Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-9 Дневник начинающего управляющего
+ Подписаться
Страница 36 из 198 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
  1. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    На рынке две стороны. Для кого цели, а для кого и беда, когда по опциончикам платить придется...
    По опционам кол убыток фиксирован, а прибыль возникает при превышении ценой уровня покупки, а по опциону пут - убыток растет при уходе цены ниже уровня покупки. Соответственно с этим положением игроки располагают защитные стопы, срабатывание которых дает откаты и волнообразное движение цен вазванное "продавливанием".
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Возможно я что-то путаю. Не спец. по опционам, но хочу таковым стать :)
    Но в сделке две стороны. У одной фиксированный риск в виде платы за опцион, но возможность выиграть очень много, а у другой наоборот фиксированный доход и возможность вылететь в трубу при резком движении.
    Вот скачал с файлика справку.

    Что такое «Опцион пут»?
    Это право держателя опциона, но не обязательство, продать заранее оговоренный актив по определенной цене в определенный промежуток времени. Продавая опцион пут, инвестор будет обязан выкупить базовый актив, лежащий в его основе, по первому требованию контрагента, если оговоренный период времени еще не истек.
    Что такое «Опцион кол»?
    Это право держателя опциона, но не обязательство, купить заранее оговоренный актив по определенной цене в определенный промежуток времени. Продавая опцион кол, инвестор будет обязан выкупить его по первому требованию контрагента, если оговоренный период времени еще не истек. Сторона, выписывающая опцион, берет на себя обязательство перед покупателем опциона и обязана их исполнить в полном объеме, как только держатель опциона предъявит свои требования.

    Таким образом на рынке преобладает мнение, что рост евро маловероятен, раз объемы сделок маленькие так?
    А может позиций, которые защищаются опционами мало?
  3. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Таким образом на рынке преобладает мнение, что рост евро маловероятен, раз объемы сделок маленькие так?
    А может позиций, которые защищаются опционами мало?
    Если проще - кол это ожидание, если цена рынка выше цены контракта - мы в прибыли , иначе платим фиксированный штраф, опять же - если цена рынка ниже контракта пут - мы в убытке и чем дальше тем больше. Чем больше количество контрактов на определенной ценовой отметке - тем выше ожидания достижения ценой этого уровня в случае контрактов колл, и тем сильнее драка за взятие этого уровня в случае пут. Это опять же фьючи с определенным временем экспирации.
    Основной показатель для анализа - количество контрактов, это последняя колонка в таблице.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Если проще - кол это ожидание, если цена рынка выше цены контракта - мы в прибыли , иначе платим фиксированный штраф, опять же - если цена рынка ниже контракта пут - мы в убытке и чем дальше тем больше. Чем больше количество контрактов на определенной ценовой отметке - тем выше ожидания достижения ценой этого уровня в случае контрактов колл, и тем сильнее драка за взятие этого уровня в случае пут. Это опять же фьючи с определенным временем экспирации.
    Основной показатель для анализа - количество контрактов, это последняя колонка в таблице.
    Пробовал я одно время опционные барьеры к делу прицепить, но не получилось. Отслеживал информацию, но правда не с рынка - уже обработанную, типа там то и там то стоят, тогда то исполняются. Месяца три промаялся, но особых преимуществ это не дало.
    Сами то давно используете? И как результаты?

    ЗЫ надо видно самому на опционы переходить, скорее всего тогда ясность и появится.
  5. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Пробовал я одно время опционные барьеры к делу прицепить, но не получилось.
    Я не использую эту инфу для определения конкретных уровней поддержки сопротивления, тем более, что это дело имеет динамику, а вот для определения тенденций и настроения на базаре вполне подходит.
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Еще немного статистики.

    Если мы будем совершать покупки в 1й торговый день после 24 числа каждого месяца, а выходить на открытии 1го торгового дня следующего месяца, то такая стратегия принесет нам следующие резалты (PF, Win, Loss) включая спреды и комиссии Broco (c 2000 по сегодня):

    1. GBPUSD 1.89 60.36% 39.64%
    2. EURUSD 1.69 61.90% 38.10%
    3. XAU 1.74 58.21% 41.79%
    4. ES 1.01 54.44% 45.56%
    5. FDAX 1.63 65.56% 34.44%
  7. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Чем больше количество контрактов на определенной ценовой отметке - тем выше ожидания достижения ценой этого уровня в случае контрактов колл, и тем сильнее драка за взятие этого уровня в случае пут.
    Т.е. раз скопления пут больше чем колл, то значит цена будет стремиться скорее в сторону пут. Я Вас правильно понял?
  8. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    1. GBPUSD 1.89 60.36% 39.64%
    2. EURUSD 1.69 61.90% 38.10%
    3. XAU 1.74 58.21% 41.79%
    4. ES 1.01 54.44% 45.56%
    5. FDAX 1.63 65.56% 34.44%
    Очень интересная информация! А можно посмотреть на инструмент подсчета? Хочу посмотреть как меняются параметры при разных вводных условиях.
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Очень интересная информация! А можно посмотреть на инструмент подсчета? Хочу посмотреть как меняются параметры при разных вводных условиях.
    Советник входит в лонг на открытии первой торговой сесии после числа, указанного в переменной "EntryDay" и закрывает позицию на открытии первой торговой сессии после числа, указанного в переменной "ExitDay".

    ps Я когда писал цифры в предыдущем посте оказывается немного не верно считал (в тестах были дырки). Так что по ходу дела у EUR и GBP к USD PF вообще за 2. Проверяй.
  10. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Т.е. раз скопления пут больше чем колл, то значит цена будет стремиться скорее в сторону пут. Я Вас правильно понял?
    Нет не правильно. Чем больше опционов пут на данном уровне - тем сильнее поддержка этого уровня, потому что держатели контрактов будут его защищать чтобы не понести убытки.
    Пример:
    Рассмотрим пример, когда инвесторы В и ^собираются заключить контракт с опционом "пут". Данный контракт позволит инвестору В продать 100 акций компании XYZ инвестору W по $30 в любой момент в течение последующих шести месяцев. В настоящее время акции XYZ продаются на бирже по $35 за штуку. Инвестор В, потенциальный покупатель, полагает, что курс обыкновенной акции XYZ существенно упадет в течение следующих шести месяцев. Инвестор W, потенциальный продавец, имеет другое мнение об акциях компании XYZ, а именно: курс акции не упадет ниже $30 за этот период.

    Так же, как и в случае с опционом "колл" на акции компании Widget, инвестор W идет на риск, подписывая контракт, и потребует за это компенсацию. Риск состоит в том, что курс акции XYZ упадет существенно ниже $30. В этом случае инвестор Одолжен будет купить акции по $30 у компании В, хотя на рынке они столько не стоят. Возможно, курс акции XYZ понизится до $20, в результате покупка акций обойдется инвестору W в $3000 ($30 х 100 акций) при том, что стоят они только $2000 ($20 х 100 акций). В итоге инвестор ^потеряет $1000 ($3000 - $2000). В этом случае инвестор В выиграет $1000, купив акции XYZ на. рынке за $2000 и продав их инвестору W за $3000.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать