Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Так СОРТИНО или все-таки не СОРТИНО?
+ Подписаться
Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей Львов Посмотреть сообщение
    Евгений! В опубликованной таблице перепутаны имена. Пример счет 246655
    Уже исправлено
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Посмотрел - долго/среднесроком и не пахнет: все почти сделки закрывались в тот же день.
    2-3 дня в среднем на основные профиты.
    Применил тактику "торговля направлений".
    Если бы не дергался а просто оставил первые сделки до конца ШУ было бы лучше.
    Сейчас так и попробую сделать.
  3. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    В таком случае нодо признать, что коэффициент Сортино к подведению итогов никакого отношения не имеет, и Вы расчитываете результаты по коэффициенту Алексы. Стейт победителя - курям на смех. Я больше в школу не хожу, нечему тут учиться . Пока.
    Коэффициент Сортино имеет отношение к подведению итогов, как основа, позволяющая оценить волатильность эквити "вниз". Это не Сортино в чистом виде, который используется для оценки просадочности хеджевых флндов и где данные берутся помесячно за 2 года. А ваш скрипт учитывает изменение баланса после каждой сделки. От Сортино и ШУ он еще дальше.
    Подведение итогов по балансу никогда не будет. К сожалению не все "капусторубители" это понимают. А понять не сложно, надо форум почитать......
  4. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Коэффициент Сортино имеет отношение к подведению итогов, как основа, позволяющая оценить волатильность эквити "вниз". Это не Сортино в чистом виде, который используется для оценки просадочности хеджевых флндов и где данные берутся помесячно за 2 года. А ваш скрипт учитывает изменение баланса после каждой сделки. От Сортино и ШУ он еще дальше.
    Подведение итогов по балансу никогда не будет. К сожалению не все "капусторубители" это понимают. А понять не сложно, надо форум почитать......
    Евгений, если посмотреть на "смысл" коэффициента Сортино, то ясно что он показывает "отношение" прибыльности сверх нормы прибыли к среднеквадратической просадке от средней прибыльности на определенном временном интервале.
    Вы задали норму прибыли -500 , временной интервал 1-месяц, зачем на дни еще дробить? Вы же сами видите , что посчитанные по методике Алексы коффициенты не отражают реально хорошие стейты, а вот классический Сортино - отражает и вполне нормально. По Сортино - стейт лидера имеет коэффициент 2,5 и это как раз то чего он заслуживает. А насчет "капусторубки" - так она в числителе , а не в знаменателе.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Вы же сами видите , что посчитанные по методике Алексы коффициенты не отражают реально хорошие стейты, а вот классический Сортино - отражает и вполне нормально.
    Еще раз : не надо путать эквити и баланс.
    Все пишешь верно, просто просадку можно смотреть по разному : может быть так, что по балансу все красиво ( закрыте сделки, как в твоем скрипте) а эквити внутри этих закрытых сделок гуляет вниз будь здоров.

    Никто ничего не дробит.
    Просто точки для расчета беруться по кривой эквити, а не по кривой баланса.
  6. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Еще раз : не надо путать эквити и баланс.
    Все пишешь верно, просто просадку можно смотреть по разному : может быть так, что по балансу все красиво ( закрыте сделки, как в твоем скрипте) а эквити внутри этих закрытых сделок гуляет вниз будь здоров.

    Никто ничего не дробит.
    Просто точки для расчета беруться по кривой эквити, а не по кривой баланса.
    Илья, ты опять за свое? В конкурсе введены ограничения по просадке - 20процентов и по убытку на сделку - 200 баксов, пусть сделки "гуляют" внутри этих 200 баксов и 20 процентов сколько хотят пока не закроются. Фиксация эквити каждый день - это фактически еще одно ограничение не оговоренное в ПРАВИЛАХ. К тому же - пока сделка не закрыта трейд не окончен и рано его оценивать.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Илья, ты опять за свое? В конкурсе введены ограничения по просадке - 20процентов и по убытку на сделку - 200 баксов, пусть сделки "гуляют" внутри этих 200 баксов и 20 процентов сколько хотят пока не закроются. Фиксация эквити каждый день - это фактически еще одно ограничение не оговоренное в ПРАВИЛАХ.

    Мда... заход на пятый круг :)

    Вот для того, чтобы и различать трейдеров :
    1. Пять сделок по коррелированным, гуляло вместе сначала до 4100 ( при этом каждая не превысила критические -200, типа все в рамках правил), потом повезло и по окончании вышло в плсю 6500. Стейт имеет красивую кривую баланса, при расчете по который твой скрипт выдаст очень хороший коэф. Сортино.

    2. Тоже 5 сделок, но сделаных точно и вовремя небольшими лотами, общая просадка по эквити была -100 , прибыль 800, стейт тоже красивый.

    Так вот : при расчете твоим скриптом первый трейдер будет иметь прекрасный коэф., раза в 3 больше чем второй.

    Пример понятен ?

    Первый терйдер при нормальном взгляде на доверительное управление даже близко не дожен попасть в финалисты, что и обеспечивает подсчет коэф. Сортино по кривой эквити.
  8. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Первый терйдер при нормальном взгляде на доверительное управление даже близко не дожен попасть в финалисты, что и обеспечивает подсчет коэф. Сортино по кривой эквити.
    Или посмотрите стейт alex pobeda. По старым правилам он был бы впереди планеты всей.
    Могу также выложить картинку из стейта fion. Показательная...
  9. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Или посмотрите стейт alex pobeda. По старым правилам он был бы впереди планеты всей.
    Могу также выложить картинку из стейта fion. Показательная...
    А чем вам мой стейт не понравился - пара просадок, с красивым выходом, отношение прибыли к норме прибыли 8 раз, коэф Сортино 47,3. По крайней мере со стейтом лидера рядом и поставить стыдно - прибыль - чуть в зачет, коэф Сортино 2,5 . Высший класс!
  10. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Фион, я думал я самый самолюбивый на форуме. А теперь я лишь твоя жалкая тень :(

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать