Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая Система "Чёрное Золото"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей

    Торговая Система "Чёрное Золото"

    Рад приветствовать вас в новой ветке, посвященной торговле на нефтяном рынке. Изначально обсуждение принципов торговли началось в теме «Антитрейдинг, или удваиваем депо каждый месяц». Ветка получила развитие и поддержку опытных трейдеров и появилась необходимость создать новую тему. Здесь и далее обсуждаем торговлю именно на различных сортах и видах нефти: QM, CL, BRN…

    Почему именно нефть? Хм. Ответить на этот вопрос сложно и просто одновременно. Если не вдаваться в подробости, смысл которых заключается в полученной сверхприбыли, превышающей призовое депо в 7 раз за 2 дня, то я давно присматривался к различным инструментам для того, чтобы остановится на каком-то одном. На мой взгляд, работа с одним инструментом позволяет с течением времени лучше понять не только характер и стремления участников рынка, но и научиться распознавать характерные рисунки графиков.

    Нефть стремительна в своих движениях, очень волатильна, целенаправленна. Участники рынка – крупнейшие энергетические компании. И спекулянты, торгующие нефтью, принимают непосредственное участие в «играх серьезных мужчин». А что может быть интереснее?

    У многих возникнет вопрос: и почему для торговли на нефтяных фьючерсах понадобилось создавать отдельную ветку? Чем нефть лучше других инструментов? Почему бы не использовать традиционные методики и методы анализа? Вопрос справедливый. Отвечаю: сам характер нефти, поведение цен на этом рынке не могли не натолкнуть на разработку собственной торговой системы. Предлагаю принять активное обсуждение ее принципов, а также тестировать различные вариации.

    Первоначальные принципы ТС «Чёрное Золото».

    Торговля на 1 инструменте - QM

    Время торговли: американская сессия (16-23 по МСК)

    Вход осуществляется 2 путями:

    1. Видя сильное движение, мы открываем позицию и сразу ставим стоп на 0,5-1 доллара (тестируются разные варианты). От переноса в безубыток пока откажусь.

    2. Ставятся перед американкой отложенные ордеры (на каком расстоянии - пока вопрос. Но не менее 1 уе от текущей цены).

    Тейк - 2,5 доллара (неокончательный вариант).


    Усовершенствованный вариант ТС "Чёрное Золото"
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,587
  2. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Торговля на 1 инструменте - QM
    Почему именно QM, а не к примеру Дакс? Комиссии по даксу дешевле, ходит в то же время что и нефть, только в противоположную сторону. На чем вообще основывался выбор?
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Коммерсант. По поводу нефти: дакс я как-то не очень... хотя долгое время в конкурсах торговал именно на нем, но он ходит не совсем так, как нефть. И не всегда в противоположную сторону. Пусть каждый выбирает по своему вкусу. Мне нравится именно нефть.

    Автомат, ничего я тебе не добавлял. Это ктото скопировал мою идею :)
  4. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Пройдемся еще раз: В американскую сессию часто происходят однонаправленные движения на 2-5 долларов в течение нескольких минут до 2-3 часов. Мы должны быть у терминала в этот момент и верно идентифицировать этот всплеск. Тут главная сложность в чем? Нефть частенько может подскочить на 0,5 уе, создав видимость такого рывка и замереть, а то и откатиться. Тут главное не спешить и иметь хорошее понимание инструмента. То есть опять же практика и много часов, проведенных за наблюдением этого движения. Хотя я осознаю, что иному человеку этого не освоить в силу характера или индивидуальных черт личности. Мне таки удалось в понедельник поторговать так, как я написал выше. Но. Видимо потому, что я ожидал этих движений в указанное время, я входил, не имея достаточных данных о начале движения. В результате несколько позиций закрылось по стопам, а несколько в бу. Хотя некоторые из позиций, закрывшихся в бу уходили на 0,5-1 долар в моем направлении и можно было их зафиксить. Кроме того, неразумным было снова входить, стараясь словить движение после закрытия позы в бу.

    Но у меня еще много вопросов. Я собирался искать на них ответы на реале, но сейчас буду торговать в ШУ.

    зы. Так вот. Выбираем себе приемлимый размер лота, стоп можно отнести на 0,5-1 доллар (при этом рассчитав, чтобы лось соответствовал нашему пониманию приемлимого риска) и вперед!
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    А я вот в конкурсы зарегился ШУ1 и ШУ2. сегодня как раз имел возможность прочувствовать отсутствие четких критериев по своему взгляду на торговлю. Открыл короткую позицию, выставил стоп. Цена пошла в мою сторону на 2,5 доллара. Стоп в бу не пееносил, так как уже наблюдал, что ранний перенос стопа в бу часто срабатывает в момент борьбы в начале импульса, так что лучше оставить стоп на месте. Но цена таки подскочила вверх, задев стоп, причем всего на 1 тик больше и снова обвалилась. Тут надо поэкспериментировать 1. с величиной стопа и 2. определиться с фиксацией.

    По фиксации: если ставить скажем тейк 1,5-2,5 то в принципе чем меньше тейк, тем больше возможность по нему закрыться, но тем меньше прибыль, когда идет сильное движение. Кроме того, мы не застрахованы от того, что до тейка опять же цена не дойдет, и развернется.

    По стопам. В бу стоп при первой же возможности обезопасит в принципе от ложного скачка, так как при обратном движении мы останемся при своих, но тоже велика вероятность раннего срабатывания...

    Короче говоря еще вариант с фиксацией прибыли по трейлингу нужно проработать... Надо больше статистики собирать и проанализировать...
  6. 62
    Комментарии
    2
    Темы
    62
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение

    Время торговли:
    пн. 16, 17, 21, 22 часа по МСК
    вт. 16, 20
    ср. 20
    чт. 15, 16, 21
    пт. 16, 21

    Кратенько, в результате анализа графика за последние 2 месяца именно в это время наблюдались наиболее сильные движения, продолжительностью около 0,5-1 часа. К слову, в другие месяцы время несколько иное. Корректировка времени будет производиться по необходимости.

    [/B].
    ага , а через два месяца , в результате анализа, выяснится, что за Последние два месяца периоды наибольшей активности\волатильности, были в другое время.;)
  7. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Итак, ШУ-9 становится для меня учебным классом, по работе над своей системой торговли. Здесь буду писать о своих сделках и мыслях в ходе конкурса. Посмотрим, справлюсь ли я со своей психологией в конкурсе и какие моменты необходимо будет дорабатывать.

    1. Вчера было открытие конкурса, и в принципе я не ждал сильных движений, но на всякий случай находился у монитора. Напомню- бдеть (не путать с аналогичными по звучанию, но противоположными по значению словами) нужно в американскую сессию.
    Меня несколько напрягает терминальное время в торговом терминале вхц в плане того, что описывая время сделок, я сверяю его со свечами, а в терминале оно не соответствует МСК и вот теперь не могу точно сказать, во сколько я открыл первую сделку. Надо записывать на бумаге свое время трейда.
    QM. Первая сделка произошла на свече под названием «Лизун». Цена после открытия часа пошла вниз, довольно резво, что дало основание предположить начало хорошего движения. К слову, оказалось, что это падение (на 1,275 доллара) являло собой лишь «лизуна», нямающего стопы. Вход вниз 0,5 лота, стоп на 0,6 доллара выше. И хотя у меня была возможность зафиксировать прибыль около 100 уе, 10 минутный барьер, необходимый для учета прибыли, я не преодолел, как того требуют правила ШУ, а потому не фиксировал и не двигал стоп в бу, а просто ждал логического финала, который и наступил, закрыв сделку по стоплоссу в -150.
    2. однако рост продолжался, и я решил открыться вверх, поскольку восходящее движение набирало силу и подпадало под мое понятие импульса, выйдя за дневной диапазон. На 123,975 открыл 0.5 лота вверх, стоп – 0,6 доллара вниз. Рост продолжался, после того, как цена уверенно прошла еще более доллара – открыл аналогичную позицию вверх – на 125,525. Стоп ниже на 0,6 доллара. Это был не совсем мощный импульс, так как цена постоянно пыталась вернуться назад, приближаясь к стопам. Для нефти это небольшой труд, прыгнуть на 0,5-1 доллар за пару секунд. Поэтому я буду смотреть на эффективность именно такого стопа и думать о необходимости его увеличения до 1 доллара (40 тиков по QM). Но это немного портит соотношение риск/прибыль, которые у меня на данный момент около 1:4.
    3. я ставил тейк для первой позиции на 3,4 доллара выше и он сработал на 127,425, по второй – решил закрыться вручную, полагая, что рост продолжится. Закрыл на 127,825. Движение ослабело. Это было видно на сильном корректирующем откате и нежелании преодолевать длинными скачками очередные вершины. В принципе тут можно терминал закрывать и пить чай, но когда стало ясно, что цена больше не хочет расти, открыл уменьшенную позицию в 0,2 лота вниз на 126,925. Стоп выставил выше максимума – 128.100. Тейк поставил на 124,150. Эта сделка имеет другое отношение риск/прибыль, но вероятность закрытия в + была высока. Тейк сработал. Итог: 4 сделки -150; 862,5; 575; 277. Общий профит – 1514. Трейлинги не использовал, хотя вероятно с ними будет надежнее, попросту не было времени осмыслить и уточнить параметры. Пока все.

    Можно сказать, что это практически идеальный торговый день, к которому я стремлюсь. Достаточно несколько таких трейдов в месяц, чтобы не думать о завтрашнем дне с финансовой точки зрения.
    По поводу «лизунов». Возможно, подумаю над выставлением отложенных ордеров, которые будут ставиться перед «американкой» с запасом в 1,5 доллара от текущей цены и в зависимости от диапазона дня.
     
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Поставил отложенники. Стопы увеличил до 1 доллара, уменьшив размер позиции. Посмотрим...
     
  9. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    вообще ордер на продажу можно было и не ставить, так как виден уровень поддержки в районе 122 долларов. то есть можно в такой ситуации оставить выше бай стоп на 125.075 и при тестировании 122 долларов, опять же купить с коротким стопом. Это видится мне более адекватным. Но для чистоты эксперимента оставим как есть. Все-таки я пока только оформляю идеи и наблюдаю за рынком.
  10. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Таки правильно сделал, что оставил селлстоп. Сперва сработал бай, который закрылся по стопу. Потом я оставил терминал ушел по делам. По приезду обнаружил, что сработал отложенный ордер селл. Итог: 2 сделки -150, +303. Профит + 153. В ШУ он не засчитается, так как продолжительность сделки 2 минуты. Но мне это и не важно.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать