Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Так СОРТИНО или все-таки не СОРТИНО?
+ Подписаться
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    Этот скрипт похоже считает по сделкам, а не по дням. На мой взгляд, по дням гораздо правильней.
    По дням - это уже привязка к ТС , т.е. интрадей и к волатильности - в один день одна волатильность в другой другая. А скрипт считает классическую фрмулу, в нем не учтено только то что долитые сделки считаются как одна, но в случае большого количества сделок и нечастых доливках это небольшая погрешность, да и ее можно учесть.
    Считайте как хотите, только не говорите мне что счет лидер - это хорошая работа.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    По дням - это уже привязка к ТС , т.е. интрадей и к волатильности - в один день одна волатильность в другой другая. А скрипт считает классическую фрмулу, в нем не учтено только то что долитые сделки считаются как одна, но в случае большого количества сделок и нечастых доливках это небольшая погрешность, да и ее можно учесть.
    Ключевая ошибка в твоем понимании : пляшешь от сделок.

    В шУ сделки побарабану, смотриьтся кривая ЭКВИТИ для учета скрытых просадок.
  3. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Ключевая ошибка в твоем понимании : пляшешь от сделок.

    В шУ сделки побарабану, смотриьтся кривая ЭКВИТИ для учета скрытых просадок.
    В моем понимании хорошая работа - это максимально линейная линия эквити, это кстати и должен показывать коэффициент Сортино, а то о чем ты говоришь это уже не Сортино а какая то отсебятина которая отражает неизвестно что , вернее линейность работы по времени , а это по сути не верно, мы можем взять от рынка тогда когда сможем в соответствии с реализацией своей ТС или образовавшегося паттерна. Трейдер может пять дней ждать этот паттерн и один раз сыграть. Вы вообще чему здесь можете научиться при таком подходе? Всегда быть в рынке что ли?
  4. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Важна стабильность. Поэтому единственная сделка отходит на задний план. Нельзя быть правым во всех сделках (хотя может кто-то и может). А грамотное управление средствами, поиск наиболее удачных точек входа и умение взрастить профит - вот факторы необходимые для стабильного заработка.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    В моем понимании хорошая работа - это максимально линейная линия эквити, ?
    Вот именно.
    Твой скрипт же считает по балансу ( закрытые сделки). Разницу понимаешь ?

    По поводу временных интервалов:
    По-моему Alexa разжевал Сортино вдоль и поперек уже на несколько раз в той старой теме.
    Одна из особенностей - как раз снятие эквити через равные временные интервалы.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Всегда быть в рынке что ли?
    Сортино практически не страдает от пропусков торговых дней.
    Коммерсант даже прикидывал что наоборот - несколько удачных торговых дней в плюс могут вывести в плюс Сортино очень неплохо.
    Главное чтобы просадок не было сильных.


    Иметь хороший коэфициент два пути :
    1. ( этот путь видели все в ШУ-8 и очень долго ругались что теперь будет так всегда) : большая прибыль ( 40-50%) без сильных просадок. Промежуточная просадка больше 20% скорее всего уже сведет на нет все потуги крупно заработать.

    2. Максимально ровное равномерное эквити. Это то, о чем я говорил месяц назад : на хорошем тренде сделка малым лотом будет выигрывать по Сортино у любой торговли крупным лотом.
    Что и видно по результатом ШУ-9.


    Предсказываю следующий шаг в развитии: В финалистах следующей ШУ будет те, кто сумеет взять 3-4 тренда на разных инструментах малым лотом, причем рассинхронизированных по корреляции.
    Это - высший пилотаж управления средствами и именно к этому и надо стремиться.
  7. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Вот именно.
    Твой скрипт же считает по балансу ( закрытые сделки). Разницу понимаешь ?

    По поводу временных интервалов:
    По-моему Alexa разжевал Сортино вдоль и поперек уже на несколько раз в той старой теме.
    Одна из особенностей - как раз снятие эквити через равные временные интервалы.
    Илья ты что тупой? Нет в фрмуле Сортино никаких временных интервалов - это все отАлексина и к Сортино отношения не имеет.
  8. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    В файле расчета коэффициентов "shema rascheta_Пустышка.xls" нашел две ошибки:

    1) Не заполнена ячейка D30 (в ней должно быть значение "=D29")

    2) Ошибочно заполнено поле F36 (вместо "=СУММ(E8:E31)" указано "=СУММ(E8:E29)")

    После исправления Сортино получилось = 12.72.

    PS Эта же ошибка наблюдается и в других файлах
    Ошибки устранены. Таблица с исправлениями опубликована в ветке подведения итогов.
  9. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    В моем понимании хорошая работа - это максимально линейная линия эквити, это кстати и должен показывать коэффициент Сортино, а то о чем ты говоришь это уже не Сортино а какая то отсебятина которая отражает неизвестно что , вернее линейность работы по времени , а это по сути не верно, мы можем взять от рынка тогда когда сможем в соответствии с реализацией своей ТС или образовавшегося паттерна. Трейдер может пять дней ждать этот паттерн и один раз сыграть. Вы вообще чему здесь можете научиться при таком подходе? Всегда быть в рынке что ли?
    Необязательно всегда быть в рынке, если за день не было сделок и еквити не изменялась, то этот день не участвует в расчете коэфициента.
    Хотя у этого метода подсчета тоже есть минусы, можно хитро подогнать :)
    Например, попробуйте, если получится, сделать 10 сделок за два дня, так чтобы за первый день вышло 300, а за второй 305 :)
  10. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Илья ты что тупой?
    А это ЗАЧЕМ так грубо? Для доказательства??
    Нет в фрмуле Сортино никаких временных интервалов
    В формуле нет. Данные для расчета берутся через равные интервалы времени.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать