего! Самую суть ухватил!
    Но вот о себе скажу: я всегда сомневаюсь при начертании на графиках каких либо линий... Всегда гложет постоянное сомнение: "Так, али не так..."
    Согласись, что ошибка в начертании может сделать убыточной самую профитную ТСку... Как говорится:"С дуру можно и хрен сломать!..."...
    У тебя громадный опыт работы на реале, скажи, а можно ли построить ТСку без ручного черчения?
  10. 899
    Комментарии
    29
    Темы
    965
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter_GB  
    В начале пути

    4 Медалей
    Для правильного расчерчивания графиков лучше всего применять ТФ больше 1Ч. 1Ч, 4Ч, Daily и Weekly. Шум на Форе составляет примерно 30 пунктов, и на меньших ТФ ручная чертилка менее продуктивна.Анализ тенденции, тренды, развороты - определяются на ТФ в следующей последовательности и сочетании: W, D и 4H, затем D, 4H и 30`. Позу лучше открывать на 30-15 мин, на минутках вообще на работать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать