Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках
+ Подписаться
Страница 1 из 45 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках

    Представьте себе игру на деньги, в которой в мешок засыпаются мраморные шарики, 60% которых белого цвета. Если Вы достали из мешка белый шарик, то выигрываете свою ставку. Оставшиеся 40% шариков - голубого цвета. Если вынут голубой шарик, вы теряете то, чем рисковали. Ожидание этой игры = 20? Верно, на длительной серии игр вы сделаете 20 центов на каждый доллар, которым рисковали. Это намного лучше, чем любая игра, которую вы могли бы найти в Лас-Вегасе. Но какой процент людей, которые играют в нее, сделает деньги?

    Я множество раз представлял эту игру в беседах, на семинарах и конференциях. Обычно мы не играли на реальные деньги, но победитель (т.е. тот, кто наберет больше всего "денег" после 50 попыток) получал приз. Типичные результаты - треть аудитории проигрывает вчистую, другая треть теряет часть денег и лишь трети участников удается что-то заработать. И эти результаты далеко не уникальны.

    Ralph Vince, автор трех книг по управлению капиталом, предложил 50 докторам философии, ничего не знавшим о манименеджменте и статистике, поиграть в игру, подобную вышеописанной на 100 попыток. У них не было никакого стимула для выигрыша (который мог бы спровоцировать необдуманное поведение). Им было лишь предложено сделать как можно больше денег. Угадайте, сколько из них сделали деньги вообще? Только двое, или четыре процента, смогли сделать деньги!

    Обычно, за исключением полного разорения, получается столько различных вариантов окончаний игры, сколько людей находилось в аудитории. Но ведь все они начинают с одинакового количества денег и все получают равные условия (т.е., шарики). Но в конечном итоге появляется такое различие результатов. Почему? Плохой выбор размера позиции и недисциплинированная психология. Если люди не могут сделать деньги при 60%-й системе мраморных шариков, каковы же их шансы заработать на рынках? Минимальные!

    Есть три фактора, от которых зависит победа: (1) система с положительным ожиданием, (2) выбор размера позиции и (3) индивидуальная психология. Все три фактора обычно оставляются без внимания средним трейдером. Чтобы показать, почему так происходит, я хотел бы обсудить психологические склонности, возникающие у людей при разработке и использовании системы с положительным ожиданием и выборе размера позиции, вместо того, чтобы говорить о психологии, как отдельной теме.
    Van K. Tharp, Ph.D
    продолжение следует...
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 111,343
  2. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Большинство из нас вырастает под влиянием системы образования, которая навязывает нам стойкое убеждение - чтобы быть лучшим, нужно в 94-100% случаев оказываться правым. И, если вы не можете быть правым, как минимум, в 70% случаев, вы - неудачник. Ошибки строго наказываются в школьной системе насмешками и плохими оценками.

    По контрасту, в реальном мире нападающий в бейсболе, лишь единичные броски которого оказываются успешными, получает миллионы. Фактически, в повседневном мире лишь несколько человек близки к совершенству. А большинство из нас, хорошо делающих свою работу, по всей вероятности, правы менее, чем в половине случаев. В самом деле, люди сделали миллионы на торговых системах с надежностью около 30-40%.

    Jack Schwager в The New Market Wizards приводит слова William Eckhardt, что больше всего подрывает поведение среднего трейдера именно необходимость быть правым в текущей сделке. Один только этот фактор уничтожает большинство из нас, когда мы пытаемся победить рынок.

    Из-за этого фактора люди постоянно ищут торговые системы высокой вероятности, которые делали бы деньги в 70% или больше случаев. Чтобы найти такие системы, они постоянно ищут верные входы. Если кто-то преподает такие входы высокой вероятности на семинарах, он собирает тысячи жаждущих последователей. Но, на таких встречах вы очень редко услышите о выходах и размере позиции, так как люди считают, что секреты кроются во входах.

    К сожалению, если вы внимательно посмотрите на эти системы высокой вероятности, вы заметите следующее: (1) шоу проходят успешно, потому что они иллюстрируются многочисленными примерами лучших случаев, (2) выходам внимание, как правило, не уделяется, кроме заявлений, что вы должны держать трейлинг-стоп и (3) если вы протестируете такие системы, их ожидание окажется не самым хорошим, потому что средние потери будут больше, чем средние прибыли.
    Van K. Tharp, Ph.D

    продолжение следует...
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все верно и главное описано это во многих книгах. Да только вот беда - редко кто этим рекомендациям следует. Знать к сожалению мало, т. к. инстинкты и привычки будут советовать совсем другое - пипсовку с малопредсказуемым результатом.
    Я убил 4 месяца- чтобы показать, как это нехитрое правило работает - для укрепления веры в этот метод у форумян. Можете посмотреть два стейтмента в ветке
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11073&page=2

    в последнем стейте прибыльных сделок всего то 34%, а на счету неплохой плюс - 200% прибыли.

    Так что это элементарное правило работает, хотя и не гарантирует отсутствие просадок и требует определенной психологической трансформации, когда вы верите не своим инстинктам, а торговым правилам. И свято их исполняете при любом раскладе.
  4. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Ну если касаться вобще психологии и причин, то мое мнение, людям трудно зарабатывать на рынке потому что они ждут халявы и легких денег, лишь не многие осознают что трейдер это профессия и эта работа довольна тяжела, она требует много сил и времени, нужно работать, и работать много. А те кто хотят быстро срубить денег, они не работают, а развлекаются, а за развлечения нужно платить, платить своим депозитом
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все верно, но в то же время не стоит и перегибать палку.
    Почитаешь иной раз посты про психологию трейдинга - создается впечатление, что пока не станешь Штирлицем, Терминатором и Александром Македонским в одном флаконе, так на рынок и идти не стоит.
    На деле все проще и сложнее одновременно.
    Проблема в привычках и научиться правильным торговым привычкам не сложнее, чем научиться регулярно делать зарядку по утрам.
    Другое дело, что на это уйдет некоторое время пока будет виден результат и не все могут даже такие простые вещи как зарядка начать делать - для них это как подвиг. Так что нет в обычной жизни у человека дисциплины - вряд ли она появится и в трейдинге. Если хочется измениться - меняйтесь по всем фронтам. Зарядка, режим дня, выполнение своих обещаний - все это поможет вам и в торговле. Я допустим исходя из собственного опыта для увеличения дисциплины в рассылке рекомендовал трейдерам заняться тайм-менеджментом. Реальный процесс - лучшее средство для выработки правильных привычек.
    А говорильней и цитатами из книг к сожалению тут не поможешь - все знают, что полезно, а что нет, но жизнь их от этого не меняется.
  6. 266
    Комментарии
    4
    Темы
    267
    Репутация Pro
    Аватар для Александров Вячеслав  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    рекомендовал трейдерам заняться тайм-менеджментом. .
    Это что такое?
    ************************
    В целом я согласен, для того чтобы выработать привычку нужно очень сильно "потеть". Я уже долгое время борюсь со своим внутренним миром,психологией и по чуть-чуть начинает что-то получатся. Только как обычно не так как хотелось бы. Но и книжки играют очень важную роль. Кто то применяет, то что там написано, а кто то нет, ведь каждый решает сам и если трейдер хочет добиться результатов он просто должен изменить себя.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Douson Посмотреть сообщение
    Это что такое?
    Тайм - менеджмент - это управление своим собственным временем. Ведь транжирим мы его безбожно. Если у вас получится здесь порядок навести, то и на рынке самообладания очень добавится. Потому как задачи схожие и по степени сложности для психики тоже.
    Почему я предлагаю тайм-менеджмент трейдерам?
    Потому что этим можно заниматься параллельно и это только поможет работе на финансовых рынках - как минимум появится больше времени для серьезной работы.
    Как максимум усвоите полезные для самодисциплины методики, которые при желании можно легко приложить и к торговле. Человек - это цельная конструкция, где все взаимосвязано. Для меня тайм-менджмент стал той ниточкой которая помогла вытянуть многие другие стороны жизни, устранить некоторые недостатки, с которыми годами безуспешно пытался бороться.
    Нет смысла изобретать велосипед в планировании и выработке дисциплины, все давно изобретено, проверено на практике тысячами людей. Научись пользоваться методиками, садись и езжай.
    Много материалов на http://www.improvement.ru/
    Отдельные собственные наработки я выкладывал в своей рассылке и на нашем сайте http://fxmagistral.com/
  8. 266
    Комментарии
    4
    Темы
    267
    Репутация Pro
    Аватар для Александров Вячеслав  
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо за информацию. Пока еще не все просмотрел, там много всего, но чую вещь полезная.
  9. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Хорошо работающими системами часто оказываются системы с надежностью около 40%, но которые имеют среднюю прибыль а сделку намного большую, чем средний убыток. Понимание и адекватное применение защитных стопов и взятия прибыли крайне важно при разработке таких систем. Однако эти выходы наиболее трудны для среднего трейдера, который старается рисковать, когда опаздывает и проявляет консерватизм, когда вырывается вперед.

    Давайте разберем пример. Что вы предпочтете: (a) наверняка потерять 0, или (b) в 95% случаев потерять ,000 плюс шанс пять процентов избежать потерь вообще? Выберите (a) или (b).

    Теперь давайте попробуем еще раз. Что вы бы выбрали: (a) гарантированную прибыль 0 или (b) 95% шансов получить ,000 плюс пять процентов на шанс не получить никакой прибыли? Снова выберите или (a), или (b).

    Большинство людей в первой задаче выбирает риск. Они предпочитают в 95% потерять ,000 плюс 5% на выход без убытков. Вы так выбрали? Давайте посмотрим, какое это решение. Если вы умножите ,000 на 0.95, вы получите ожидание 0. Это означает, что вы выбрали худшее ожидание, потерю 0, только ради незначительной возможности сохранить деньги. Разве не об этом говорит первая часть золотого правила трейдинга? "Прервите свои убытки". Что вы выбрали во второй задаче? Большинство людей выбирает уверенную прибыль 0. Однако, если вы присмотритесь к пункту (b), то он дает вам ожидание 0 (,000 х 0.95). Но это идет вразрез с тем, как думает большинство людей. Они скорее выберут уверенный доход, чем будут рисковать, когда они уже впереди. Как гласит остальная часть золотого правила трейдинга? "Дайте прибыли расти".

    Хорошие торговые системы с высоким ожиданием формируются соответствующим использованием выходов. Но, когда соответствующее использование выходов идет против того, как мы привыкли думать, очень трудно разработать хорошую систему.
    Van K. Tharp, Ph.D


    продолжение следует...
  10. 266
    Комментарии
    4
    Темы
    267
    Репутация Pro
    Аватар для Александров Вячеслав  
    В начале пути

    2 Медалей
    Написано конечно красиво, не спорю. Только вот проблема в том, что я ни чего не понял :unsure:

    Так что же все таки правильнее использовать???? Выход из сделки, наверное самое сложное ИМХО. Рынок практически всегда дает шанс выйти с прибылью, вот как определить где эта грань, где нудно давать прибыли расти, а где обрезать (т.е. сохранять то что есть)..?? Как узнать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать