Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Тестирование своих ТС в рамках правил ШУ 1ступень.
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Коэффициент Сортино в нынешнем виде предназначен исключительно для целей первого этапа ШУ и не более того. Никто не запрещает использовать его и для реальной торговли. Это первое.

    И второе. Лучшей методики оценки торговли участников ШУ еще не придумано. Сосед, если есть такое желание- стейты участников выложены в ветках подведения итогов. Предложите что-нибудь более простое и универсальное.

    И третье. Тут собрались тестировать некие ТС. Где они? Кто? Ветка по обсуждению коэффициента Сортино и её апологета ;) по- соседству ;).

    Давайте не захламлять ветку.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Никто и не запрещал.

    Методики были,Сортино лучше не сделал,
    Сделал. Теперь пересидчики в финалисты не попадают. От Сортино больше ничего и не нужно было дополнительно.
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сортино не предназначен для тестирования. Нет такой торговой системы имени Сортино. Есть методика оценки работы трейдера в рамках ШУ созданная и отработанная коллективом форумчан и успешно себя показавшая в рамках данного проекта.

    С помощью коэффициента Сортино можно оценить стабильна ли некая торговая система по итогам месяца и не более того. Такой анализ может провести любой желающий для своей произвольной системы торговли. Методика изложена на данном форуме.

    Сосед, а как Вы видите "тестирование своих ТС в рамках правил ШУ-1"?
  4. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Ответь пжалста будь откровенным и по пунктам.
    1)Кто сказал и где,что есть система Сортино?
    2)А что предназначено и почему Сортино и коэф подсчёта объёмов торговли нельзя использовать в тестах своих ТС?
    Здесь говорят что не используют,но не потому что в теории нельзя использовать....
    3)Какие показатели своей ТС ты учитываешь при тесте своей ТС?
    4)Почему ты не используешь подсчёт Сортино и объёмов своей торговли и не пишешь о резах по ним в своей ветке победителя ШУ!?

    Я обязательно отвечу как я вижу,после твоего серъёзного ответа.
    Надо в начале до конца тебя понять.

    Да ,была раньше и именно коллективом,кстати который помогал не пропускать Сортино и подсчёт объёмов в ШУ.

    Для чего перечислены иные методики в начале ветки?
    И это только часть возможных.Пойми,правила ШУ касаются многих нюансов и целей ШУ.....
    Я уже все вроде бы откровенно сказал :).

    1) Торговой системы Сортино нет- я это и сказал.
    2) Для целей ШУ предназначена методика оценки на основе коэффициентов Сортино, разработанная самими участниками. Если есть желание использовать для оценки своей ТС другие методики- пожалйста, но вне зачета ШУ. В теории можно использовать всё...:), даже карты Таро и кофейную гущу :)
    3) Для своей оценки своей ТС использую показатель доходности за месяц при соблюдении правил ММ. Кроме того, оцениваю эффективность проведенных сделок по истории, их соответствие выбранной ТС.
    4) Не использую подсчет Сортино для своих сделок на реале, так как предназначение данного инструмента - сравнение эффективности различных ТС разных участников.


    Еще раз повторю, если кто подзабыл:bow:
    Тестирование ТС именно в рамках ШУ должно быть направлено на получение стабильной прибыли при минимальных просадках. Если данное условие будет соблюдаться- такая торговая система обеспечит призовое место в ШУ с заоблачным Сортино. Всё предельно просто.

    Прошу заметить что кроме основателя данной ветки всем уже всё давно понятно :)
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    .

    1) Торговой системы Сортино нет- я это и сказал.
    Тебе мягко на это и намекнул.:)Не знаю с чего ты взял,что кто-то здесь считал что она есть.Спсб за полный ответ.

    2) В теории можно использовать всё...:), даже карты Таро и кофейную гущу :)
    Вот об этом форумяне,приводя и доводы,а не бла-бла от лучшего их черепашек реал старого трейдера, в частности и тебе говорят
    ---ради бога теории Сортино,подсчёта объёмов своей торговли и других,включая как ты говоришь Таро, можно использовать,но лишь в теории и она не как ТОЛКОМ не вписывается в реал трейдинг,пытайтесь это понять и разделять.


    3) Для своей оценки своей ТС использую показатель доходности за месяц при соблюдении правил ММ. Кроме того, оцениваю эффективность проведенных сделок по истории, их соответствие выбранной ТС.
    Ну вот и я смотрю основные параметры типа кол-во убыточных и профитных сделок за период,соотношение профита к убытку на сделку и т.п.,т.е. по тем правилам которые сломали ради эксперимента теоретиков=пжалста торгуй на реале,тести \ участвуй в ШУ


    Не использую подсчет Сортино для своих сделок на реале, так как предназначение данного инструмента - сравнение эффективности различных ТС разных участников.
    Ну ты и сказал.Любой может сравнивать,а вопрос о другом был.Ладно,по другому тогда спрошу,только по серъёзке ответь.Почему ты не используешь эту якобы эффективность?

    Далее опускаю,т.к. не вижу смысла повторять слова всех здесь и в других ветках высказывшихся,что им ясно ..........:)
  6. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение

    Ну ты и сказал.Любой может сравнивать,а вопрос о другом был.Ладно,по другому тогда спрошу,только по серъёзке ответь.Почему ты не используешь эту якобы эффективность?
    Инструмент для анализа месячных стейтов на основе коэффициентов Сортино создан специально для сравнения эффективности торговых стратегий и качества торговли участников ШУ или иных длительных конкурсов.
    Применять его для других целей в задачу разработчиков не входило, в определенной мере это связано с необходимостью ежедневного мониторинга. В 00:00 терминального времени, в ручную довольно муторно, я в это время сплю...

    Сейчас эту работу для ШУ выполняет Евгений Ляпкин.

    Если тебе будет интересны технические аспекты подсчета- Alexa тебе подскажет...:bow:
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Инструмент для анализа месячных стейтов на основе коэффициентов Сортино создан специально для сравнения эффективности торговых стратегий и качества торговли участников ШУ или иных длительных конкурсов.
    Применять его для других целей в задачу разработчиков не входило, в определенной мере это связано с необходимостью ежедневного мониторинга. В 00:00 терминального времени, в ручную довольно муторно, я в это время сплю...

    Сейчас эту работу для ШУ выполняет Евгений Ляпкин.

    Если тебе будет интересны технические аспекты подсчета- Alexa тебе подскажет...:bow:
    Ну давай ещё раз повторю то что сказали не раз другие и я в том числе.Сортино создавался для ДЛИТЕЛЬНЫХ ТФ,где снимаются показатели ПОМЕСЯЧНО,а в рамках внутримесяца его никто и никогда не использовал из-за абсурдности,большой случайности таких показателей.Вообще он не для спеков,а больше для долгосрочников,портфельщи ов.Потому его часто для полного анализа долгосрочников,портфельщи ов дополняют иными коэффициентами,Например посмотри начало данной темы.

    И потом,неужели я не знаю,если подгода назад Алекс предложил,я буду модератором его не поддержал.Да и те кто давно тут ,наверняка помнят,как сам Евгений,до того как стал модератором,очень аккуратно относился к изменениям и практически всегда выступал против изменений правил.
    Потому тогда и не прошло предложение Алекса.

    Далее дело то понятное.Попробовали провести эксперимент ,не смотря на предупреждения,что это не так просто и однозначно и что это может создать прочие проблемы.А также то,что иделал нет и Сортино и объёмы это худшее из двух зол.

    Отрицательная реакция видна по постам многих трейдеров,результаты также.Ты и сам и другие НЕ используют.
    Лучше признать ошибочность и искать выход.Ну вот может Босс что-то новое внесёт,остальные высказали уже свои предложения.
    Тут ведь не война,а потому .....
  8. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Ну давай ещё раз повторю то что сказали не раз другие и я в том числе.Сортино создавался для ДЛИТЕЛЬНЫХ ТФ,где снимаются показатели ПОМЕСЯЧНО,а в рамках внутримесяца его никто и никогда не использовал из-за абсурдности,большой случайности таких показателей.
    Я же русским по-белому писал. Это не коэффициент Сортино в чистом виде для долгосрочников, а специально созданный на его основе, проверенный и опробированный, можно сказать Ноу-Хау наших трейдеров, для максимально объективной оценки работы трейдеров в рамках ШУ.

    Где абсурд? Он что, перекрашивает белое в черное? Где случайность? Сливщик стал чемпионом? Нет. По какому поводу паника? Не нравится стейт? Предьявите администрации лучший на Ваш взгляд.

    Желаю Вам по-чаще случайно ловить сделки по 600-1000 пунктов.

    Иногда говорят, что плохому трейдеру Сортино мешает... А я думаю, что нормальному трейдеру без разницы сортины и прочие мешающие факторы...:bow:
  9. 87
    Комментарии
    0
    Темы
    87
    Репутация Pro
    Аватар для Vitaksa  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Вы по такой системе на реале работать будете? Или уже работаете?
    0,1 лот и стоп 1к? тысяча пунктов что ли? При депо 5к?

    Суровая схема. Но если Вам подходит- тестируйте на здоровье...:bow:
    Хорошо бы тестировать систему, при которой бы Вам не пришлось себя переучивать при переходе с демо на реал...
    Ну может быть перебор с лосём в 1К конечно :smartass:.
    Но я бы правила пересмотрел всё-равно и исключил бы оценивание по Шарпу, Сортино и т.д.
    Для меня, при начальном депо в 5К, были бы приемлемы такие простые правила:
    1. Просадка в 20% (как и сейчас).
    2. Лось не более 220 (привык уже).
    3. Максимальный лот не более 0,1 по одной сделке, но с возможностью доливки по одному инструменту не более 2-х раз, т.е. одновременно может работать 0,3 лота, но с разбивкой по 0.1 (определить как народ входит, с откатов или от балды).
    4. От ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО депо работают одновременно 10% (но тут нужно было бы определиться от залога плясать или тупо в сумме 0,5 лота).
    5. С локами боремся, хотя на любителя.
    6. Определение победителей ведётся от максимальной прибыли на счету.

    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Во как оказывается,а я то подумал,что ты при тесте считаешь Сортино,а сейчас и объёмы своей торговли,а ты оказывается наоборот.:)
    Неа, мне влом свой стейт подстраивать под коэффициенты. Я отрабатываю стратегию и мне ШУ помогла во многом :). Вот бы ещё выдержку оттренировать и не трогать руками до тейка, было бы здорово :)
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давай-ка заканчивать этак обсуждать серъёзные вещи.Ещё раз объясню,так как вижу уже не первый твой такой пост.

    Не только я, как модератор,НО И КОНЕЧНО БОЛЬШИНСТВО ФОРУМЯН не прибегали в разговорах при создании и развитии ШУ к аргументам типа нравится\не нравится=мешают\не мешают им ....
    Например с Алексом предложившим Сортино и Евгением,который до модераторства был против изменений тех правил ,соответственно и предложения Алекса и молодец,что Евгений позже согласился с теми,кто предлагал учитывать полученный опыт по нововведениям,т.е. иногда отказываться,если это мешает делу.


    Алекс молодчина,но обсуждается не Алекс,а Сортино.
    Коэффициент для портфельщиков-долгосрочников,при этом они используют в дополнение к этому коэффициенту прочие именно для них подходящие вещи,например бенчмарк,беты и ... короче говоря,лучше перечитай начало данной темы,а сейчас результаты введения этого позже чуть подправленного коэффициента .

    Далее с большой вероятностью можно предложить,что будет обсуждаться и коэффициент предложенный Мраком.Тоже сразу говорю,он по-любому молодчина и обсуждаться будет не то,что ему,другим мешало или не мешает,а то,что действительно ли есть смысл подсчитывать объёмы своей торговли,так уж этот подсчёт влияет на вашу торговлю и вообще имеется ли там однозначная связь между объём торговли и её результатами.


    Пример.Инвестор без плечей и пусть 1-2 входами снял за год пусть 40%Ты,как я понимаю,более активный трейдер и сделал несколько сделок и как фьючерсный трейдер,скорее всего с плечами,при этом получил теже 40% или пусть чуть более.
    Так кто из вас эффективней и есть ли тут какая-то эффективность?

    Вот и этот коэффициент не будут использовать фьючерсные трейдеры на реале и тут в тестировании.И НАПОМНЮ,ЧТО ЗДЕСЬ ВЕТКА О ТЕСТИРОВАНИИ УЧАСТНИКАМИ ШУ ТС ,С УЧЁТОМ ПРАВИЛ ШУ.Вот те кто занимаются делом,они посмотрят,к чему изменение правил.Кстати тоже НОУ-ХАУ,но ДЕЙСТВИЕТЕЛЬНО ГРУППЫ ФОРУМЯН И АДМИНИСТРАЦИИ,см различные темы включая тему от Руслана Смирнова.Я тебе просто уточнил и не надо спорить,да и не буду более отвечать на несодержательные посты.

    Вот сейчас Босс предложил ДЛЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕТЬ,как я понимаю,предложение близкое к тому,что предлагали трейдеры-управляющие НА ФЬЮЧЕРСАХ,т.е. не портфельщики-долгосрочники на акциях.
    Надеюсь хоть там не начнёшь ему говорить,что ему кое-что мешает или он паникует,а отнесёшься с уважением,да и приступишь к обсуждению,не общими фразами,а конкретно.С уважением!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать