Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Что же хорошего в том что MAE Пустышки хуже (вообше минусовое), чем у любого у кого была просадка под 200 баксов?
    Издержки малого массива. Я об этом выше писал.
    Чем меньше точек для анализа тем разброс оценок будет выше.
  2. 404
    Комментарии
    9
    Темы
    413
    Репутация Pro
    Аватар для dvr  
    В начале пути

    3 Медалей
    И тот , и тот не годятся.
    У одного 1-2 сделки приемлемые, а у другого профит меньше суммарной просадки.
    Ни одного, ни другого не подписал бы.

    С уважением,
    Петр
  3. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Сильные стороны оценки Босса : идет анализ потока сделок в плане соотношений фиксируемых потерь и профитов.
    На большом массиве - оценка хороша, на малом - слишком случайный результат.

    Слабые стороны - нет никакого учета коррелированности сделок при их одновременном открытии.
    Это не нужно. Либо сделать ограничение по кол-ву открытых ордеров.
    Сортино : сильные сторны - идет анализ равномерности эквити, пересидки не проходят.
    Пересидки у меня тоже учитываются. Про анализ равномерности эквити я уже говорил - слишком малый период.
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Что же хорошего в том что MAE Пустышки хуже (вообше минусовое), чем у любого у кого была просадка под 200 баксов?
    Работай он равновеликими лотами - результат был бы очевиден, он был бы на первом месте и по этому коэффициенту.
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Вместе это связать в более-менее что-то приемлимое практически невозможно, это многомерная модель. Приходится вибирать что-то одно.
    Связать - да, верно.
    Мысль, которую я хочу донести - не нужно лишать конкурсанта права на ошибку (на лосевую сделку), это даже не ошибка, это издержки работы, без них никак.
    Нужно в ШУ прививать правильно реагировать на ошибки, и уметь их исправлять, а не делать из него супертрейдера без права на ошибку (что собственно и получается из последних ШУ).
  4. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Использование прибыли и убытка каждой сделки разумно, но все эти "билинейные регрессии" кажутся мне черезчур заумными. Взять просто и поделить макс. прибыль на макс. просадку, вот вам и коэффициент. И взять среднее по сделкам. Или наоборот, сумму макс. прибылей поделить на сумму макс. просадок.

    Ещё один вопрос, как это может быть реализовано технически, не вручную же для каждой сделки минутки рассматривать.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Вот и чтобы выровнять этот тупой дизбаланс в расчет надо добавить сделку -200 долларов - как максимальный допустимый риск в условиях ШУ. И только тогда что-то считать... Адаптация под условия ШУ так сказать...

    Работай он равновеликими лотами - результат был бы очевиден, он был бы на первом месте и по этому коэффициенту.
    Да о чем ты - там лот 0.05... просадка всего то 30 долларов или 0.6% от депо... При чем там обьем... Это не была сделка супер обьемом... как умудряются в 0.25 лота на даксе.

    Вся беда в том что не было сделки в -50 баксов просадки и закрытой в 0 и все встало б на свои места...

    Издержки малого массива. Я об этом выше писал.
    Чем меньше точек для анализа тем разброс оценок будет выше.
    Это даже не разброс, а искажение фактов...
  6. 404
    Комментарии
    9
    Темы
    413
    Репутация Pro
    Аватар для dvr  
    В начале пути

    3 Медалей
    Если в условиях будет стоять не мене 10 сделок с PF>= 1.3
    SL обязателен и не меняется.
    Все кэфы отпадут.
    В отчете и так достаточно расчетов для анализа.

    С уваженим,
    Петр
  7. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Что же хорошего в том что MAE Пустышки хуже (вообше минусовое), чем у любого у кого была просадка под 200 баксов?
    Хуже получилось от того , что он сделал одну нормальную сделку, остальные он набирал для статистики, это не умаляет той красивой сделки которой он набрал весь профит, но это подгонка.
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    , а не делать из него супертрейдера без права на ошибку (что собственно и получается из последних ШУ).
    Ты что-то путаешь.
    Как раз Сортино и позволил дать право на ошибку в отдельной сделке. Главное чтобы в общем ошибок не было.

    Это раньше было ( с ШУ-2 по ШУ-5 кажеться или ШУ-6)вся стратегия в ШУ - не поймать лосевую сделку и ты в шоколаде.


    Глянь мой стейт, там лосевых сделок ( ошибок как ты говоришь ) куча. Тем не менее я оказался в пятерке.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Хуже получилось от того , что он сделал одну нормальную сделку, остальные он набирал для статистики, это не умаляет той красивой сделки которой он набрал весь профит, но это подгонка.
    В чем подгонка ? В том что в остальных не полоучилось взять такой тренд ?
    Одну бы такую поймать за месяц и то было бы замечательно.

    Все познаеться в сравнении.
    Было бы еще 5 человек которые сделали по 2-3 таких сделки, то Пустышка бы даже в финалисты не попал.

    Но это из серии - если бы да кабы. Если из 300 участников не нашлось таких кто бы взял 2-3 таких сделки, значит так тому и быть.
    Это тоже показатель - на таком трендовом месяце никто не смог набраться терпения и удержать пару позиций ( каюсь сам такой. Если бы оставил свои первые 3 сделки до конца ШУ то был бы на первом месте). А Пустышка смог. Ну раз так - значит все правильно.
  10. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Критерий вполне понятен.

    Вот примерно условия идеального коэф :

    1) должно учитываться эквити, то есть пересидчики должны заведомо откидываться из финалистов.
    2) Анализ потока сделок: при равном приросте эквити трейдер с соотношением профит/лосс ( всредем) должен быть выше тот, у кого это соотношения больше.
    3) Анализ виденья рынка. Трейдер с большим соотношением профитных сделок/лосевых сделок при прочих равных должен быть выше.


    Вместе это связать в более-менее что-то приемлимое практически невозможно, это многомерная модель. Приходится вибирать что-то одно.
    1. Вы же ратуете за долгосрочку малым лотом - пересидка вполне вписывается.
    2. Равный прирост эквити это фигня - трейдер может ждать своей сделки неделю. Это привязка и к ТС и вдобавок к волотильности.
    3. Трейдер может сделать меньше профитных сделок - но получить больший профит.
    Критерии не катят.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать