Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Мониторинг торговли по стратегии с хеджированным стрэддлом.
+ Подписаться
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Посмотрел, сколько стоят опционы (если их продавать), например, на конец недели.
    Это опционы при деньгах, то есть со страйком около 1,8430.
    Колл на 26 сентября стоит 133 пункта, пут стоит 151 пункт.
    Получается 284 пункта.
    Стоимость стрэддла на месяц была 428 пунктов.
    Прошло условно три четверти месяца (75%), а стрэддл распался только на 30 с лишним процентов.
    Теперь смотрим страйк начала месяца, то есть 1,8200.
    Пут стоит 61 пункт, колл стоит 261 пункт. Учитывая, что цена сейчас на расстоянии 230 пунктов от 1,8200, его временная стоимость составляет 30 пунктов.
    Таким образом стрэддл со страйком цены, равной цене начала месяца стоит 90 пунктов против 284 пунктов первого варианта.
    Т.е. стредл, стоивший 428 в начале месяца сейчас стоит 322 (90 временная составляющая).
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Т.е. стредл, стоивший 428 в начале месяца сейчас стоит 322 (90 временная составляющая).
    Нет, получается что он стоит 90. Но в то же время, стрэддл на неделю при деньгах стоит около 300.
  3. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    на этой особености построена стратегия горизонтального и диагонального спреда. Я сейчас все больше копаю в сторону спредов. Риск ограничен, в отличии от непокрытой продажи, а если спред построен в деньгах (опцион продан у денег, куплен в деньгах), то сохраняется способность генерировать прибыль от отсутствия движения. Кроме того спред защищен от колебаний волатильности.
  4. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Пут стоит 61 пункт, колл стоит 261 пункт. Учитывая, что цена сейчас на расстоянии 230 пунктов от 1,8200, его временная стоимость составляет 30 пунктов.
    Таким образом стрэддл со страйком цены, равной цене начала месяца стоит 90 пунктов...
    61+261=322, а 90 - это его временная составляющая.
    Продать его можно за 322, или?
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    61+261=322, а 90 - это его временная составляющая.
    Продать его можно за 322, или?
    Да, так получается.
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Принял решение приостановить торговлю по этой системе, поскольку в русле этого метода адекватно ограничить риски не получается. И потом есть еще психологический фактор - пересиживать плавающий убыток крайне не комфортно, а надо ведь еще спать по ночам.
    Поэтому перехожу на менее рискованные методы торговли фьючерсами.
    Еще одна причина отказа от этого метода - в будущем я предполагаю работать с инвесторами, и хотелось бы иметь в своем торговом реноме по большей части гладкую эквити доходности, без синусодиальных скачков.
    Но опционы продолжаю изучать, поддержу любые начинания с их использованием ;)
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот тут я писал кое-какие мысли еще летом, оказалось все верно
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...1&postcount=54

    Просто сейчас надо ориентироваться не на продажи, а на покупки опционов
    И сторить стратегии именно от покупок.
  8. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    А не дороговато премия будет?
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    А не дороговато премия будет?
    Так надо смотреть по обстановке.

    Например в прошлом месяце одна их сделок Станислава по покупке опциона вне денег принесла прибыль в 10 раз больше риска.
  10. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    43
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    9 сентября.

    Текущий курс 1,7547,

    Состояние позиций:

    Спот: +4902 USD

    Опционы:

    Long Call: -100 USD
    Short Call: +1640 USD
    Short Put: 4730 USD

    Баланс: +17%
    Скажите, вот в этот момент как можно было выйти из игры? Экспирации ведь не обязательно ждать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать