Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 1147 из 1866 ПерваяПервая ... 10471097113711451146114711481149115711971247 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от xanderum Посмотреть сообщение
    Мои 5 копеек по поводу котировок ...
    Если я правильно понимаю, то банки там торгуются (выставляют котировки) не ради котировок как таковых, а для того, чтобы совершить реальную сделку. Опять же, если я правильно понимаю, банк, выставивший котировку не имеет права не совершить сделку, если на нее кто-то согласился. Ну или, как минимум, такое поведение повлечет по отношению к нему определенные санкции. Исходя из заинтересованности заключить сделку, а не просто поторговаться, мне сильно сомнительно про 70%. Сомнительно потому, что по логике, как только какой-то банк начинает "задвигать" котировку в "нереальные" области, то, как результат, приостанавливаются реальные сделки, а это никому не нужно. Используя аналогию Владислава с картошкой, это все равно, что придти на рынок, где все продают картошку по 3р и выставить ценник по 5р. Сделать так можно, но только в том случае, "если вас не интересует результат" ( с ). А банки, как я понимаю, как раз-таки заинтересованы в результате, а не в процессе.
    Владислав, я опять все неправильно понимаю?
    Суть выставления котировок в рынок банком всегда имеет основу в том, что банк, выставивший котировку желает купить именно и ничего более. Иначе быть не может. К примеру, некий банк решил "двинуть" рынок. Он, к примеру, от текущего диапазона выставляемых другими банками котировок, диапазона "рыночного стакана", к примеру 1,3620-1,3622 (заявка на рынок выглядит как: покупаю столько-то 1-10, т.е. лямов EUR или USD по 20-22 на 36-й фиге, что говорить, писать не нужно - фигу все и так видят), выставил котировку 1,3845-47 по курсу EUR/USD. Представили? Самое интересное, что вполне вероятно, у этого банка есть конкретная и реальная необходимость купить .... самое интересное начинается с этого момента - что ему нужно купить? 2 фиги с лишним выше рынка!

    К примеру, этому банку по каким-то причинам, бог его знает, по каким EUR. Это может быть оправдано, т.к. до того этот банк ставил котировку в границах стакана, но не нашлось никого. кто желал бы провести сделку, т.е. не было покупателей USD. Могло быть то, что банк хотел купить 100 EUR (100`000`000) но в таком случае нужно было найти покупателя на 136`220`000 USD, но такого желающего не было. Время шло, операционный день заканчивался, а заявка не выполнена. Следовательно банк решает выполнить заявку по худшей цене рынка и выставляет котировку на покупку EUR выше рынка но, внимание, в пределах допустимого операционного риска, т.е. выше рынка, но не более 1,5% изменения стоимости EUR относительно текущего уровня рынка. Смотрим: текущий рынок на уровне 36-й фиги, котировки до 1,3650 не принимаются в расчёт. Следовательно, он выставил на 1,3845-47 что не выше 1,3850 и потому если рынок, другие банки снесут свои котировки, стоимость EUR купленная с рынка не изменилась в балансовых отчётах более 1,5%, в рынке 38-я фига - 1,38 - 1,36 = изменение на 2 фигуры или 1,47%.

    Хорошо, допустим, что котировка выставлена в рынок. И что? Нужно что бы был покупатель 136`220`000 USD по цене котировки. Ну, надо думать, если остальные котировки стакана, т.е. других банков не стали расти следом, покупатель на USD может найтись по такой низкой цене. Этот покупатель купит и тут же выставит на этот объём USD котировки туда, где находится текущий стакан. Прикольно, но он выставит свои котировки на самые верхние границы стакана дабы продать по более выгодной для потенциального покупателя цене - купил много, больше необходимого и реально хочет избавится - выгода уже есть.

    Может и так быть, что и когда котировка ушла выше рынка покупателей USD нет. Придётся в таком случае дробить объём, но в этом случае на меньший объём и нужно другие уровни ставить в рынок, т.к. крупные банки, способные переваривать большие объёмы могут не нуждаться в более мелких объёмах и просто не станут брать дробный объём. Может оказаться, что наш банк не исполнит свою покупку. Что может быть. Он выставит приказ своему корреспонденту исполнить покупку по заявленной цене в период времени работы другого рынка, Америки, к примеру.

    Вся эта чехарда с котировками, которые мы увидим в наших чартах и будет отражать всю историю. Однако, что прикольно, в итоге практически ничего не произошло и банк ушёл с рынка не выполнив приказ. Ясно, что ему, вероятно, было выгоднее купить с рынка, а не выставлять т.н. прямой платёж собственными средствами и он это сделал. Ясно и то, что таких банков, которым "по зарез" нужно исполнить какой-то приказ, платёж, типа срок подошёл или какое-то списание нужно сделать может быть всегда. Есть и сроки и режим платежей, необходимость проведения которых явно не совпадет всегда с тенденциями рынка и выгодностью покупок с него.

    Именно это я и имел ввиду, говоря о том, что 70% котировок это просто котировки. Именно так и есть. Котировки это заявки, а вот сделки по этим котировкам не есть факт.

    Уважаемый я 3 раз уже так же подробно иными словами и предложениями рассказывал это раньше. Вы, как обычно задаёте вопрос, на который я уже отвечал. Всё, я высказался.
  2. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    Что значит банкам-РОВНО?, это МЕЖБАНКОВСКИЙ валютный рынок, и группа банков на этих выбросах рубит огромное бабло, (извиняюсь за не совсем корректную лексику), натягивают кучу трейдунов на "маржинколлы". И в банковской аналитике указывают уровни стопов, и пишут что "исполнение стопов приведет к росту (падению) к уровню........". Значит всё что мы видим в МТ4 это РЕАЛЬНЫЕ сделки.
    :eek: Где вы этого ********а набрались? :D В рекламах ДЦ што ли?
    зы. Ставте стопы, соблюдайте риски - и будет вам щастие вселенское. :greedy:
    Ваши копейки если куда и уходят, то только в ДЦ. Никто, кроме обслуживающего персонала о вашем существовании и попытках "юзать на валютном рынке" даже и представления не имеет.
  3. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Я затронул лишь тему "выбросов котировок", и как пишет Влад: - это - "70% просто котировки без сделок". На этих выбросах обычная недобросовестность банков по отъёму денег из ДЦ, а на тонком рынке банков то и нет, остаются одни ДЦ в которых нас натягивают как хотят. (картошку выставил по 20 р. и кому то "маржинколл"), картошку то на реальном рынке ясно что не купят, а на форексе наши стопы срубят по любому.
  4. 520
    Комментарии
    1
    Темы
    520
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
    На тонком рынке думаю как и кортошка которая упоминалась. Если много продавцов и покупателей то ценник бегает рядом с оределёным уровнем по которому готовы покупать и продавать. Если как на тонком рынке продовцов и покупателей мало, то и заломить за картошку ценник в два раза больше можно если покупателей больше чем предложение куда они денутся если картошка нужна. Тот же принцип и наоборот действует.
    Да, я сам хотел что-то такое написать, но вы меня опередили :)
    Владислав раньше много раз говорил (хотя в последнее время от него не слышал этой мысли), что валюту "только покупают". В чем тут смысл? Думаю, как раз в том, о чем вы пишете. Предположим на рынке есть только 2 банка - ААА и БББ. Скажем, банк ААА выставил нереально высокую котировку. Что делает банк БББ? Я думаю, что если у него есть клиентские заявки на покупку валюты, то он обязан их выполнить и купить, пусть даже по такой "нереальной" котировке. Но, предположим, что у БББ таких заявок на покупку нету. Что тогда? Понятно, что ничего покупать он не будет. По крайней мере до тех пор, пока ААА не прокотирует "сладкую" цену, по которой БББ купит уже не для клиента, а исходя из собственных спекулятивных соображений. Кстати, этот мой пост можно "подшить" к моему давнему спору с Владиславом о том, кто же на самом деле "двигает рынок" ;)
  5. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    Что значит банкам-РОВНО?, это МЕЖБАНКОВСКИЙ валютный рынок, и группа банков на этих выбросах рубит огромное бабло, (извиняюсь за не совсем корректную лексику), натягивают кучу трейдунов на "маржинколлы". И в банковской аналитике указывают уровни стопов, и пишут что "исполнение стопов приведет к росту (падению) к уровню........". Значит всё что мы видим в МТ4 это РЕАЛЬНЫЕ сделки.
    Да не так это. банки котируют рынок, выставляя свои уровни по которым они готовы купить, готовы, а не уровни по которым они уже купили. В банках сидят дилеры и покупают валюты разные и их много и они не сливают постоянно информацию, что есть, типа клиент банка, который против снижения котировок EUR/USD выставил приказ банку купить много, много EUR на уровне таком-то.

    Кроме того, вдумайтесь в само понятие стоп. Есть информация, представим, что некий банк имеет приказ клиента купить EUR если котировки будут 1,38 - это что, стоп? Нет никакого стопа. Это приказ купить EUR.

    Мы получаем котировки от нашего брокера, а брокер получает котировки через систему поставщика, который сам не является участником торгов, а покупает её у того же рейтерс. Брокеры покупают информацию потока котировок не всю, а банки имеют всю. Мы делаем сделки на основе котировок нашего брокера и потому по рыночным котировкам и стопы нам срубает наш брокер относительно своих котировок. И маржин нам включает наш брокер и потому никому на реальном рынке не известно о наших ордерах и маржинах. Мы не банки и наши брокеры не банки и не участники рынка о нас и знать не знают вообще.

    Сказки про исполнение стопов - сказки. В рынке есть много банков и все они не могут да и не имеют никакого желания сливать инфу на тему своих клиентских приказов - ********. Зато аналитики и обозреватели могут обосновать движения рынка тем, что они типа знают. Если движения резкие - значиьт стопы. Если есть заметные уровни на которых могут быть сильные движения - значит "на этом уровне могут быть большие объёмы стопов" - класс, имя есть и умным кажешься.....
  6. 520
    Комментарии
    1
    Темы
    520
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    Я затронул лишь тему "выбросов котировок", и как пишет Влад: - это - "70% просто котировки без сделок". На этих выбросах обычная недобросовестность банков по отъёму денег из ДЦ, а на тонком рынке банков то и нет, остаются одни ДЦ в которых нас натягивают как хотят. (картошку выставил по 20 р. и кому то "маржинколл"), картошку то на реальном рынке ясно что не купят, а на форексе наши стопы срубят по любому.
    Про 70% я уже свое мнение высказал. Думаю, что соотношение как раз-таки наоборот. Сомневаюсь, что "нереальных" котировок больше, чем 20-30%.
    Про "отъем денег из ДЦ" все-таки не совсем понимаю. Я уже спрашивал, в чем тут "интерес" банка? Второе, даже если и предположить, что какой-то интерес есть, то все равно денег ДЦ банк не получит. Т.к. для "кухонь" это не возможно по определению, а у "реальных" ДЦ все сделки захэджированы, так что тут тоже облом :)
  7. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Вся эта чехарда с котировками, которые мы увидим в наших чартах и будет отражать всю историю. Однако, что прикольно, в итоге практически ничего не произошло и банк ушёл с рынка не выполнив приказ.
    Именно это я и имел ввиду, говоря о том, что 70% котировок это просто котировки. Именно так и есть. Котировки это заявки, а вот сделки по этим котировкам не есть факт.

    Влад извини, всё что ты объясняешь ясно и понятно как "божий день". по крайней мере мне. Банк ушёл не выполнив приказ а куда ушли наши гроши? в виде стопов, маржинколлов? Банк пошутил выставил не реальные котиры а нам "труба".!!!:bow:
    Я понимаю,- сложный вопрос, но почему выбросы? и куда уходят наши стопы. И почему они остаются в ДЦ а не идут банку так "удачно" пошутившему
  8. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от FTSE Посмотреть сообщение
    Влад извини, всё что ты объясняешь ясно и понятно как "божий день". по крайней мере мне. Банк ушёл не выполнив приказ а куда ушли наши гроши? в виде стопов, маржинколлов? Банк пошутил выставил не реальные котиры а нам "труба".!!!:bow:
    Блин. начинаю злиться......

    Что не понятного? Банки сами с собой торгуют как-то и не важно как. Дц получает данные от их торговле и ретранслирует их торговлю нам в виде графиков. Мы кладем свои деньги в ДЦ и с ним заключаем пари, что курс пойдёт выше или ниже. Если курс выше - мы угадали и получили от ДЦ премию, если не угадали, то с нас списал деньги ДЦ. Дц вечером смотрит, клирингует всех своих клиентов. Если сумма клиентов покупателей и сумма денег клиентов продавцов равна. то проигравшие платят выигравшим. ДЦ забрал себе комиссию и тех и других.

    Если покупателе больше или наоборот, то ДЦ лишние покупки или продажи перекрывает покупками или продажами на собственные деньги у более крупного брокера или банка, у которого он, ДЦ один из клиентов, как и мы для него.

    Сам ответь на вопрос где и кого деньги и какое они имеют отношение к реальному рынку и наших денег и наших ДЦ....

  9. 520
    Комментарии
    1
    Темы
    520
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Именно это я и имел ввиду, говоря о том, что 70% котировок это просто котировки. Именно так и есть. Котировки это заявки, а вот сделки по этим котировкам не есть факт.[/FONT]
    Хорошо, давайте опять про картошку. Может так попроще будет. Предположим, стою я на рынке... Возле меня фура с картошкой и табличка [1кг - 3р]. Подходит покупатель, смотрит на табличку, переминается с ноги на ногу, закатывая глаза и прикидывая что-то в уме. Постояв так секунд 30-40 он уходит. Потом приходит второй, смотрит на табличку и покупает эту самую картошку по этой самой цене. Скажем, стою я так весь день. И скажем, посмотревших на цену (или спросивших цену) оказалось 70 человек, а реально купивших - 30. Вопрос: сколько по-вашему (количество), было выставлено "котировок"? 100? или одна? Если ответ 100, то тогда понятны и ваши 70%.
  10. 482
    Комментарии
    0
    Темы
    482
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Влад извини не злись. Да вроде всё так, но почему всплески котировок? может это заказы ДЦ к банкам? (с целью сровнять дебит с кредитом внутри ДЦ). Ну типа сговор.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать