Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 336 из 1866 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
  1. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Myrey Посмотреть сообщение
    ????????????
    Это почему я "был очень настойчив". И спасибо вам за то, что дали мне возможность высказаться.
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sengluk Посмотреть сообщение
    Вы пришли на рынок forex для того чтобы заработать.

    ДА.
    Вы прогнозируете движение валют, входите в рынок и "хеджированием" начинаете уменьшать вашу прибыль.

    Я не начинаю. У меня стопы стоят:)

    В чем смысл? Не лучше ли сразу сделать лот очень маленьким?

    Смысл , однако таки есть. Увы- это не на одну страницу тема. Книги
    по опционам я уже рекомендовал- читайте. Из них Вы поймете:
    В ЧЕМ ВЫГОДА использования стратегий с использованием опционов (для того, кто умеет сними работать) и почему СООТНОШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ там В СРЕДНЕМ ВЫШЕ, чем на простом споте.




    ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ бесспорно остановит ваши убытки на определенном уровне если все пойдет против вас, а если будет разворот, то и принесет прибыль, в отличие от стопа. Но это "хеджирование" подразумевает и отрицательный результат деятельности.

    Несомненно. Иногда и опционная стратегия принесет убыток. Там и зоны априори есть: что должно произойти с ценами, чтобы та либо иная стратегия принесли не прибыли, а убыток. И умение опциониста в том и состоит, чтобы таковую подобрать, коея НА ТЕКУЩЕМ РЫНКЕ имеет наилучшие шансы на позхитивную реализацию с одной стороны и умение управлять стратегиями так, чтобы в определенный момент видоизменить ее и убытки минимизировать, а тои и з убытка с хорошими шансами в прибыль выйти.
    Тут рекомендую к примеру, Чекулаева почитать- он там показывает такие варианты из практики своей работы на опционах



    А я думал что хеджирование ГАРАНТИРУЕТ положительный результат при любом развитии событий.

    Не верно:) Хеджирвоание УМЕНЬШАЕТ РИСКИ, но отнюдь не гарантирует хеджеру В ЦЕЛОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА.
    Если Вы реальный производитель, то Ваш хедж- это страховка от изменения курса валюты - но не более того.
    Хотите поменяться по определенному курсу? Вот Вы и хеджируете риски на фин рынке покупая тот либо иной инструмент (См к примеру у Броко такую услугу по валютным фьючерсам к рублю).



    А вы как думаете, Франкус?

    Как описал выше.:)

    Влад же, говоря о хеджировании, покупал и продавал одну и туже валюту через другие валюты - это не хеджирование, это модное слово на рынке форекс.

    Это к нему- что он имел ввиду под хеджированием - что имею ввиду я- пояснил.


    Резюмирую, хеджирование не подразумевает отрицательный результат при какой-либо деятельности.

    Повторюсь: сие НЕ ВЕРНО. Из ничего чего-то не возникает:)
    Хеджирование СНИЖАЕТ РИСКИ (иногда сводя их к нулю за минусом комиссионых издержек для товаропроизводителя) но не более того. Оно НЕ ГАРАНТИРУЕТ полученяи профита (прсото вопционных стратегиях он может быть поулчен С ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ШАНСАМИ. которые тяжело получить на чистом в споте именно в момент применения стратегии).


    На форексе никакими инструментами добиться этого невозможно!

    Набирая в "Портфель" разные валютные пары, покупая и продавая одну и туже валюту, можно добиться только лишь суммарного снижения волатильности данного "Портфеля", да и то на не очень большой промежуток времени. Вам это надо? Лучше сделайте лот поменьше!
    Мне не надо- я портфели торгую только на фондовом рынке, на форексе торгую отдельные пары, а "хеджирование" (в плане уменьшение риска) у меня МОЖЕТ БЫТЬ в торг плане (уровни покупки и продажи евро и франка иногда евро и фунта против бакса), но Я ОТНЮДЬ НЕ ГАРНТИИРУЮ при этом положительный результат
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sengluk Посмотреть сообщение
    Влад говорит, что смотря на график EURGBP, может сказать покупают ли EUR за GBP.
    Конечно покупают, как впрочем, и GBP покупают за EUR. Вопрос в другом. Влад говорит, что видит что является драйвером рынка, а я утверждаю, что он говорит это "от фонаря".

    Это к нему. Ничего не могу сказать- у него спросите.

    Я не спорю, что можно сделать такие расчеты и доказать это математически. Но Влад почему то не захотел рассказать мне формулу этих расчетов, из чего я сделал вывод, что у него такой формулы просто нет.

    Может и нет, Может и есть- не знаю. Опять же у него спросите.

    А вы, Франкус, что скажете по этому поводу? Или тоже будете в лучшем случае "отвечать не отвечая"?
    Я не понимаю понятия- ДРАЙВЕР РЫНКА.
    Что Вы под этим имеете ввиду? Если некую новость - да могу выделить, что повлияет.
    ЕСли идея какая-то движущая рынком (типа керри трейд или увеличение/уменьшение склоности к рискам) или там дейтсвия ФРС- тоже могу (понятно стой або инйо долей вероятности).
    Если межрыночные взаимосвязи- аналогично для каждой пары могу выделить корреляции, если они есть на торгуемых мною рынках.
    Если речь идет о наиболее покупаемой или продаваемой на текущий момент валюте- то уже писал- объемы надо смотреть туповато на межбанке- где они самые большие- то типа и драйвер (к примеру у нас сейчас на фОНДЕ это акции Сбера- обороты по ним самые большие В СРЕДНЕМ:))
    Посему: дайте пожалуйста ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ДРАЙВЕР РЫНКА- это.." и тогда я скажу: смогу ли я в своей методологи работы как-то определять наличие данного драйвера или нет?


  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    А ТАК В ЦЕЛОМ Я Ж ГОВОРЮ: ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЧТО-ТО И ОТВЕТИТЬ- НАДО ПЕРВОНАЧАЛЬНО договориться об определениях. ДОГОВОРИЛИСЬ- И СРАЗУ "ЖИТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ". НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ- РАЗГОВОР ПОЙДЕТ "СЛЕПОГО С ГЛУХИМ".
  5. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Франкус, как я понял, мы с вам не сошлись только по одному вопросу: возможен ли отрицательный результат при хеджирование или нет.
    Я утверждаю, что при хеджирование ГАРАНТИРУЕТСЯ положительный результат при любом развитии событий. Вы же сами пишите:
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение

    Если Вы реальный производитель, то Ваш хедж- это страховка от изменения курса валюты - но не более того.
    А больше ничего и не надо - это основная и главная цель хеджирования. Товаропроизводитель тем самым фиксирует свою рентабельность производства, а все остальное его не очень то и интересует.
    По крайней мере так обстояли дела, когда я писал диплом в институте. А как вы понимаете природу хеджирования, Франкус?
  6. 848
    Комментарии
    1
    Темы
    848
    Репутация Pro
    Аватар для Джордж  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sengluk Посмотреть сообщение
    Нет, это не хедж.
    Я уже сказал, что хеджа на форексе нет, поэтому и вариантов с хеджем у меня тоже нет. В связи с этим я ничего вам предложить не могу.

    Отправляя вас в мою ветку, я хотел показать вам, что я делаю вместо хеджа.

    Мне кажется я ответил на ваш вопрос по сути так же, но только другими словами. Если вас этот ответ не удовлетворил, то сформулируйте ваш вопрос заново. Спасибо
    Ещё раз повторю:
    тут (нa forex) говорится о ТАК НАЗЫВАЕМОМ хедже. Хедже в ОБЩЕМ смысле слова - ВОЗМОЖНОЙ защиты от ВОЗМОЖНЫХ убытков. Как ещё обьяснить? Уменьшение (НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ) статистической вероятности убытков.

    Например: у вас две позиции. Одна как-бы хеджирует другую по какому-то общему инструменту. Пускай у обоих мат. ожидание прибыли 60%. Формулу расчёта сеычас не вспомню, но вероятность, что минимум по одной из них вы будете в прибыли 80%. Вероятность двойного убытка соответственно 20%. Т.е. цель - УМЕНъШИТъ вероятность убытков.
    (в цифрах могу ошибаться, но не думаю. Теорию игр не читал, а формулы мат. статистики и теории вероятности подзабыл не много)
  7. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Myrey Посмотреть сообщение
    Видимо потому, что вам ест, что сказать. А в вашу ветку с удовольствием пройдусь, если направите.
    Начало здесь: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17189
    Продолжение здесь: http://sengluk.livejournal.com

    Вообще-то подпись - это и есть ссылка. Я думал вы знаете это.
  8. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Я не понимаю понятия- ДРАЙВЕР РЫНКА.
    Что Вы под этим имеете ввиду? Если некую новость - да могу выделить, что повлияет.
    ЕСли идея какая-то движущая рынком (типа керри трейд или увеличение/уменьшение склоности к рискам) или там дейтсвия ФРС- тоже могу (понятно стой або инйо долей вероятности).
    Если межрыночные взаимосвязи- аналогично для каждой пары могу выделить корреляции, если они есть на торгуемых мною рынках.
    Если речь идет о наиболее покупаемой или продаваемой на текущий момент валюте- то уже писал- объемы надо смотреть туповато на межбанке- где они самые большие- то типа и драйвер (к примеру у нас сейчас на фОНДЕ это акции Сбера- обороты по ним самые большие В СРЕДНЕМ:))
    Посему: дайте пожалуйста ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ДРАЙВЕР РЫНКА- это.." и тогда я скажу: смогу ли я в своей методологи работы как-то определять наличие данного драйвера или нет?
    Я пожалуй не буду дискутировать с вами на тему переливов, так как вы все равно скажете что это к Владу. Вот когда он, то есть Влад, появится в ветке, то я ему и задам уже в четвертый раз один и тот же вопрос... с небольшими изменениями и дополнениями.
  9. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Myrey Посмотреть сообщение
    Если вы не хотите уменьшать возможную прибыль страхуя возможные убытки этим уменьшением, то хеджа Н Е Т. А если вы не хотите понести какую-то часть убытков, покрывая этот риск какой-то частью возможной прибыли. То хедж Е С Т M Ь. А механизмы мне пока не интересны.
    Цитата Сообщение от Джордж Посмотреть сообщение
    Ещё раз повторю:
    тут (нa forex) говорится о ТАК НАЗЫВАЕМОМ хедже. Хедже в ОБЩЕМ смысле слова - ВОЗМОЖНОЙ защиты от ВОЗМОЖНЫХ убытков. Как ещё обьяснить? Уменьшение (НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ) статистической вероятности убытков.
    Например: у вас две позиции. Одна как-бы хеджирует другую по какому-то общему инструменту. Пускай у обоих мат. ожидание прибыли 60%. Формулу расчёта сеычас не вспомню, но вероятность, что минимум по одной из них вы будете в прибыли 80%. Вероятность двойного убытка соответственно 20%. Т.е. цель - УМЕНъШИТъ вероятность убытков.
    (в цифрах могу ошибаться, но не думаю. Теорию игр не читал, а формулы мат. статистики и теории вероятности подзабыл не много)
    Это уже становится интетесно, хотя после восьмого круга я гарантированно сойду с дистанции...

    Вы вошли в рынок, например, купили EURUSD. Ваше матожидание 80%. Куда после этого пойдет, поползет или полетит эта пара никто не знает. Думаю с этим никто спорить не будет.
    А если это так, то любой так называемой "Портфель" суммарно будет вести себя абсолютно также - может стоять на месте, может давать прибыль, а может и убыток. В чем тогда смысл всех этих манипуляций?
  10. 848
    Комментарии
    1
    Темы
    848
    Репутация Pro
    Аватар для Джордж  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sengluk Посмотреть сообщение
    Это уже становится интетесно, хотя после восьмого круга я гарантированно сойду с дистанции...

    Вы вошли в рынок, например, купили EURUSD. Ваше матожидание 80%. Куда после этого пойдет, поползет или полетит эта пара никто не знает. Думаю с этим никто спорить не будет.
    А если это так, то любой так называемой "Портфель" суммарно будет вести себя абсолютно также - может стоять на месте, может давать прибыль, а может и убыток. В чем тогда смысл всех этих манипуляций?
    Конечно никто не знает. Но пойдет она не туда со статистиской вероятностью 20%. А если две пары, вероятность у которых 80%, то вероятность убыточности обоих пар вместе только 10%.

    Повторю - цель УМЕНъШИТъ вероятность убытков.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать