Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Конечно первый трейдер (он правильно сделал - урезал убытки).
    Значит второй хуже только через то, что у него не было большого убытка :) Молодец, думаю дальше обсуждать безсмысленно...

    ЗЫ. Разберись нормально с этими коеф. пжалуста...
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Действующая оценка хороша как раз тем, что без всяких дополнительных условностей позволяет ранжировать их более-менее справедливо.

    Ну не может участник с просадкой почти до критической быть равен тому, кто равномерно наращивал прибыль. Это же понятно любому здравомыслещему человеку.
    Илья, именно из-за некорректности текущей оценки я и предпринял всю эту эпопею.
    Насчет второго - Может, если матожидание такой торговли предпочтительнее. Если это трудно понять, почитайте книги по манименеджменту.
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Ужос.... прям откровение...
    Риск и равномерность роста еквити (читай стабильность) - взаимосвязаные величины. Если рискы завышены, ни о каком росте РАВНОМЕРНОМ еквити говорить не приходится... а подход никакими коеф. не измериш...
    НЕТ (ну сколько можно повторять) - стабильность и риск вещи (как правило) взаимоисключающие.
    Еще раз напомнить про фонд LTCM? Как он четыре года показывал ужасно равномерный прирост? Как потом умер за несколько месяцев? Это всегда достигается рисками (скрытыми ли, открытыми - неважно).
    Либо равномерный прирост означает следующее - трейдер гений, или провидец. Мы вроде реалисты...

    Так давайте дискутировать с пользой для дела.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    А я знаю до чего мы щас договоримся :D До того, что в дополнение к сортине и КЭПу введут ещё и коэффициент ШУ. Тада точно будет ж..па, потому что никто не сможет выбрать тактику для работы на ограниченном интервале времени
    ИМХО
    У каждого коэффициента свои недостатки (с) идеальных нет..
    Имхо,тут как раз идёт речь примерно как и при вводе Сортино,что старые правила неидеальны,но они не несли столько вреда для ШУ и фьючерсных трейдеров.
    Новые коэффициенты конечно не идеальны,как и Сортино,но надо смотреть,что ближе к фьючерникам.
    Введение Сортино привело к тому,что как ты сам видишь из многих постов,что если применить правило 10 сделок и те основы,которые были заложены при старых отборах комиссией,то уж явно не из пятёрки нужно было выбирать.
    А если хотя бы элементарно разделить рез победителя на 10 сделок,то уж точно работа Ильи на много серъёзней.
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ребята вы так быстро начали,что прям не успеваю за вами.:)

    Наверное нужно подождать мнение Евгения Ляпкина?
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Босс, Сосед, поймите правильно.

    Босс проделал отличную работу, никто не спорит, хорошие оценки.
    Но у ШУ есть специфика, это не просто анализ трейдеров, это конкурс с тремя сотнями участников и 10 мест вверху ранга для вручения призов.

    Никто не говорит что Сортино идеал.
    Но к нему шли постепенно, по мере развития удаляя те дырки, через которые в финалистах оказывались или пересидчики или пипсовщики.

    Так вот - новая оценка ничего особо лучшего не дает, зато открывает снова ту дыру, в которую пролезали пересидчики корелированными в нескольких сделках.

    Если и менять Сортино на что-то иное, то по крайней мере должно быть два условия :

    1) не открываются старые дыры.
    2) что-то ощутимо улучшаеться.

    Вот такой подход должен быть к разработке каких-то новых оценок.
    На данный момент я таких не вижу, но это не значит что их нет.
  6. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте определим, какие у системы Басса сильные стороны? Дело в том, что у нас и Сортино изрядно клонированный и адаптированный для целей ШУ. Может что-то от Басса пригодится? Давайте искать рациональное зерно.
    Создадим некий СортиБасс:bow:
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Давайте определим, какие у системы Басса сильные стороны? Дело в том, что у нас и Сортино изрядно клонированный и адаптированный для целей ШУ. Может что-то от Басса пригодится? Давайте искать рациональное зерно.
    Создадим некий СортиБасс:bow:
    Сильные стороны оценки Босса : идет анализ потока сделок в плане соотношений фиксируемых потерь и профитов.
    На большом массиве - оценка хороша, на малом - слишком случайный результат.

    Слабые стороны - нет никакого учета коррелированности сделок при их одновременном открытии.

    Сортино : сильные сторны - идет анализ равномерности эквити, пересидки не проходят.

    Слабые стороны - соотношения средних профитов и средних лоссов на данный момент не учитываеться, была мысль как-то привязать к Шарпу но пока в разработе.


    Связать вместе боюсь не получиться :(
  8. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Если и менять Сортино на что-то иное, то по крайней мере должно быть два условия :

    1) не открываются старые дыры.
    2) что-то ощутимо улучшаеться.

    Вот такой подход должен быть к разработке каких-то новых оценок.
    На данный момент я таких не вижу, но это не значит что их нет.
    Для оценки необходимы критерии того, что должен показывать индикатор.
    Математика всех этих индикаторов или коффициентов не сложная, нужны лишь верно выбранные критерии.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Босс проделал отличную работу, никто не спорит, хорошие оценки.
    Что же хорошего в том что MAE Пустышки хуже (вообше минусовое), чем у любого у кого была просадка под 200 баксов?
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Для оценки необходимы критерии того, что должен показывать индикатор.
    Математика всех этих индикаторов или коффициентов не сложная, нужны лишь верно выбранные критерии.
    Критерий вполне понятен.

    Вот примерно условия идеального коэф :

    1) должно учитываться эквити, то есть пересидчики должны заведомо откидываться из финалистов.
    2) Анализ потока сделок: при равном приросте эквити трейдер с соотношением профит/лосс ( всредем) должен быть выше тот, у кого это соотношения больше.
    3) Анализ виденья рынка. Трейдер с большим соотношением профитных сделок/лосевых сделок при прочих равных должен быть выше.


    Вместе это связать в более-менее что-то приемлимое практически невозможно, это многомерная модель. Приходится вибирать что-то одно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать