Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Мониторинг торговли по стратегии с хеджированным стрэддлом.
+ Подписаться
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Уважаемый Станислав.
    Какую стратегию Вы тестируете?
    Я, наверно, пропустил важные моменты, но я думал, что тестируется стредл, хеджируемый спотом.
    Если это не так, то где опубликована полная стратегия...
    Так точно, тестируется стэддл, хеджируемый спотом. Стратегию я описывал.
    Единственная совершенная ошибка - преждевременное открытие непокрытого стрэддла в пятницу 29-го (погнался за "преимуществом" распада цены за выходные, когда торгов не будет), что и привело к последующим ситуациям. В общем, эффект бабочки. Стратегия со стрэддлом не прощает "фолов". По сути дела, логично было бы хеджировать стрэддл сразу 29-го, от уровня 1,8200.
    Но на рынке сослагательного наклонения не существует. Сделал еще одну попытку захеджироваться, после - закрыл короткую сторону стратегии, признав дальнейшую неконтролируемость ситуации.
    Однако, никакой катастрофы не вижу. Получен убыток, учитывая риски - обычный рабочий убыток, сделаны соответствующие выводы.
  2. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
    Аватар для Shu  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Смысл мониторинга - не в том чтобы "порисоваться", а чтобы добиться открытости в работе. Это позволяет честно посмотреть на свои ошибки, если таковые возникнут и сделать соответствующие выводы, что в конечном итоге стимулирует личное и профессиональное развитие.
    не воспринимайте мои предыдущие слова как огульную критику, ради бога! мне, к примеру, тоже весьма интересно смотреть за этой веткой. как я и говорил, вижу в ней определённую пользу. :whip:

    что касается "расширения волатильности", то после падения индекса ММВБ на 17,45% в течении одного дня, думаю, многие остались "без штанов"..
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Да уж, непростой выдался сентябрь как для фондовиков так и для форексников. Хорошо хоть по коротким фьючерсным сделкам удалось получить прибыль, но это как говорится совсем другая история :)
    Пока в этом месяце сделок по этой стратегии больше не будет, как появится продолжение - буду держать в курсе ситуации.
  4. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Сидел сегодня пол дня без работы )) , думал что на РТС возобновят торги и читал вашу ветку.

    Если бы в эти месяцы я продавал стреддлы на forts, то точно бы без штанов остался. :rolleyes: Считаю такую стратегию не совсем приемлемой, в крайнем случае это всетаки продажа стренгла, либо продажу опционов около денег с последующим рехеджированием.
  5. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от picmoon Посмотреть сообщение
    Сидел сегодня пол дня без работы )) , думал что на РТС возобновят торги и читал вашу ветку.

    Если бы в эти месяцы я продавал стреддлы на forts, то точно бы без штанов остался. :rolleyes: Считаю такую стратегию не совсем приемлемой, в крайнем случае это всетаки продажа стренгла, либо продажу опционов около денег с последующим рехеджированием.
    Стредл продавать можно, но его нужно хеджировать трендовой стратегией. В ней, как я понял, и проблема...
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    На самом деле тут проблема несколько в другом, а именно в психологической устойчивости к "пересидкам". Строго по системе я обязан был продать стрэддл 1 сентября, это уже было после гэпа и произошло бы на уровне 1,8030-1,8050. Но строго по системе я потом должен был бы пересиживать 3 фигуры хода, либо сразу открыться вниз по споту. Так что видимо способ хеджирования не самый лучший, но возможно, достаточно хорошего способа и не существует. Проблема такой системы в том, что до последних дней перед исполнением опционов они находятся в глубоком убытке, есть определенная ассимметрия в распаде их стоимости. Весь месяц опционы распадаются плавно, по нескольку пунктов в день, потом выстреливают за несколько дней до экспирации, то есть нет возможности нормально закрыть стратегию, если видишь, что хорошо захеджироваться уже не удастся без глубоких "пересидок". Зачем это сделано, есть основание думать - чтобы ни продавцы ни покупатели не имели краткосрочного преимущества перед мейкером.
    В общем, продолжу думать над этим. Вполне вероятно, что перейду на менее рискованную торговлю фьючерсами.
  7. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    ...Весь месяц опционы распадаются плавно, по нескольку пунктов в день, потом выстреливают за несколько дней до экспирации, то есть нет возможности нормально закрыть стратегию, если видишь, что хорошо захеджироваться уже не удастся без глубоких "пересидок"...
    Зачем тогда продавать в начале месяца?
    Продавайте стредл на границе его стремительного распада...
    Кстати, за сколько дней до истечения начинается стремительный распад?
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Зачем тогда продавать в начале месяца?
    Продавайте стредл на границе его стремительного распада...
    Кстати, за сколько дней до истечения начинается стремительный распад?
    Примерно за 4-5 дней. Но тут проблема в том, что не всегда цена находится в выгодном положении в то время, когда опционы выгодней всего продавать.
  9. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Примерно за 4-5 дней. Но тут проблема в том, что не всегда цена находится в выгодном положении в то время, когда опционы выгодней всего продавать.
    И сколько той премии остается? 100?
    За сколько можно продать стредл с ценой исполнения начало месяца за 5 дней до его истечения.
    Я понимаю, что это зависит от положения цены.
    Если можно, рассмотрите, пожалуйста, варианты.
    Заранее спасибо.
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Посмотрел, сколько стоят опционы (если их продавать), например, на конец недели.
    Это опционы при деньгах, то есть со страйком около 1,8430.
    Колл на 26 сентября стоит 133 пункта, пут стоит 151 пункт.
    Получается 284 пункта.
    Стоимость стрэддла на месяц была 428 пунктов.
    Прошло условно три четверти месяца (75%), а стрэддл распался только на 30 с лишним процентов.
    Теперь смотрим страйк начала месяца, то есть 1,8200.
    Пут стоит 61 пункт, колл стоит 261 пункт. Учитывая, что цена сейчас на расстоянии 230 пунктов от 1,8200, его временная стоимость составляет 30 пунктов.
    Таким образом стрэддл со страйком цены, равной цене начала месяца стоит 90 пунктов против 284 пунктов первого варианта.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать