Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Так СОРТИНО или все-таки не СОРТИНО?
+ Подписаться
Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Фион, я думал я самый самолюбивый на форуме. А теперь я лишь твоя жалкая тень :(
    Mожет и ты считаешь , что я плохо торговал.
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Мне просто жаль потраченного времени.
    Я правильно понимаю, что Вы претендовали на главный приз?
  3. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что Вы претендовали на главный приз?
    По крайней мере старался оказаться в призерах. Как и все.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Вы уверовали, что подсчет Вашим скриптом наиболее правильный. И поскольку он обсчитывает каждую сделку торговали вот так:

  5. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вы уверовали, что подсчет Вашим скриптом наиболее правильный. И поскольку он обсчитывает каждую сделку торговали вот так:

    Правильно - это самый простой способ не попасть в убыток в 200 баксов. Что Вам не нравится , я правила где-то нарушил? Инструменты разные, в чем проблема то? Или Вы ратуете за короткий стоп большим лотом? Я не пойму в чем вы меня хотите уличить. Вы создаете ограничения, мы с этим считаемся.
  6. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сорри за то, что встреваю в вашу дискуссию, но могу сказать, что fion-то прав, причем на все 100.
    Почему, объясню. Коэффиценты Шарпа и Сортино придуманы и применяются только для инвестпортфелей, но никак не для краткосрочных операций, тем более с левереджем. Здесь это еще более неуместно из-за ограничения убытка отдельной операции 200$.

    Самое важное, что вы упустили - равномерность отдачи не означает отсутствия риска, скорее даже наоборот...
    Так случилось, что в нашей профессии убытки - это издержки бизнеса, без них никак. И в конечной таблице победителей обязательно будет такой победитель, как в нынешней ШУ.
    И я, будучи инвестором, никогда не доверю деньги такому победителю, как в ШУ 9.

    В качестве прикольного примера могу сказать, что с таким же успехом можно применять для оценки победителей кол-во первоначальных соискателей (по Талебу). Если в ШУ 9 изначально было 4 человека, и один из них показал стейт Пустышки, я бы с высокой степенью вероятности, сказал бы, что это неплохая торговля. Но если этих людей было 500, то я бы сказал, что это просто случайность.

    Если действительно серьезно подходить к этому вопросу, то уж лучше анализировать графики MFE и MAE (это очень просто делается скриптом).
  7. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Сорри за то, что встреваю в вашу дискуссию, но могу сказать, что fion-то прав, причем на все 100.
    "Сократ мне друг , но истина - дороже" (с) Аристотель.
  8. 164
    Комментарии
    2
    Темы
    166
    Репутация Pro
    Аватар для Iscander  
    В начале пути

    2 Медалей
    Задача первой ступени ШУ в том чтобы новички на рынке не сливали депозит в первый же месяц, не больше. А определение победителя по коэф. Сортино это излишняя накрутка к имеющимся правилам. Доверять же деньги в управление человеку который победил в конкурсе на демосчете длительностью в месяц по меньшей мере неразумно независимо от показанного результата и гладкости кривой эквити.
  9. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    Давно здесь сидим.. :D
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...8&postcount=35
    Прочел посты, ничего не поменялось...
    Особенно удивил пост:
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ответ - любые, показывающие стабильность преумножения денег. Инвестор ведь не хочет получить деньги 1 раз? Так же??
    Имеется в виду любые коэффициенты...

    Честно - пипец... Про краткосрочные сделки продолжительностью меньше месяца я не говорю (чем в ШУ и занимаются).
    Для экскурса вспомним историю LTCM, за четыре года его существования коэф-нты и шарпа и сортино были зверскими, и они сдулись...
    Инвестор так же не хочет получать деньги 4 года, а потом все потерять.

    Важно смотреть совокупность сделок по критериям, т.е. не оценивать результаты сделок, а смотреть методы совершения этих сделок. Если этого не сделать, то это будет "одним из заблуждений, с которыми приходят люди торговать" - это вроде из Швагера.

    Что касается лично моего мнения, я в таких случаях (при недостатке других данных, и если у меня будут коэф-ты Шарпа или сортино) смотрел бы больше на средний профит и средний убыток.

    Если у меня есть все данные, я буду смотреть на линейную регрессию MFA и MAE. Если будет Шарп или Сортино очень высок - я сделаю вывод о высокой вероятности случайного успеха такого трейдера.
    Еще раз повторюсь - равномерность отдачи скорее говорит о скрытых (или открытых) высоких рисках торговли, чем о профессионализме трейдера.

    Кстати, если кто либо читал внимательно книги фьючерсных трейдеров (не управляющих взаимными фондами), то ни в одной из них нет упоминания адекватности применения этих коэф-ов к выскокорисковой (с левереджем) и краткосрочной (сделки менее месяца) торговли. В книге же, Фейса Куртиса, одного из "черепашек", целая глава посвящена тому, что не стоит применять в качестве оценки такой торговли эти коэфф-ты. Так что это не мое ИМХО, с этим согласны практически все профессионалы фьючерсной торговли, и не нужно выдумывать велосипеды.

    Да, плюс тот же Фейс Куртис создал свои коэф-ты для анализа стейтмента (не помню как называются по памяти), очень похожие на MAE и MFA.
  10. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем привет.
    Сразу хочу заметить, что на главный приз я не претендовал.

    С ШУ-9 не дисквалифицирован. Был в третей пятерке. (До сегодня)
    Однако после Вашего Сортино, меня в конечном списке не оказалось....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать