Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Вопросы по теме "Производные финансовые инструменты"
+ Подписаться
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 543
    Комментарии
    7
    Темы
    558
    Репутация Pro
    Аватар для bilsoros  
    Вечный студент

    3 Медалей
    У меня такой вопрос: например я покупаю спред ветрикальный из коллов, опционы европейского типа. На момент экспирации могу ли я откупить проданный колл? или же все-таки придется его экспирировать?
    И второй вопрос: можно ли в спреде заранее установить какой из опционов будет "европейцем" и "американцем"? т.к. продавать, по моему, лучше "европейцев" а покупать "американцев". Конечно можно создать спред из опционов call и put с разичными типами, но интереснее в уже созданном спреде разграничить типы опционов.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от bilsoros Посмотреть сообщение
    У меня такой вопрос: например я покупаю спред ветрикальный из коллов, опционы европейского типа. На момент экспирации могу ли я откупить проданный колл? или же все-таки придется его экспирировать?
    И второй вопрос: можно ли в спреде заранее установить какой из опционов будет "европейцем" и "американцем"? т.к. продавать, по моему, лучше "европейцев" а покупать "американцев". Конечно можно создать спред из опционов call и put с разичными типами, но интереснее в уже созданном спреде разграничить типы опционов.
    1. Если вы хотите выкупить проданный опцион в день экспирации: вероятно, на биржевом рынке будет трудно найти контрагента для такой операции (хотя иногда возможно), на рынке валютных опционов OTC теоретически брокер обязуется принимать все ваши сделки, но учитывая рискованность такой операции для него, может расширить спред и покупка для вас не будет выгодной. Поэтому на такие стратегии я не рекомендую делать ставку.

    2. На бирже на одни и те же фьючерсные контракты торгуются опционы как американского так и европейского типа, вы можете выбирать с какими работать. Для валютных опционов OTC торгуются опционы только европейского типа.
  3. 543
    Комментарии
    7
    Темы
    558
    Репутация Pro
    Аватар для bilsoros  
    Вечный студент

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    2. На бирже на одни и те же фьючерсные контракты торгуются опционы как американского так и европейского типа, вы можете выбирать с какими работать. Для валютных опционов OTC торгуются опционы только европейского типа.
    Это все понятно. Стас, я имел ввиду уже готовкую комбинацию. Возьмем тот же ветрикальный спред из коллов. Этот спред изначально состоит из "американцев". Могу ли я длинный опцион оставить американцем а короткий изменить на европейца? Например, в программе TOS можно покупать готовые комбинации.
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от bilsoros Посмотреть сообщение
    Это все понятно. Стас, я имел ввиду уже готовкую комбинацию. Возьмем тот же ветрикальный спред из коллов. Этот спред изначально состоит из "американцев". Могу ли я длинный опцион оставить американцем а короткий изменить на европейца? Например, в программе TOS можно покупать готовые комбинации.
    Не знаю, как сейчас (ибо не торгую опционами сейчас сам), а раньше был такой принцип: КУПИВ ГОТОВУЮ КОМБИНАЦИЮ- можно было ТОЛЬКО ЕЕ ЖЕ И ПРОДАТь (фиксируя прибыль убыток).
    То сеть в Вашем случае - сначал о пришлось бы продать целиком комбинацию, а потом создать новую из европейца и америанца.
    Не исключаю, что у вашего брокера может быть предусмотрена и возможность замены- но ПО ЛОГИКЕ ВЕЩЕЙ этого не следует, ибо ЭТО ДВА РАЗНЫХ ИНСТУМЕНТА (путсь и на один и тот же товар)
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Moldavan67 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! По инструменту ZGV8 на минутном таймфрейме свечи меняются не поминутно а, например: 19:45, следующая - 19:49, а следующая, вообще в 20:15. Это первое.
    Котировка по инструменту ZGV8 изменяется тогда, когда на бирже совершается сделка по инструменту ZGV8#I, поэтому котировки могут обновляться не каждую минуту, но если сделки будут совершаться каждую минуту, то котировки это отразят.
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от bilsoros Посмотреть сообщение
    Это все понятно. Стас, я имел ввиду уже готовкую комбинацию. Возьмем тот же ветрикальный спред из коллов. Этот спред изначально состоит из "американцев". Могу ли я длинный опцион оставить американцем а короткий изменить на европейца? Например, в программе TOS можно покупать готовые комбинации.
    Выясню этот вопрос, о результатах сообщу.
  7. 158
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Зеленко  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ответ Frankus'u:

    CFD - Contraсt for Difference - это контракты на поставку базового актива, перечисление/списание вариационной маржи по которым осуществляется исходя из изменение цен на сам базовый актив; реальная поставка базового актива при этом не предполагается. В российской биржевой торговле такие контракты называются расчетными фьючерсами. В РФ такая торговля регулируется ФЗ "О товарных биржах и биржевой торговле", правилами биржи, актами ФСФР, ФЗ "О рынке ценных бумаг", ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

    С уважением, Зеленко Дмитрий.
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    О, Спасибо! Расчетные фьючерсы аналог. Это уже что-то.
    (Что этотакое я прекрасно знаю:) )
    Могу людям это пояснить.
    А котиовки на них также идут с фьючерсного рынка? Или все таки сам брокер их создает?
  9. 158
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Зеленко  
    В начале пути

    2 Медалей
    Брокер в принципе не может сам создавать котировки. Котировки в любом случае поставляются биржей.

    С уважением, Зеленко Дмитрий.
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Может:) По внебиржевым инструментам такое возможно (они потому и называются внебиржевые:))
    Приведу пример: деривативы банков. Например банк предалагает выплату определенного процента при наличии некоторых условий по финансовым инструментам на определеный срок. В противном случае может быть не выплачено ничего или выплачено меньше. Эта бумага продается банком на определенных условиях и цену определяет банк эммитент (не биржа)- ну это чисто пример. Цена оного инструменат МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ СО ВРЕМЕНЕМ (то есть фактически котировка меняется) ото дня ко дню в зависимости от изменеий цеын базовых активов.
    Здесь же просто ИНСТРУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ ВНЕБИРЖЕВЫМ, но из Вашего пояснения я понял что имеется некий базовый актив, который котируется на бирже - и потому да- котировки могут идти именно от него.
    Тогда выходит (поправьте меня, если я не прав), что только на ИМЕЮЩИЕСЯ ФЬЮЧЕРСЫ РАСЧЕТНЫЕ могут быть предложены брокером cfd. По тем акциям, где данные фьючерсы отсутствуют, cfd не возможны? (Или все таки достаточно налиичя самой акции без фьючерса на нее, торгуемого на бирже, а брокер уже сам может трансформироваь с учетмо своего интереса поток входящих котировок с биржи в котировки по сfd, просто ограничвая шорты, если посчитает это нужным? (Ибо, как я понимаю, при отсутствии фьючерсов шорты бывает не возможно перекрыть?)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать