Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая Система "Чёрное Золото"
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Сегодня всетаки сделаю отдельную ветку. Только где ее создать? В каком разделе? Какие предложения?

    Отложенники пока не ставлю, так как в среду американская сессия по моим наблюдениям не выходит за рамки 1-1,5 долларов до выхода отчетов.

    Отложенники поставлю в 18 по МСК
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Если в том виде, что у Веарбо тут
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=278

    , то можешь взять два лося, а цена останется в районе 118-120 а потом пойдет вниз или вверх позже, но уже без тебя.
    Как в воду глядел - на данных вверх-вниз почти доллар спрыгнули и вернулись туда откуда начинали
  3. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Механика рынка в стакане более натуральная что-ли и отличается от того, что мы видим в МТ4. МТ4 удобен и функционален. Но многие новички как показывает мой опыт те же поддержки и сопротивления воспринимают неправильно, путая их с теоретическими конструкциями завещанными нам великим Фиббоначчи и т. п. мурой.
    Когда же покажешь разок стену из ордеров и сравнительный вакуум в другом месте ценового диапазона, приходит понимание отчего да почему. Гэпы становятся понятны, какой силы импульс должен быть, чтобы пробить данный уровень и т. д. Разве не полезно смотреть на объем в том же МТ4, хоть он и тиковый?
    Однако пока не увидишь как это работает в стакане интерпретировать эти данные практически невозможно. Думаю больше половины читателей данной ветки на объем вообще не смотрят, ориентируясь только на цену. Вряд ли их анализ от этого становится лучше.
    Я почему Вас спросил, в моем понимании работа в стакане подразумевает скальпирование . Я рассматривал рассел под скальп, но положительного результата не добился, хотя в стакан смотрел до тошноты:D, пару месяцев, так что бы постоянно и с прибылью не выходит. После прочитал пост человека о скальпе, и оставил эту идею пока. Оказывается люди работают и довольно успешно. Но....читаем ниже.
    Для скальпа (в западном понимании) нужна солидная проп контора, т.к. очень важен быстрый экзекьюшин.
    Быстрый это доли секунды. Так что в домашних условиях врядли получится...

    Никаких стопов, тригеров и т.п. только buy и sell по Bid и Offer.
    Хороший терминал с возможностью работы как минимум с пятью уровнями цен, а то и с 10-ью.
    Наличие не менее пяти ECN-ок + 2-3 блэк бокса на случай "катостроф...", ну и не только..)

    Работа строго только с клавиш, никаких мышей..., тем более подтверждений исполнения.
    Ну и самое главное...) - скорость, скорость и еще раз скорость. Скорость во всем.. мышлении, реакции, нажатии на клавиши..
    До 200 трейдов за сессию (per side), профи делают 500.
    Ни какого фундамента..., тех анализ не приемлим. Теряете время... Только стакан и лента (time&sales)!
    Размер прибыли прямопропорционален количеству акций в лоте.
    Нахождение в позиции не более одной- трех минут.
    Дневной стоп-лосс в голове.
    Погнались за 4 пунктами - не догнали.. - время... - потеряли три раза по 2!
    В итоге когда садитесь в конце сэссии подсчитывать барыши.. вообщем некоторые без 3-5 000$/сэссия не уходят.
    Ну и надо понимать какой при такой прибыли должен быть b.power.
    А кто вам может дать такую сумму? только проп контора...

    Собственно меня и заинтересовало какие процессы в стакане Вы наблюдаете в интрадей и среднесрочной торговле. Все еще жду Вашего ответа.
  4. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Лайсен, почитайте Тарпа, можно уже у него почерпнуть кой какие полезные вещи о стаканах. Кроме того, от чего зависит движение цен? Спрос-предложение. Или как Леша Угаров писал от количества нереализованных заявок. Как бы там ни было, но количество заявок и сами заявки на покупку и продажу наглядно показывают соотношение сил и текущее положение в данный момент. У Тарпа также описываются ситуации, когда на рынок приходит "топор", в связи с чем нужно быть осторожным и не засунуть голову под его лезвие :) То есть техник использования стакана масса. И я даже думаю, что многие маги рынка торгуют только глядя на стакан. Опыт. Когдато речь шла о стакане в МТ4, но так видимо это и не случится в ближайшем будущем. Повторю, что стакан-сильнейший помощник в трейдинге. Но сил для его освоения нужно приложить массу. Что конечно для 90% участников рынка неприемлимо.
    Может это вырвано из контекста, а может и действительно Леша Угаров писал что движение цен зависит от количества нереализованных заявок, только ведь с нереализованными заявками можно остаться сидеть до Нового года, а есть мнение что цену двигает маркет, но в стакане все что исполняется по маркету мы то не видим, это тот "топор" наверное, только одни заявки по хужей цене в стакане наблюдаем.
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Итак, сессия американская заканчивается и посмотрим на 3 последние сделки. Заранее сообщаю их итог: -150, -150, -150

    1 сделка на графике слева. Вчерашний день торговался в диапазоне 3 доллара: 117.950-121.200. Перед началом американской сессии было выставлено 2 отложженника (почему отложенники стал ставить? Да попросту это психологически легче - выставил и далее лишь наблюдаешь, в то время как исполняя по рынку, можно либо поторопиться, либо тянуть до последнего. Опять же может интернет отключиться, комп вырубится и пр.). Отложенник на продажу сработал как видим самым краешком тени, после чего быстро закрылся по стопу.
    ---Здесь мне нужно еще думать: на каком растоянии ставить отложенники?
    Я склоняюсь к тому, что можно ставить их сразу за диапазоном сегодняшнего торгового дня. В нашем случае это было бы
    -sellstop 117.925
    -buystop 121.225
    Ни один из них не сработал бы. Но я пока только ищу оптимальный вариант, и поставил их за пределами 2 предшествующих свечек. Дошел до того, что уже думал над использованием MA с периодом скажем 7 на часовиках и выставлением от нее на определенном расстоянии отложенников. Но отказался. Проще, вероятно, выносить их за пределы торгового диапазона сегодняшнего дня.

    Среда - выход новостей по нефтезапасам в США, и я не хотел торговать в этот день, но для чистоты эксперимента продолжил работу. Не ставил отложенники до 18-35, так как по средам, повторб, американская сессия течет весьма вяло до публикации данных.
    2 и 3 сделка: выход новостей. Здесь тоже есть 2 пути: либо ставить ордера максимально близко к текущей минут за 5 до опубликования данных, выставляя стоп 0,5, а тейк 1,5 (соотношение 1:3) либо опять же выносить за пределы торгового диапазона дня. Я пошел по первому пути.
    -buystop 120.500 (текущая была около 120.100)
    -sellstop 119.000

    Бай так и не сработал. А селл практически сразу закрыло по стопу. Но цена снова пошла вниз. Затем я снова поставил селл, но уже ниже дневного диапазона
    -sellstop 118.300, стоп - 0,6 уе.
    Сделка открылась и цена прошла до 117.100 (не дойдя 2 тиков до тейка), показывая соотношение профит/лосс 2:1. Я ставил трейлинг на 40 пунктов, но он не сдвинул стоп и я его убрал, решив закрывать вручную. В бу стоп не двигал, так как это может привести к ложному срабатыванию. Можно было снять профит около 250 уе. Но цена развернулась и сделка была закрыта по стопу.
     
  6. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Я прихожу пока к тому, что ТС должна быть простой как автомат Калашникова. Поэтому думаю остановиться на таком варианте (будем его пока считать промежуточным):

    1. Торгуемый инструмент - QM (или другой сорт нефти на ваше усмотрение)
    2. Перед началом американской сессии ставим 2 отложенных ордера выше и ниже диапазона сегодняшнего дня (если цена находится у минимума или максимума - добавляем 1 уе).
    3. Позиция 0,5 лота, стоп - 0,6 уе (исходя из правил ШУ - 3-4%)
    4. Тейк не ставить (пока для простоты и сбора статданных)
    5. Сделка закрывается по окончании американской сессии.
    6. Отложенники ставятся каждый день (надо собрать статистику и на среду тоже)
    Все! На данном этапе никаких трейлингов, переносов стопов, тейков. Важно протестировать эту тактику. Потом каждый сможет апгрейдить ее на свое усмотрение.
  7. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сосед, раз уж речь зашла о стакане, может нужно создать спец. ветку в торговых стратегиях с тактиками работы на стакане? А то как то неудобно зафлуживать ветку Вербо своими вопросами, но пока такой ветки нет у меня пара вопросов по работе со стаканом:
    Сегодня закачал этот демо оек, чтоб посмотреть на этот самый стакан в работе интересует реальные ли предложения отображаются в демке оека? Я работая в демке выставил ордер и он отобразился в стакане, другие ордера к. там отображаются настоящие или тоже демо - тобишь можно ли эту демку использовать для анализа реального рынка?
    Второй вопрос по объемам - опять таки в стакане отображаются количество выставленных контрактов я так понимаю , а что показывает вкладка vol. (объем) - если объем, то почему иногда на этой вкладке показаны большие объемы там где вообще нет никаких предложений ни в биде , ни в аске?(я ведь правильно понимаю - объем это то же самое ко-во контрактов?)
  8. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уфф. В течении дня наблюдаю за стаканом - круто. Движение действительно читается между строк очень четко. Как я раньше жил без стакана? Вербо тебе со стратегией ловли крупного движения без стакана не обойтись. Там видно очень четко моменты импульса. Только бац - появляется 300 лимитных контрактов на покупку и поехало движение. Меня стакан потряс до глубины души.
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от lysen Посмотреть сообщение
    Собственно меня и заинтересовало какие процессы в стакане Вы наблюдаете в интрадей и среднесрочной торговле. Все еще жду Вашего ответа.
    Боюсь придется вас разочаровать - это неформализуемое знание, не алгоритм, а некое чутье. Знаете как со свечным анализом. Вначале находишь комбинации, заучиваешь их названия, а потом по прошествии лет став опытным просто видишь ситуацию и делаешь деньги даже не помня как эти свечки называются правильно. ;)
    Сверхкороткими сделками я не занимаюсь, но в свое время стакан позволил мне лучше понять механику рыночной деятельности, которую рафинированный МТ4 скрывает от новичка. Поэтому я всем и рекомендую стакан в дополнение к анализу в МТ4.
    Пробовал изложить суть и так и этак, но потом вспомнил об одном месте у Теодора Драйзера в его бессмертном "Финансисте". Пришлось искать эту книгу, потом цитату - поэтому слегка задержался с ответом на ваш вопрос.
    Итак, что же по этому поводу сказал классик (дело происходит в 19 в., когда не было компьютеров, но если отбросить эти декорации кардинально ситуация осталась той же):
    "Человек пятьдесят,
    а то и сто сразу кричали, размахивали руками, метались как угорелые из
    стороны в сторону, стараясь извлечь выгоду из предлагаемых или требуемых
    бумаг.
    - Даю пять восьмых за пятьсот штук "П" и "У"! - выкликал маклер -
    Райверс, Каупервуд или кто-нибудь другой.
    - Пятьсот по три четверти! - кричал в ответ агент, получивший указание
    продавать по этой цене или игравший на понижение, в надежде позднее купить
    нужные акции и выполнить полученный заказ да еще кое-что подработать на
    разнице.
    Если акций по этой цене на бирже было много, то покупатель, Райверс к
    примеру, стоял на своих "пяти восьмых". Заметив, однако, что спрос на
    интересующие его бумаги возрастает, он платил за них и "три четверти".
    Если профессиональные биржевики подозревали, что Райверс получил заказ на
    крупную партию тех или иных акций, они всячески старались забежать вперед
    и купить их до него хотя бы по "три четверти", в расчете затем продать их
    ему с небольшой наценкой. Эти профессионалы были, конечно, тонкими
    психологами. Их успех зависел от способности угадать, имеет ли тот или
    иной маклер, представляющий какого-нибудь крупного дельца вроде Тая,
    достаточно большой заказ, чтобы воздействовать на рынок и дать им
    возможность "обернуться", как они выражались, с барышом, прежде чем он
    кончит свои закупки. Так коршун настороженно выжидает случая вырвать
    добычу из когтей соперника.
    Четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят
    человек, а временами и вся толпа, пытались использовать повышение той или
    иной бумаги, предлагая или покупая ее; в таких случаях поднималась
    невообразимая суета, и шум становился оглушительным. Отдельные группы
    продолжали заниматься куплей-продажей других бумаг, но подавляющее
    большинство бросало все свои дела, чтобы не упустить выгодного случая.
    Более молодые маклеры и клерки, горя желанием охватить все разом и
    обернуть в свою пользу падение или повышение ценностей, носились взад и
    вперед, возбужденно жестикулировали и обменивались знаками, подымая кверху
    условленное число пальцев. Искаженные лица выставлялись из-за чужих плеч,
    из-под чужих рук. Все как-то странно кривлялись - сознательно или
    бессознательно. Стоило кому-нибудь высказать намерение купить или продать
    бумаги по сулившей прибыль цене, как он уже оказывался втянутым в сплошной
    круговорот рук, плеч и голов. Вначале все это - вернее, внешняя сторона
    всего этого очень занимала молодого Каупервуда, так как он любил толпу,
    любил оживление; но вскоре живописность и драматизм сцен, в которых он сам
    принимал участие, померкли для него, и он начал уяснять себе внутренний
    смысл всего происходящего. Покупка и продажа акций были искусством, тонким
    мастерством, чуть ли не психической эмоцией. Подозрительность,
    целеустремленность, чутье - вот что нужно было для успеха.
    По прошествии некоторого времени он уже стал задаваться вопросом: кто
    же, собственно, больше всего на этом наживается? Маклеры? Ничего
    подобного! Кое-кто из них, правда, неплохо зарабатывал, но все они, - и
    Фрэнк скоро понял это, - словно стая голодных чаек или буревестников
    налетали с подветренной стороны, алчно выслеживая неосторожную рыбу. За их
    спиной стояли другие - люди неистощимого коварства, пронырливые умы.
    Крупные капиталисты, чьи предприятия и богатства олицетворялись этими
    акциями. Это они проектировали и строили железные дороги, разрабатывали
    рудники, создавали коммерческие предприятия и гигантские фабрики. Правда,
    они прибегали к услугам маклеров для биржевых операций, но все - и купля и
    продажа - могло быть и было только побочным явлением, - основой оставались
    рудники, железные дороги, урожаи, мельницы и т.п. Все остальное, что не
    было обыкновенной продажей с целью скорейшего получения наличного капитала
    или обыкновенной покупкой с целью вложения средств, оказывалось просто
    неприкрашенной азартной игрой, а те, кто этим занимался, - игроками. И сам
    он, Фрэнк, всего-навсего агент игрока. Сейчас он еще не огорчался этим, но
    загадки более не существовало, он знал, кто он такой. Как и раньше, когда
    он работал у "Уотермена и Кь", он любил мысленно классифицировать своих
    собратьев по профессии: одни оказывались слабовольными, другие глупыми,
    третьи умными, четвертые неповоротливыми, но все - мелкие душонки,
    неполноценные люди, ибо они были агентами, орудием в чужих руках или
    азартными игроками. Настоящий человек никогда не станет ни агентом, ни
    покорным исполнителем чужой воли, ни игроком, ведущим игру, все равно в
    своих или в чужих интересах; нет, люди этого сорта должны обслуживать его,
    Фрэнка. Настоящий человек - финансист - не может быть орудием в руках
    другого. Он сам пользуется таковым. Он создает. Он руководит.
    Ясно, исчерпывающе ясно Каупервуд понял все это в девятнадцать или в
    двадцать лет, но в ту пору он еще не созрел для того, чтобы сделать из
    своего знания практические выводы. Тем не менее он твердо верил: настанет и его час."

    Классное место, ведь правда? Эта книга, прочитанная еще в школе во времена Совдепии - стала для меня отправной точкой к работе на финансовых рынках. Зажгла так сказать интерес. Вообще это трилогия и "Финансист" лишь первая книга. Народ, рекомендую почитать. Это конечно не "Воспоминания биржевого спекулянта", но многие моменты писатель передал очень точно.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Сосед, раз уж речь зашла о стакане, может нужно создать спец. ветку в торговых стратегиях с тактиками работы на стакане?
    С одной стороны можно открыть,только опять вопрос какую.
    В общем плане по стакану есть ветка и там вроде видео по нему размещали.

    Открывать же спецветку с нюансами это имхо очень дорогое удовольствие,т.к. работы много как по анализу,так и позже по "обучению,как тех для кого стакан в новинку,так и тех,кто не верит или не понимает технологию стакана" и т.д...

    Потому я лично такую не буду открывать,а вот wearbo как открывшему ветку с близким стилем вполне подойдёт и т.к. как всегда на разных инструментах разные нюансы,т.е. мейкеры разные и по разному работают,то ему как раз малёха,лишь один нефтестакан и он может быть как очень путёвое дополнение к его внутредневной ТС.

    А то как то неудобно зафлуживать ветку Вербо своими вопросами, но пока такой ветки нет у меня пара вопросов по работе со стаканом:
    Я вижу,что у тебя уже ниже пошёл пост по нефтезаявкам.Вот, уже его надо в нефтеветку перенести и предыдущий пост и мой этот до кучи.

    Один момент ты уже сходу засёк,это как мегазаявкой пытаются двигать рынок.Позже добавятся,как те варианты,что я выше указывал и прочие,как например исчезают такие заявки или даже целые ярусы,т.е. несколько подряд заявок,без исполнения.Сейчас вспомнил,как сам ярусы выстраивал и иногда убирал,аж от воспоминаний улыбка появилась.
    Также другие моменты,это когда крупняк всех вытряхивает на пиле.Возможно ему отыграться надо,а ценник не поднять по разным причинам,например,уж больно далеко он ушёл,вот они и гоняют всех на месте,зарабатывая на минидвижках.
    Сегодня закачал этот демо оек, чтоб посмотреть на этот самый стакан в работе интересует реальные ли предложения отображаются в демке оека? Я работая в демке выставил ордер и он отобразился в стакане, другие ордера к. там отображаются настоящие или тоже демо - тобишь можно ли эту демку использовать для анализа реального рынка?
    Я выше говорил,что с демкой ОЕК не работал,потому могу лишь
    1)предположить,что скорее всего реальные.
    2)через поиск на форуме найти тех кто уже посидел на демке ОЕК.Например Петрович,тем паче,что он добросовестно и глубоко обычно копает,то бишь серъёзный человек.
    3)Можно ещё попробовать мегазаяву самому по рынку взять,да так чтобы полстакана заяв снести и посмотреть,появяться ли тутже на их месте новые заявка.На реале маловероятно что сразу появятся,если мейкер не поддержит,показав что он не спит и не пустит рынок.:)
    Второй вопрос по объемам - опять таки в стакане отображаются количество выставленных контрактов я так понимаю , а что показывает вкладка vol. (объем) - если объем, то почему иногда на этой вкладке показаны большие объемы там где вообще нет никаких предложений ни в биде , ни в аске?(я ведь правильно понимаю - объем это то же самое ко-во контрактов?
    Стаканы бывают разные,как по виду,так и по содержанию.
    Тут возможно то,что "там где нет",могут суммироваться объёмы сразу нескольких позиций в стакане.Попробуй просуммировать возможные варианты.
    1)Сумма трех или пяти лучших заявок.
    2)Сумма всех отражаемых заявок.
    3)А может это и какая-то необычная инфа,например объёмы с других бирж опять же по пяти лучшим.Американцы,они ребята изобретальные!:)

    И вот таким макаром,совместными усилиями,шаг за шагом,глядишь и за год дельную ветку сделаем.Я сейчас редко использую стакан,лишь когда делать нечего,что тоже редко.
    Либо когда капитально зависаю с неплечевыми инвест позами.Тогда, как вариант ,в залог отправляю инвест позы и"Вперёд,за скальпами!".:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать