Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Так СОРТИНО или все-таки не СОРТИНО?
+ Подписаться
Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Сегодня.
    ..........
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    "экрана" скатываемся до анализа на Н1 или даже М30, т. е. масштаб сделок от внутридневной торговли до 2-3 дней. .
    Вывод неверный.

    Победная сделка у лидера по коэф Сортино в ШУ-9 длительностью 18 дней.

    Пара-тройка таких сделок на среднесрок делает любые попытки краткосрочников догнать среднесрочника почти неосуществимыми.
    Я это еще месяц назад говорил.

    Единственный шанс краткосрочников - флэтовый месяц.
    Любое трендовое движение резко снижает их шансы, так как вероятность что из 400 человек найдеться несколько терпеливых которые возьмут пару-тройку хороший движений очень значительна.
  3. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Вывод неверный.

    Победная сделка у лидера по коэф Сортино в ШУ-9 длительностью 18 дней.

    Пара-тройка таких сделок на среднесрок делает любые попытки краткосрочников догнать среднесрочника почти неосуществимыми.
    Я это еще месяц назад говорил.
    Доцент верно говорит, если бы временной интервал сделок был внутридневным, то, в принципе, такой подсчет Сортино (с учетом на конец дня) был бы даже приемлемым.

    Так вы же сами приводите факт, который просто в голове не укладывается - победная сделка длительностью 18 дней! Какой, к черту, здесь Сортино по такой схеме? Выходит - это случайность с вероятностью около 90%. Растяните ШУ с такими сделками на год или два - я скажу, что случайность здесь ничтожна.

    Единственный шанс краткосрочников - флэтовый месяц.
    Любое трендовое движение резко снижает их шансы, так как вероятность что из 400 человек найдеться несколько терпеливых которые возьмут пару-тройку хороший движений очень значительна.
    Вот и я говорю про эту вероятность, и она очень высока... Дело только в первоначальной выборке.

    Неужели никто не видит нелепицу в этом? Я удивлен.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Неужели никто не видит нелепицу в этом? Я удивлен.
    Это наименьшая из нелепиц, которые можно тут себе представить.
    Первоисточник - категоричное желание инвестора подводить итоги не по балансу.
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Вывод неверный.

    Победная сделка у лидера по коэф Сортино в ШУ-9 длительностью 18 дней.

    Пара-тройка таких сделок на среднесрок делает любые попытки краткосрочников догнать среднесрочника почти неосуществимыми.
    Я это еще месяц назад говорил.

    Единственный шанс краткосрочников - флэтовый месяц.
    Любое трендовое движение резко снижает их шансы, так как вероятность что из 400 человек найдеться несколько терпеливых которые возьмут пару-тройку хороший движений очень значительна.
    Я лишь хотел сказать, что не стоит клеймить в данном случае внутридневщиков как еретиков. Привычки конечно дело сложное и к любимому тайм-фрейму привыкаешь, но если человек действительно рассматривает ШУ как школу выработки правильных навыков, а не полигон для своих амбиций, то есть смысл торговать на меньших тайм-фреймах, а в реале просто увеличить его до Н4 и выше.
    Безоткатный и равномерный тренд - явление достаточно редкое. Плюс в него еще войти нужно. Один конкретный месяц ничего не доказывает. Шансы есть у обеих стратегий. Те же нескоько человек могут по теории вероятностей угадать 5-6 трендов длиною в 2-3 дня.

    Идеальных правил для ШУ 1 мы не выработаем никогда. Проще оставить все как есть.
    А для продвинутых есть Магистратура.
  6. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Это наименьшая из нелепиц, которые можно тут себе представить.
    Первоисточник - категоричное желание инвестора подводить итоги не по балансу.
    Евгений, и это абсолютно правильно. Но не такими же методами... Это вводит в заблуждение людей, которые знакомы с этими коэффициентами не очень хорошо (да и как оказалось, хорошо тоже).
  7. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Идеальных правил для ШУ 1 мы не выработаем никогда. Проще оставить все как есть.
    А для продвинутых есть Магистратура.
    Я предлагал (поздно, правда, судя по всему) - угол наклона линейной регрессии MFA и MAE. Отражает реальные показатели торговли (и внутридневной и среднесрочной), учитываются просадки по эквити, и также защищенность бумажной прибыли.

    Все остальное - от лукавого... Подгонка (плюс случайности, как в этот раз) - обеспечены наверняка.
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Я предлагал (поздно, правда, судя по всему) - угол наклона линейной регрессии MFA и MAE. Отражает реальные показатели торговли (и внутридневной и среднесрочной), учитываются просадки по эквити, и также защищенность бумажной прибыли.

    Все остальное - от лукавого... Подгонка (плюс случайности, как в этот раз) - обеспечены наверняка.
    К сожалению, не разбирался с этими показателями. Возможно это будет и лучше. Или все опять перессорятся на идейной основе. ;)


    З. Ы. Случайность неотделима от торговли.
  9. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Это наименьшая из нелепиц, которые можно тут себе представить.
    Первоисточник - категоричное желание инвестора подводить итоги не по балансу.
    Можно понять инвестора, и тут обсуждается неприемлимость или приемлимость Сортино, но Вы же не по СОРТИНО считаете, что было бы еще более или менее приемлимо , а по временным интервалам от Алексы, Вы же этим самым делаете исскуственное вытаскивание коэффициента, и что это отражает в "торговом" смысле - понять невозможно. Сказали Сортино - ну так и считайте СОРТИНО.
  10. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В ШУ1 цель дисциплинировать потенциального управляющего в торговле , дать основы грамотного управления капиталлом и умение принимать правильные торговые решения.
    А для шлифовки полученных в ШУ1 умений предназначены следующие ШУ: 2 и 3.
    Вот пройдя ШУ2 и ШУ3, в которых намного меньше ограничений и бОльшие сроки, Вы и покажете как в действительности нужно торговать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать