Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Так я и говорю про совокупную по коррелированным.
    Если лот небольшой то стоп-аута не будет.

    Так вот
    По Сортино первый будет внизу, второй вверху.

    По новый оценкам коэф будет одинаковый.
    Верно. Я в предыдущей ветке говорил, что равномерность эквити не имеет никакого значения (хоть по эквити, хоть по балансу). Если это учитывать, то это опять будет вариация Сортино и Шарпа, которые неприменимы к сделкам на фьючерсах.
    Либо в этом случае нужно каким-либо образом ограничить совокупную позицию по одному инструменту. И все.
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Ну почему же нет, это график баланса Светланы Сергеевны, у которой второе место по данной методике подсчета
    Это всего лишь график баланса. Нужно знать подход. Я уже это триста раз говорил, и повторю еще триста раз. График баланса по мартингейлу вообще красивый...

    Коэффициентом ШУ я всего лишь пытался в ЦИФРЕ оценить качество торговли. Не результат, ни что либо еще...
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Нет, это ты не понимаеш... Если нету большого убытка, а есть большая прибыль - то по твоему это случайность... Может просто мало данных...

    ЗЫ. Потому как на большем отрезке допустим все-таки будет убыток в 200 баксов...

    Это нонсенс - не может хорошая сделка - убить коеф... Ошибка подсчета....
    Еще раз говорю про объем... Еще раз говорю про три варианта (высокий риск, подгонка, случайность). Выбирай на вкус.

    Про ошибку..
    Неужели так трудно? Берешь эксель, открываешь новый лист, и вбиваешь значения (хоть самые фантастичные). Смотришь результат.

    Это хорошая сделка. Если бы не было остального - остальных маааленьких сделок с небольшой прибылью.

    Никаких ошибок. Все предельно ясно.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Верно. Я в предыдущей ветке говорил, что равномерность эквити не имеет никакого значения .
    Ок. Предыдущий пример. Два трейдера.
    По новым оценкам коэф будет одинаковый.

    Это нормально ?
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Я в лес - ты по грибы...

    Даю те вводную, посчитай...

    1 сделка: - 1000 макс просадка, она же зафиксена.
    2 сделка: -100 бакс. просадка, +500 зафиксено.

    И второй трейдер:
    1 сделка: -100 просадка, +500 зафиксено.
    2 сделка: просадка -10, +50 зафиксено...

    По твоим коеф. - кто лучше?
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Ок. Предыдущий пример. Два трейдера.
    По новым оценкам коэф будет одинаковый.
    Это нормально ?
    Это нормально с точки зрения трейдинга.
    Но это ненормально с точки зрения рисков. И здесь все упирается только в длительность конкурса (к сожалению).

    Плюс работает правило (насколько я знаю) в ШУ об ограничении совокупного убытка. Одно скажу - без него никак нельзя.

    Про коэфф-ты: да, у этих двух трейдеров будут одинаковые коэффициенты.
    Если работает ограничение по совокупному убытку, то соотв-но коэфф-ты уже будут разные (один просто выбывает).

    Еще раз скажу - равномерность прироста эквити НИ О ЧЕМ не говорит. Нужно смотреть на подход и риски.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Это нормально с точки зрения трейдинга.
    Но это ненормально с точки зрения рисков. .
    Это ненормально прежде всего с точки зрения ранжировки.

    Между этими двуми трейдерами будет еще 30 с отклонениями в плюс минус 50%. по параметрам разброса эквити.
    И как определить с такими то подходами кто из них должен стоять выше, а кто ниже ?

    Действующая оценка хороша как раз тем, что без всяких дополнительных условностей позволяет ранжировать их более-менее справедливо.

    Ну не может участник с просадкой почти до критической быть равен тому, кто равномерно наращивал прибыль. Это же понятно любому здравомыслещему человеку.
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    У Пустышки - одна хорошая сделка , остальные для набора общего количества до 10 сделок, по объему и целям их практически нет. Т.е. остальные сделки для подгонки под статистику и это второй график четко показал.
    Ага.И раньше в лидерах по Сортино было много участников проведших В ПРИНЦИПЕ одну профитную сделку.

    Босс,молодца по-любому!
    Как ты знаешь,я в курсе,что фьючерсные трейдеры\управляющие не принимают Сортино,который используют для оценки стоковых портфельщиков долгосрочников .Читал о разных вариантах решения для подсчёта фьючерсных управляющих.Сейчас пока изучаю результаты твоих исследований,довольно любопытная картина.
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Еще раз скажу - равномерность прироста эквити НИ О ЧЕМ не говорит. Нужно смотреть на подход и риски.
    Ужос.... прям откровение...

    Риск и равномерность роста еквити (читай стабильность) - взаимосвязаные величины. Если рискы завышены, ни о каком росте РАВНОМЕРНОМ еквити говорить не приходится... а подход никакими коеф. не измериш...

    ЗЫ. Мож разберись немного лучше на досуге...
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Это всего лишь график баланса. Нужно знать подход. Я уже это триста раз говорил, и повторю еще триста раз. График баланса по мартингейлу вообще красивый...

    Коэффициентом ШУ я всего лишь пытался в ЦИФРЕ оценить качество торговли. Не результат, ни что либо еще...
    Прошу прощения у Светланы Сергеевны, в целом стейт у неё замечательный:bow:

    Спасибо и вам, Басс за проделанную работу. :bow:
  10. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Я в лес - ты по грибы...

    Даю те вводную, посчитай...

    1 сделка: - 1000 макс просадка, она же зафиксена.
    2 сделка: -100 бакс. просадка, +500 зафиксено.

    И второй трейдер:
    1 сделка: -100 просадка, +500 зафиксено.
    2 сделка: просадка -10, +50 зафиксено...

    По твоим коеф. - кто лучше?
    Конечно первый трейдер (он правильно сделал - урезал убытки). Если таких сделок много (а 2 мало для анализа) - тогда ему нужно менять торговую систему, а не переделывать анализ.

    У второго слишком мало сделок (да и у первого тоже). Мне интереснее знать, когда он будет резать убытки...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать