Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Разговоры и обсуждения
+ Подписаться
Страница 194 из 321 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    При этмо АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО: начинающий трейдер, продвинутый иди долго рабюотающий. КА КТОЛЬКО ЕГО ТС ПЕРЕСТАЕТ ИМЕТЬ ПОЛОЖИТЕШЛЬНОЕ МО- ОН ОБРЕЧЕН НАЧАТЬ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ - так уж гооврит "царица наук":) и это доказывает ЧИСТО МАТЕМАТИЧЕСКИ.
    Вопрсо лишь в том, чтоыб понять: это СИСТЕМА ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ? Или это всего лдишь системная просадка и по окончании какого-то времени все будет хорошо?
    Для этого существует МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ТС, о чем уже писал ранее.
    На оснвоани исего анализа трейдер принимает решение: остановить торгволю по даннйо ТС на реале, перенеся е "на бумагу" (демо) или продолжить пока. Возхможно уменьшив лоты? В какой-то момент возможно ТС будет снята и с демоторговли.
    Хорошйи трейдер отличается НЕ ТОЛЬКО МАКСИММИЗАЦИЕЙ ПРИБЫЛИ ПРИ ЗАДАНЫХ РИСКАХ, но и МИНИМИЗАЦИЕЙ ПРОСАДОК.
    Со временем (с годами) приходит понимнаие (ко мне пришло лет в 13 при игре в карты): НЕ ПРОИГРАЛ=ВЫИГРАЛ в долгой игре.
    То есть к примеру: если играя в сику Вы вовреям тормознули на 30 а у оппонента были к примеур 3 валет аи съэкономили 3 рубля (к примеру ставку за открытие карт на уравнивание) ВЫ РЕАЛЬНО ВЫИГРАЛИ ЭТИ 3 рубля в долгой игре.
    ЕСли в покере Вы вовремя вскрылись а не добавили банк на каре иоказалось что у оппонента к примеур каре постарше- В ыреально ВЫИГРАЛИ те деньги, что стоило добавление банка (а тои дальгнейшее уравнивание).
    Если, игаря в преферанс В ыне пошли н амизер с одно йдыркой и прикуп, который оказался не Ваш ее не закрыл- ВЫ выиграи то. насокль увеличилась бы Ваша гора.
    В трйединге ПОЛНАЯ АНАЛОГИЯ, Если Вша иквити была к примеру 1.5мио потмо стала 1мио250 и Вы ОСТАНОВИЛИ ТОРГОВЛЮ и она не упала до 750 тысяч. ВЫ ВЫИГРАЛИ эти 500 тысяч. Ибо ПОТОМ , когда пошел рост вы стартуете не с 750, а с 1250 тысяч.
    Именно этим (ответ на вопрос) объясняется ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАМОТНЫХ АНАЛИТИКОВ ИНВЕСТРАМИ: для оценки ШАНСОВ того либо иного трейдера НА УСПЕШНУЮ ТОРГОВЛЮ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
    Ибо НЕ ПРОИГРАЛ РАВНО ВЫИГРАЛ (если инвестор вложилс яв трейдеар и тот 100-ку просадил) а другой НЕ ВЛОЖился и просто продержал эту сотку в банке то вторйо РЕАЛЬНО ПРОТВИ ПЕРОВГО ВЫИГРАЛ 100-ку.
    Понятно возможно и обратное: если В ОСТАНОВИЛИ ТОРГОВЛЮ, а кивая развернулась ВВЕРХ- Вы ПРОИГРАЛИ ТУ СУММУ, что не заработали (хотя счет Ваш не изменился).
    ВСЕ ВЕРОЯТНОСТНО. И у хорошего трейдера (либо аналитика. Консультирующего по данным вопроса мв том числе) В ТОМ ЧИСЛЕ и ЦЕНА ИГРЫ СВОЕВРЕМЕНОЙ ОСТАНОВКИ ТОРГОВЛИ ЗА НЕГО, А НЕ ПРОТИВ.
    Увы ДАЖЕ успешные в целмо трейдеар очень часто ПРЕНЕБРЕГАЮТ ЭТИМ НЮАНСОМ и тем самым ПОЛУЧАЮТ меньший доход, чем они могли бы получить, ИБО НЕ ИМЕЮТ КРИТЕРИЕВ ЧЕТКОЙ ОСТАНОВКИ СВОЕЙ ТОРГОВЛИ.
    (И увы- не хоят слушать НИ ЧЬИХ рекомендаций- именгло во многом потмоу они НИКОГАД не будут управлять солидными деньгами, что хаарктер их таков- они не могут работать в команде, где кто-то может сказать им гениальным" "стоп машина, глуши мотор приехали":) (Примерыов немало: поднятий и падений гениев).
    Но это так к слову сказать (командный трейдер и частник - это две большие разницы в плане психотипов- именно потому так тяжело собирать хорошие команды - на это уходят ГОДЫ).
    Итак, резюмируя: не важно КАК НАЗЫВАТЬ ТС- ПРОГНОЗАМИ или просто ТС- БЕЗ НИХ с положительным МО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ В РЫНКЕ- "просто поверьте, а поймете потом (лет эдак через 5-10, потеряв не один депозит:))
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Совершенно не обязательно.
    Если средняя сделка будет иметь отрицательное мат ожидание в уе (не в пипсах, ибо могут быть разные ТС) МАТЕМАТИЧЕСКИ МОЖНО ПОКАЗАТь что при бесконечном числе сделок Вы ОБРЕЧЕНЫ потерять депозит. Несомненно НА КАКОМ то этапе Вы можете уйти в плюс, но я пишу о СТАБИЛЬНО ДОЛГОЙ ТОРГОВЛЕ.
    ЕСли говорить о пипсах- то тогда надо считать МО в пипсах на еденичный лот. Тогда да: к примеру средняя сделка будет в минусе но некоторые сделки торгуются меньшими лотами и там имеем минус в пипсах, а некоторые большими и тут ПИПСЫ на еденичный лот перекроют по сумме минуса и будет СУММАРНО иметься все таки положительное МО на сделку.
    Впрочем я готов выслушать доказательства противного (то есть система имеющая в уе или пипсах на еденич ный лот отрицательное МО , которая СТАБИЛЬНО ДОЛГО дает прибыль). (Прсото первое уже доказано в теории, а второе - нет. Но ка кзнать: ЛОбачевский с Римаеом ввели иную аксиоматику иполучилась неэвклидова геометрия:) Вдруг и тут прийдем к чему-то иному действующему в ином пространстве где две параллельные таки пересекаются?:)
  3. 948
    Комментарии
    2
    Темы
    920
    Репутация Pro
    Аватар для Печорин  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    ТС у профессионала имеет ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МАТ ОЖИДАНИЕ- это необходимо для успешной торговли. ММ являестя ЧАСТЬЮ ТС- ее гармоничной составляющей.
    Я не спорю, ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО ТС МОЖЕТ БЫТЬ СВОЕЙ - кому то мил интрадей кому то долгосрочка кому-то среднесрочка. НО БЕЗ ПРОФИТНЙО ТС СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ В РЫНКЕ МОГУТ ЕДЕНИЦЫ СУПЕРИНТУИТОВ- поверьте леди и джентльмены- тут таковых нету:)
    Проблема в том, что ПРОГНОЗ- КАЖДЫЙ ПОНИМАЕТ ПО СВОЕМУ. Нет толк уот ДАЖЕ ВЕРНОГО ПРОГНОЗА, который НЕ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ.
    ТС- это и ЕСТЬ ВАШ ПРОГНОЗ: что я буду делать если....?:)
    При этмо существует вариант (и довольно часто)- НИЧЕГО НЕ БУДУ.
    Пример по моей ТС.
    Стоит в ТП пробой уровня по евро в нем (на эту неделю 1.2737).
    Это значит: ЕСЛИ ОН БУДЕт (См алгоритм прбоя) я КУПЛЮ ЕВРо и выставлю стоп там-то. Лот будет таким-то.
    Прибыль буду фиксировать так-то.
    Как видно ПРОГНОЗ СОДЕРЖИТ СЛОВО "ЕСЛИ". Но при этом мне все ранво был: если не сработает такой сценарий- знаичт будет ДРУГОЙ.
    И могут быть КРИТЕРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИГНАЛА (фильтры -у кого-то есть у кого-то нету). У меян фильтр- это ФА, зазор от уровня, свечи - у кого то иные (индикатры какие-то. еще что-то).
    Таким образом прогноз АБСОЛЮТН ОНЕ ОБЯЗАТЕЛЕН КА КДОГМА (евро будет там-то и я покупаю сейчас). Прогнох можэет иметь ВАРИАНТ ЕСЛИ: если то -то произойдет и того-то не пройзойдет- буду делат ьто-то и то-то. ЕСли то-то- буду делат ьто-то, а если то-то и то-то- ничего не буду делать.
    Евгений, и не успокаивай меня, не надо,.....
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    По поводу спокойствия- это НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ ОТ ТРЕЙДИНГА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ- это СОСТОЯНИЕ ДУХА. Я, к примеру, всегда спокоен- в профитах ли в просадке ли, ибо ВАЖНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ, А ЖИЗНЕНЫЕ ЦЕЛИ.
    А вот они (цели) НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ- "заработать денег". Цель должна быть АБСТРАГИРОВАНА ОТ ДЕНЕГ ПОЛНОСТЬЮ, и тогда (поверьте) и торговать будет легче, и Вас не будут расстраивать просадки (правда и профита не будут радовать абсолютно - работа станет для вас чисто рутиной, как стала она для меня- трейдинг не приносит мне ни отрицательных ни положительных эмоций ну типа как работа бухгалтера- разнес по счетам, что положено, проводки сделал- идем дальше. Сделал отчет и сделал- идем дальше. В налоговй отчитался? Идем дальше- и так изо дня в день из месяца в месяц из квартал ав квартал из года в год.
    Несомненно: можно так и не относится к трейдингу, а принимать все близко к сердцу, но опыт БОЛЬШИНСТВА показывает- это крайне опасно для здоровья, и есть шанс умереть рано именно потому, что сердце не выдержит постоянных переживаний (как грустных, так и радостных). да и на торговле сие не лучшим образом сказываться будет.
    А так- йога- лучшее из известных мне средств для абстрагирования от действительности:)
  5. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    ....Если средняя сделка будет иметь отрицательное мат ожидание в уе (не в пипсах, ибо могут быть разные ТС) МАТЕМАТИЧЕСКИ МОЖНО ПОКАЗАТь что при бесконечном числе сделок Вы ОБРЕЧЕНЫ потерять депозит.....
    При бесконечном числе сделок- разорятся все. И с положительным и с отрицательным. Это даже доказывать не надо.
    Вы смешиваете в одну кучу систему и ММ.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ТС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ММ - это одна из частей системы, ибо ТС дает ОТВЕТ
    В ТОМ ЧИСЛЕ и НА ВОПРОС: каким лотом торговать тот либо иной сигнал, и
    как ограничивать убытки, а также правила фиксации прибыли. Зная размер лота, и имея правила фиксации убытка можно узнать размер потерь в случае полученяи стопа (иногда примерный) и ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ размер прибыли (диапазон согласно статистике отработки того либо иного сигнала ТС).
  7. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    ТС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ММ - это одна из частей системы, ибо ТС дает ОТВЕТ
    В ТОМ ЧИСЛЕ и НА ВОПРОС: каким лотом торговать тот либо иной сигнал, и
    как ограничивать убытки, а также правила фиксации прибыли. Зная размер лота, и имея правила фиксации убытка можно узнать размер потерь в случае полученяи стопа (иногда примерный) и ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ размер прибыли (диапазон согласно статистике отработки того либо иного сигнала ТС).
    Вот я и говорю, путаете.
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Ну кого как учили:) Меня так. Вас иначе.
    (То есть меня учили: что включает в себя ТС?- именно так. Вас учили иначе).
    Это не есть предмет спора- возможно просто две разные школы. Одни считают, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТС одно, другие определяют ТС как ДРУГОЕ.
    Сути дела это всяко не меняет. Так или иначе я, торгуя ТС (или тестируя ее) СРАЗУ буду смотреть вероятности того либо иного сигнала, статистику его отработки, и потом к этому "прикручивать ММ" . Итолкьо прикрутив и протестировав с прикрученным ММ (на истории потом на практике в течение какого то времени скажу)- вот ТЕПЕРЬ ТС готова.
    В вашемпонимании ТС будет готова БЕЗ прикрученного ММ (ибо как я понял у вас ММ не входит в ТС как таковой, а ТС может считаться просто система сигналов (в плане правил входа) с правилами постановки стопов и фиксации профита. Но все равно: В ДАЛЬНЕЙШЕм Вам какой-то ММ прийдется применить к ней: тот либо иной.
    В моей школе кроме ММ есть еще и тактики управления капиталом: то есть я ГРАДУИРУЮ ЛОТЫ так или наче в зависимости от агрессивности тактики управления и вероятность тут также важна. То есть мы имеем разные несколько показатели ТС в зависимости от прмименяемой тактики управленяи капиталом (хоят сигнал ы иправила открытия и закрытия будут одни и те же - но это будут в моем понимании две несколкьо различные ТС, а в Вашем, ка кя понял, одна и та же но с разным ММ).
  9. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Ну кого как учили:) Меня так. Вас иначе.
    (То есть меня учили: что включает в себя ТС?- именно так. Вас учили иначе).
    Это не есть предмет спора- возможно просто две разные школы. Одни считают, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТС одно, другие определяют ТС как ДРУГОЕ.
    Сути дела это всяко не меняет. Так или иначе я, торгуя ТС (или тестируя ее) СРАЗУ буду смотреть вероятности того либо иного сигнала, статистику его отработки, и потом к этому "прикручивать ММ" . Итолкьо прикрутив и протестировав с прикрученным ММ (на истории потом на практике в течение какого то времени скажу)- вот ТЕПЕРЬ ТС готова.
    В вашемпонимании ТС будет готова БЕЗ прикрученного ММ (ибо как я понял у вас ММ не входит в ТС как таковой, а ТС может считаться просто система сигналов (в плане правил входа) с правилами постановки стопов и фиксации профита. Но все равно: В ДАЛЬНЕЙШЕм Вам какой-то ММ прийдется применить к ней: тот либо иной.
    В моей школе кроме ММ есть еще и тактики управления капиталом: то есть я ГРАДУИРУЮ ЛОТЫ так или наче в зависимости от агрессивности тактики управления и вероятность тут также важна. То есть мы имеем разные несколько показатели ТС в зависимости от прмименяемой тактики управленяи капиталом (хоят сигнал ы иправила открытия и закрытия будут одни и те же - но это будут в моем понимании две несколкьо различные ТС, а в Вашем, ка кя понял, одна и та же но с разным ММ).
    Так вот
    1. ТС определяет где открывать сделку и где закрывать.
    2. ММ определяет какой долей капитала следует рисковать в этой сделке.

    Это разные вещи.
  10. 323
    Комментарии
    0
    Темы
    323
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    2 Frankus

    Уважаемый Франкус!
    В принципе все, что вы говорите оч правильно(по кр мере имхо), но как всегда дьявол в деталях, меня напр оч интересует вопрос по оценкам вероятностей, не могли бы вы, если эт возможно проиллюстрировать на конкретном примере

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать