Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    В чем подгонка ? В том что в остальных не полоучилось взять такой тренд ?
    Одну бы такую поймать за месяц и то было бы замечательно.

    Все познаеться в сравнении.
    Было бы еще 5 человек которые сделали по 2-3 таких сделки, то Пустышка бы даже в финалисты не попал.

    Но это из серии - если бы да кабы. Если из 300 участников не нашлось таких кто бы взял 2-3 таких сделки, значит так тому и быть.
    Это тоже показатель - на таком трендовом месяце никто не смог набраться терпения и удержать пару позиций ( каюсь сам такой. Если бы оставил свои первые 3 сделки до конца ШУ то был бы на первом месте). А Пустышка смог. Ну раз так - значит все правильно.
    Вот опять взгляд с собственной колокольни. Вот я, например, вообще играл нефть в канале, не ждал никакого тренда и в дальнейшем не собираюсь. Почему все должны ловить тренды по пять фигур , Вы Вильямса явно начитались, еще тут про крокодилов расскажите.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    1. Вы же ратуете за долгосрочку малым лотом - пересидка вполне вписывается.
    2. Равный прирост эквити это фигня - трейдер может ждать своей сделки неделю. Это привязка и к ТС и вдобавок к волотильности.
    3. Трейдер может сделать меньше профитных сделок - но получить больший профит.
    Критерии не катят.

    1. Пересидки пересидкам рознь. Долгосрочка то не в том, чтобы пересидеть убыток, а вто м чтобы его вовремя обрезать, а вот прибыль держать подольше.

    2. Это не фигня. Неторговые дни не учитываються. Пожалуйст, путь будет несколько трейдов, никто не запрещает.

    3. Да пожалуйста, наоборот, профит только приветсвуется. Просадки не приветсвуются слишком большие.
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Вот опять взгляд с собственной колокольни. Вот я, например, вообще играл нефть в канале, не ждал никакого тренда и в дальнейшем не собираюсь. Почему все должны ловить тренды по пять фигур , Вы Вильямса явно начитались, еще тут про крокодилов расскажите.
    У тебя замечательная стратегия. Закрывай каждый день 50-100 баксов в прибыль и получишь звездный коэффициент... Здесь катит любая тактика, дающая стабильный прирост
  4. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Скрипт в оригинале написан для МТ3. Хотелось пройтись с ним по всей финальной группе, не получается...
    Ну, будем посмотреть дальше.....
  5. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    B@ss, респект за тщательность работы, впечатляет.

    Вобщем-то и на приведенной выборке можно кое-что понять.
    Основной недостаток метода, бросившийся в глаза сразу. Это оперирование со статичным набором данных. Совершенно не важно как располагались сделки на оси времени.
    А подсчет на основании Сортино учитывает динамику счета.

    На примере.
    Пусть имеем 8 прибыльных и 6 убыточных сделок.
    Если очередность получения профитов и лоссов -> 2 профита - 2 лосса - 2 профита - 2 лосса - ...... , то это одна картина.
    Если же 4 профита - 6 лоссов - 4 профита, то уже совсем другая.
    Как видим по Сортино учитывается автоматически и серийность профитов/убытков.
    Сортино не понизится, если убытки фиксировались на фоне роста еквити от прибыльных сделок. А MFE/MAE это не учитывает, каждая сделка там рассматривается как самостоятельная и единственная в рынке на данный момент.
    Конечно, имеет значение соотношения средней величины прибыльной сделки и убыточной (см. новый порядок подведения итогов, там этому показателю повышеное внимание). И опосредованно это тоже учитывается.

    Пока нет оснований для замены критерия.
    Возможно приближением к идеальной оценке стало бы ранжирование и по Сортино и по MFE, но это опять же загромождение правил. Надо ли?
  6. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Блин, в опросе только 6 человек поучаствовало, такое ощущение, что остальным .... по барабану...:cry:... печально..
  7. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    [EMAIL="B@ss"]
    Пока нет оснований для замены критерия.
    Возможно приближением к идеальной оценке стало бы ранжирование и по Сортино и по MFE, но это опять же загромождение правил. Надо ли?
    Евгений согласитесь, что нужно все таки добавить коррекцию на подгонку. Победитель последней ШУ сделал 1 нормальную сделку, остальные для статистики (считай подгонки). Можно попробовать показатель - усредненный от коэффициентов - модифицированного Сортино и коэффициента Шарпа , показывающего линейность торговли по сделкам. К=(С+Ш)/2.
    Можно добавить нелинейности K=SQRT(C^2+Ш^2).
    Это подрежет участников набирающих профит 1-2 сделками.
    Хотя это не совсем то , но хоть что-то... По крайней мере для этого есть все необходимые средства для расчетов.
  8. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Евгений согласитесь, что нужно все таки добавить коррекцию на подгонку. Победитель последней ШУ сделал 1 нормальную сделку, остальные для статистики (считай подгонки).
    Ну откуда такая уверенность? А если это просто-напросто неудачные входы и накоротке обрезанные убытки??
    Я смотрел эти сделки на графике, а не в таблице. На подгоночные не очень похоже. Вот у alex pobeda - подгоночные. Даже по таблице видно.

    Есть такая мысль - отменить это ограничение в 10 сделок.
    В июне было 2 участника, у которых системы давали оччень редкие входы. Они так и не набрали 10 сделок, подгонять не стали и мы их потеряли. А торговали красиво....
  9. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    В июне было 2 участника, у которых системы давали оччень редкие входы. Они так и не набрали 10 сделок, подгонять не стали и мы их потеряли. А торговали красиво....
    А почему потеряли? Можно же было установить с ними связь и если понравилась их работа и методы, предложить взаимовыгодное сотрудничество. Или что-то в этом роде.
    Во всяком случае, я думал так и поступает компания.
  10. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ну откуда такая уверенность? А если это просто-напросто неудачные входы и накоротке обрезанные убытки??
    Я смотрел эти сделки на графике, а не в таблице. На подгоночные не очень похоже. Вот у alex pobeda - подгоночные. Даже по таблице видно.

    Есть такая мысль - отменить это ограничение в 10 сделок.
    В июне было 2 участника, у которых системы давали оччень редкие входы. Они так и не набрали 10 сделок, подгонять не стали и мы их потеряли. А торговали красиво....
    Это логично. Тогда отпадает необходимость в подгонке по количеству сделок. Тем не менее линейность по сделкам желательно учитывать, ведь зафиксированная просадка внутри дня с последующим выходом из нее в этот же день , существующим коэффициентом не учитывается.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать