Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-9 Дневник начинающего управляющего
+ Подписаться
Страница 37 из 198 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Советник входит в лонг на открытии первой торговой сесии после числа, указанного в переменной "EntryDay" и закрывает позицию на открытии первой торговой сессии после числа, указанного в переменной "ExitDay".

    ps Я когда писал цифры в предыдущем посте оказывается немного не верно считал (в тестах были дырки). Так что по ходу дела у EUR и GBP к USD PF вообще за 2. Проверяй.
    Тренд наверх был - это и без тестов на графике видно. Не факт, что и дальше прибыль также красиво продолжит рисоваться.
    Однако любопытна привязка именно к определенному дню месяца. Тут все наверняка неспроста. Вероятно, какие-то выплаты - трансферты в этот период идут.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Нет не правильно. Чем больше опционов пут на данном уровне - тем сильнее поддержка этого уровня, потому что держатели контрактов будут его защищать чтобы не понести убытки.
    Как я понимаю продавцы опционов более организованы. Это же чаще всего какие-то организации. Поэтому они и делают на рынке опционные барьеры, чтобы защитить свои интересы. Покупатели же разобщены и свои интересы вряд ли будут отстаивать организовано, если только некое лицо или группа лиц не аккумулирует большое количество опционов и не проведет атаку на рынке актива, на котором базируется опцион.
    Я правильно понимаю логику?
  3. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Как я понимаю продавцы опционов более организованы. Это же чаще всего какие-то организации. Поэтому они и делают на рынке опционные барьеры, чтобы защитить свои интересы. Покупатели же разобщены и свои интересы вряд ли будут отстаивать организовано, если только некое лицо или группа лиц не аккумулирует большое количество опционов и не проведет атаку на рынке актива, на котором базируется опцион.
    Я правильно понимаю логику?
    Да это близко. На рынке много игроков , в том числе и крупных. Придет такой мачо, забросит ярдов надцать , посшибает стопы создаст движуху, за ним мелкота с некоторым опозданием поспешает - пролетит с полфигуры и в зад с полным карманом. Базар однако.
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Тренд наверх был - это и без тестов на графике видно. Не факт, что и дальше прибыль также красиво продолжит рисоваться.
    Все что я хотел сказать по этому поводу, я сказал в своей ветке. Статистические расклады - еще один вид инфы, которую не ленивый чел может получить из OHLC или любого другого "ценового" ряда. Дело не в цифрах, а в том, как процесс изучения рынка такими методами меняет мышление. Успехов.
  5. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Советник входит в лонг на открытии первой торговой сесии после числа, указанного в переменной "EntryDay" и закрывает позицию на открытии первой торговой сессии после числа, указанного в переменной "ExitDay".
    Ага, спасибо!

    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Нет не правильно. Чем больше опционов пут на данном уровне - тем сильнее поддержка этого уровня, потому что держатели контрактов будут его защищать чтобы не понести убытки.
    Спасибо за пример. Т.е. насчет опционов CALL будет то же самое, и их тоже будут защищать. Следовательно, если опционов PUT больше чем опционов CALL, то цена скорее должна идти вверх (защита снизу сильнее). И наоборот, если больше опционов CALL, то защита сверху более сильная.

    Вот что получается по опционам 6E (за 3 месяца):

    Если просуммировать опционы CALL от уровня 1.465 и до 1.7 то получается:

    VOL 12745
    INT 22465

    Если просуммировать опционы PUT от уровня 1.455 и до 1.28 то получается:

    VOL 23068
    INT 19406

    Т.е. по объему снизу защита значительно сильнее (почти в 2 раза). По ОИ сильнее защита сверху.

    Думаю, очень интересно будет оценить динамику. Четыре дня назад данные были такие:

    CALL

    VOL 14603
    INT 24353

    PUT

    VOL 19312
    INT 31832


    Получается, что по опционам CALL:

    Объем уменьшился с 14603 до 12745
    ОИ увеличился с 22465 до 24353


    По опционам PUT:

    Объем увеличился с 19312 до 23068
    ОИ уменьшился с 31832 до 19406


    Таким образом, если считать ОИ определяющим фактором, то наблюдается резкое снижение "крепости" защиты снизу. А вот сверху защита немного подросла.

    Если же смотреть на объемы, то тенденция обратная, но не столь резко выраженная...
  6. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если посмотреть не на суммы, а конкретно на самые сильные уровни, то получается следующее.

    ОИ CALL:

    1.480 2457
    1.500 3098
    1.520 2218

    ОИ PUT:

    1385 2657
    1415 2590
    1430 6533

    Т.е. защита снизу мощнее, но она существенно дальше от текущих цен.
  7. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По объемам.

    VOL CALL:

    1470 1060
    1545 1121
    1560 1005

    VOL PUT:

    1370 2730
    1410 2615
    1420 2136


    Т.е. опять таки, защита снизу сильнее. Но и немного дальше.
  8. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    В целом вывод сделан верно. Опционы кол имеют фиксированный убыток - поэтому здесь скорей ожидание прибыли , чем защита уровня. Хотя крупные игроки и здесь будут защищать уровни лимитниками. Не стоит забывать , что опционы имеют время экспирации и могут быть реализованы до его истечения, т.е. картинка меняется. Кстати на сайте ФИБО был анализ опционов с графиками и гистограммами за август, можете посмотреть.
  9. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, посмотрел (только на другом сайте). Оказалось, что опционы довольно слабо предсказывают движения цен. По крайней мере не в августе. Вот, как самый яркий пример, график составленный 03.08.08.
     
  10. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И текст:

    "Соотношение Put/Call повысилось за неделю до уровня 1,16.

    Ближайший уровень поддержки – 1.5535. C учетом стоимости опционов Пут на конец пятницы (56 пунктов), данный уровень трансформируется в уровень поддержки 1.5479. В пятницу было закрыто 1104 опционов Пут. "

    На мой взгляд, на тот момент (03.08.08) было довольно предсказуемо движение вниз. И все-таки ОИ был больше у PUT чем CALL (особенно впечатляет уровень 1.5479)...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать