Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 263 из 1866 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Хотелось бы, чтобы какая-нибудь ветка форума была посвящена прогнозам, и Владу Гурову чтобы было понятно о чём конкретно думают трейдеры, какие там прогнозы строят, ведь у каждого своё отношение к ценам, для примера могу представить свой прогноз по нефти и был бы очень рад если бы этот прогноз обламал уважаемый мною человек.
    Итак, я готов рассматривать перспективы рынка нефти марки Brent, и её цену за 1 баррель.

    Предистория.

    С мая по июнь 2008 мы наблюдали расдувание очередного пузыря на сырьевом рынке, попросту бегство капитала в сырьё

    В этот период значительно подорожали в долларах нефть и золото.

    Этому способствовало падение фондовых рынков, и увеличение склонности инвесторов к риску на сырьевом рынке, падение курса доллара.

    В июле рынок нефти был явно перегрет, кроме того курс доллара начал вызывать озабоченность у правительств всех развитых стран, поэтому инвесторы предпочли сокращать свои длинные позиции по покупке нефтяных фьючерсов в пользу золота, доллара и йены - традиционно самых безопасных валют-убежищ, что объективно в условиях падающих фондовых рынков.

    Массовый выход инвесторов с рынка нефти с июля 2008 по февраль 2008 был обусловлен падающим потреблением в Мировой экономике, падением фондовых рынков и укреплением валют убежищ.

    С марта 2009 рост был возобновлён, благодаря предварительным коллосальным антикризисным мерам, вливанием ден.средств в Мировую экономику Национальными банками, перегреву рынка золота, крайне опасных для Национальных экономик высоких цен на йену и доллар.

    Что происходит сейчас.

    Чтобы говорить об этом мы должны рассматривать все финансовые рынки (фондовый, сырьевой и валютный) в тандеме.


    Фондовый рынок сейчас характеризуется как слегка перегретый, т.е. ему нужна передышка в виде небольшой коррекции, на период до начала основных расчётов между наиболее сильными учасниками рынка по кредитам, депозитам, залогам и т.д., этот период начнётся в конце августа. По итогам их деятельности, полученные прибыли из реального сектора потекут в фондовый и сырьевой и окажут поддержку слегка остывшему фондовому рынку, следовательно и нефти.


    На сырьевом рынке наибольшая инвестиционная привлекательность сейчас принадлежит золоту, т.к. золото уже значительно остыло в условиях сильнейшего по масштабам финансового кризиса, а это противоречит основной функции этого актива - сберегательной, страховой, да как угодно, можем даже сказать просто что золото - оно и в Африке - золото. В условиях финансовых потрясений золото является самым надёжным убежищем и остаётся им до завершения кризисов. Текущий Мировой финансовый кризис ещё никто не отменял, поэтому у золота есть ещё значительная поддержка, по крайней мере до 2010г. как минимум. Следовательно нефть при остывшем золоте не будет уже испытывать такой поддержки как раньше, кроме того фондовый рынок до августа не сможет поддержать рынок нефти.


    Валютный рынок. Сможет ли валютный рынок в ближайшие 2 месяца поддержать цену на нефть. Возможно, но мало вероятно. Используя технический и фундаментальный анализ мы можем придти к выводу что курс доллара вероятно будет укреплятся по отношению ко всем валютам кроме йены ещё около месяца - максимум двух.



    Поэтому.

    Нас ждёт прогноз такой.

    В ближайшие месяц - два нефть падает до 65-60 долл. за 1 баррель (июль-август).

    Далее последовательный восходящий тренд до 90-100 долл. за 1 барель (не позже ноябрь-декабрь).



    А дальше посмотрим, перспективы у этого актива очень хорошие, к сожалению не для потребителей бензина.



    Благодарю за оказаное доверие. С уважением Ростислав.
  2. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Наверное, не очень правильно писать о своей торговле в чужой ветке, но постараюсь быть кратким. Если что-то будет не понятно, то посмотрите ссылку.

    Цитата Сообщение от als333 Посмотреть сообщение
    То есть купили доллар за евро, потому что сочли доллар дешевым в моменте (в данном случае у вас момент длится до начала американской сессии) в ожидании удорожания доллара, чтобы потом продать тот же доллар купленный вами:) Кстати не соизволите ли сказать с какого уровня вы купили доллар и почему именно с этого уровня и со стопом или нет???
    Так как мне надо было купить USD, то я открыл позиции EURUSD, GBPUSD, USDCHF. Купил USD не потому что он дешевый или дорогой, а потому что банки выкупали, в частности американские банки, на последней сессии. Практически всегда, я покупаю или продаю валюту не от определенного уровня, а потому что эту валюты покупали или продавали банки в одну из сессий. И если банки выкупали валюту, то сливать ее они будут как минимум на том же уровне. В вопросе о стопах я согласен с Владом - я не могу сказать куда банки могут загнать определенный валютный курс, поэтому и жду когда закроется сессия, чтобы определиться: мой прогноз все еще работает или уже пора принимать убытки. Кстати, именно поэтому я у Влада и спришиваю о развороте рынка и его действия при этом.

    Цитата Сообщение от als333 Посмотреть сообщение
    И будете ли вы после продажы доллара покупать евро, который к этому моменту уже будет дешевым, если да почему????
    Если после продажи USD я и буду покупать EUR, то только в том случает если буду понимать, что USD слили, а EUR, напротив, выкупили.

    Цитата Сообщение от als333 Посмотреть сообщение
    Существуют разные техники выставления стопов, если можно так выразится
    1. за прошедшые максимумы дней, недель, месяцев итд
    2. за фильтры фигур рынка или ровно между середину фигур плюс-минус несколько пунктов
    3. море технических индикаторов которые скажут вам, что якобы курс оттолкнется чутьли ну скажем от 1,4357 и пойдет вниз:)
    я выбираю пункты 1, 2, иногда торгую без стопов:)
    Техник существует много, но для моей торговле они не подходят, поэтому я и спрашиваю, в надежде, что услышу что-то новое.
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sengluk Посмотреть сообщение
    Франкус, насколько я понимаю, в своей торговле вы опираетесь на матожидание, свечных комбинациях и еще чем-то, в конечном итоге я бы все это назвал одним словом - статистика.

    Верно: статистика отработки уровней, свечей, статистика ФА



    Как говориться - против статистики не попрешь! С другой стороны, чуть ли не первая лекция в любом курсе статистики начинается словами:"Есть Ложь, есть Большая Ложь и есть СТАТИСТИКА". Но мой вопрос будет не о СТАТИСТИКЕ, а о СТАТИСТИКЕ СТАТИСТИКИ. В частности, меня интересуют разворотные моменты.

    Хорошо. Это в моей схеме называется игра на отбой от ценовых уровней.

    Например, сложилась ситуация, которую вы интерпретируете как: курс такой-то валютной пары пойдет вверх с вероятностью 9 к 1.

    Очень редко бывает и не по ТА- тут должен фундамент определенный сложиться- максимально что у меня есть - это 8 к 2 примерно (когда сильный трендовый уровень и разворотная комбинация на нем , закрывающая откат).

    И допустим, что ваши данные актуальны на данный момент, но для того, чтобы верить этим данным выборка должна быть существенно большой. Допустим 100 проверок (я не знаю сколько вы считаете достаточным, скажите если не секрет). Допустим 100 раз.

    В принципе, согласно критерия Стьюдента (как меня учили-сам не проверял:))- 30 раз МИНИМУМ. Но у меня понятно гораздо более. Дело в том, что разные уровни и разные свечные комбинации встречаются РАЗНОЕ ЧИСЛО РАЗ0- чем сильне уровень- тем реже, равно ка ки свечные комбинации: к примеур харами- встречаются очень часто, а вот к примеру "Три уникальные реки низа"- редкая комбинация. То есть статистика по разным свечам различна- но 30 раз за историю встретились уже все:)
    По хорошему я считаю 1000 раз - уже достаточно большая выборка, Чтоыб быть стат достоверной.
    100- так туды сюды:) Но пользоваться можно и ей.



    И это означает, что 10 раз подряд могут быть отрицательные результаты при развитии указанной ранее ситуации.

    ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОГУТ, НО У МЕНЯ ТАК НЕ БЫЛО НИ РАЗУ. То есть серийность тут ОТСУТСТВУЕТ (В моей схеме. ЕСли свечи и урвони дают высокую вероятность ТО НА ПРАКТИКЕ- 3 раза подряд такая комбинация давала минуса- более не давала (суммарно то по разным свечам может и уйти в -10- но чтоб по высоковероятностным- такого не было).

    Я даже не буду говорить о циклах и о худшем варианте, в результате которого, вы можете получить не 10, а 20 отрицательных результатов подряд - и это все будет укладываться в статистику данной ситуации.

    Не было:) Не говорю, что не может быть- но вот за 17 лет в рынке- ПОКА не было. А там- все от Бога:)


    А вопрос у меня такой: когда вы начнете думать (и что будете делать), что что-то неправильно в этой комбинации свечей, их статистике и проч.? 5, 10, 15 или 20 раз? Или вы будете как Влад, верить в то, во что верите, в данном случае 9 к 1, и будете идти до конца! Вопрос только до какого. Спасибо
    Не правильно - такого понятия нету:) Есть понятие- УМЕНЬШИЛАСЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТРАБОТКИ СВЕЧНОЙ КОМБИНАЦИИ- тогда просто уменьшу лот.
    Как де факто сие произойдет? Как уже писал- база счета у меня уровни. Пусть искомый уровень имеет вероятность 60%. Коррекция по ФА к примеру дает 1%. Имеем 61%.
    Если свечи априори имели вероятность (данная комбинация) одну и давали в экспертной оценке, к примеру, прибавку 2% - то получалось 63%- потом вероятность упала- и стали давать 0.5%- то 61.5% стало. Тогда при градации лотов к примеру 1-10 при попадании в другой интервал просто лот уменьшится - был 5 станет 4- только и всего.
    Если же статистика отработки сильно упадет (типа станет менее 55%)- то я просто не буду учитывать таковую комбинацию ВООБЩЕ по данному инструменту (но пока такого не было:))
  4. 7,780
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от sengluk Посмотреть сообщение
    Наверное, не очень правильно писать о своей торговле в чужой принимать убытки. Кстати, именно поэтому я у Влада и спришиваю о развороте рынка и его действия при этом.
    Если после продажи USD я и буду покупать EUR, то только в том случает если буду понимать, что USD слили, а EUR, напротив, выкупили.
    Техник существует много, но для моей торговле они не подходят, поэтому я и спрашиваю, в надежде, что услышу что-то новое.
    Если вы рассматриваете тенденцию хода инструмента за время сессии, то что либо спрашивать у Влада Вам бесполезно, поскольку Вы с Владом существуете в разных системах координат. Тенденции хода валютных инструментов оцениваются на дневках (в крайнем случае на Н4). А игры в казино или русскую рулетку для Влада абсолютно неинтересны и говорить в принципе не о чем.Если не верите, спросите Влада или Франкуса- они подтвердят.
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Теперь логичный вопрос: а когда можно сказать, что вероятность уменьшилась для целей ее практического применения?
    Тут вероятно у каждого свои критерии. Я смотрю ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 раз.
    Если тут ЯВНО ЗАМЕТНО ОТКЛОНЕНИЕ (а это для меня 5% и более)- то можно говорить о том, Что возможна смена вероятности и на более большой выборке- а будет сие али нет- не известно, но я уже лот могу и уменьшить.
    Тому, кто работает ЧИСТО свечи- это гораздо важнее (у меня таки база уровни, свечи в моей ТС лишь алгоритм входа дают и выхода, НО НЕ ЗАДАЮТ априорную вероятность (а лишь корректируют ее).
    Потому, если Вы работаете чисто свечной анализ- то вот Вам вариант: берете выборку по 100 минимум (лучше 1000, но не факт что будет) свечным комбинациям на исследуемом Вами ТФ.
    Смотрите вероятности их отработки на бектесте (задав, понятно некие критерии отработки комбинации и установки стопов- к примеру за хай лоу + спред- стоп и равный ему как минимум профит можно 1.5, можно 2 - понятно статистика разной у Вас будет).
    И начинаете торговать, отсматрвиая все время вероятности по последней 30-ке. Как видите изменние на 5% - снижаете лот или вообще убираете комбинацию из работы.
    Думаю, что если правильно Ваш вопрос понял- я СО СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ (не претендуя на то, что это единственно верное решение, кто-то вероятно предложит свои варианты (когда он тот либо иной сигнал уменьшает лот либо снимает из торговли) ЕГО ОБРИСОВАЛ.:)
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Касаемо стопов: есть ДВА ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫХ ПОДХОДА К ЭТОМУ.
    Можно иметь ФИКСИРОВАННЫЙ СТОП, а можно- стоп ПО УСЛОВИЯМ.
    Влад применяет и то и то (Вы можете это видеть на его демосчете).
    Потому, когда он пишет: "Я не знаю- где будет стоп"- это и означает- он знает ТОЛЬКО УСЛОВИЕ- когда он остановит торговлю в данном направлении,- но НЕ УРОВЕНЬ ЕЕ ОСТАНОВКИ.
    Понятно, Что при такой схеме ЛОТЫ ВСЯКО БУДУТ МЕНЬШЕ - зато и стопы реже.
    И тут уж всякий трейдер сам для себя решает: по какой схеме торговать и в какой ситуации? Я, к примеру, всегда имею ЧЕТКО ФИКСИРОВАННЫЙ СТОП - это позволяет играть большие лоты с допустимыми рисками.
    Кто-то не ставит стопы, имея условия закрытия позиции и МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОСАДКУ суммарно по депозиту по открытым позициям.
    А уж, что Вы для себя выберете- то Вам самому решать.
    Влад, как отмечал выше, применяет и тот и другой метод. Когда какой (то есть когда ставит стопы, когда не ставит сразу) - то у него уточните, если интересно.
  7. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Потому, если Вы работаете чисто свечной анализ- то вот Вам вариант: берете выборку по 100 минимум (лучше 1000, но не факт что будет) свечным комбинациям на исследуемом Вами ТФ.
    Да - не менее 3х лет для свечной модели выборка. Если дневные. Можно рассчитывать длину выборки через коэфф Херста (из теории хаоса )
  8. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Не правильно - такого понятия нету:) Есть понятие- УМЕНЬШИЛАСЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ОТРАБОТКИ СВЕЧНОЙ КОМБИНАЦИИ- тогда просто уменьшу лот.
    Как де факто сие произойдет? Как уже писал- база счета у меня уровни. Пусть искомый уровень имеет вероятность 60%. Коррекция по ФА к примеру дает 1%. Имеем 61%.
    Если свечи априори имели вероятность (данная комбинация) одну и давали в экспертной оценке, к примеру, прибавку 2% - то получалось 63%- потом вероятность упала- и стали давать 0.5%- то 61.5% стало. Тогда при градации лотов к примеру 1-10 при попадании в другой интервал просто лот уменьшится - был 5 станет 4- только и всего.
    Если же статистика отработки сильно упадет (типа станет менее 55%)- то я просто не буду учитывать таковую комбинацию ВООБЩЕ по данному инструменту (но пока такого не было:))
    Спасибо за ответ. Жаль что я это не могу использовать в своей торговле, по крайней мера, пока.
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Jonatan Посмотреть сообщение
    Да - не менее 3х лет для свечной модели выборка. Если дневные. Можно рассчитывать длину выборки через коэфф Херста (из теории хаоса )
    Вот тут я не силен (в этой теории). Что такое сей коэффициент знаю (помню что какой-то гидролог как-то его рассчитывал (по моему сам Хёрст) с помощью колоды карт (или проверял на ней свою догадку про поведение воды в Ниле))- но как привязать это дело к длине выборки- не знаю.
    Вот достоверность от длины- то понятно. А вот как сей коэффициент приторочить- не скажу. Может пример какой-то его использования дадите человеку? (Ибо ее думаю, что он сам не будучи специалистом в сией теории разберется. Искомая величина- некая достоверность выборки - как ее с сиим коэффициентом связать?
  10. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Если вы рассматриваете тенденцию хода инструмента за время сессии, то что либо спрашивать у Влада Вам бесполезно, поскольку Вы с Владом существуете в разных системах координат. Тенденции хода валютных инструментов оцениваются на дневках (в крайнем случае на Н4). А игры в казино или русскую рулетку для Влада абсолютно неинтересны и говорить в принципе не о чем.Если не верите, спросите Влада или Франкуса- они подтвердят.
    А я и не спрашиваю про тенденции, входы или выходы. Я спрашиваю, что Влад будет делать (Франкуса я уже спросил) если что-то пойдет не так, как он прогнозировал. А такое возможно в любой системе координат и на любых таймфреймах. Что касается рулетки, то я Владу это и не предлагаю. Что же касается интересов Влада, то ... без комментариев. Но было бы более правильно, если бы Влад сам сказал, что ему интересно, а что нет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать