Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Мониторинг торговли по стратегии с хеджированным стрэддлом.
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей

    Мониторинг торговли по стратегии с хеджированным стрэддлом.

    Доброго времени суток всем, уважаемые коллеги. Я как и обещал, буду выкладывать свои совершенные сделки, сообщать об особенностях терминала Saxotrader 2, буду делиться опытом. В данной ветке будет мониториться торговля по стратегии, которую я тестировал на демо-счете.
    Вкратце, сделки осуществляются следующим образом:

    В начале месяца продается "стрэддл" из опционов "при деньгах" со сроком исполнения один месяц. Инструмент - форексная пара GBPUSD. Дата закрытия стрэддла может быть - последнее число месяца или первое число следующего месяца. Внутри месяца открываются хеджирующие сделки по базовому активу на споте по трендовой системе. Таким образом, планируется застраховаться от крупных ценовых движений. Идея системы такова - на валютном рынке изменения цены происходят редко, открытие и закрытие месяца в подавляющем большинстве случаев отличается не намного. Эту закономерность предлагается использовать, продавая страховку (опционы) на изменение цены другим участникам рынка.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,876
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Итак, начнем. Рабочий депозит 10.000 USD.

    29 сентября. Продан стрэддл со страйком 1,8200 в 17-37 GMT, дата исполнения 30 сентября. Объем позиции: 100.000 USD, стоимость одного пункта - 10 USD.

    Премия опциона колл: 192 пунктов.
    Премия опциона пут: 236 пунктов.

    Итого: стоимость стэддла 428 пунктов.

    Комментарий:

    Почему сделка заключена не в понедельник? Заключая сделку перед выходными, получаю дополнительных два дня, в которые торги не ведутся, а временная стоимость на них все равно начисляется, стоимость небольшая - около 15-20 пунктов, но все же.
    Терминал Saxotrader 2 на реале, похоже позволяет заключать опционные сделки только со страйками на "круглых" числах. Так, например, я пробовал сделать страйк 1,8195, не получилось, позволяет только 1,8200. Возможно, есть какой-то шаг, через который можно выставлять страйки. Нужно выяснить этот момент.
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    1 сентября.

    GBPUSD встретил нас гэпом и снижением, в связи с чем была открыта короткая хеджирующая позиция от 1,8048 со стопом на 1,8095.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    2 сентября.

    Удерживаем позиции.

    GBPUSD продолжил снижение, текущая цена на 10.00 МСК составляет 1,7902.

    Открытая позиция спот в прибыли около 145 пунктов или 1450 USD.

    Опционы:

    Short Call: +980 USD, дельта 0,28
    Short Put -1900 USD, дельта 0,71.

    Общая сумма средств: 10494, + 4,9%

    Комментарий:

    Как мы видим, опцион пут дорожает быстрее, чем дешевеет опцион колл. Для меня, как для продавца, это приводит к локальным убыткам. Но хеджирующая позиция вытягивает баланс, и счет находится в прибыли.
  5. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Терминал Saxotrader 2 на реале, похоже позволяет заключать опционные сделки только со страйками на "круглых" числах. Так, например, я пробовал сделать страйк 1,8195, не получилось, позволяет только 1,8200. Возможно, есть какой-то шаг, через который можно выставлять страйки. Нужно выяснить этот момент.
    А вот это уже ВАЖНО!
    Может выяснить у куратора, какие страйки можно торговать?
    Сам собирался пробовать опционы от Саксобанка на реале, так что мне это очень важно.
    Интересно, а у Финама на реале так же со страйками дела обстоят? Никто не в курсе?
  6. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    А вот это уже ВАЖНО!
    Может выяснить у куратора, какие страйки можно торговать?
    Сам собирался пробовать опционы от Саксобанка на реале, так что мне это очень важно.
    Интересно, а у Финама на реале так же со страйками дела обстоят? Никто не в курсе?
    8195 финам позволяет делать. :)
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Связался по чату с дилером, задал вопрос про опционные страйки. Говорит, что иногда может быть небольшое округление, но не больше чем 5 пунктов, видимо я и попал 29 числа под такое округление.
    Но это не фатально, ситуация под контролем, так что воздушная тревога отменяется :).
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    3 сентября.

    GBPUSD продолжает оставаться на пониженных (относительно открытия месяца) ценовых границах.
    Тактика не меняется. Продолжаем удерживать позиции, стоп-ордер по хеджирующей спот-позиции выставлен в паритет (на 1,8046).

    Сейчас (5-41 МСК) цена GBPUSD составляет 1,7811,
    Позиция спот приносит около 235 пунктов или 2355 USD.

    Опционы:

    Колл: +1300 USD
    Пут: - 2510 USD.

    Общий баланс: + 11,4 %

    Комментарий:

    Сидим на заборе, пока цена не сходит на север и не выбьет ордер. То, что это произойдет в этом месяце - сомнений почти нет,хотя глядя на уверенное снижение цены в августе и резкое снижение с гэпом в начале сентября - кто знает, я ничему не удивлюсь.
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Что можно сказать про платформу Саксотрейдер 2?
    Все то же самое, что и на демо, единственно - отчеты (Account summary) долго обрабатываются и не всегда грузятся, хотя у меня хороший быстрый канал. Нужды их часто дергать нет, но тем не менее - обещал плюсы и минусы выделить - выделяю. Больше ничего критического не заметил, все нормально работает.
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    4 сентября.

    Ситуация практически не изменилась, текущий курс GBPUSD 1,7744

    Баланс + 11,33%'

    ' - баланс считается не от предущего расчетного значения, а от первоначальной суммы депозита.

    Комментарий.

    Пока признаков разворота нисходящей тенденции я не вижу.
    Чтобы выбить ордер, цене нужно сходить вверх на 300 пунктов, что для GBPUSD совсем не много. В этом случае придется снова искать точку входа для хеджирующей позиции.
    Если же цена останется ниже 1,8045, никаких действий не предпринимаем вплоть до истечения опционов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать