Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках
+ Подписаться
Страница 2 из 45 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение

    Хорошие торговые системы с высоким ожиданием формируются соответствующим использованием выходов.
    Van K. Tharp, Ph.D


    продолжение следует...
    По моему это не верно. Эта сказка про важность выходов много где сказывается. Важность входа не менее важна, чем выхода. От входа зависит вероятность результата, а от выхода величина результата. Если предположить, что стоп-лосс равен тейк-профиту, то в среднем вероятность 50 на 50 при входе на угад. Однако, если увеличить соотношение профит/лосс, то вероятность достижения профита будет меньше, чем вероятность достижения лосса. Если 2 к 1, то вероятность должна быть не менее, чем 66% на 33% при 1 к 1, а это уже большая разница. Думаете с помощью всяких технических штучек, типа графических индикаторов Вы этого добъетесь? Возможно и так, но это дано единицам, да и то на время. Так что здесь уже нужна некая методика, которая повысит вероятность до соответствующего уровня, т.е. уже больше 50%. Если Вы не найдете такую систему входов с повышенной вероятностью достижения профита, то при самых лучших выходах система будет генерировать отрицательный результат. Однако выход не менее важен, чем вход. Только вот правильный выход - самая трудная задача, и даже самый лучший трейдер не всегда справится с ней идеально, а что же ожидать тогда от менее опытных? Вот такие мои простые рассуждения ИМХО типа. Однако на практике все гораздо сложнее, и возможно я не учел некоторые аспекты, которые скорее всего еще сильнее снижают наши вероятности, и это еще без всяких психологий.
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Представьте себе игру на деньги, в которой в мешок засыпаются мраморные шарики, 60% которых белого цвета. Если Вы достали из мешка белый шарик, то выигрываете свою ставку. Оставшиеся 40% шариков - голубого цвета. Если вынут голубой шарик, вы теряете то, чем рисковали. Ожидание этой игры = 20?
    Van K. Tharp, Ph.D
    продолжение следует...
    Опять он здесь привирает. Это будет точно так, если не ложить шарик обратно в мешок. Однако так ли это, если его обратно ложить? И такая игра вряд ли зависит от психологии, в отличии допустим от покера, когда карты некоторые могут читать по лицу.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Есть три фактора, от которых зависит победа: (1) система с положительным ожиданием, (2) выбор размера позиции и (3) индивидуальная психология. Все три фактора обычно оставляются без внимания средним трейдером.
    Van K. Tharp, Ph.D
    продолжение следует...
    Именно первый фактор - основной бич среднего трейдера. Если бы была система с высоким ожиданием, то была бы во первых в порядке психология, во вторых размер позиции имел бы меньшее влияние. Как раз-то здесь все просто и не надо ломать голову. Надо просто хорошую систему, и когда ты увидишь что она действительно хорошая, то в порядке будет и психология и маниманимент.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    В самом деле, люди сделали миллионы на торговых системах с надежностью около 30-40%.


    Van K. Tharp, Ph.D

    продолжение следует...
    Да, но им просто напросто повезло. Если надежность ситстемы 40%, то ненадежность - 60%. Т.е. с такой системой скорее проиграешь, чем наоборот. Другое дело если знаешь где эти 40% надежности находятся, но это уже будет больше 50%. Опять врет.
  5. 1,181
    Комментарии
    24
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Причины те же самые, что и в любом бизнесе. В основном это лень.
  6. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Именно первый фактор - основной бич среднего трейдера. Если бы была система с высоким ожиданием, то была бы во первых в порядке психология, во вторых размер позиции имел бы меньшее влияние. Как раз-то здесь все просто и не надо ломать голову. Надо просто хорошую систему, и когда ты увидишь что она действительно хорошая, то в порядке будет и психология и маниманимент.
    :thumbsup_002: совсем не так. систем хороших много. это не секрет. и матожидание у них в порядке. Но... чтото мешает трейдерам. хорошая система не дает своему владельцу по умолчанию ММ и псих устойчивость. Трейдеры - народ авантюрный, их не устраивает простота. Эксперименты, изменения, усложнения, а ММ вообще ни к чему. Вот и теряют деньги
  7. 266
    Комментарии
    4
    Темы
    267
    Репутация Pro
    Аватар для Александров Вячеслав  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    совсем не так. систем хороших много. это не секрет. и матожидание у них в порядке. Но... чтото мешает трейдерам. хорошая система не дает своему владельцу по умолчанию ММ и псих устойчивость. Трейдеры - народ авантюрный, их не устраивает простота. Эксперименты, изменения, усложнения, а ММ вообще ни к чему. Вот и теряют деньги
    Я согласен. Я на личном опыте убедился, что моя система достаточно хорошая для меня лично. Но иногда психологические факторы берут вверх, такие как неуверенность, боязнь - а друг она обманывает меня. Все это мешает мне постоянно получать прибыль. А тупо следовать ТС я еще не научился, со всех жесткостью и холодностью. ТАк что, все 3 фактора важны, не будет одного из них и система из положительной быстрое передет в отрицательную. ИМХО
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Именно первый фактор - основной бич среднего трейдера. Если бы была система с высоким ожиданием, то была бы во первых в порядке психология, во вторых размер позиции имел бы меньшее влияние. Как раз-то здесь все просто и не надо ломать голову. Надо просто хорошую систему, и когда ты увидишь что она действительно хорошая, то в порядке будет и психология и маниманимент.
    По поводу системы с высоким матожиданием. :) Все никак не могут понять, смотрю, что систем с неменяющимся матожиданием не бывает и быть не может. У меня последние две недели (в сравнении с неделями до этого) система показывала отрицательные матожидания, но баланс в итоге всё равно возрос (как и средства). "Неугаданные" входы, которые у меня случились, принесли большие убытки, чем верные входы. Но я всё равно остался в плюсе из-за портфельного эффекта колебательности эквити, которую я пресекал в зоне плюса, используя фактор дисциплинированности с точностью как в аптеке. Я как-то говорил, так что повторюсь. Психология и размер позиции одинаково должны быть мудры и грамотны, как и дисциплина. Ни о каком ранжировании этих качеств трейдера речи не может идти. Они все на первом месте. И тогда любая более-менее вменяемая ТС будет работать. У меня ТС со входами в непредсказуемых местах по тренду. Ничего я там не анализирую. Но поскольку я всегда чётко выполняю три вышеуказанные свойства трейдера, даже такая ТС работает. И уже долго.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Да, но им просто напросто повезло. Если надежность ситстемы 40%, то ненадежность - 60%. Т.е. с такой системой скорее проиграешь, чем наоборот. Другое дело если знаешь где эти 40% надежности находятся, но это уже будет больше 50%. Опять врет.

    Немного неправильный перевод, не надежность, а процент профитных сделок.
    Тарп прав и здесь не может быть никаких но. Вы просто путаете результат и его вероятность. Будете вы прыгать с парашюта, который раскроется с вероятностью 90%? Только если ситуация безвыходная. Потому что если менее вероятное (10%) событие случится вы потеряете жизнь, что стоит гораздо больше, чем удовольствие полетать. Хотя вероятности вроде как благоприятные.
    Для более глубокого понимания найдите в инете и почитайте Нассима Талеба "Одураченные случайностью".
    Потом еще, как мой вам ответ- отрывок из моей книги - лень писать сто раз давно проработанный вопрос. Я где -то уже выкладывал эту инфу на форуме - да искать дольше, чем повторно выложить.

    Прав Тарп и по остальным позициям. Тот же размер позиции нечистоплотные ДЦ используют, чтобы обобрать дочиста новичка. Не буду называть их по именам, но технология следующая. Мин. депо 2000, мин. лот 1,0. Дробных лотов нет. Расчет на то, что не у всех есть 15-20 килобаксов и новичок рискнет минимальной суммой. С виду все честно и законно, но на деле какое бы у вашей системы не было замечательное мат. ожидание, да только при таких параметрах естественная волатильность кривой доходности вышибет почти всех, доведя счет до моржа. Пять подряд убытков по 40 пунктов - это вполне рабочая ситуация, а счета уже нет. Вот и вся математика. ДЦ искусственно навязало такое ММ, что показатель "вероятность разорения" - 100% (не путайте с соотношением профитных и убыточных сделок). Хотя многие новички и в нормальных ДЦ (таких как WHC, где можно и 0,01 лота работать), из жадности поступают точно также, сами себя разоряют.

    Про психологию и говорить нечего - если не следуешь собственной ТС, о каком стабильном результате можно говорить. Так, носишься по волнам рынка и собственных эмоций.

    С мат. ожиданием тоже все не просто. Вы просто можете попасть в удачный год, решить, что вы бог трейдинга, а на следующий год все слить. Сейчас как раз пишу главу книги на эту тему. Об этом как нибудь в другой раз...

    З. Ы. Помните анекдот. Ржевский на пять минут отлучился с бала - возвращается с улицы весь мокрый. Его спрашивают:
    - На улице дождь?
    - Нет, ветер... :cool:

    К чему я это пишу?
    Не поняв законов случайности на рынок лучше не лезьть. Я знавал многих талантливых трейдеров, которые надеялись на собственное мастерство, тех. анализ и т. п. - думая, что эти законы смогут обойти. Некоторое время это возможно, но обычно недолго. Даже Нидерхофферу не удалось.
    А после моржа трейдер, некорректно воспринимающий случайность, даже не понимает, что сам себя обманул.
    Писайте по направлению ветра, друзья :cool:. И да пребудет с вами профит!!!
    Вложения Вложения
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    По поводу системы с высоким матожиданием. :) Все никак не могут понять, смотрю, что систем с неменяющимся матожиданием не бывает и быть не может.
    Как раз этим вопросом мы и занимаемся вот здесь.
    http://www.procapital.ru/showthread....779#post193779.
    Проблема не с мат. ожиданием, а с малой статистикой из которой мы пытаемся сделать вывод о мат. ожидании.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать