Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-9 Дневник начинающего управляющего
+ Подписаться
Страница 33 из 198 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от dimsha Посмотреть сообщение
    Но, чесслово, никогда особо не задумывался про маржу. Если уж раньше, при депо в 100 $ хватало для открытия 0.01 лота по Даксу, то честь и хвала Нашему Брокеру. :smartass:
    Согласен :) Во многих случаях это не принципиально. Однако если в работе много инструментов сразу и размер использованных средств довольно велик, то тут уже это становится более важно. Или если скажем стоит задача удвоения депо и вопрос стоит так: или пан или Margin Call, то получается, что лучше использовать YM чем FDAX...

    В противном случае, то разумеется есть и другие аспекты. К примеру, FDAX падает более неохотно чем ES и YM.
     
  2. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Т.е. падние составило лишь 38 процентов от роста. А вот ES (и YM) все 50:
     
  3. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так что в некоторых случаех может быть лучше использовать FDAX, чем американские индексы.
  4. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Решил исследовать вопрос о корреляции индекса ES и движения eurusd.

    Сначала подсчитаем все дни начиная с 01.12.2000

    Направление движения в 905 случаях совпадало и в 1064 не совпадало (сравнивались цены открытия и закрытия).

    Разница составила 159 раз.

    Т.е. в целом, чаще инструменты ходят разнонаправлено. Но разница слишком мала, чтобы придавать ей серьезное значение.

    Однако, теперь давайте подсчитаем отдельно по годам:

    2001 год

    117 совпало
    127 не совпало
    10 разница

    2002 год
    95 совпало
    157 не совпало
    62 разница

    2003 год
    103 совпало
    151 не совпало
    48 разница

    2004 год
    121 совпало
    133 не совпало
    12 разница

    2005 год
    118 совпало
    133 не совпало
    15 разница

    2006 год
    131 совпало
    122 не совпало
    -9 разница

    2007 год
    136 совпало
    114 не совпало
    -22 разница

    2008 год
    74 совпало
    117 не совпало
    43 разница

    Составим график и сравним его с поведением индекса:
     
  5. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Таким образом, получается следующая картина. В годы кризисов корреляция усиливается (индекс и доллар чаще ходят в одну сторону). Т.е. при падении индексов доллар норовит скорее упасть (и наоброт). Тогда как в благополучные годы наблюдается падение силы взаимосвязи. На пике роста она становится даже отрицательной. Таким образом, мы получили дополнительный индикатор (пусть и не очень надежный), позволяющий сделать вывод о том, в какой фазе находится рынок. Т.е. рост корреляции говорит о том, что фондовый рынок медвежьей фазе. А падение соответственно сигнализирует об обратном.

    Полагаю, что это очень интересный феномен. Думаю, надо будет исследовать его на более долгой истории, например вместо eurousd взять индекс доллара, а вместо SP Доу-Джонс и прогонять их начиная с 80-х годов...
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Отвлечемся немного. Что называется, это интересно :)

    Как-то общепринято, что дакс это самый волатильный, и следовательно самый интересный инструмент из индексов. Но давайте подсчитаем.

    Возьмем среднестатистический дневной пробег (от high до low) FDAX, ES и YM:

    Получается:

    270 тиков FDAX
    104 тиков ES
    215 тиков YM

    Все правильно, дакс самый волатильный. Но заглянем в кошелек и вспомним параметры каждого инструмента -

    инструмент / маржа / стоимость тика:

    FDAX / 5220 / 18.125$ (по курсу 1.45)
    ES / 1200 / 12.5$
    YM / 720 / 5$

    Уровняем маржи и пересчитаем соответственно стоимость тика:

    FDAX 18.125$ (= 5220 / 5220 * 18.5)
    ES 54.375$ (= 5220 / 1200 * 12.5)
    YM 36.25$ (= 5220 / 720 * 5)

    И теперь подсчитаем, сколько денег даст среднестатистический день на каждом инструменте:

    FDAX 18.125$ * 270 = 4893,75$
    ES 54.375$ * 104 = 5655$
    YM 36.25$ * 215 = 7793,75$

    Вот так номер! Оказывается, меньше всего прибыли даст FDAX! А самый доходный оказался YM :bow:
    Да. Но для чистоты эксперимента надо учесть соответствующие комиссии. Чтобы картина предстала во всей красе.
  7. 421
    Комментарии
    3
    Темы
    423
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Да. Но для чистоты эксперимента надо учесть соответствующие комиссии. Чтобы картина предстала во всей красе.
    А потом довести эксперимент до конца, открывшись на все депо на вычисленном инструменте!:D
  8. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Опять суббота, а значит время подводить итоги недели :)
     
  9. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уменьшим таймфрейм:
     
  10. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Идем далее:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать