Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Есть такая мысль - отменить это ограничение в 10 сделок.
    В июне было 2 участника, у которых системы давали оччень редкие входы. Они так и не набрали 10 сделок, подгонять не стали и мы их потеряли. А торговали красиво....
    Вопрос по 10 сделкам и предложение для обсуждения,а также разъяснения в соседней ветке открыты несколько дней назад.
    Это правило было введене,как и многие не а бы как.

    Мне приятно,что ты читаешь мои посты,в частности о том,что Сортино режет не всех подгонщиков,а также и не подгонщиков и что это ОДИН ИЗ недостатков,которые нужно не просто прочитать,но и понять.
    Однако у Сортино есть много,много других минусов,одни из которых приводят к тому,что он не просто не подходит для фьючерсных трейдеров,но и то,что всё больше мнений о том,что плин всё запутали и т.п..

    То ты выступаешь ничего не трогать и не давал правила подправлять,то ты всё подряд убираешь,затем опять вносишь.

    Вот что я первым бы делом предложил руководству.Если Евгений уйдёт с поста,дай бог ему долгожительства на этом месте,то прежде,чем позволить новому модератору что-либо ломать,менять необходимо его подготовить .

    Дабы он не только понимал,что и зачем вводили,отменяли,но и то что,до него было проведено много работы и люди были,соответственно и Евгений, не были дураками.Что просто скорее возможно то,что он сам может не понимать ещё до конца,какие проблемы ШУ решает и счто при этом учитывается.


    ЗЫ.Убирать Сортино,только потому что этот коэффициент зарезал пару человек,не есть гут.Любой коэффициент,нюанс правил также подрежет.
    Этак вообще надо убрать правила.... :)Но правила всё одно сформируются.:)

    Сортино всё больше и больше приводит к тому,что всё меньше достойных стейтов из-за ....см.уже не одно и не два разъяснений и мнение многих участников.При этом в пятёрках по Сортино,из объяснений мне и другим,на вопрос а почему не его или не меня и т.п.
    ---этот подгонщик
    ---тот РРовец
    ---а тот пипсовщик

    Ну так о чём сейчас надо думать и решать,обсуждать в данной ветке?

    О ПРОБЛЕМАХ С СОРТИНО.О ЧЁМ СОБСТВЕННО ЭТА ВЕТКА.БОСС ПРИЛИЧНО ПОРАБОТАЛ ПЫТАЯСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАМЕНУ КОЭФФИЦИЕНТА,КОТОРЫЙ НЕСЁТ БОЛЬШЕ ВРЕДА,ЧЕМ ПОЛЬЗЫ.ЭТО КСТАТИ ДЕЛАЛИ МНОГИЕ УВАЖАЕМЫЕ НЕ ТОЛЬКО ТЕОРЕТИКИ,НО РЕАЛ УПРАВЛЯЮЩИЕ,С МНОГОГОДОВЫМ ОПЫТОМ И МНОГОМИЛЛИОНАМИ СУММАМИ В УПРАВЛЕНИИ.

    ЗЫ.На всяк случай,хотя не раз уже постил.Алекс,речь не о тебе и не обо мне,и не о других активистах,а только о сути правил.
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Тем не менее линейность по сделкам желательно учитывать, ведь зафиксированная просадка внутри дня с последующим выходом из нее в этот же день , существующим коэффициентом не учитывается.
    Конечно, желательно.
    От Сциллы уходим - натыкаемся на Харибду громозкости и непонятности...
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Блин, в опросе только 6 человек поучаствовало, такое ощущение, что остальным .... по барабану...:cry:... печально..
    Ага.Уже ведь не один чел предложил забить на новые правила,из-за их запутанности и несоответсвия реальной торговли.
    Такого при старых правилах не было,да и больше было иных мнений,например о благодарностях ШУ,не только компании за их поддержку,но и за то,что правила их научили или многое дельное подсказали.

    То что Босс предложил не просто понять,но это логичное и обычное желание тех,кто уже работал с Сортино и понял проблемы Сортино.
    Даже те кому не мешает "тяжёлость"Сортино,говор т о том,что он не подходит для фьючерсников и т.п..


    Желательно сразу при обсуждении предложения Босса,также попытаться учесть,что в ближайщее время будет всё чаще и чаще подниматься вопрос о том,что нет связи между объёмами торговли и эффективностью,т.к. общий объём торговли зависит от многих различных параметров и используемых ТС.

    Те кто этого не понимают,порекомендую почитать посты основателя компании Валерия Мальцева,где он объясняет одни из преимуществ Броко(УХК) перед другими компаниями,для клиентов и ессно для участников ШУ.

    ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОИХ СРЕДСТВ,КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЬЮЧЕРСЫ ИЛИ ПЛЕЧИ НА ФОРЕКС и т.д. и т.п.А Евгений наоборот пытается объяснить,что мол чем меньше объёмы,тем эффективней вы используете средства.....Вот тут и надо менять,да и опять же повторюсь,не нужно было вводить и подсчёт объёмов и Сортино.
  4. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Конечно, желательно.
    От Сциллы уходим - натыкаемся на Харибду громозкости и непонятности...
    По крайней мере все видят недостатки, среди клиентов и руководства надеюсь найдется достаточно опытных спецов чтобы сделать выводы.
  5. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сосед, дай бог тебе долгожительства на трейдерском месте, не хочешь ли взяться за альтернативный подсчет итогов текущей ШУ? И потом сравним итоги с официальной. Будет предметный разговор и разбор полётов. Как это делал Alexa.
  6. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Ого, пока меня не было, написали...

    Кстати, в бытность моей работы в УК мы использовали вместо Шарпа такую штуку, как критерий монотонности.

    Значения показателя монотонности лежат от -1 до 1. Рассчитывается данный показатель как отношение разности стоимости пая на конец и начало периода к сумме (модулей) ежедневных изменений стоимости паев.

    Если пай монотонно рос или падал, то показатель монотонности равен 1 или -1 соответственно. Чем больше колебалась стоимость пая за период, тем неустойчивей управлялся портфель - тем ближе показатель к нулю. Сущность критерия монотонности проявляется как мера риска (отклонение фактической доходности фонда от максимально возможного результата управления этими же активами) и как мера ликвидности активов фонда для самого пайщика.


    После всего сказанного даже не знаю, что сказать...

    Один недостаток бросается (из текущих правил) мне в глаза очень сильно (опять же повторюсь):
    Есть два трейдера.
    1) Первый строит прогнозы на день, неделю, месяц (может быть даже год). Он прогнозирует. В нем умер аналитик. Он часто строит верный прогноз, но и не менее часто строит неверный. Из правил ММ у него вбито - не больше 1-3% на сделку, иначе смерть, и тщательно выполняет это правило. За счет тяжелой, кропотливой работы и анализу инструментов, верных прогнозов с течением времени становится больше, и он, в целом, зарабатывает. Может быть даже он станет управляющим фондом (лет через 10).
    2) Второй не строит прогнозов. У него нет предубеждений (типа возгласов аналитиков с РБК - "неужели это еще не дно?"). Он работает строго в соответствии с торговым планом, основную часть которого составляет математическое ожидание. У него очень много убыточных сделок (порядка 60-70%), но прибыль от профитных выводят его в прибыль. У него может быть 3-4 месяца подряд убыток, прежде чем он дождется свою прибыльную сделку (как правило, это ловля трендов).

    В чем между ними разница? Я вам скажу, в чем. Талеб приводит такой пример в своей книге:
    "Меня однажды спросили, куда в след. неделю пойдет индекс SP500. Я сказал, что с вероятностью 70 % вверх. Меня затем спросили, какого объема моя бычья позиция. Я спросил, а кто сказал, что у меня бычья позиция? Я глубоко в шортах...
    На меня посмотрели, как на придурка. Ну не стану я им объяснять, что если индекс пойдет вверх с вероятностью 70%, то на 100 пунктов, но если он пойдет все же вниз, то на 300 пунктов. Естественно, матожидание второго варианта больше".
    Написал по памяти, поэтому не пинайте....

    Вот и вся ошибка. ШУ растит прогнозистов, а не управляющих, которые должны получать прибыль в долгосрочке. А преуспевающих аналитиков очень и очень мало (точнее их практически нет). Трейдеров второго типа убивают в зародыше.
    Поэтому еще раз скажу - равномерность отдачи не имеет никакого значения.

    Какие коэффициенты придумать, чтобы учитывать эти нюансы?
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Поэтому еще раз скажу - равномерность отдачи не имеет никакого значения.
    Совершенно верно. Мы считаем что значение имеет глубина, периодичность, равномерность просадок. Поэтому метод Сортино, учитывающий волатильность вниз, и взят за основу.

    Цитата из Талеба - это круть! :thumbsup_002:
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Трейдеров второго типа убивают в зародыше.
    Поэтому еще раз скажу - равномерность отдачи не имеет никакого значения.

    ?

    Тем не менее, наиболее стабильно и удачно работающий на счетах в управдение ( от ШУ-1 и ШУ-Бакалавр) в данный момент победитель ШУ-4 Евгений Гордиенко именно трейдер второго типа :
    с монотонностью робота следующей своей системе и весьма стабильно.
    Значит ничего никто в зародыше не убивает.
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Вот и вся ошибка. ШУ растит прогнозистов, а не управляющих, которые должны получать прибыль в долгосрочке. А преуспевающих аналитиков очень и очень мало (точнее их практически нет). Трейдеров второго типа убивают в зародыше.
    Поэтому еще раз скажу - равномерность отдачи не имеет никакого значения.

    Какие коэффициенты придумать, чтобы учитывать эти нюансы?
    ШУ создавалась как начальный проект в поэтапном становлении трейдерского мастерства. Не много ли мы требуем от месячного конкурса? Привить элементарные навыки торговли. На следующих этапах торгуй как пожелаешь, полная свобода. Три месяца аналитики и прогнозов на Бакалавре.

    Иначе это будет очередной конкурс рулетчиков, не имеющий образовательной подоплеки, подсчет по Сортино и направлен на то, чтобы среди финалистов не было таких стейтов как у тебя, Сосед, в одном из конкурсов со старыми правилами...

    Давайте думать дальше. Пока то новое, что предлагается не имеет существенных преимуществ перед тем что есть сейчас.
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Одно несомненноё достоинство в Сортино есть - пока ни один из выбраных по этому критерию управляющих не слил бабло. Что уже очень и очень хорошо... ШУ-7 - счет в плюсе, ШУ-8 - просадка 2%.... Пустышка пока не торговал.

    Поэтому все крики и выводы преждевременные. Кстати ужасный Сортино не помешал Ринату и Евгену занять призовые места в бакалавре. Как говорит одна народная пословица: "Плохому танцору - яйца мешают".

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать