Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Мониторинг торговли по стратегии с хеджированным стрэддлом.
+ Подписаться
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Закрывай купленный Call
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    Закрывай купленный Call
    Закрыл уже, даже 40 пунктов заработал :)
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я еще в тот раз заметил, но не стал писать, все таки твоя система.

    Но вот теперь снова то же самое увидел и решил все-таки обратить внимание :

    Зачем двигать стоп в паритет ? Имхо не самое лучшее решение.
    Это обрекает на постоянные переоткрытия хэджа при болтанке, причем как правило с худших позиций.

    Оно конечно все верно, защищать как-то надо позицию, но ИМХО это должно согласовываться с волотильностью.
    Фунт в пятницу сделал 400 п одной свечой, сегодня еще туда 100 и обратно 300.

    При такой волотильности стоп в 50, 100 и даже 150 пп не жилец.
    Я например сегодня продал от самого верха почти ( когда писал что стоп в 20-30 пунктов)
    Но сейчас кроюсь, так как знаю что точно еще снова вверх отыграем, до куда пока непонятно, но пунктов 100-200 запросто.
    В такой ситуации стопы надо ставить вот за тот самый гэп прорыва.
    Там у них шанс выжить почти 100%, хотя и то никто гарантий не даст.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я еще в тот раз заметил, но не стал писать, все таки твоя система.

    Но вот теперь снова то же самое увидел и решил все-таки обратить внимание :

    Зачем двигать стоп в паритет ? Имхо не самое лучшее решение.
    Это обрекает на постоянные переоткрытия хэджа при болтанке, причем как правило с худших позиций.

    Оно конечно все верно, защищать как-то надо позицию, но ИМХО это должно согласовываться с волотильностью.
    Фунт в пятницу сделал 400 п одной свечой, сегодня еще туда 100 и обратно 300.

    При такой волотильности стоп в 50, 100 и даже 150 пп не жилец.
    Небольшие стопы были рассчитаны для входов непосредственно по системе. Здесь я уже перестаю понимать что происходит, поэтому в случае реверса лучше быть выбитым с результатом в 0, чем с результатом в -50, например.
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Решил сделать следующим образом. Передвинул стоп до 1,7930. По системе это соответствует сигналу на покупку (если бы цена находилась выше страйков), что можно считать приравненным к отмене сигнала на продажу. по крайней мере статистическое преимущество у такого стопа больше. Ну, и небольшая защита от реверса.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вариант на будущее рожденный в голове утренними кульбитами :

    Стоп на хедж первоначально ставить по системе ( 50 п)
    Стоп не двигаеться в паритет.


    1. При сильном ходе хэджевой позиции в плюс покупаем оцион вне денег.
    2. При сильном обратном ходе хотя бы на 50% ( 40-60, не суть важно) опцион вне денег продаеться с прибылью, стоп по хэджу ставиться таким образом, чтобы он составлял ровно сумму прибыли от продажи опциона вне денег.

    в сумме все это по сути организует "стоп в паритет" только намного лучше, потом как стоп на споте реально стоп, а не безубыток.

    Что имеем : а) стоп более живуч на тренде. б) меньше нервов.
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Ну, где-то так. Приходится первоначальный вариант системы усложнять, но это нормальный процесс. Во всяком случае, вертикальный спред как концепция уже себя оправдывает, но только в случае резких движений, поскольку в этом случае риск возврата, и, соответственно, опцион стоит меньше. Если бы это еще формализовать в виде правил...
    Продажа длинного опциона с прибылью и передвигание стопа как концепция тоже хороша, поскольку появляется некая защита от волатильности. Довольно часто бывает ситуация выбивания закрывающего ордера хеджирующей позиции и разворота.
    Статистически потом цена все равно возвращается, но заниматься "пересидками" - худшее что может быть, особенно с опционами, где время играет не в пользу пересидчика.
  8. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Уважаемый Станислав.
    Какую стратегию Вы тестируете?
    Я, наверно, пропустил важные моменты, но я думал, что тестируется стредл, хеджируемый спотом.
    Если это не так, то где опубликована полная стратегия...
  9. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    12
    Репутация Pro
    Аватар для Shu  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Уважаемый Станислав.
    Какую стратегию Вы тестируете?
    Я, наверно, пропустил важные моменты, но я думал, что тестируется стредл, хеджируемый спотом.
    Если это не так, то где опубликована полная стратегия...
    можно видеть несколько иное - вход, удачное хеджирование (после чего и создана ветка), потом развитие ситуации "за нас", потом - "против нас" и потом уже полные непонятки что делать и система поплыла. то есть, системы нет, есть поиск выхода из того "где". а дальше уж как кривая вывезет, без системы. смысл такого мониторинга я вижу только в получении опыта действий в экстремальной ситуации. :smartass:
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Shu Посмотреть сообщение
    можно видеть несколько иное - вход, удачное хеджирование (после чего и создана ветка), потом развитие ситуации "за нас", потом - "против нас" и потом уже полные непонятки что делать и система поплыла. то есть, системы нет, есть поиск выхода из того "где". а дальше уж как кривая вывезет, без системы. смысл такого мониторинга я вижу только в получении опыта действий в экстремальной ситуации. :smartass:
    Не совсем так. Ветка создана не после "удачного хеджирования", а задумывалась давно, о чем я и сообщал в общем разделе. Смысл мониторинга - не в том чтобы "порисоваться", а чтобы добиться открытости в работе. Это позволяет честно посмотреть на свои ошибки, если таковые возникнут и сделать соответствующие выводы, что в конечном итоге стимулирует личное и профессиональное развитие.
    Принцип открытости в работе я намерен сохранять и дальше.
    Тут я признаю некоторые ошибки допущенные в тестировании системы и в том, что не предусмотрел случаев такого расширения волатильности.
    По хеджирующей позиции получен небольшой стоп. Проанализировав ситуацию, принял решение закрыть пут-опцион с убытком.
    В случае истечения колл-опциона должен закрыть месяц с убытком около 8%. Если цена будет тестировать уровень 1,8200, буду закрывать и колл-опцион.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать