Результаты опроса: Лучше ли "коэффициент ШУ" чем Сортино?

Голосовавшие
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    8 33.33%
  • Нет

    6 25.00%
  • Не разбираюсь в этом

    10 41.67%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Собственная разработка - "коэффициент ШУ"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    Собственная разработка - "коэффициент ШУ"

    Прошу любить и жаловать, обещанный анализ на основе MFE и MAE.
    Отчет по выборочным сделкам во вложении (вложение PDF).

    Много материала по MAE и MFE взято из Математика в трейдинге.

    Тема является продолжением ветки http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11668.

    Убедительно прошу не задавать тупых вопросов, и разводить флуд. Все, что здесь посчитано и рассчитано можно посчитать и рассчитать самому и сравнить, тогда вопросов будет точно меньше...
    Изображения Изображения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,485
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Вообщем по МАЕ, где у Пустышки все так плохо...

    Что бы получить правильный угол наклона, надо 2 типа сделок:
    1. Чтобы сделка которая ушла в минус закрылась по стоплосу.
    2. Чтобы плюсовая сделка, почти без просадки дала прибыль...

    Если какого-то типа сделок нету - график переворачивается с ног на голову...

    Получается сделка которая была в минусе допустим 100 баксов (и большых просадок не было по стейту, что важно для такого подсчета) и вышла в плюс 400 перевернет график с ног на голову... Чтобы график был правельный должны !!! присутствовать максимальные лоси - это по вашему нормально?

    ЗЫ. Думаю просто построение не верно. Начальную точку для МАЕ надо принимать -200; -200 и от этого считать... И коеф. как и в случае Сортино не может быть отрицательный, на то он и коеф...
  3. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Спасибо за работу. Выглядит интересно. Сделки открытые для подгонки или статистики сразу портят результат и это абсолютно правильно. Подождем мнения участников и организаторов.
  4. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Вообщем по МАЕ, где у Пустышки все так плохо...

    Что бы получить правильный угол наклона, надо 2 типа сделок:
    1. Чтобы сделка которая ушла в минус закрылась по стоплосу.
    2. Чтобы плюсовая сделка, почти без просадки дала прибыль...

    Если какого-то типа сделок нету - график переворачивается с ног на голову...

    Получается сделка которая была в минусе допустим 100 баксов (и большых просадок не было по стейту, что важно для такого подсчета) и вышла в плюс 400 перевернет график с ног на голову... Чтобы график был правельный должны !!! присутствовать максимальные лоси - это по вашему нормально?
    У Пустышки - одна хорошая сделка , остальные для набора общего количества до 10 сделок, по объему и целям их практически нет. Т.е. остальные сделки для подгонки под статистику и это второй график четко показал.
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Вообщем по МАЕ, где у Пустышки все так плохо...

    Что бы получить правильный угол наклона, надо 2 типа сделок:
    1. Чтобы сделка которая ушла в минус закрылась по стоплосу.
    2. Чтобы плюсовая сделка, почти без просадки дала прибыль...

    Если какого-то типа сделок нету - график переворачивается с ног на голову...

    Получается сделка которая была в минусе допустим 100 баксов (и большых просадок не было по стейту, что важно для такого подсчета) и вышла в плюс 400 перевернет график с ног на голову... Чтобы график был правельный должны !!! присутствовать максимальные лоси - это по вашему нормально?

    ЗЫ. Думаю просто построение не верно. Начальную точку для МАЕ надо принимать -200; -200 и от этого считать... И коеф. как и в случае Сортино не может быть отрицательный, на то он и коеф...
    Внимательнее, плиз, читайте отчет. Почему это случилось - только из-за объемов. Если бы эта крупная сделка была объемом как и все остальные, то график был бы нормальным, или наоборот, если все остальные сделки были бы такого же объема, как и самая крупная, то график был бы тоже с положительным наклоном. Попробуйте связать объемы с MAE самостоятельно, думаю, много чего прояснится.

    Я тоже вначале был озадачен... но ничего, разобрался.

    Да, и кстати, одна или две сделки отдельно не перевернут все с ног на голову (изменится лишь угол наклона), в этом то все и отличие от Сортино...
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    У Пустышки - одна хорошая сделка , остальные для набора общего количества до 10 сделок, по объему и целям их практически нет. Т.е. остальные сделки для подгонки под статистику и это второй график четко показал.
    При чем там обьем, его на осях нету... Есть соотношение макс просадки до результата позиции. Обьем никакой роли для точки на графике не имеет...

    Цитата из твоего отчета:

    График MAE/returns показывает по оси Х максимальный плавающий убыток за время существования открытой позиции, по оси у - опять, же зафиксированую прибыль/убыток в сделке.
    Где там на графике обьем?

    ЗЫ. Коеф. не может быть отрицательный просто поверь, там ошибка...

    Илья давай без таких коментариев, глянь нормально, тогда высказуйся...
  7. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Глянул мельком пока, но судя по всему идет анализ закрытых сделок.

    Сразу вылазит минус - скрытые просадки не учитываються, именно отсюда в лидирующие позиции вышли два человека, которые в оригинальном рейтинге были в последних рядах.

    Потом пригляжусь внимательнее.


    Направление для улучшения - брать для анализа не точки сделок а все тот же ежесуточный срез эквити.
    Насколько я понял просадка в закрытой сделке учитывается по истории котировок этой сделки. Поэтому брать "срез" нет смысла - была "плавающая" просадка - будет учтена. Правда расчет посложнее , но случайностей по неучету факторов меньше.
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Посмтрел внимательнее, надо разбираться.
    Рац. зерно есть.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Посмотрел еще внимательнее.
    Оценки отличные.

    Минус - ровно один и именно из него вытекает выход в лидеры по новым оценкам пары человек из тех, кто по Сортино был внизу.
    Минус тот же самый что был у комплексной оценки по профит-фактор и TNP/MD

    Не учитываеться одновременность сделкок, то есть совокупная эквити.

    Например человек с пятью сделками ( покупка евро, покупка золота, покупка нефти продажа индекса ну и еще что-нибудь)
    каждая из которых ужодила в минус на -150, но были закрыты на +700
    будет иметь отличные коэфициенты.
    А то что в момент когда в каждой было -150 общая просадка была -750 ( то есть почти критическая) - не учитывается.
  10. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сначала хотел однозначно восхититься. Но потом решил повременить.

    Дело в том, что данный подход огромное значение отдает отдельной сделке. А вот у меня в арсенале торговых методов есть следующий. Заключается он в том, что я не отвожу ведущую роль каждой сделке. А преследую иную цель: вхожу в рынок по нескольким инструментам и жду, когда баланс достигнет определенного порогового значения. Например, +10%. Когда баланс достигает этого значения, я закрываю все сделки, несмотря на то сколько прибыли или убытка имеет конкретная сделка.

    Думаю, этот коэффициент ШУ не сможет оценить такую тактику. Потому что прибыли и убытки от сделок будут распределены случайным образом. И даже возможна ситуация, когда прибыль для очередного порога будет достигнута всего лишь одной прибыльной сделкой.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать