Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 1292 из 1866 ПерваяПервая ... 11921242128212901291129212931294130213421392 ... ПоследняяПоследняя
  1. 133
    Комментарии
    0
    Темы
    134
    Репутация Pro
    Аватар для Avals  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Привет, в ответ могу сказать следующее:

    а) я написал только часть того, что хотел пояснить

    б) сами закрытия кварталов, как фактор какого-либо свойства, весьма субъективны - есть более, как мне кажется показатели закрытий (это не написано ещё было)

    в) если поясните доступным языком что значит: "Они весьма произвольны " и что значит "формализуйте их"
    Привет, Влад.
    Формализовать желательно критерий того, что например, закрытие квартала оказывает важное влияние на будущее. И утверждения:
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение

    1. Настроения инвесторов в период календарного года, так или иначе, схожи и ведут к формированию основных тенденций на период 3 года.
    2. За период 3 года настроения инвесторов начинают меняться за счёт изменений внешних условий, которые и не могут быть постоянно одинаковы и направлены в одну сторону.
    3. На основе предположения пункта 2 среднесрочные тенденции, менее 3 лет являются наиболее устойчивыми.
    Как можно численно оценить это влияние, эти циклы и т.д.? Например, если закрытие квартала происходит в близи минимумов его торговли, то следующий квартал/месяц/неделя наиболее вероятно будет снижение. Пишем алгоритм, считаем, проверяем достоверность и делаем выводы. Иначе можно оказаться в плену иллюзий, ожиданий и т.д. Кстати, про это неплохая статья Белые пятная в нашем мышлении, многое относится к трейдингу.
    Т.е. только статистика может подтвердить правильность утверждений в сфере деятельности, которая управляется объектами нам неизвестными и развивается по законам о которых мы можем только догадываться и строить предположения. Их (предположения) можно проверить только статистикой. Опыт работы это тоже статистика, которая набиралась в процессе, хотя возможно и не формализована до конца. Тогда это интуиция.
    Ваши предположения - это интуиция, или статистически проверенные гипотезы, или смесь и того и другого?
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Логично предположить, что раз есть квартальная отчетность, что она так или иначе влияет на рынок. А уж как ее учитывать - то всяк трейдер сам для себя мыслит: кто чисто по графикам использует значения по кварталам и строит линии ан нем, кто тенденции в экономике смотрит, кто-то как Влад и то и то. Лишь бы результат был позитивен для Вашей торговли:)
  3. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Avals Посмотреть сообщение
    Привет, Влад.
    Формализовать желательно критерий того, что например, закрытие квартала оказывает важное влияние на будущее. И утверждения:

    Как можно численно оценить это влияние, эти циклы и т.д.? Например, если закрытие квартала происходит в близи минимумов его торговли, то следующий квартал/месяц/неделя наиболее вероятно будет снижение. Пишем алгоритм, считаем, проверяем достоверность и делаем выводы. Иначе можно оказаться в плену иллюзий, ожиданий и т.д. Кстати, про это неплохая статья Белые пятная в нашем мышлении, многое относится к трейдингу.
    Т.е. только статистика может подтвердить правильность утверждений в сфере деятельности, которая управляется объектами нам неизвестными и развивается по законам о которых мы можем только догадываться и строить предположения. Их (предположения) можно проверить только статистикой. Опыт работы это тоже статистика, которая набиралась в процессе, хотя возможно и не формализована до конца. Тогда это интуиция.
    Ваши предположения - это интуиция, или статистически проверенные гипотезы, или смесь и того и другого?
    Попробую коротко пояснить то, что не раз пояснял уже.

    1. "Как можно численно оценить это влияние, эти циклы и т.д.? Например, если закрытие квартала происходит в близи минимумов его торговли, то следующий квартал/месяц/неделя наиболее вероятно будет снижение. Пишем алгоритм, считаем, проверяем достоверность и делаем выводы. Иначе можно оказаться в плену иллюзий, ожиданий и т.д. Кстати, про это неплохая статья" - ОТВЕТ: я много раз описывал моё отношение и методы построений прогноза на основе понимания, оценок закрытия кварталов. В качестве примера могу предложить найти картинки прогноза для динамики кросс-курса EUR/GBP в начале февраля этого года и историю моих торгов этим кросс-курсом. Статья, быть может и интересная будет время прочту и свои выводы выскажу.

    2. "Ваши предположения - это интуиция, или статистически проверенные гипотезы, или смесь и того и другого?" - ОТВЕТ: мои предположения основаны на опыте работы на этом рынке, раз, практическом знании того, как ведут торги банки на рынке и, вне всякого сомнения, доли интуиции без которой не обходится ни один управляющий (долю интуиции каждый определяет самостоятельно). На счёт статистики замечу, что она далеко не всегда приемлема для валютного, как и для других рынков.

    Наконец, алгоритм нельзя написать для рынка. Если бы можно было написать некий алгоритм и полностью исключить интуицию из условий работы управляющего-трейдера, то появились бы "гениальные торговые роботы". но их не создали и на рынках с завидной периодичностью, знаменитые управляющие и крупные финансовые институты терпят серьёзные убытки или становятся банкротами.
  4. 133
    Комментарии
    0
    Темы
    134
    Репутация Pro
    Аватар для Avals  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Логично предположить, что раз есть квартальная отчетность, что она так или иначе влияет на рынок. А уж как ее учитывать - то всяк трейдер сам для себя мыслит: кто чисто по графикам использует значения по кварталам и строит линии ан нем, кто тенденции в экономике смотрит, кто-то как Влад и то и то. Лишь бы результат был позитивен для Вашей торговли:)
    Квартальные отчеты выходят после окончания квартала - через 2-3 недели (у разных банков и компаний по разному).
    На счет использования результатов это согласен. Но ТА оперирует статистикой. Это фундамент оперирует данными отчетов учитывая текущую эконом. ситуацию и т.д. и т.п. Фактически строится некоторая упрощенная модель экономики/части экономики.
  5. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Влад просто еще не в курсе что есть определенный набор макроэкономических показателей выходящих с квартальной периодичностью и в том числе определенным образом закладывающих цикличность поведения рынка...:wub::wub::wub:
    Уважаемая Селена, Вы просто ещё не в курсе того, что в то время, когда Вы, весьма вероятно, не знали такого термина ФОРЕКС, в 1998 году меня назвали на первом форуме трейдеров "бухгалтером" за то, что я настаивал на значении макроэкономических квартальных показателей. Надеюсь, что Вы понимаете, что Ваше высказывание далеко от реальности и в корне не верно по отношению ко мне.
  6. 47
    Комментарии
    0
    Темы
    47
    Репутация Pro
    Аватар для Maxim Fedorov  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Уважаемая Селена, Вы просто ещё не в курсе того, что в то время, когда Вы, весьма вероятно, не знали такого термина ФОРЕКС, в 1998 году меня назвали на первом форуме трейдеров "бухгалтером" за то, что я настаивал на значении макроэкономических квартальных показателей. Надеюсь, что Вы понимаете, что Ваше высказывание далеко от реальности и в корне не верно по отношению ко мне.
    А на значениях каких показателей строились торги в том, далеком, 98-м? Полагаю,что такой массы индикаторов для тех.анализа тогда не было.
  7. 125
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для seerush  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Maxim Fedorov Посмотреть сообщение
    А на значениях каких показателей строились торги в том, далеком, 98-м? Полагаю,что такой массы индикаторов для тех.анализа тогда не было.
    А сделки совершаются на основе показателей индикаторов?
  8. 520
    Комментарии
    1
    Темы
    520
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Stud173321 Посмотреть сообщение
    А средние точно - Л А Б У Д А ...
    Смелое заяление :D А не потрудитесь, пожалуйста, расшифровать?

    Цитата Сообщение от Stud173321 Посмотреть сообщение
    вот если бы хоть раз прорисовали их вручную, то сразу бы .......
    А что бы случилось? Интересно... Были времена, рисовал в некотором смысле "вручную". Странно, но при этом ничего сверхъестественного не замечал. Еще раз повторю просьбу - "расшифруйте" свои утверждения, пожалуйста.
  9. 47
    Комментарии
    0
    Темы
    47
    Репутация Pro
    Аватар для Maxim Fedorov  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от seerush Посмотреть сообщение
    А сделки совершаются на основе показателей индикаторов?
    сделки совершаются на основе анализа.
    а вопрос был не об этом.
  10. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Maxim Fedorov Посмотреть сообщение
    А на значениях каких показателей строились торги в том, далеком, 98-м? Полагаю,что такой массы индикаторов для тех.анализа тогда не было.
    Формулировка не верна. Показатели для рынка не изменились это показатели экономики и макроэкономической статистики. Не изменились и значения уровней цен. Те, кто вёл торги от лица банков или финансовых компаний использовали, чаще всего, именно эти показатели, как и нынче - ничего не поменялось.

    Те, кто использовал индикаторы в первых ДЦ, на сколько я помню, использовал волновую теорию, макди, стохастики, рсай, скользящие средние, что чаще всего. Естественно, были ещё индикаторы, но я говорю о тех, которые использовались чаще. На форуме "оутлук", первом форуме трейдеров в 98 году появилась отдельная ветка волновиков, но там не отрицали, как нынче и скользящие. Тогда было демократичней.

    Действительно, многих современных индикаторов не было, но если посмотрите книгу Мерфи о техническом анализе, поймёте, что классических индикаторов было в то время вполне достаточно. Кстати, весьма вероятно, моё личное мнение, появление позже массы разных новых индикаторов следствие появления тех, кто решил зарабатывать не на рынке, а продажей новых и, якобы, хороших индикаторов. Ну, а верить в индикаторы вообще или не верить - личное дело каждого. По моему опыту, из тех, кто перепробовал почти все индикаторы в 90-х, если в рынке остался, не пользуется ими, в редком случае - скользящими средними. Ну а я лично могу уважать только скользящие средние а остальное для меня лично дурь и затуманивание мозгов, но это моё личное отношение.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать