Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Так СОРТИНО или все-таки не СОРТИНО?
+ Подписаться
Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Я тоже в начале своё мнение высказывал,затем уже Куртиса процитировал Евгению.

    Ответ Евгения был такой,что его просто тут повторю----Кстати, мистер Куртис Фейс несомненно имеет право на любые высказывания...
    Вот как, я почему-то пропустил это :fist: ... Ну да ладно, считай, просто напомнил еще раз.

    Здесь я хотел написать одно отступление, связанное с моей бывшей работой в УК, но потом передумал. Отдаление от темы будет... Если дискуссия будет долгой - потом еще приведу пример из жизни.

    Еще раз про Сортино. Попробую подойти с другой стороны. Опять напомню про книгу Насима Талеба "Одураченные случайностью".
    Проблема "черного лебедя": никакое кол-во наблюдаемых белых лебедей не дает нам право отрицать наличие в мире черных. И достаточно всего лишь одного черного лебедя, чтобы опровергнуть это.

    Применительно к жизни - мы наблюдаем 10000 дней, как президент США встает рано утром (и при этом не умирает, т.е. остается живой). Явно неслучайная выборка, верно? Поэтому можно сделать вывод - президент бессмертен.

    Глупость? Да, но с Сортино вы совершаете ту же самую глупость. Мы можем 10000 дней наблюдать равномерный прирост депозита (даже с учетом волатильности вниз), и потом один день все разрушит.

    Поэтому, ЕЩЕ РАЗ, напомню - здесь важно рассмотреть подход, а не чистую статистику (тем более такую короткую).
    В жизни - если мы знаем подход (что человек иногда умирает), мы не сделаем вывод, что президент США бессмертен.
    То же самое в трейдинге - если мы не знаем подход, то никакие коэф-ты (Сортино, Шарпа и иже с ними) и статистика (а тем более стейт за очень короткий промежуток времени), то нельзя адекватно оценивать такую торговлю.

    Еще один пример. Соберем плохих трейдеров (скажем 500 человек). Дадим им деньги. С вероятностью 60% они потеряют свои деньги к концу года. И так каждый год. Через пять лет останется 12 трейдеров (плохих причем, потому что вероятность того, что они потеряют деньги больше 50%), которые за 5 лет преумножили деньги. И это, прошу заметить, чистая случайность (только за счет первоначальной выборки). И при этом, я уверен, они найдут кучу обоснований правильности своей торговли - ну как же, они же показали прибыль за 5 лет!

    Еще? Пожалуйста. Хотя нет, я наверно расскажу притчу. Поучительную.
    Собрали 5 обезьян в клетке. Не кормят. Повесили банан на потолке. Одна (самая сообразительная) поставила стул, и попыталась сорвать банан. И тут всех остальных стали поливать ледяной водой. В следующий раз обезьяны просто не пускали никого за этим бананом, и били пытавшуюся достать его.
    Этап следующий - одну обезьяну поменяли. Она, конечно же, сразу полезла за бананом, но остальные почему-то стали ее бить. Она ничего не понимает. И т.д. Конечный этап - всех обезьян заменили, при этом ни одна из них не была полита ледяной водой. Результат - никто никому не разрешает снять банан с потолка (ее сразу бьют), и при этом ни одна обезьяна не знает почему. Ответ прост - потому что, там так принято. Напоминает человеческое сообщество, не правда ли?

    И еще раз повторю - я попробую (попробую, т.к. не претендую на высшую инстанцию) сделать оценку на основе MAE/MFE в численном виде нескольких торговых счетов, если вы их мне предоставите.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение

    Глупость? Да, но с Сортино вы совершаете ту же самую глупость. Мы можем 10000 дней наблюдать равномерный прирост депозита (даже с учетом волатильности вниз), и потом один день все разрушит.
    Это все хорошо и интересно, но причем тут ШУ-1 ступень ? Ближе к практике надо.

    И еще раз повторю - я попробую (попробую, т.к. не претендую на высшую инстанцию) сделать оценку на основе MAE/MFE в численном виде нескольких торговых счетов, если вы их мне предоставите.
    Вот это уже ближе к делу.
    Начни с простейших расчетов, чтобы понять насколько вообще применимы эти коэфициенты.
    Какие нужны параметры торговли для их расчета ? Возможно ли их взять технически ?
    В данный момент технически доступно :
    1) Массив сделок, любые расчеты по нему дают огромный минус в плане неучета скрытых просадок по эквити
    2) Массив ежесуточных значений эквити.

    Можешь коротко описать как делается такая оценка ?
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Дайте мне два-три счета с торговлей на любом периоде (только, чтобы в торговле был один инструмент, желательно индекс - с минутной историей у меня не густо...), и я попробую в цифрах и на словах оценить торговлю на них (ну и сравнить, если уж на то пошло). Как того требуют некоторые, попробую предложить лучше.

    Нужен только номер счета и инвестпароль.
    В ветке подведения итогов ШУ-9 лежат номера счетов финалистов и инвест пароль, одинаковый у всех. Выберите сами счета сколько нужно. Значит сегодня удалять их не буду. Выбранные номера счетов скиньте мне в личку, я их оставлю, остальные надо убирать.

    Счета с одним инструмментом если там и есть, то будут очень и очень непоказательными...
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    2)Ничего личного,обсуждаются только смыслы и подходы или стейты,а не их сделавшие трейдеры.
    По-моему последние пять месяцев со стороны Соседа идет только обсуждение действий и уже личности ведуущего. - >
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Я тоже в начале своё мнение высказывал,затем уже Куртиса процитировал Евгению.
    Не угадаешь,что он на всё это ответил.Смайл не буду ставить,так как уже не до смеха,а надо как-то менять сложившуюся в последние месяцы ситуацию в ШУ,после необычного в ШУ,практически необсуждаемого быстрого введения новшеств Евгением.
    Ответ Евгения был такой,что его просто тут повторю----Кстати, мистер Куртис Фейс несомненно имеет право на любые высказывания...
    Никакого конструктива. Как всегда всё плохо. И никаких предложений.
    Если не хочешь выкладывать свой вариант на форуме, пришли мне файлом.
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    Внимательно читайте:
    Дайте мне два-три счета с торговлей на любом периоде (только, чтобы в торговле был один инструмент, желательно индекс - с минутной историей у меня не густо...)
    Я хочу привести только пример, а не разбирать выпускников ШУ (у каждого из вышеприведенных счетов в работе по 15-20 инструментов).
    У меня по каждому должна быть минутная история без разрывов (для учета просадок и потенциальной прибыли).
    Если никто не предложит, то я дам на растерзание свой тестовый. Я хочу просто сделать сравнение разных ТС.

    Пусть это будет отвратительный счет, слитый за 2 недели, мне без разницы...
  6. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    В ветке подведения итогов ШУ-9 лежат номера счетов финалистов и инвест пароль, одинаковый у всех. Выберите сами счета сколько нужно. Значит сегодня удалять их не буду. Выбранные номера счетов скиньте мне в личку, я их оставлю, остальные надо убирать.

    Счета с одним инструмментом если там и есть, то будут очень и очень непоказательными...
    Ок.
    Уговорили. Евгений, если не трудно пока не удаляйте все счета до послезавтра, я думаю, сделаю сегодня к вечеру.
    Потом конструктивно подискутируем. Обещайте только (чтобы это все не впустую было) - если подход найдет одобрение среди старожилов, вынести на голосование.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Новый подход должен получить одобрение руководителя Отдела управления активами.
    А по поводу голосований я как-то в прошлом году высказывался....
    Решение, принятое по результатам голосования, гарантировано уменьшает число недовольных им, но не гарантирует правильности его.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    По-моему последние пять месяцев со стороны Соседа идет только обсуждение действий и уже личности ведуущего. - >

    Никакого конструктива. Как всегда всё плохо. И никаких предложений.
    Если не хочешь выкладывать свой вариант на форуме, пришли мне файлом.
    Евгений,ну плин.........епрст.

    Ты и именно ты изменил и часть правил и впрочем Сортино.

    Тебе не я один,разъясняют,чем плох Сортино и почему его нежелательно использовать "внутримесяца",а также уводить ШУ в теоретическую финансовую математику.
    Я привёл твой ответ,на мои обоснования,трейдера с мировым именем и теперь уже считай Босса,о Сортино,в котором ты уходишь от обсуждения вопроса,переходя на то,что и кому можно или нельзя обсуждать,а сейчас и на вместо понимания всех моих постов,с указанием почему старые правила были составлены так,а не эдак или почему я предложил ввести дополнительно к 1 месяцу,3-х месячный конкурс,вместо усложнения правил.

    Я тебя постоянно прошу,да уже месяцев пять,не отвечай в общем,а иначе время теряем.Скоро ВЫНУЖДЕННО начнём обсуждать по очередному кругу,например подсчёт объёмов,так сразу давай договоримся,что ты если будешь отвечать,то неуклончиво,не общими фразами,а конкретно
    ----есть проблема,вопрос,точка зрения
    с твоей стороны---есть ответ по сути.

    Ну не знаю,как тебе ещё объяснить,я вроде ещё будучи модератором ШУ старался отвечать по сути как тебе,так и другим,не переходя на .........
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Я предлагал еще раньше - вернуться к принципу расчета, который был ранее (по трем показателям).
    Плюс - туда добавить 4-ый: этот самый "Сортино" (уж если так без него жить не могут некоторые).

    Раньше был такой принцип подсчета (поясняю для тех, кто не в курсе).
    По каждому показателю участники финального подсчета ранжировались, затем им присваивалось 10 очков (за 1 место), 9 за 2-ое и т.д. (для 10-тки финалистов).
    Затем все очки суммировались - и таким путем определялась первая пятерка.

    Выявлять победителя только по этому одному дутому "Сортино" - это абсурд.
    Как уже многие тут говорили.
    Равномерность прироста эквити не показывает ровным счетом ничего.
    Еще раз повторю: НИ-ЧЕ-ГО.
    Сожалею, что такие простые вещи очень трудно доходят.


    з.ы. Замечено, что когда хотят прийти к наименьшему из зол - приходят к наихудшему.
    Евгению.Вот смотри ещё один пример.
    Мастер предлагает(я в приниципе тоже говорю,как мин. о возврате к старым правилам,уберя Сортино,объёмы..)

    А вот твой ответ----А ЧТО(?) должно (сможет) показать нам что-то?...

    Ещё примеры приводить?

    То есчть речь идёт не о твоей личности,а о том,что ты либо дельно не отвечаешь,либо спрашиваешь---а что делать?(или типа того).И это на вполне понятное предложение.
    А ведь обсуждаются,ещё раз говорю не ты,а правила ШУ,её перспективы и т.п...
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Сосед я конечно дико извиняюсь, но пост 146, как и все предыдушиё твои в этой ветке и не только - сплошной флуд...

    Единственный "+" от тебя что выклал через год от начала ШУ инфо по разных коеф. вместе... Поискал в Инете, так сказать, потрудился... И это все... Поэтому оставь Евгена, пжалуста в покое... Следи лучше немного за собой и за своей личностью...

    Никакого конструктива. Как всегда всё плохо. И никаких предложений.
    Это именно о тебе :)

    Я тебя постоянно прошу,да уже месяцев пять,не отвечай в общем,а иначе время теряем.
    Какой привет (от тебя) - таков ответ (от Евгена).

    ЗЫ. Посмотри - Восс хочет помочь, обещал посчитать, чтобы можна было что-то сравнивать - всего 3-4 дня как в ветку зашел и 10 постов написал, а не 3 000. Без обид и не о личностях как ты пишеш :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать