Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Конструкция
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    В общем, опять купленный call EURJPY ушел в убыток. Вчерашняя свеча стала медвежьей, поэтому был продан call EURJPY 162.30 за 0.35, хотя продавать надо было по 162.60, но мне не хотелось сидеть и дожидаться, когда свеча закроется.
    В общем сейчас оба опциона в убытке. Ждем развития ситуации.

    P.S.: Жаль, что срок демо-счета короткий -не успею закончить конструкцию :(
  2. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Если нужно продлить дэмо, звоните куратору или по бесплатным телефонам в саксо( если не знаете кто ваш куратор, как правило после открытия счета приходит письмо и там указаны телефоны этого товарища), называйте свой ID, просите о продлении дэмо на определенный срок. Последнее мое дэмо работает уже пол года ( дэмо часто нужно для проверки чего либо). Даже когда не было реального счета всегда шли на встречу и продлевали вплоть на пол года и более. Попробуйте.
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Да, мудрено. Надо разобраться на досуге. А с демкой в Саксо - такая же ситуация - я ее пользую уже больше года.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    В принципе понял. Есть слабое место в стратегии (уж простите за "пессимизм", но любую стратегию вначале нужно разобрать по косточкам) - что если вы закроете шорт по однодневному колл "у денег" на следующее утро, а цена развернется и пойдет далее по тренду вниз? Таким образом, будет зафиксирован убыток на счете от закрытия шорта и продолжит наращиваться убыток от падения купленного колла. И так, в общем-то, может несколько раз произойти к ряду. Допустим, 4 раза утреннее движение вверх было ложным, можно зафиксировать убыток пунктов 20 с каждой операции. Таким образом, совокупный убыток будет складываться в значительные суммы - 150 пунктов убытка - премия купленного колла плюс 80 пунктов - сумма убытков от коротких опционов. Уже 230 выходит.
    И еще момент - чтобы купленный колл исполнился безубыточно - необходимо, чтобы цена пунктов 300 вверх прошла, и только после этого пойдет прибыль после исполнения.
    На мой взгляд, идея хорошая, но ее можно трансформировать следующим образом:
    Хеджировать длинные позиции по споту короткими опционами.
    Взять хорошую точку входа, конечно, это сложно - но тем не менее.
    Поставить тот же стоп 150 пунктов. Продавать короткие однодневные опционы колл, чтобы компесировать убыток от снижения цены. В случае хода вверх будут зафиксировано несколько локальных убытков от закрытия коротких опционов, зато прибыль от спота будет взята по полной программе.
  5. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    В принципе понял. Есть слабое место в стратегии (уж простите за "пессимизм", но любую стратегию вначале нужно разобрать по косточкам)
    Я и не сомневаюсь, что подводные камни будут. Никогда не желал фигурировать в качестве носителя непреодолимой истины. Критика только приветствуется.
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, идея хорошая, но ее можно трансформировать следующим образом:
    Хеджировать длинные позиции по споту короткими опционами.
    Взять хорошую точку входа, конечно, это сложно - но тем не менее.
    Поставить тот же стоп 150 пунктов. Продавать короткие однодневные опционы колл, чтобы компесировать убыток от снижения цены. В случае хода вверх будут зафиксировано несколько локальных убытков от закрытия коротких опционов, зато прибыль от спота будет взята по полной программе.
    Спасибо за идею. Обдумаю. Может это и более эффективный вариант, поскольку сразу снимается вопрос об убытках по проданным опционам при быстром неблагоприятном изменении цен, когда дельта опциона (тем более однодневного) очень быстро приближается к единице, и опцион ведет себя почти как актив.
  6. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Поставить тот же стоп 150 пунктов. Продавать короткие однодневные опционы колл, чтобы компесировать убыток от снижения цены. В случае хода вверх будут зафиксировано несколько локальных убытков от закрытия коротких опционов, зато прибыль от спота будет взята по полной программе.
    При помощи опциона я и хочу избавиться от стопа, как такового. 150 пунктов в нынешних условиях рынка так же могут быстро "слизнуть" и отправиться обратно :( На этом я постоянно накалывался. Опцион же может помочь пережить постоянные "проколы" уровня стоп-лосса.
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Да, так-то оно так, даже 150 пунктов может быстро "слизнуться". Тогда нужно выбираться такие ситуации, чтобы купленный опцион колл был не слишком "вне денег", тогда, видимо стратегия будет жизнеспособна. В любом случае, держите в курсе о результатах тестирования.
  8. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    И так... После некоторого тестирования и анализа результатов я пришел к выводу, что покупка опциона без денег нерациональна. Дело в том, что если ситуация будет развиваться в обратную сторону от купленного опиона, то нам придется постоянно продавать однодневный (можно двух/трех дневные) опционы. При сильном ходе цены может получиться очень большой разрыв между купленным и проданным опционами на момент истечения срока купленного.
    Поэтому изначально лучше выбрать опцион в деньгах. Скажем на расстоянии среднего недельного хода. Конечно, в таком случае опцион будет стоить раз в пять больше и доходность сильно уменьшится. Но, думаю, стабильность возрастет.
    Буду тестировать.
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    И так... После некоторого тестирования и анализа результатов я пришел к выводу, что покупка опциона без денег нерациональна. Дело в том, что если ситуация будет развиваться в обратную сторону от купленного опиона, то нам придется постоянно продавать однодневный (можно двух/трех дневные) опционы. При сильном ходе цены может получиться очень большой разрыв между купленным и проданным опционами на момент истечения срока купленного.
    Поэтому изначально лучше выбрать опцион в деньгах. Скажем на расстоянии среднего недельного хода. Конечно, в таком случае опцион будет стоить раз в пять больше и доходность сильно уменьшится. Но, думаю, стабильность возрастет.
    Буду тестировать.
    Да уж, недельный опцион как следует "потянет" в цене.
    Ну, будем ждать дальнейшего тестирования.
  10. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Однако, если мы создадим синтетический опцион на оом же уровне, то он будет стоить только свою временную стоимость.
    Например...
    Сейчас спот GBPUSD 1.7630
    Call 1.7130 стоит 655 пунктов, а Put 1.7130 стоит всего 155. Если к купленному Put прикупить спот по текущей цене, то у нас получится синтетический Колл 1.7130.
    Правда по маржевым требованиям вряд ли что изменится.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать