[аврелий]

Потому что робот-краткосрочник, торгует недельное движение, а оно верхнее. Он определил утреннее снижение как коррекцию от недельного роста.

Вот тут и возникает вопрос... Как недельный робот может торговать коррекцию???

Ведь по вашей предыдущей и совершенно верной логике, в конце коррекции можно либо хватать верхние цены на продажу, либо продавать внизу на пробитии...

[Goleodoros]

Все верно. Но не снимает вопроса...

Почитайте Атамана он там очень подробно описал о невозможности расчитать что будет делать рынок в тот или иной момент,

"Пригожин и Стенгерс считают, что в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать, в какое состоя-ние перейдет система."
--------------------------------------------------------------------------------

"С тех пор, как Пригожин это изучал, появились некоторые новые соображения. Например, при определенных условиях можно «предполагать» “в какое состояние перейдет система” при прохождении бифуркации.

Позвоните Никите в Офинтрейд и попросите рассказать историю про то, какую бурю возмущенных воплей ему пришлось выслушать, когда он обнаружил, что плазма в магнитной бутылке распределяется неравномерно и есть устойчивые зоны предпочтений системы... Его тогда их академик, директор института, «отбил», подтвердив, что такое возможно.

Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше.

Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку... Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. И в этом я вами полностью согласен.

С бестами и регардами,
Алекс

[Владимир_R]

Пожалуйста. На росте покупай каждое падение, на падении продавай каждый рост.

Тоже пожалуйста. На росте и падении покупай каждый пробой.

[paukas]

Вот тут и возникает вопрос... Как недельный робот может торговать коррекцию???

Ведь по вашей предыдущей и совершенно верной логике, в конце коррекции можно либо хватать верхние цены на продажу, либо продвать внизу на пробитии...

Это уже технические тонкости. Но самый простой работающий алгоритм содержал меньше 10 строк кода. Этот умный, у него с полсотни :greedy:
Хотя на одну прибыльную сделку приходится по 2 убыточных.

[аврелий]

Почитайте Атамана он там очень подробно описал о невозможности расчитать что будет делать рынок в тот или иной момент, есть вероятности. ЭТих вероятностей ему хватало чтобы стать милионером

"Пригожин и Стенгерс считают, что в точке бифуркации принципиально невозможно предсказать, в какое состоя-ние перейдет система."
--------------------------------------------------------------------------------

"С тех пор, как Пригожин это изучал, появились некоторые новые соображения. Например, при определенных условиях можно «предполагать» “в какое состояние перейдет система” при прохождении бифуркации.

Позвоните Никите в Офинтрейд и попросите рассказать историю про то, какую бурю возмущенных воплей ему пришлось выслушать, когда он обнаружил, что плазма в магнитной бутылке распределяется неравномерно и есть устойчивые зоны предпочтений системы... Его тогда их академик, директор института, «отбил», подтвердив, что такое возможно.

Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше.

Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку... Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. И в этом я вами полностью согласен.

С бестами и регардами,
Алекс

Доктора математических наук не выигрывают на бирже... А решение этой проблемы уже дал Паукас: в точке бифуркации смотрите на тренд периодом выше и входите на пробитии.

[Владимир_R]

Начало коррекции всегда самый волатильные период... А все остальное верно.

Пробой уровня в направлении роста почти всегда не волатилен, поэтому и стопы короткие

[аврелий]

Это уже технические тонкости. Но самый простой работающий алгоритм содержал меньше 10 строк кода. Этот умный, у него с полсотни :greedy:
Хотя на одну прибыльную сделку приходится по 2 убыточных.

Вполне верю. Наверное потому, что смотрит на недели... Тока вот какова величина стопа? ....Должен и он соответствовать неделям....

[Goleodoros]

Доктора математических наук не выигрывают на бирже...[/B]

к чему вы это говорите?! Я хотел другое передать вам но вы не соизволили подумать хотя бы. Не в коня корм :horse:

[аврелий]

Пробой уровня в направлении роста почти всегда не волатилен, поэтому и стопы короткие

Нет, Володя. Мы говорим не о пробое уровня... Но правило повышения волатильности при окончании разворота абсолютно.

А при пробое уровня волатильность падает... В этом ты прав.

[аврелий]

к чему вы это говорите?! Я хотел другое передать вам но вы не соизволили подумать хотя бы. Не в коня корм :horse:

Если вы хотите не согласиться... то не обязательно хамить...