Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Мониторинг торговли по стратегии с хеджированным стрэддлом.
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Если Вы знакомы с MetaTrader, то не составит труда на графике GBPUSD построить два мувинга и показать как рвботает стратегия на боковом и трендовом рынках. Прошу об этом, так как не могу воспроизвести Вашу трендовую стратегию по описанию.
    Заранее спасибо.
    MT4 есть, он же WHC Trader. В смысле, графически показать входы и выходы? Или там есть тестер? Честно сказать, с тестером не работал, хотя было бы интересно. Если не сочтете трудным дать какую-нибудь ссылку или в двух словах объяснить как им пользоваться, то проведу программный тест системы на мувингах.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    15 сентября.

    Как и ожидалось, курс GBPUSD скорректировался, хеджевая спот-позиция закрылась в паритет. Хеджирующий опцион колл купленный от нижней границы, подорожал примерно в 3 раза.

    Состояние позиций:

    Спот: закрыта. -199 USD (за свопирование)

    Long Call 1,8190: +680 USD
    Short Call 1,8200 +880 USD
    Short Put 1,8200 - 910 USD

    Баланс: + 4,5%

    Комментарий:

    Ситуация складывается интересная. Максимальная прибыль будет получена при продолжении движения цены GBPUSD вверх, до уровня 1,8200 и выше.
    Тогда есть возможность взять полную стоимость стрэддла минус премия опциона и свопы (428 - 50 = 378 пунктов), поскольку уже выстроена хеджирующая длинная позиция по опциону колл.
    С другой стороны, продолжение нисходящего движения создает не очень благприятные перспективы, поскольку чтобы выстроить хеджирующую короткую позицию, придется позволить цене достаточно сильно опуститься.
    Точка безубыточности стратегии на настоящий момент находится в районе 1,7822.
    Есть предположение, что восходящее движение будет скорее продолжаться, чем переломится. Нисходящее движение в 26 фигур просто обязано скорректироваться, хотя бы в краткосрочной перспективе. Теперь, как продавцу опционов, мне выгодней всего, чтобы эта краткосрочная перспектива продолжалась не меньше двух недель, то есть в течение времени, оставшегося до исполнения опционов.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Закрой опцион вне денег и переоткрой продажу на споте
    Вероятность уйти вниз очень велика.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Закрой опцион вне денег и переоткрой продажу на споте
    Вероятность уйти вниз очень велика.
    Не в этот раз ;) Во-первых возможности открыть короткую с небольшим риском у меня нет, во-вторых статистика в этот раз говорит в пользу повышения. Если бы это был сырьевой фьючерс, я бы так и сделал, наверное, но это валюта, здесь на мой взгляд действуют другие законы.
    Рынок нас рассудит, как говорят в этих случаях.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Не в этот раз ;) Во-первых возможности открыть короткую с небольшим риском у меня нет,.
    Ну почему же - текущий хай меньше чем в 100 п от рынка, он же - упор в гэп разрыва, который скорее всего будет очень крепким сопротивлением на длительный срок.

    Если уже короткую не открывать, то хотя бы опцион вне денег закрыть, потом шансов будет мало.

    Если вверх пойдет - у тебя будет прибыль от стредла, выше его страйка точно далеко не уйдем.
    А вот если вниз - то опцион дне денег даст дополнительный убыток от текущего момента -680 баксов.
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Ну почему же - текущий хай меньше чем в 100 п от рынка, он же - упор в гэп разрыва, который скорее всего будет очень крепким сопротивлением на длительный срок.

    Если уже короткую не открывать, то хотя бы опцион вне денег закрыть, потом шансов будет мало.

    Если вверх пойдет - у тебя будет прибыль от стредла, выше его страйка точно далеко не уйдем.
    А вот если вниз - то опцион дне денег даст дополнительный убыток от текущего момента -680 баксов.
    Стоп 100 пунктов - достаточно много, учитывая мои риски. Работая по движению, можно брать небольшие стопы, работая против движения - стопы будут большие, это в мою стратегию не вписывается.
    А про опцион согласен. Но закрывать его пока повременю. Закрывать длинную или открывать короткую - рано на мой взлляд, движение еще будет продолжаться, возможно до 1,8200. Открытие месяца произошо с гэпом как раз от уровня страйков, возможно он сейчас и закроется. Вот тогда можно будет напрячься по поводу движения вниз.
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    ...Кроме того, если цена дойдет до 1,8200, уже будет возможность хорошо захеджироваться в короткую спотом, но только по движению. Собственно, это определяется как раз правилами моей системы.
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дело твое, сейчас момент еще лучше , стоп 20-30 пунктов.
  9. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    MT4 есть, он же WHC Trader. В смысле, графически показать входы и выходы?
    Да.
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Или там есть тестер?
    Тестер там тоже есть. Но, чтобы им воспользоваться, надо написать эксперт, на языке программирования схожим с "С".
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Честно сказать, с тестером не работал, хотя было бы интересно. Если не сочтете трудным дать какую-нибудь ссылку или в двух словах объяснить как им пользоваться, то проведу программный тест системы на мувингах.
    www.metaquotes.ru
    http://www.mql4.com/ru/
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6627
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Принял решение о восстановлении короткой хеджирующей позиции от 1,7900 и закрытии длинного опциона колл.
    Решение достаточно тяжелое, но необходимое. Тяжелое - потому, что открытие такой позиции предполагает достаточный риск.
    Очевидно, при тестировании я не предусмотрел таких ситуаций, которую мы сейчас имеем возможность наблюдать - а именно настолько резких движений вдали от страйка опционной пары. Где именно закралась ошибка - выяснять уже поздно, главное остановить падающий нож. Приходится констатировать, что Илья был прав. Правда, насколько далеко зайдет восстановление доллара - сказать теперь трудно.
    Ко времени написания поста цена уже упала на 80 пунктов, и стоп ордер по новому хеджу выставлен в паритет. Не самое лучшее положение для ордера, но все же лучше, чем пустить убытки на самотек.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать