Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Посмотрел еще внимательнее.
    Оценки отличные.

    Минус - ровно один и именно из него вытекает выход в лидеры по новым оценкам пары человек из тех, кто по Сортино был внизу.
    Минус тот же самый что был у комплексной оценки по профит-фактор и TNP/MD

    Не учитываеться одновременность сделкок, то есть совокупная эквити.

    Например человек с пятью сделками ( покупка евро, покупка золота, покупка нефти продажа индекса ну и еще что-нибудь)
    каждая из которых ужодила в минус на -150, но были закрыты на +700
    будет иметь отличные коэфициенты.
    А то что в момент когда в каждой было -150 общая просадка была -750 ( то есть почти критическая) - не учитывается.
    Чессговоря , по действующей схеме тоже за день - может сходить в просадку и вернуться .
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    При чем там обьем, его на осях нету... Есть соотношение макс просадки до результата позиции. Обьем никакой роли для точки на графике не имеет...

    Где там на графике обьем?

    ЗЫ. Коеф. не может быть отрицательный просто поверь, там ошибка...
    Смотри, пример:
    Одна и та же сделка (виртуальная) - макс. плавающая прибыль = 100 пунктов, макс. плавающий убыток = 50 пунктов.
    1) Объем равен 1 лот, тогда (тупо пример) макс. плавающая прибыль = 10000 долл, макс. плавающий убыток = 5000 долл.
    2) Объем равен 10 лотов, тогда макс. плавающая прибыль = 100000 долл., макс. плавающий убыток = 50000 долл.

    Что видим? Наклон линейной регрессии ничерта не поменялся, зато точка ушла глубоко в левую часть MAE. И учитываться она будет так же, и коэфф. R будет еще меньше со всеми вытекающими (тем более, если все сделки были по 1 лоту, а одна в 10 лотов - это либо человек наплевал на риск, либо это случайная сделка, ну или третий вариант, какой может быть в ШУ - подгонка).

    Так понятно?
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Чессговоря , по действующей схеме тоже за день - может сходить в просадку и вернуться .
    Есть такое, этот минус обсуждался еще на стадии ввода новых коф.

    Но как правило это торговля крупным лотом и рано или поздно в один из прекрасных дней просадка все-таки фиксируеться и коф. Сортино улетает вниз.

    Вероятность выйти в лидирующую пятерку много меньше, чем по комплексной оценке или по новой оценке от Босса если взять 5-6 сделок по коррелированным небольшим лотом и выседеть в прибыль 30-35% допуская общую просадку в те же 15%.
  4. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что данный подход огромное значение отдает отдельной сделке. А вот у меня в арсенале торговых методов есть следующий. Заключается он в том, что я не отвожу ведущую роль каждой сделке. А преследую иную цель: вхожу в рынок по нескольким инструментам и жду, когда баланс достигнет определенного порогового значения. Например, +10%. Когда баланс достигает этого значения, я закрываю все сделки, несмотря на то сколько прибыли или убытка имеет конкретная сделка.

    Думаю, этот коэффициент ШУ не сможет оценить такую тактику. Потому что прибыли и убытки от сделок будут распределены случайным образом. И даже возможна ситуация, когда прибыль для очередного порога будет достигнута всего лишь одной прибыльной сделкой.
    Не совсем верно.
    Чтобы не привязываться к ШУ, я вынес в анализ и свой тестовый счет "Искусственные опционы". Там одновременно может быть открыто до 20 сделок (пока больше не было), и если общий результат будет не ахти (убыток, пересидка убытков, малое отношение профит/лосс) - это отразится на графиках MAE и MFE обязательно, ведь результат мы оцениваем в общем.
  5. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте представим себя в роли инвестора. Доверили бы вы деньги, увидев такой стейт?
     
  6. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Есть такое, этот минус обсуждался еще на стадии ввода новых коф.

    Но как правило это торговля крупным лотом и рано или поздно в один из прекрасных дней просадка все-таки фиксируеться и коф. Сортино улетает вниз.

    Вероятность выйти в лидирующую пятерку много меньше, чем по комплексной оценке или по новой оценке от Босса если взять 5-6 сделок по коррелированным небольшим лотом и выседеть в прибыль 30-35% допуская общую просадку в те же 15%.
    Я бы не сказал, что это очень плохо... Высидеть прибыль в 35 % при просадке в 15 %.
    ПсевдоСортино считает эквити каждый день (но совокупно). А MAE учитывает эти просадки по каждой сделке каждую минуту (но по каждой сделке). Есть разница?

    Единственное но - насчет совокупной позиции по коррелированным инструментам. Возражение то же самое - рано или поздно это приведет к стопауту, а если человек грамотно это сделал, то MFE это учтет.
  7. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Давайте представим себя в роли инвестора. Доверили бы вы деньги, увидев такой стейт?
    Нет данных... :excl:
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Я бы не сказал, что это очень плохо... Высидеть прибыль в 35 % при просадке в 15 %.
    ПсевдоСортино считает эквити каждый день (но совокупно). А MAE учитывает эти просадки по каждой сделке каждую минуту (но по каждой сделке). Есть разница?

    Единственное но - насчет совокупной позиции по коррелированным инструментам. Возражение то же самое - рано или поздно это приведет к стопауту, а если человек грамотно это сделал, то MFE это учтет.
    Так я и говорю про совокупную по коррелированным.
    Если лот небольшой то стоп-аута не будет.

    И все познается в сравнении, у нас же конкурс с ранжировкой.

    Два трейдера : один зашел коррелированными минилотами и высидел 30% прибыли при том что эквити уходило до 4350
    пять сделок, просадка по каждой 150, прибыль по каждой 300
    Эквити имеет вид зигзага вниз на -750 а потом вверх на + 1500

    Другой сделки совершал последовательно, успешно выполняя анализ на разных инструментах. Те же пять сделок, прибыль в каждой - те же 300, просадка в каждой - те же 150.
    Но эквити у него имеет вид плавно-наростающей волнообразной линии.

    Так вот
    По Сортино первый будет внизу, второй вверху.

    По новый оценкам коэф будет одинаковый.
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Нет данных... :excl:
    Ну почему же нет, это график баланса Светланы Сергеевны, у которой второе место по данной методике подсчета
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Нет, это ты не понимаеш... Если нету большого убытка, а есть большая прибыль - то по твоему это случайность... Может просто мало данных...

    ЗЫ. Потому как на большем отрезке допустим все-таки будет убыток в 200 баксов...

    Это нонсенс - не может хорошая сделка - убить коеф... Ошибка подсчета....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать