Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 1614 из 1866 ПерваяПервая ... 15141564160416121613161416151616162416641714 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,302
    Комментарии
    1
    Темы
    5670
    Репутация Pro
    Аватар для alwic  
    Кот Бегемот

    5 Медалей
    Франкус - а мона немного пояснить вот это предложение

    " Пример: моя Тс имеет отрицательно МО при падении волатильнсти ниже опрделенного порога- все- в эти моменты я вне рынка на тех инструментах, где оно таким стало. "

    я про то - каким образом происходит в системе определение волатильности и какой порог - ниже которого торговли нет ?
  2. 1,157
    Комментарии
    1
    Темы
    1157
    Репутация Pro
    Аватар для pulsar  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Рисковому- мыслишки быть не ддолжно- должна быть СИСТЕМА ТОРГОВЛИ....
    ... А надо не гадать а ЗНАТЬ ЧЕТКО- и знание сие дает система торговли. ...
    Никакого знания никакая система не дает...знания дает изучение природы рынка, характера развития цены...
    Привычка к робототизированному мышлению убивает мысль...
    Но это дело вкуса, можно и иначе: если не думать, то...жить можно...
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alwic Посмотреть сообщение
    Франкус - а мона немного пояснить вот это предложение

    " Пример: моя Тс имеет отрицательно МО при падении волатильнсти ниже опрделенного порога- все- в эти моменты я вне рынка на тех инструментах, где оно таким стало. "

    я про то - каким образом происходит в системе определение волатильности и какой порог - ниже которого торговли нет ?
    Считается волатильнсоть за ряд времени - от того- где рабтаем. Я торгую сейчас викли- тут за 5 лет смотрю и дейли- тут считаю за год.
    Если за поседний мсяц (неделю) волатильнсоть упаланиже 2/3 от средней (к примеур 100 пипс по евро дейли а упала до 60) - по этому инстурменут не торгую.
    Ка волатильнсоть выросла- снова вхожу в работу- ио система торгует движениями.
    Вторйо параметр- спекулятивность отслеживаю- суть число ложных пробоев - ежели он превышает 35% - тоеж останавливаю работу (но это не часто бывает) по инструменту.
    Но то у меня в системе - у каждого свои должны быть критерии.
  4. 732
    Комментарии
    2
    Темы
    732
    Репутация Pro
    Аватар для вечно зелёный  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    Уровни существуют чисто психологически, а математическую связь мы пытаемся подогнать, но в разные временные периоды матеметичская связь разная. К примеру еслибы уровни Фибо работали всегда 100% то по ним бы все и торговали. Поэтому любой уровень Фибо всегда подойдет к камуто периоду. А закона то нет.
    Позволю себе продолжить. Уж больно тема хорошая, нужная и важная. :smartass: Мы рассматриваем понятие уровней с разных позиций. Хочется поделится своим виденьем. Насколько я понял Вы слегка разочаровались в применении уровней Фибоначчи в торговли. Это неизбежно, т.к. применение их уместно только в некоторых рыночных ситуациях и то не всех уровней. Растягивание сетки Фибо на все случаи жизни и ловля ею низов и верхов свечей или баров, на мой взгляд полный абсурд. :)
    Лично я использую только пропорции - 1/2, 1/3, 2/3( как возможные коррекционные соотношения), ну и естественно полное пройденное движение 100% ( при полном завершении тенденции, со своим минимумом и максимумом). В свое время позаимствовал у классиков ТА, попробовал, работает отлично. Но не суть. Даже использование этих пропорций, не есть определение значимых уровней. Значимые уровни формируются и существуют по своим правилам. Это может быть скопление контрактов на фьючерсном рынке на каком то уровне и в какой то определенный момент времени, либо исторически значимые ценовые уровни на стоке. Это классика, остальное все от лукавого.
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    Никакого знания никакая система не дает...знания дает изучение природы рынка, характера развития цены...
    Привычка к робототизированному мышлению убивает мысль...
    Но это дело вкуса, можно и иначе: если не думать, то...жить можно...
    Э как бы пояснить: это извечный спор ФАников и ТАников- что первично, что вторично?
    По мне не важно: как зарабатывать деньги - главное положительное МО системы и приемлимые ее параметры. Будет ли оно получено путем поиска закономерности чисто на графике (чсто ТА), чисто путем ФА или в комплексе- роли не играет.
    Но должны быть ЧЕТКИЕ ПРВИЛА и в том, и в другом случае (либо в комплексе- как у меян к примеур или у Влада).
    То есть: что ищем на графике и как (правила для Вашего ТА) (у меня к примеру уровни и свечи, счет волатильности, трендовость, спекулятивность путем ложных пробоев) и как проводится ФА (я, к примеру анализирую новости важнейшие, речи, индикаторы по странам и компаниям (на фондвом рынке), ну понятно межрыночный анализ в плане корреляций с сырьем прежде всего) и на основе оного делаю вывод: за открытие позици ФА, против или нейтрален - если против - не открываю даже если техника говорит- да.
    Есть правда и альтернатива- портфельное инвестирование - гне скажу что это всегда хорошо- но н апотенциально растущем рынке- гуд. Будет интерес- глянете на сайте фонда я примерчик такого потенциального портфеля выложил - понятно если рынок продолжит падение и после достижения уровней, указанных- получим убыток по пртфелю процентов 20, зато если развернется- можно прибылполучить поболее гораздо.
    Сам то я понятно мыслю всегда фундаментально6 пора формровать портфель али нет? При этом риски понятно есть (формируетс япортфель часто на потенциальных низах- могут и пониже пройти ), но тут важно сотношение профит лосс- а оно бывает очень недурным- даже если с 3 портфелей 1 отработает то с лихвой перекроет те убытки что будт по первым двум на нашем рынке- ибо потенциал роста после просадок весьма велик.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    А так- поверьте- думать тут особо не о чем- рынок- это не шахматы- а скорее бокс- если есть система фа ли та ли - тупо аанлизируешь по ней и рабтаешь - рынок ПРЕДСКАЗУЕМ с определенной вероятнсотью- вот эта то вероятность и цена игры и дают Вам выигрыш, понятно если психологически Вы готовы четко следовать своей же системе с положительным МО. БОЛЬШИНСТВО НЕ ГОТОВЫ- потому и теряют деньги, а отнюдь не потому, что не имеют таковой системы.
    Скажем так- годиов через 3-5- большинство- если не плюнуло - систему игры то имеют - а вот психологически-увы- не могут по ней торговать- либо риски нарушают, либо сигналам своей же системы не следуют-а отсюда все и беды.
    Про срывающихся опытных трейдеров- и не говорю - там всегда "жадность порождает бедность", либо сиистема перестает работать, а они вовремя остановиться не могут , либо решают, что типа не они для рынка- а рынок для них и типа они ухватили Меркурия за бороду:)
    Так что , думать тут особо не о чем: создай свою торг систему и тупо торгуй по ней , отслеживая ее работоспособность- перестала работать- видоизменяй что-либо и снова торгуй по вновь созданной или видоизмененой системе.
    Повторюсь: с точки зрения разума рынок МНОГО ПРОЩЕ большинства проблем разума. Прогрывают не по глупости, а наоборот - от большого ума и иных психологических аспектов.
    Со ременем большинство сие понимает - ни один выигрывающий стабильно трейдер не сказал мне: "я зарабатываю, потмоу что умный"- и статистика неумолима- умные (с высоким айкью) проигырвают не меньше чем глупые толкьо гораздо больше по моей статистике:)
    (Ибо таки большинство людей не шибкого ума в глубине души понимают, что ум- не то, в чем они могут состязаться, но зато часто имеют иныекачества, которые принципиально важнее для торговли- суть дисциплину , психологическую устойчивость и умение играть на деньги- это достаточно на 100% , чтобы зарабатывать на рынках ..просто торгуя тандемы или подобрав ту готовую Тс, которая им по психотипу подходит и исполняя ее сигналы).
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Так что вывод прост: учитесь у Влада его логике.Тестируйте на истории его логику. Понравится- создавайте систему, и на ее основе и работайте. Не понравится- не работайте- дело вкуса каждого.
    Опять же размеыр депозитов- для малого депо система Влада не подойдет, ибо она имеет в осове своей портфельную работу по ряду инструментов- значит вывод - чтоыб торговать по тйо логике- надо иметь некий жирок.
    Плюс момент входа и грамотный выход - умение ждать немаловажно для его системы- вам психоологически должно это подходить.
    Ну и понятно умение контролировать риски- без этого вего системе делать нечего - и этов моем понмиани инаиболее тонкий момент системы- тут ВЫ иТОЛЬКО ВЫ должын подбирать их под свой капитал и степень агрессивности.
    В моем понимании в системе Влада при формировани портфеля суммарный риск не должен превышать 25% по портфелю ( в идеале 15%) и не более 2 по инструменту-в идеале 1%.
    Вот толкьо если с допустимыми стопами Вы можеет открыть такую позицию - открывайте. Если нет- уменьшайте лот до такого, чтобы могли - потмо если что пирамидку устроите если пойдет за Вас цена .
    Тот, кто прнебрегает этим увы может влеттать таки довольно сильно, ибо коррелдяция по портфелю у Влада по его системе весьма высока оказаться может, а хеджирующие позиции есть не всегда и полностью риски не перекроют.
    То есть важный вывод: пока на истори Вы не отсмотрте РИСКИ такой работы- не рекомендую использовать эту (рвно как и любую иную ТС) на реал рынке- Мм системы разрабтывается априори а не посториори после потери денег:)
    И при потфельном инвестировнаи понятно отсматривается на истории логика формирования портфеля и смотрится6 ка ксформирооанный портфель отрабтает на истории. Сколь раз он падал, насколько, какую прибыль приносил? А уже потом смотрим: каки риски допустимы при формировани портфеля в целом и по каждому инструменту?
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    А так : каждый имет право быть Карлсоном. Как показали исследования американцев примерно 70% приходят на рынок не с целью заработать денег (они их и так имеют ), а по иным приичнам.
    Другое дело, что ОНИ СЧИТАЮТ, что пришли заработать денег- но это ксттаи априори не верная мотивация- Вэто скажет любой психолог:)ну и помтоу честно их теряют.. но по хорошему достигают своих целей (с которыми они пришли на рынок)
    Но это уже в другую тему- тему психологии торговли.
    Если тут есть психологи по образованию, они Вам больше расскажут:)
  9. 5,302
    Комментарии
    1
    Темы
    5670
    Репутация Pro
    Аватар для alwic  
    Кот Бегемот

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Считается волатильнсоть за ряд времени - от того- где рабтаем. Я торгую сейчас викли- тут за 5 лет смотрю и дейли- тут считаю за год.
    Если за поседний мсяц (неделю) волатильнсоть упаланиже 2/3 от средней (к примеур 100 пипс по евро дейли а упала до 60) - по этому инстурменут не торгую.
    Ка волатильнсоть выросла- снова вхожу в работу- ио система торгует движениями.
    Вторйо параметр- спекулятивность отслеживаю- суть число ложных пробоев - ежели он превышает 35% - тоеж останавливаю работу (но это не часто бывает) по инструменту.
    Но то у меня в системе - у каждого свои должны быть критерии.

    понятно - но чёт как то хлопотно - хотя конешно - ежели статистика благоволит - почему бы и нет

    опять же по спекулятивности и по ложным пробоям - это есть такой индюк ? чтобы посчитать количество ложных пробоев ?
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Я глазом смотрю.
    Но наверное можно и напсиать- я прсото не МТСник.
    Идея проста: если при пробое на торгуемом интервале не достигается следующий видтимый урвоень того же интервала- я пробой считаю ложным.
    Если достигается- истиным.
    Пробоем считаю закрытие медвежей сувечи за уровнем вниз, бычьей - вверх.
    Уровни смотрю по Фибо консолидации, свечные поддержки-сопротвиления- то есть наиболее часто отсматриваемые рынком.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать