Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 1615 из 1866 ПерваяПервая ... 15151565160516131614161516161617162516651715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,302
    Комментарии
    1
    Темы
    5670
    Репутация Pro
    Аватар для alwic  
    Кот Бегемот

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Я глазом смотрю.
    Но наверное можно и напсиать- я прсото не МТСник.
    Идея проста: если при пробое на торгуемом интервале не достигается следующий видтимый урвоень того же интервала- я пробой считаю ложным.
    Если достигается- истиным.
    Пробоем считаю закрытие медвежей сувечи за уровнем вниз, бычьей - вверх.
    Уровни смотрю по Фибо консолидации, свечные поддержки-сопротвиления- то есть наиболее часто отсматриваемые рынком.
    глазом то понятно :D это лубимый метод деда при тестировании иго опры :D

    просто - 5 лет - или за год - или 35 процентов - из предыдущего сапщения - глазом считать хлопотно и апшипки возможны :D

    ну у мну другой критерий пробоя - отбоя от уровней - что то вроде двойного пробоя уровня после отката - но это не принципиально - каму как нравится - тот по своему пробой и считат :D
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Спекулятивность смотрю не за 5 лет - тут на викли смотрится последний квартал а на дейли- месяц.
    Больше смотреть не иеет смсла, ибо спекулятивность в отличие от волатильности штука менее статичная- есть период просто спекулятивного рынка, есть- нет.
    По мне лучше ложных пробоев об этом на графике ничего не скажет. Ибо что есть ложный пробой обычно? Это поход за стопами- прошли- сожрали- ушли в обратку.
    А кто ходит за стопами? Правильно- спекулянты.
    Вот сейчас рынок хотя и волатилен , но отнюдь не спекулятивен (сами посмотрите и убедитесь в этом на форексе и нашей фонде)- то есть при пробое уровня с очень приличнйо частотой доходят до следующего. Если рисуем хороший разворот- откатываем опять же как положено. То есть работает психология не спекулянтов- а чисто рынка в целом.
    Это дает возможность в моей ТС спокойно работать уровни как на отбой, тк и на пробой (а волатильность просто увеличивает размер стопов и целей).
    Так и в любой системе - надо не просто торговать всегда одинаково- а разбивать ее по периодам и вносить некие корректировки, каковые и выявляются бектестом.
    У Деда увы- НЕТ ГРАМОТНОГО БЕКТЕСТА - то есть он думает, что он есть - я уверен, что нету, ибо я не видел у него разбиения бектеста в виде матрицы - а без этого все смешивается в одну кучу - и толку ровно чуть.
    Мы не можем даже знать: положительно МО его системы или отрицательное на истории- я не исклюаю, что жестко отрицательное, и лишь в какито кусочкматрицы оно имеет полоительную величину (к примеру6 на малоспекулятивном рейнджевом срежневолатильном рыке - опситал кусочек матрицы).
    Полная же матрицабектест адолжна выглядеть по хорошему так: волатильнсоть высокая средняя изкая, тренд- рейндж, в тренде: сильный тренд слабый средний (по индикатору АДХ или еще какому-то) и спекулятивность6 высокая, средняя низкая (по пробоям или как еще).
    И вот толкьо после заполнения всех клеточек матрицы показателями системы по бектесту и можно судить: а рабочая ли система в целом и в какие моменты?
    А так чисто угадайка- торвоать ли сейчас али нет? То естьпошла система в просадку- почему? Так должно быть или чтоо не так?
    Ибо челвоек разумный понимает: если на данном участке рынка систем ана бектесте показала отрицательное МО- ну кой черт тут торговать? Надо уйти с рынка по этйо системе и ждать того кусочка матрицы, когда МО положительное.
    Если есть в портфеле система для этого кусочка- ее включить (или ряд систем).
    В све время я пытался Куру это объяснить- увы он так и не понял этого - не потому что не мог- не хотел.
    Результат- обидная потеря депозита в момент, когда кусочки матрицы под его систему в портфеле не подходили.
    Аналогчиная история с Алексом (Сильвером). Вообще это
    проблема большиснтва опытных трейдов- не желание слушать оппонента с единственым аргументом6 но я же зарабатываю деньги.
    А мой ответ- ПОКА ЗАРАБАТЫВАЕТЕ, но скажит е мне...( и далее чисто математиченские вопросы) натыкаются ан одно и то же:
    "Фигня, я сам знаю, как над торговать",
    НИ одн (увы) из тех, кто мне так ответил, математически не обосновав правильность торговл в моменыт просадок не оказался в седле.
    Математику ить не обманешь- люди моделируют что либо и имеют модель - это их ТС.
    Но рынок изменчив. Параметры сией изменчивости выше напсиал. Так в математике никто не моделирует одной кривой меняющийся вемени процесс. Разные параметры процесса- разные кривые.
    Так и у трудера- на разных участках рынка- разные Тс или когда-то вне рынка должен быть.
    Несомненно: есть ТСы которые в среднем работают в любом рынке- но увы- они по моей статистике дают ГОРАЗДО МЕНЬШЕ в среднем, чем портфель систем, расчитаный на разные участки рынка (что то включается в одни что-то в другие).
    И (ка кни парадоксально) в среднем приносят они и менее , чем система хорошо рубящая деньи:) на некоторых участках рынка и просто отключаемая на других.
    Потому портфель систем- это ИДЕАЛ, вариант с отключением- нормальный тоже, но похуже.
    А вот всепогдная система (по мысли трейдера) увы часто таковой не является, и если паче чаяния участок рынка, когда она являетс яне рабочей затягивается- ттеряет очень много (имея ряд лимитов потерь к примеру раз за разом) а то и все теряет - весь депозит, не наруш рисков.
    Понятно , что имеютс яматематические методы контроля за работой системы- то своим чередом, толкь оопять же- очень млао кто их применяет, все вреям долдоня- ну в целом я ж зарабатываю.
    У нас в фонде я жестко буду контролиовать эти вопросы и ка кбы челвоек не зарабатывал в прошлом- буду резко резать лимиты , если система показывает потенциальный ход вниз, а то и останавливать торговлю.
    Это и в интересах реально и самого трейдера и фонда в целом.
    Я ведь и сам так торгую и реально вижу позитив в цел от такой остановки торгов или снижения рисков в периоды неяснйо ситуации и увеличения рисков в периоды, когад рынко хорошо ложится под систему (они все равно максимальо ограничены но выше, чем когад рынок похуже).
    Это понятно отвлечние от темы- может потом все вынесут в отдельную тему- но почитать 99 из 100 читающих сию тему думаю будет полезно , ибо они могли даже не задумываться над поднятыми вопросами.
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Кстати торговля Влада- хороший пример - обратите внимание: есть четко периоды, когда рынок ложится под его систему торговли- а есть когда очень велики шансы- и они увы реализуются раз за разом, когда его рассуждения и логика отвергаются рынком...но оказываются верны в дальнейшем- то есть как бы сдвижка по времени происходит.
    Без наличия бекектеста мне трудно сказать: какие параметыр тут важны?
    Но я бы характеризовал так навскидку: система Влада очень хорошо работает на малоспекулятивном трендовом средне и высоковолатильном рынке с не меняющимися коэффициентами корреляции между разными рынками.
    Плохо работает: на спекулятивном рынке с резко меняющимися коэффициентами корреляции между рынками вне зависимости от тренда и рейнджа.
    И работает, но не так круто в рейнджевом рынке - лучше на высоковолатильном, хуже на средне и мало с неизмеными или слабо меняющимися коэффициентами корреляции между рынками.
    Кому будет интересно (если есть те, кто изучает его торг систему досконально ) могут посмотреть по истории его прогнозов: прав ли я?
    Сам Влад не математик и точно этим заниматься не будет - это не его стезя.:)
  4. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от вечно зелёный Посмотреть сообщение
    Это может быть скопление контрактов на фьючерсном рынке на каком то уровне и в какой то определенный момент времени, либо исторически значимые ценовые уровни на стоке. Это классика, остальное все от лукавого.
    Вот только с этим я и соглашаюсь. Единственно приемлемые уровни к вниманию это годовые хай и лоу на месячном графике, и те прошиваются на раз не взирая на "скопление контрактов на фьючерсном рынке на каком то уровне и в какой то определенный момент времени,".
    А на мелких ТФ это ввод в заблуждение и очередной слив. Спрос устанавливает цену и не что более. Нет спроса цена уходит в пол через все уровни. Натяните мне фибо на мансли по Е/Д. и скажите где ловить цену через неделю? месяц? год? на каких процентах? их нет, тоже самое с волнами, поймите что все индикаторы показывают вчерашний день. И только предположение о направлении развития мировой экономики (или в отдельных зонах мира) может дать сигнал на открытие верной позиции.
  5. 5,302
    Комментарии
    1
    Темы
    5670
    Репутация Pro
    Аватар для alwic  
    Кот Бегемот

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Это понятно отвлечние от темы- может потом все вынесут в отдельную тему- но почитать 99 из 100 читающих сию тему думаю будет полезно , ибо они могли даже не задумываться над поднятыми вопросами.


    чёт прям как у Лермонтова - Смешались в кучу кони, люди, :D

    у деда ничего нет - ни теста - ни системы - ни опыта :D

    МО иго системы мы наблюдаем 6 лет - все шесть лет без единой осечки минусяка и опщий минусяка в пределах - 12-15 штук баков ( считать за ним лень )

    по поводу положительных фрагментоф в системе - это любимая отмазка создателей никудышних систем

    система нужна универсальная - пусть понемножку но зарабатывающая на любом рынке - и не надо говорить что таких нет - такие есть - у трейдеров есть - у аналитиков нет конешно

    если бы кто нить точно знал - какой будет следующий месяц - то он - заложил бы свой дом - и дома своих родственников - все без исключения - а так же дома своих друзей и просто знакомых - веть он же им сто процентоф гарантирует что следующий месяц евра например вырастет на 500 пуксов и значит все они станут в пять рас богаче за месяц - у каждого будет не один а пять домоф :D

    ну разве не глупость ? глупость конешно - никто не знает что будет впереди - и создавать систему которая - не зная что будет впереди - может быть угадает своим фрагментом - глупость вдвойне

    мы можем тока предугадывать - с той или иной степенью вероятности - то есть работаем чуйкой - ну и на здоровье - просто мне долгожители чуйкисты за эти годы так и не попались - есть вруны конешно - говорящие что зарабатывают - но слова свои никада не подтверждали - а значит - как говорил Жеглов - знать и не было его там :D


    Кур не глупый человек и трейдинг знает оч хорошо - да и Сильвер не новичок
    не знаю как у Сильвера - а у Кура с самого начала был портфель с системами на флэт и на тренд - мало того он исчо и пифами и банковскими процентами диверсифицировался - ну када это было выгодно

    вот уж не поверю что они не слушают и не слышат - всё они слышат - тока решения принимать им а не советчикам
    это посоветовать легко - сделай так или эдак - а в случае неудачи - как из мультика - ну я же говорил

    пустое это - за свои деньги тока их владелец и отвечает и советы вокруг да около никакой ценности не имеют - а для новичков ещё и вред несут несомненный

    единственную ценность имеют точные инструкции - купить продать там то - стоп и профит там то - но этого никто не делает - за очень редким исключением - и эти редкие исключения зовутся трейдерами - потому что они за свои слова отвечают - все остальные слова - это слова аналитиков - которые ни за что не отвечают а тока путают

    я бы не стал утверждать ваапще есть ли у Влада система - мысли его по поводу открытия закрытия поз - это есть - и это понятно - хоть и не бесспорно
    а вот системы - ну в моём понимании - пункт один открыться там то и там то - при таких или иных условиях - этого я не видел и не слышал
    результаты его торговли наблюдаю с третьего года ( периодически конешно ) - када идёт всё хорошо - то это конешно хорошо - но тока потом бац - и вторая смена :D

    поэтому чтобы делать выводы о профитности иго торговли - это ж надо знать всю его статистику - мы её не знаем - поэтому голословно что либо утверждать - некорректно
  6. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    FTSE, позвольте полюбопытствовать, какой основной рабочий ТФ в Вашей ТС и основные сигналы на вход и на взятие профита? Мне просто станет более понятно из чего вы исходите. (Это так на будущее) :)
  7. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    H1. H4. D1.W1. MN. Я поправлюсь: Натяните мне фибо на ЛЮБОЙ период по Е/Д. и скажите где ловить цену через неделю? месяц?
    Не может ни один индикатор предсказать движение. А ежели не может, - зачем он нужен? Ах для истории. Ну да, ну да.
  8. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну во первых я не сторонник Фибо в чистом виде. Я использую уровни только в рамках уже сформированного ценового диапазона, чаще всего последнего локального минимума и максимума. Поэтому растягивать сетку для прогноза мне ни к чему. Применяю уровни которые описал выше. Что касается конкретных примеров, то можете глянуть какие инструменты предпочитаю и как работаю с упомянутыми уровнями моей ТС в конкурсе В. Мальцева.
    В своей торговле я использую уровни только к возможному открытию позиций при совпадении ряда факторов. Частота с которой я это делаю дает мне основание утверждать, что мои торговые приемы реально работают и их можно применять не спорадически, время от времени, а системно. Уровни применяю в случаях, которые подпадают под определенные условия, например при поступательном движении вверх с неизбежными уровнями коррекции.
    Про главенство индикаторов я не говорил так, что пардон не приписывайте мне это. Их роль не переоцениваю, но и недооценивать удобство их использования в ряде случаев не стоит.
    p. s. Я попытался понять вас, надеюсь вы сделаете тоже самое.
  9. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Согласитесь, прогноз и торговля это разные вещи. Поэтому и путаница в измерениях - наложение на график сетки для прогноза, а не для торговли, но нужно делать наоборот.
  10. 179
    Комментарии
    0
    Темы
    179
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий EUR/USD  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от вечно зелёный Посмотреть сообщение
    .................В своей торговле я использую уровни только к возможному открытию позиций при совпадении ряда факторов.
    От себя добавлю: уровни фибо, осициляторы, японские свечи и прочее .., можно и нужно использовать, но только в том случае, когда ты уже реально ждёшь движение в нужном направление. Отсюда вывод, что правильный анализ можно сделать с течением немалого времени, в зависимости от инструмента, где то три- четыре недели и денег в наличности должно хватить, что бы иметь возможности пересиживать такие интервалы времени ну и зарабатывать, при достижение результата, соответственно достаточно, что бы не искушать себя игрой на всякой мелочи типа пипсовкой.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать