Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 249 из 1866 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
  1. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
    Вопрос был про хеджирование. Я привел пример. Как стопы ставить - это каждый сам решает. Ну а спред мешает только пипсовщикам.
    Вы все еще утверждаете, что писали о хеджирование?! Вы открыли две позиции, причем одна из них должна покрывать другую - это хеджирование? Если ДА, то слово "хеджирование" - это ругательное слово. Если Нет, то идем дальше и пытаемся найти это самое хеджирование. Затем вы увидели что одна из позиций дает плюс, а другой минус. Ну а в сумме около нуля - это хеджирование? Это не хеджирование.
    Идем далее. Вы решили закрыть позицию с минусом. Но это тоже не хеджирование. Далее, если позиция приносящая плюс продолжает приносить плюс, то вы ее удерживаете некоторое время, и после этого закрываете. - Это лучший из возможных сценариев! А где же было хеджирование???
    О худшем сценарии даже и писать не хочется... Или я что-то понимаю про хеджирование не так как надо?!
  2. 67
    Комментарии
    0
    Темы
    67
    Репутация Pro
    Аватар для Yoda  
    В начале пути

    2 Медалей
    Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — позиция по срочным сделкам, устанавливаемая на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позицией (позицией по срочным сделкам), на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.

    http://ru.wikipedia.org/wiki/Хеджирование

    К сожалению, нет много времени, чтоб все детально расписывать, как уважаемый Франкус. Не поленитесь, поищите в инете инфу по этому вопросу. Этот вопрос очень часто освещается во многих книжках по Форексу. Сколькими лотами в зависимости от вероятности того или иного исхода входить в рынок.
  3. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Тут надо треугольник смотреть: евро бакс, евро-франк, бакс-франк.
    И с учетом кросса уже тогда мыслить: когда открывать хедж позицию (и каким лотом) по франку против доллара. И надо ли БАЛАНСИРОВАТЬ ее кроссом, открывая еще и по нему позицию (то есть сделать предположение о том: а не растянестя ли кросс в ту либо иную сторону?) То есть задача сия ОТНЮДЬ НЕ ТАК ТРИВИАЛЬНА, как кажется на первый взгляд.
    Frankus, о вас я услышал намного раньше, чем о Владе, даже кажется писал вам, но это дело уже давнее. Но при все моем к вам уважение, вы сами верите в то, что написали? В предыдущем посте я написал как не работает евробакс и баксфранк. Точно также я могу рассказать как не работает и треугольник, озвученный вам. Система усложняется, но так же гарантированно не будет работать. А все потому что на форексе ВОЗМОЖНАЯ ПРИБЫЛЬ ВСЕГДА РАВНА ВОЗМОЖНОМУ УБЫТКУ. Конечно, можно войти и все пойдет хорошо. Но это тоже самое, что если просто купить EURUSD в нужное время и в нужном объеме... и тоже может все пойти очень даже хорошо.

    Если у вас есть аргументы ЗА, то я был бы не против продолжить эту дискуссию или здесь, или в вашей ветке... Может быть вы смогли бы доказать мне обратное. Спасибо
  4. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
    Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — позиция по срочным сделкам, устанавливаемая на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позицией (позицией по срочным сделкам), на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.

    http://ru.wikipedia.org/wiki/Хеджирование

    К сожалению, нет много времени, чтоб все детально расписывать, как уважаемый Франкус. Не поленитесь, поищите в инете инфу по этому вопросу. Этот вопрос очень часто освещается во многих книжках по Форексу. Сколькими лотами в зависимости от вероятности того или иного исхода входить в рынок.
    В этом определении главное, это слова - для компенсации воздействия ценовых рисков. Именно это цель хеджирования. А открытие противоположных сделок и пр., это методы, способы, но не цель. Цель уйти от ценовых колебаний, следовательно никакой прибыли от курсовой разницы не планируется.
  5. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    ТУТ могу рекомендовать Чекулаева "Загадки и тайны опционой торговли" и Мак Миллана "Все об опционах".
    При этом вместо акций ставьте валютные фьючерсы (может спот- как Вам лучше) и будет еиметь хеджирующие изначлаьно или потом стратегии.
    Броко кстати собираетс явводить торговлю валютными опционами - так что у Вас будут шансы (если сия стартегия торговли- опцион и базовый инструмент) Вам понравится использовтаь полученные знания и на валютном рынке.
    (Одно но: ПРАКТИКА при работе с опционами нужна очень приличная - ибо ПОДБОР опционов задача отнюдь непростая- их много и по срокам и по страйкам и что лучше использовать, хоят ВТЕОРИИи напсиано во многом зависит от исполнителя стратеги (к примеру: насколь глубоко выбрать опцион в деньгах, если рекомендации по хеджу идут именно опицоном "в деньгах"? НАсколь глубоко вне денег- если они именно такие?) Опять же научиться грамотно читать кривульки "греков" и видить условия : когад стартегия принесет прибыль , когад убыток и какой? Уметь прикинуть в сответствие с ситуацией н арынке вероятнсоти оных событий- это не каждому удаетс яосвоить- то есть торговля с использованием хеджа (а не простыхз стопов) МАТЕМАТИЧЕСКИ ГОРАЗДО БОЛЕЕ СЛОЖНА и вот она уже даже на урвоне МЫШЛЕНИЯ ( а не психологии) ДОСТУПНА ДАЛЕКО НЕ ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
    Просто учтите сие и если считаете, Что Вы хорошо мыслите и в ладах с математикой- можете изучать опционы и хеджирующие стартегии. ЕСли нет - лучше и не начинать:)
    Я не буду спорить с вами о том, что опционы, фьючерсы и так далее могу ограничить убыток. Могут ли они повысить прибыль? По логике нет, так как они и создавались не для этого, но и об этом я с вами спорить не буду, так как мои способности не позволили мне осилить даже десятую часть того, что надо было осилить. Поэтому не знаю. Но я уверен на 100 %, что используя только лишь валюты, захеджироваться нельзя.
    Что же касается фондов и проч. и хеджирования на них, то мне не верится, что во время кризиса потеряли деньги только те, кто не хеджировался.
    Придя к выводу, что хеджирование не дает 100% результат, я перестал инвестировать свое время в этот предмет. И поэтому торгоую без затей. Выкупили вчере на американской сессии USD, и я выкупил вместе с ними. Сегодня завтра послезавтра сольют USD, и я солью. Если интересно, то посмотрите мои результаты. А спрашиваю я и у вас, и у Влада, для того, чтобы лишний раз перепроверить себя, может где-то ошибся...
  6. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
    Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — позиция по срочным сделкам, устанавливаемая на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позицией (позицией по срочным сделкам), на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Хеджирование
    К сожалению, нет много времени, чтоб все детально расписывать, как уважаемый Франкус. Не поленитесь, поищите в инете инфу по этому вопросу. Этот вопрос очень часто освещается во многих книжках по Форексу. Сколькими лотами в зависимости от вероятности того или иного исхода входить в рынок.
    В продолжение к посту 2502 добавить нечего, но если у вас появится время "все детально расписывать, как уважаемый Франкус", то прежде чем это делать, ответьте на вопрос: у вас опимизация модели идет по максимализации прибыли или по максимализации времени нахождения в рынке с одним депозитом. Этот вопрс может показаться издевательством, но это не так. Некоторое время назад Влад говорил, что трейдер, если он работает не со своими деньгами, а с чужими, должен в первую очередь думать не как заработать, а как сохранить средства.
  7. 67
    Комментарии
    0
    Темы
    67
    Репутация Pro
    Аватар для Yoda  
    В начале пути

    2 Медалей
    Максимизация прибыли и хеджирование, на мой взгляд, вещи совершенно противоположные.
  8. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Хедж одной валютной пары другой парой - это не хедж, хедж валюты можно делать только другими инструментами,- золото, нефть, зерно, индексы, металлы, сахар и всем что есть в терминале.
  9. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    Хедж одной валютной пары другой парой - это не хедж, хедж валюты можно делать только другими инструментами,- золото, нефть, зерно, индексы, металлы, сахар и всем что есть в терминале.
    А вы не могли бы расписать это поподробнее. Дело в том, что я понимаю Хеджирование, как удержание уже достигнутых результатов, например, на товарных рынкох. Производители продукции, для того чтобы зафиксировать рентабельность своего производства, хеджируются. Но даже это происходит не "с бухты барахты", а в определенное время, при подходящей коньюктуре рынка. Как это можно сделать с помощью золота и проч. не совсем понятно. По мне так вообще, в предыдущем примере с EURUSD и USDCHF вместо USDCHF берется золото. Результат то будет тот же? Или есть какой то секрет?
  10. 357
    Комментарии
    2
    Темы
    357
    Репутация Pro
    Аватар для sengluk  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
    Максимизация прибыли и хеджирование, на мой взгляд, вещи совершенно противоположные.
    Абсолютно с вами согласен! Но мне кажется, что я вас пока не убедил, что хеджирование на форексе в принципе невозможно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать