Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Комментарии трейдеров к анализу рынка от Влада Гурова
+ Подписаться
Страница 1064 из 1866 ПерваяПервая ... 9641014105410621063106410651066107411141164 ... ПоследняяПоследняя
  1. 848
    Комментарии
    1
    Темы
    848
    Репутация Pro
    Аватар для Джордж  
    В начале пути

    2 Медалей
    Влад, откуда берутся деньги, когда мы покупаем/продаем индекс? У кого я и что покупаю?
  2. 171
    Комментарии
    0
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    Инженер-экономист

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    Всё, сделки по кроссам закрыты другим банком-корреспондентом, получен курсовой убыток около 200 долларов, но для банка его не будет, т.к. актив куплен был не для заработка на разнице ставок. Его покупали по причине необходимости.
    Уважаемый Владислав не могли бы Вы пояснить смысл этого сообщения и предыдущего на той же странице
    http://www.procapital.ru/showthread....11820&page=711
    А простые клиенты БРОКО тоже могут договариваться с этим банком ?
    С уважением А.Д.
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Джордж Посмотреть сообщение
    Влад, откуда берутся деньги, когда мы покупаем/продаем индекс? У кого я и что покупаю?
    Ниоткуда-точнее это т н зеросуммгейм-игра с нулевой суммой-если вы купили-кто то продал, кто то теряет а кто-то находит:) за вычетом комисси брокера и биржи понятно:)типа не совсем зеросумгейм:)
    то есть тут в чистом виде пари -если правы вы-платят Вам ;вы получили лося-платите вы.

    а таксмспецификацию по индексу ртс-там сказано:что и как считаетс явэтом пари-сколь маржа и что стоит один тик в деньгах
  4. 848
    Комментарии
    1
    Темы
    848
    Репутация Pro
    Аватар для Джордж  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Ниоткуда-точнее это т н зеросуммгейм-игра с нулевой суммой-если вы купили-кто то продал, кто то теряет а кто-то находит:) за вычетом комисси брокера и биржи понятно:)типа не совсем зеросумгейм:)
    то есть тут в чистом виде пари -если правы вы-платят Вам ;вы получили лося-платите вы.

    а таксмспецификацию по индексу ртс-там сказано:что и как считаетс явэтом пари-сколь маржа и что стоит один тик в деньгах
    Т.е. как ставка у букмекера? Я так и думал. Кагда-то читал, что они (индексы) и были придуманы просто с целью оживить торговлю на бирже путём увеличения количества инструментов. Я думал, может собака немного глубже зарыта. Оказалось, нет.
  5. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от kilgur3611 Посмотреть сообщение
    Столько лет слушаю, а так и не понял как ты в рынок входишь. Думаю что понять это мне не дано.
    На платные вебинары ходил? Может там ответят конкретно.
    Думаю что-это именно метод, а не система, поэтому входы в рынок это ожидание, а не сигналы на вход.....
  6. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Stud173321 Посмотреть сообщение
    Уважаемый Александр....., какая у Вас причинно-следственная связь между введением Евро и фондовым рынком РФ ? Могли бы расшифровать, просто мне кажется, что фонд.рынок РФ очень "тонок" и выискивать графические зависимости между Зап.Европой и РФ не имеет смысла. Например, до 2008 года капитализация Фондового рынком РФ была равна капитализации Фондового рынка Финляндии. Или ещё пример: в США торгуются более 12000 компаний, а в РФ - менее 1000, а население только в 2 раза меньше.
    С уважением А.Д,, инженер-экономист.
    Уважаемый Александр Дмитриевич,надеюсь Вы не будете отрицать,что все рынки взаимосвязаны. А когда на таком как Форекс(мировом,первооснове для всех остальных)происходят кардинально смена правил игры(а введение евро в наличный оборот в 2002году именно такое событие)то это точка отсчета некоторая и для американского фондового,а уж для российского то тем более.
  7. 1,157
    Комментарии
    1
    Темы
    1157
    Репутация Pro
    Аватар для pulsar  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Уважаемый Александр Дмитриевич,надеюсь Вы не будете отрицать,что все рынки взаимосвязаны. А когда на таком как Форекс(мировом,первооснове для всех остальных)происходят кардинально смена правил игры(а введение евро в наличный оборот в 2002году именно такое событие)то это точка отсчета некоторая и для американского фондового,а уж для российского то тем более.
    ну, таким образом все что угодно можно объяснить...не убеждает...и где вы здесь видите смену правил вообще, неговоря уже о кардинальной?...
  8. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Доброе утро всем!

    С утра решил зафиксировать все позиции по валютным курсам и товарным фьючерсам. Среда день не простой, как обычно, а нынче может и тем более.

    Коррекция сегодня может и продолжиться, но с таким же успехом может и завершиться для валютных котировок. USD упал против норвежской и шведской кроны, это несколько беспокоит. Возможно, конечно, что падение произошло на фоне высокого рынка нефти и всё продолжит расти, но лучше не спешить, тем более пока рынок не слишком уверен сам в направлении. Впереди на этой неделе отчеты 95 компаний и реакция на эти отчёты пока мало понятна.

    Оставил индекс РТС, а объём по российским эмитентам позиция у меня по объёмам несёт не значительные риски. Когда российский рынок откроется, после 11-12 часов зафиксирую большую часть позиции по РТС.

    В принципе, решение простое: фиксирую прибыль, избавляюсь от головной боли переживаний по поводу вероятных рисков, имею достаточную сумму для изменения конфигурации портфеля и могу спокойно решать. что делать дальше. Рынок не убежит - год только начался.

    Ну, наконец, буду спокойно писать обзор того, что вижу и не будет желания, даже заглядывать на то, что происходит на рынке. "Спокойствие, только спокойствие", так Карлсон, говорил, который на рынке не торговал, а летал над крышами. :fishing:
  9. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Ниоткуда-точнее это т н зеросуммгейм-игра с нулевой суммой-если вы купили-кто то продал, кто то теряет а кто-то находит:) за вычетом комисси брокера и биржи понятно:)типа не совсем зеросумгейм:)
    то есть тут в чистом виде пари -если правы вы-платят Вам ;вы получили лося-платите вы.

    а таксмспецификацию по индексу ртс-там сказано:что и как считаетс явэтом пари-сколь маржа и что стоит один тик в деньгах
    Франкус, мне кажется что вопрос был несколько глубже. А т.к. он также интересует и меня, то попробую его уточнить, т.е. углубить.

    Вы ответили, что по индексу есть покупатели и продавцы, что есть логично. Но вот может ли совокупная позиция по индексу реально влиять на его значение, т.е. цену индекса?

    От ответа на этот вопрос зависит насколько техничным может в принципе быть индекс. Индекс отражает состояние экономики в некоторой отрасли - более частной или более общей - и в этом уже заложена некоторая техничность, читай - некоторый смысл значения индекса, как индикатора состояния. Но если торги чисто по индексу влияют на его цену, то это уже, согласитесь, несколько другой порядок техничности. Например, если торги по индексу своими объёмами значительно превышают суммарные объёмы торгов по его составляющим, то это открывает пространство для манипуляций (осознанных или нет - другой вопрос).

    Другое дело, что трейдеры и инвесторы работающие по составляющим индекса могут обращать внимание на индекс при принятии решений, и это может также создавать некоторую осмысленность "поведения" индекса.

    Я, ранее, наивно полагал, что торги по индексу перекрываются на его составляющих (кстати, как правильно они называются:confused:). Непонятным было: кто определяет в какой пропорции распределять перекрытие между отдельными стоками. А тут такая информация, что нет даже влияния торгов на значение индекса, не то что перекрытия!

    Кто знает как оно на самом деле - проясните, пожалуйста!
  10. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Доброго дня, Влад! Если не против, я тут выскажу пару слов про индексы и индекс РТС в частности.
    Фондовые индексы - обычно рассчитываются как сумма цен некоторого количества акций с постоянными весами - обычно самые лучшие, самые ликвидные, самые представительные акции для данного рынка - такие индексы как DJIA, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100 и пр.и пр.

    Фондовые Индексы торгуются обычно в виде фьючерсов на них, цена на фьючерс в момент истечения срока контракта равна значению индекса ( не важно в принципе, поставочный фьючерс или расчетный) - без этого правила фьючерс мог бы жить независимой от индекса жизнью. Но засчет привязки к индексу на момент истечения, в случае сильного отклонения фьючерса на индекс от индекса - возникает привлекательная возможность арбитража - в дело вступают маркет-мейкеры - и фьючерс через маркетмейкеров привязывается к самому индексу.
    Индекс может торговаться и в виде акций индексного фонда - например QQQQ на индекс NASDAQ, есть или были кажется даже и в Броко фонды на Доу, S&P500 - в этом случае сам фонд выступает маркетмейкером по привязке к индексу.
    По индексу РТС и фьючерсу на индекс РТС. Объем торгов по фьючу на индекс РТС много выше объемов на РТС насколько мне известно.
    Это просто означает, что перекрытие позиций маркетмейкеров по фьючерсу и вообще крупных игроков идет на ММВБ - через акции, входящие в состав индекса РТС. Тем самым - вопрос про объем по фьючерсу на индекс РТС - объем через операции по перекрытию маркетмейкеров перетекает на объем торгов по акциям на ММВБ.
    Есть еще вопрос о том, что индекс РТС рассчитывается в долларах, насколько мне известно, а ММВБ - в рублях, но эту разницу нетрудно перекрыть открывая соответствующую позицию по доллар/рубль - но даже и без этого, суть главная - риски по фьючерсам на индекс перекрываются на рынке акций входящих в индекс - в нашем случае фьюч на РТС - акции ММВБ.
    То есть значительная нескомпенсированная позиция по фьючу на РТС должна вести к появлению близкой по объему позиции по акциям ММВБ - и соответственно будет влиять на индекс ММВБ - и возможно через него на индекс РТС ( как намного менее объемный).
    Сам индекс РТС ( не фьюч), насколько я понимаю, не торгуется - но мог бы - через акции индексного фонда.
    Извини, Влад, если я слишком длинно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать