Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Лок. Для тех кто стоит перед выбором.Тема для размышления
+ Подписаться
Страница 13 из 59 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Amun2 Посмотреть сообщение
    Элементарно,
    я не знаю куда сейчас пойдет курс, но место (точка входа) считаю хорошее, но направление не знаю. Устанавливаю зазор (лок) в 0-5 пипс или открываю одновременно две позы в разные стороны.

    Если такой лок появится - то он отработает при выходе из лока
    если поставить стоп, то поза тут же закроется.


    вопрос, когда появится профит?
    в локе - тогда когда цена убежит куда-то, и лок пройдет успешное разруливание.

    при стопе, тот же профит получается путем
    1) в точке выбранного входа мы НЕ входим
    2) в точке, где мы закрываем одну из поз лока, мы открываем одну позу против закрытия.

    профит тот же
    способы разные
    В описанной Вами ситуации надо воздержаться от входа в рынок и начать прямо с разруливания псевдо-лока "когда цена убежит куда-то". Неоткрытый лок, для наглядности, можно нанести на график линиями.
  2. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Amun2 Посмотреть сообщение
    Лок раскрывается по-разному, но однозначно, не в любой момент.
    лок - это главное вовремя смыться, а не войти.

    дело в том, что лок - это ошибка первой позы, совершив ошибку, нужны дополнительные резоны, чтобы грамотно ВЫЙТИ.
    При этом есть по времени критичный момент срабатывания лока, когда лок может
    1) не поставиться (отмена постановки)
    2) при постановке - оперативно закрыться (ошибочное срабатывание защиты)

    это занимает от долей секунд до пары минут
    грубо говоря, палец лежит на курке, но курок так и не спустился, приказ атаки отменен.

    А в общем случае, лок требует времени на подумать.
    Лок с разворотом - прием еще лучше, но требует анализа рынка "далеко от дна или вершины" и какова текущая сила хода, иначе может накрутить.

    Если же первый анализ \ суждение по рынку было верным - то до локов дело и не доходит. т.е АТАКА - лучшая оборона.
    И активный локер, ввиду частого открытия\закрытия оттачивает "снайперский прицел", только обольщаться не нужно, все равно все прицелы = хрень, цена лучше знает.
    Совет.
    Начните писать романы...
    По существу дела.
    Вам, как я понял, надо прыгнуть с самолета без парашюта, чтобы получит порцию адреналина, который заставит Ваш мозг искать решение из создавшейся ситуации.
    Вам нужен лок, чтобы иметь стимул его разруливать.
    Это - аргумент в пользу лока.
    Стоит, правда, одного спреда, но...
    С технической же точки зреня, если начать прямо с разруливания ПОДРАЗУМЕВАЯ, что Вы уже в локе, получится тоже самое...
  3. 112
    Комментарии
    3
    Темы
    112
    Репутация Pro
    Аватар для IvER  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Колонки со спрэдом разумеется нет, но это не значит, что вам при каждой сделке не нужно этот барьер преодолевать. Так что в расчет его брать нужно обязательно. В приведенной ниже формуле мат. ожидания прибыли я его привел. Прибыль мы получаем именно по этой формуле, а не из стохастиков, как многие думают и соответственно просчеты в ней губительны..
    Это все понятно, но я привык оперировать данными из отчета МТ, а там прибыли и убытки считаются как курсовая разница, с учетом нарпавления сделок (либо бид, либо аск)... И при анализе своей торговли оперирую только этими данными...

    Иначе говоря, если в вашей ТС прибыли и убытки без учета спрэда равны, то вы не в нуле, а в убытке, и чем больше торгуете тем больше убыток..
    При нулевой прибыли все понятно...
    И тут уж пипсовка кардинально отличается от более долгосрочных способов.
    Я обычно использую аналогию с налогами. На среднесроке, заработав 100 пипов я на спред должен отложить 2-4%. С ужасом вспоминаю времена, когда думая как все, что какая разница - главное заработать прибыль, я безуспешно боролся с рынком, зарабатывая в день 20 пипсов чистыми и тратя на преодоление спреда 150 пипсов (около 30 сделок - спреды были тогда большие).
    Смешной кпд, когда себе я фактически оставлял только 10% от заработанного..
    Что то тут Ваша мысль от меня ускользает... Обьясните почему я должен считать пипсы затраченные на преодоление спреда, себе в убыток?!
    И что значит, вы себе оставляли 10% от прибыли, это каким образом... Зачем считать спред при анализе сделок?! Прибыль, это положительная курсовая разница и все тут... А убыток, это отрицательная курсовая разница.
    Если моя положительная курсовая разница больше, чем отрицательная, то я в прибыли, если нет то я в убытке...
    В аттаче я прикреплю тестовый стейт, подскажите пожалуста где мне там вычесть спред, и почему? Или может я , действительно не понял, что Вы имели ввиду?...

    Под легкостью я подразумевал кажущуюся психологическую легкость поймать несколько пипов.
    Пипсовка - сложнейшее занятие и уж точно не для новичков. Гораздо проще тренды торговать, да только ведь не верят.
    Нет там психологической легкости...А есть стат преимущество, ну или нет его, все зависит от закономерности, которая эксплуатируется при торговле...
    Нет понятия легче или сложнее, есть стратегии со стат преимуществои и есть стратегии с его отсутствием, это мое мнение...
    Вложения Вложения
  4. 112
    Комментарии
    3
    Темы
    112
    Репутация Pro
    Аватар для IvER  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Совет.
    Это - аргумент в пользу лока.
    Стоит, правда, одного спреда, но...
    ...
    Уважаемый loewe, можете чуть по подробнее про спред написать.....Какой один спред? Мне действительно интересно...
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IvER Посмотреть сообщение
    Что то тут Ваша мысль от меня ускользает... Обьясните почему я должен считать пипсы затраченные на преодоление спреда, себе в убыток?!
    И что значит, вы себе оставляли 10% от прибыли, это каким образом... Зачем считать спред при анализе сделок?! Прибыль, это положительная курсовая разница и все тут... А убыток, это отрицательная курсовая разница.
    Если моя положительная курсовая разница больше, чем отрицательная, то я в прибыли, если нет то я в убытке...
    В аттаче я прикреплю тестовый стейт, подскажите пожалуста где мне там вычесть спред, и почему? Или может я , действительно не понял, что Вы имели ввиду?...

    Нет там психологической легкости...А есть стат преимущество, ну или нет его, все зависит от закономерности, которая эксплуатируется при торговле...
    Нет понятия легче или сложнее, есть стратегии со стат преимуществои и есть стратегии с его отсутствием, это мое мнение...
    Речь идет о мат. ожидании, но откуда мы берем данные - из стейтмента или других статистических испытаний, считая, что частота выпадения приблизительно равна вероятности.
    Так вот. Если у вас стоп 15 п. , то рынку нужно лишь упасть на 15п., если же у вас прибыль те же 15п., то от точки открытия нужно пройти 15 п. + спрэд. В одном конкретном случае - это пустяк, но при большом количестве сделок это снижает наши шансы и стат. преимущество.
    Получить статист. преимущество в таких условиях можно лишь часто выигрывая, а это дело случая. Поэтому стат. преимущество при пипсовке - весьма неустойчивое и на него опереться сложно. В этом периоде получилось 70% угадывать, а завтра нет.
  6. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от IvER Посмотреть сообщение
    Уважаемый loewe, можете чуть по подробнее про спред написать.....Какой один спред? Мне действительно интересно...
    На примере покупки.
    Покупка всегда исполняется по Ask.
    Закрытие открытой позиции - по Bid.
    Разница Ask-Bid = Spread.
    Т.е. открытие-закрытие одной позы стоит один спред.
    Если же Вы локируетесь, т.е. не закрываете существующую позу, а открываете новую встречную, то за нее Вам тоже придется заплатить еще один спред.
    Отсюда и разница в один спред между простым закрытием и локированием.
    Для инструментов торгуемых без спреда, разница будет на величину комиссии.
  7. 112
    Комментарии
    3
    Темы
    112
    Репутация Pro
    Аватар для IvER  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    На примере покупки.
    Покупка всегда исполняется по Ask.
    Закрытие открытой позиции - по Bid.
    Разница Ask-Bid = Spread.
    Т.е. открытие-закрытие одной позы стоит один спред.
    Если же Вы локируетесь, т.е. не закрываете существующую позу, а открываете новую встречную, то за нее Вам тоже придется заплатить еще один спред.
    Отсюда и разница в один спред между простым закрытием и локированием.
    Для инструментов торгуемых без спреда, разница будет на величину комиссии.
    Это несовсем верно, спред учитывается, только если раскрывать лок, закрывая при этом одну сторону лока... Но и тут лок, это две независимые позиции... Так же в МТ есть опция, закрыть перекрытые ордера, там спред с другой стороны лока не учитывается...
  8. 112
    Комментарии
    3
    Темы
    112
    Репутация Pro
    Аватар для IvER  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Речь идет о мат. ожидании, но откуда мы берем данные - из стейтмента или других статистических испытаний, считая, что частота выпадения приблизительно равна вероятности.
    Так вот. Если у вас стоп 15 п. , то рынку нужно лишь упасть на 15п., если же у вас прибыль те же 15п., то от точки открытия нужно пройти 15 п. + спрэд. В одном конкретном случае - это пустяк, но при большом количестве сделок это снижает наши шансы и стат. преимущество.
    Получить статист. преимущество в таких условиях можно лишь часто выигрывая, а это дело случая. Поэтому стат. преимущество при пипсовке - весьма неустойчивое и на него опереться сложно. В этом периоде получилось 70% угадывать, а завтра нет.
    Возможно, возможно, но я пользуюсь локами, там немного другое. все таки стат преимущество метода торговли, все таки важнее, ИМХО конечно...
    Но я так и не понял, почему вы упомянули о всего лишь 10% от прибыли...
    Все таки не могли бы Вы на примере моего тестового стейта показать логику этого процесса...
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IvER Посмотреть сообщение
    Возможно, возможно, но я пользуюсь локами, там немного другое. все таки стат преимущество метода торговли, все таки важнее, ИМХО конечно...
    Но я так и не понял, почему вы упомянули о всего лишь 10% от прибыли...
    Все таки не могли бы Вы на примере моего тестового стейта показать логику этого процесса...
    Так чтобы не запутаться давайте отделим одну тему от другой.
    лок и стоп - это одна песня.
    пипсовка и среднесрок - другая.
    Правда тут у нас они немного пересеклись, т. к. вы хотите торговать пипсовкой с использованием локов.
    Так вот. Анализировать стат. преимущество при локирующих позициях - это дурдом. Тот же Amun2, как я знаю, чертит в Экселе кривую эквити, и еще какие-то расчеты делает, чтобы не вводить самого себя в заблуждение.
    Чтобы понять мою логику представьте ситуацию, что спрэдов нет. Вам как пипсовщику жить бы стало легче? Однозначно и сильно.
    А среднесрочник вряд ли бы на это обратил внимание особое. Подумаешь вместо 100 пипсов заработал 103. В реальности спрэды есть, но среднесрочник в отличие от пипсовщика от них зависит гораздо меньше в силу своего метода торговли.
    Надеюсь так понятнее.
  10. 112
    Комментарии
    3
    Темы
    112
    Репутация Pro
    Аватар для IvER  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Так чтобы не запутаться давайте отделим одну тему от другой.
    лок и стоп - это одна песня.
    пипсовка и среднесрок - другая.
    Правда тут у нас они немного пересеклись, т. к. вы хотите торговать пипсовкой с использованием локов.
    Так вот. Анализировать стат. преимущество при локирующих позициях - это дурдом. Тот же Amun2, как я знаю, чертит в Экселе кривую эквити, и еще какие-то расчеты делает, чтобы не вводить самого себя в заблуждение.
    Чтобы понять мою логику представьте ситуацию, что спрэдов нет. Вам как пипсовщику жить бы стало легче? Однозначно и сильно.
    А среднесрочник вряд ли бы на это обратил внимание особое. Подумаешь вместо 100 пипсов заработал 103. В реальности спрэды есть, но среднесрочник в отличие от пипсовщика от них зависит гораздо меньше в силу своего метода торговли.
    Надеюсь так понятнее.
    Про дурдом конечно мне понравилось, только хотелось бы немного аргументированнее, если не тяжело конечно) При чем тут эксель и эквити, когда все абсолютно наглядно видно в МТ?! И как, простите, можно самого себя ввести в заблуждение из за локов... Есть замечательная строчка (средства называется), так вот она и не дает ввести себя в "заблуждение"...
    Про логику, ИМХО это немного другое...
    Алаверды, представте , что спреды есть, так что там про остаток в 10% от прибыли?
    То, что Вы написали про 100 и 103 пипса, это не интересно, меня интересует реальный пример, так же , если Вам не тяжело... Тем более, что , если трансформировать Ваши примеры на среднесрок и долгосрочное инвестирование, то скорее всего, Ваши 103 пипса можно будет назвать ловлей шума, да и что это за скромные цели для среднесрочки... Такие цели больше подходят для интрадей скальпинга, ну на худой конец, междневного скальпирования тренда...Просто мне непонятно, в чем ущербность пипсовки перед среднесрочкой... Если только в уровне прибыли, так это смешно... Если есть стат преимущество, то и пипсовка будет работать на ура... А если оного преимущества просто нет, то хоть тэйки в 700-1000 пипок ставь, ничего путнего не выйдет...
    Увожаемый ДоЦент, я просто хотел бы, на моем , пусть и демо, но стейте, что бы Вы показали ущербность пипсовки и главное логику расчета " потерь прибыли до 10%" (с) Ваше....(Хоть и не дословно)... А может я просто ничего не понял...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать