Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение

    Поэтому все крики и выводы преждевременные. Кстати ужасный Сортино не помешал Ринату и Евгену занять призовые места в бакалавре. Как говорит одна народная пословица: "Плохому танцору - яйца мешают".
    Я ещё раз попрошу,смени манеру разговора.Относись уважительней к мнениям других.

    Никто из форумян,включая меня,и сейчас и раньше,когда я был модератором ШУ,а также Евгений на тот момент противник ввода ЛЮБЫХ изменений,самособой и Сортино,когда ты предлагал изменить правила,не сказал тебе,что тебе мешают ... и ты плохой танцор!
    Рекомендую также посмотреть веткув ШУ Руслана Смирнова.

    Также ты имеешь любое право делать в своих постах пометки,мол твой крик1 или очередной крик,но ты не имеешь морального право,так высказываться о других.


    К примеру Ринат и по старым бы правилам прошёл.Он показал очень и очень достойную работу,кстати не остановившись на 1 или 2 сделках.При этом он конечно же как и другие не считал Сортино.
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Одно несомненноё достоинство в Сортино есть - пока ни один из выбраных по этому критерию управляющих не слил бабло. Что уже очень и очень хорошо... ШУ-7 - счет в плюсе, ШУ-8 - просадка 2%.... Пустышка пока не торговал.

    Поэтому все крики и выводы преждевременные. Кстати ужасный Сортино не помешал Ринату и Евгену занять призовые места в бакалавре. Как говорит одна народная пословица: "Плохому танцору - яйца мешают".
    С такими условиями еще и бабло слить... Это ж как надо постараться?
    Вот и ответ - что ужасный Сортино, что прекрасный - все равно бабло не сливается. Зачем он тогда нужен, если и без него будет все прекрасно...
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Забыл в посте 74 напомнить на всякий случай, хотя не раз уже постил - речь не о личностях,а только о сути правил.

    Понадеялся, что это за год уже понятно без слов. Конечно, если кто себя увидел в моем высказывании - то это скорее его личные проблемы...

    ЗЫ. Босс сорри за оффтоп...

    Вот и ответ - что ужасный Сортино, что прекрасный - все равно бабло не сливается. Зачем он тогда нужен, если и без него будет все прекрасно...
    Почему не сливается? Все счета с первых трех ШУ слиты... конечно можна возразить, что времени относительно много прошло, ну так и пишу, что и по Сортино пока рано выводы делать...
  4. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вся тема - оффтоп.За деревьями леса не видно,а у вас за цифрами - торговли..
    Математика рулит?Так лучше её оставить математикам.
  5. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Metal Dog Посмотреть сообщение
    Вся тема - оффтоп.За деревьями леса не видно,а у вас за цифрами - торговли..
    Математика рулит?Так лучше её оставить математикам.
    Неа. Это психология рулит, кому-то не дают покоя утерянные лавры... :thumbsup_002:
  6. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    Торговли без цифр - не бывает :fist:
    А какое,позвольте осведомиться,обсуждаемые здесь цифры имеют отношение к торговле?Если этот балаган не остановить,то будет так продолжаться до +бесконечности.Завтра не понравятся новые к. ещё кому-то и что?опять искать другую систему оценок?Наблюдаем как раз случай когда лучшее враг хорошего...
  7. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Либо равномерный прирост означает следующее - трейдер гений, или провидец.
    Во-во.
    Или подгонщик Сортино. :)

    Кстати вот еще что - долейся допустим Пустышка еще раз по тому инструменту, по кот. у него была всего 1 сделка - и случись такой гэп на открытии недели, как это произошло 8 сентября - и доливки у него позакрывало по стопу - Сортино у него никогда не был бы на первом месте.

    Это значит, что "сортинная оценка" - не позволяет трейдеру даже нарасщивать позицию на профит (когда остальные стоят уже в б/у).
    Весь смысл трейдинга, как увеличение профита - просто теряется напрочь.
    Имея одну, плавно нарастающую позицию - чел-к просто не может доливаться в б/у (долгосрочно, а не пипсовочно), т.к. любой такой гэп убьет всю его сортину.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Действующая оценка хороша как раз тем, что без всяких дополнительных условностей позволяет ранжировать их более-менее справедливо.
    Не позволяет - в том-то и дело.
    Зациклились вот на этом:
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Ну не может участник с просадкой почти до критической быть равен тому, кто равномерно наращивал прибыль. Это же понятно любому здравомыслещему человеку.
    Странный пример, так въевшийся в некоторые "здравомыслещее") головы. Тот, кто допускает такую просадку - всё равно рано или поздно слетит.
    Да и как можно сравнивать разные вещи, оценка которых зависит от массы доп. факторов?
    Почему тот, кто равномерно нарасщивал (в кавычках) прибыль - открыв одну сделку микролотом - и при этом не торгуя весь месяц - почему он лучше того, кто допустил разрешенную допустимую просадку менее 1К?
    Никто не лучше. Вернее: оба - хуже.
    Один торговал плохо, а второй - вообще не торговал, просто держа 1 позу месяц.

    Предлагаю не спорить, чей коэф-нт лучше.
    А вернуться к суммированию показателей, как было раньше - т.к. ни один из них не лишен недостатков.
    Только суммируя показатели, напр. штук пять - можно что-то более-менее объективно определить. И подогнать их все будет сложнее.
  8. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение

    Только суммируя показатели, напр. штук пять - можно что-то более-менее объективно определить. И подогнать их все будет сложнее.
    Полностью согласен. Если уж оценивать торговлю в цифрах , то
    разными методами , т.к. одной формулы на все случаи пока не
    придумали.
    А схему ведь давно придумали. Всего-то и нужно, распределить
    финалистов по нескольким коэф. и просуммировать полученные
    баллы. Можно чуть усложнить, придав побольше веса некоторым
    коэффициентам , например баллы за Сортино умножать на 2 , а
    за коэфф. B@ss-а умножать на 1,5 и т.д.

    Кстати говоря и поощрительные призы можно давать за победу
    по каждому из рассчитываемых коэффициентов.
  9. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Полностью согласен. Если уж оценивать торговлю в цифрах , то разными методами , т.к. одной формулы на все случаи пока не
    придумали.
    А схему ведь давно придумали. Всего-то и нужно, распределить
    финалистов по нескольким коэф. и просуммировать полученные
    баллы.
    Вот так раньше и делали - в первых ШУ.
    Не скажу, что это на все 100% оптимально - но всё же гораздо лучше того, что сейчас.
    Сейчас побеждает открывший 1 сделку, и продержавший ее как можно дольше - по медленно падающему (растущему) инструменту без отката - как это сделал евробакс в первой половине августа.
    2008.08.01 13:37 sell 0.05 6e 1.5537
    2008.08.18 03:46 1.4715 - 513.75$
    Т.е. та же лотерея: угадал/не угадал.
    Если инструмент начнет делать коррекции, или начнет двигаться неравномерно - сортино сразу ухудшится.
    Либо же победит интрадейщик - допустим 6 дней берущий ровно по 100 баксов короткими сделками - и покрывающий внутридневные просадки к концу дня.
    --------

    Илья, вот допустим такое эквити:
    5390, 5796, 6040, 6936, 5220, 5860, 6640, 7120, 7700.

    В средней части идет снижение уже полученной эквити (за счет скажем неожиданного гэпа).
    Сортино у такого счета окажется в итоге гораздо меньше того, что было у последнего победителя за 1 практически профитную сделку.
    Это как, нормально?
    А профит в первом случае - в 5 раз больше - причем просадка была уже за счет наработанного профита, а не счета.

    Сортино в итоге заставляет участника выискивать и держить всего 1 сделку.
    Либо пипсовать внутри дня на одинаковое количество профита.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    B@ss, спасибо за интересную информацию. К своему стыду не знал ничего про предложенные тобой коэффициенты. Довольно интересно.
    Лично сам считаю, что Сортино не так уж плох и это не самое худшее из зол, а в конкурсе хочется уже каких-то более менее стабильных правил.

    Тем не менее, данная ветка (и как я ее из вида упустил?) очень полезная. Даже если это никак не отразится на правилах ШУ.
    Выдвигая разные аргументы, отстаивая ту или иную позицию, полемизируя, мы все вместе улучшаем свое понимание рынка и критериев профессиональной торговли. Это главное. В конце концов не до конца же жизни мы в ШУ будем торговать , а вот навыки и взгляды останутся, влияя на результаты реальной торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать