Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-9 Дневник начинающего управляющего
+ Подписаться
Страница 175 из 198 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Еасколько недель назад (21.12.2008) я анализировал соотношение put/call на рынке нефти:

    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Подсчет контрактов на три месяца 2009 года (февраль, март, апрель) показал, что интерес к опционам типа call существенно больше, чем к put. Следовательно трейдеры из spreading скорее всего используют именно бычью стратегию извлечения прибыли при помощи опционов:
    Сейчас можно пересчитать соотношение и посмотреть, как оно изменилось с тех пор:
     
  2. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как видно, на спекулянты еще больше расчитывают на коррекцию в феврале (соотношение стало еще более бычьим). На март без изменений, а вот к апрелю немного подостыли. По всей видимости, рынок готовится к коррекции, так как уж слишком резким и почти безоткатным было это падение.

    Подтверждает настрой и чистая позиция спекулянтов (основных драйверов былого роста):
     
  3. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В связи с этим, думаю стоит сделать так:
     
  4. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хотя нет. Отменил ордер. Интуиция ноет. Вот отобъемся если, тогда и войду...
  5. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ой, что я нашел :)

    Если взять историю Доу от 1928 года с периодом - месяц. Потом высчитать изменения в процентах. Т.е. на сколько процентов вырос или упал Доу за месяц. То получится вот такой "шум":
     
  6. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А теперь применим к этим данным MA с периодом 120 (т.е. 10 лет). И наслаждаемся:
     
  7. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Год в год. Ну, если доживу до следующего цикла, то заработаю на этом некисло... :greedy:
  8. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нефть пока думает, а вот франк, на мой взгляд, созрел. Я уже писал, что стратегически он вроде как смотрит вниз и надо высматривать место для продаж. Думаю можно заняться этим уже сейчас:
     
  9. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот как это выглядит поближе:
     
  10. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На фьючерсе все тоже красиво:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать