Форум трейдеров » Торговые стратегии » Акции: Отчет членов NYSE
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей

    Акции: Отчет членов NYSE

    Открываю эту тему для того чтоб разобраться с такой вещью как отчет членов NYSE (NYSE Member report). Сразу скажу, что сам я его увидел лишь недавно и пока никакого опыта анализа его у меня нет, но в связи что я все больше и больше интересуюсь торговлей акциями хотел бы в нем разобраться, да и в торговле индексами он думаю может помочь. Ну и конечно надо расширять раздел "За гранью цены" :)
    Итак приступим. Все что будет написано ниже взято из книги Гэри Смита "Как я играю и выигрываю на бирже" Больше на русском я ничего не нашел

    Всего Смит приводит 4 индикатора по данным отчета. Суть индикаторов схожа с анализом отчета СОТ, основное предположение о том что публика не права чаще и когда она начинает целенаправленно занимать какую либо сторону надо вставать против


    Индикатор соотношения коротких продаж публики/короткие продажи специалистов

    Это соотношение показывает настрой публики на продажу. Суть в том что специалисты более склонны по причинам (Их приводит Смит) того что им необходимы короткие позиции для баланса сделок, и то что работа на продажах на фондовом рынке считается уделом профессионалов.[/FONT]

    Для получения сигнала нужно отслеживать когда публика начинает продавать больше специалистов. Вроде просто, но на сколько я понял все зависит от состояния рынка, в 80 индикатор мог показывать одно, сегодня другое, но все же я считаю его интересным и стоящим внимания


    Индекс активности членов биржи.

    Представляет собой разность между длинными позициями и короткими
    Для анализа нужно искать периоды когда индекс положителен несколько недель подряд, это говорит о том что члены биржи в большинстве занимают длинные позиции


    Индикатор объем коротких продаж/общий объем торгов

    Суть этого индикатора аналогична первому, когда много начинают продавать, тогда нажно задуматься о покупках, и наоборот
    Смит также советует слегка изменить этот индикатор, так как в таком виде он мешает короткие продажи специалистов и публика. Для точности лучше рассматривать индикатор

    Короткие продажи публики/общий объем торгов



    И последний индикатор короткие продажи неполными лотами/короткие продажи специалистов.

    Расчет делается на то что неполными лотами торгуют мелкие спекулянты. В общем этот индикатор аналогичен первому
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,757
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Теперь посмотрим что показывают эти индикаторы сейчас.
    К сожалению я не нашел нигде исторических данных по этому отчету, только текущий отчет на Barron's, в итоге пока имеется всего данне по 3 неделям, буду искать историю дальше, а пока по этим трем неделям

    Итак, ниже представлен отчет за неделю 11.07
      
  3. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    а это за неделю 4.07
      
  4. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Теперь считаем индикаторы

    1. Соотношение коротких продаж публики/коротких продаж специалистов

    Неделя 27.06 значение индикатора 1513870/82042 = 18.45
    Неделя 4.07 значение 1160827/52989 = 21.9
    неделя 11.07 значение 1697589/82997 = 20.4

    Честно сказать когда я посчитал в первый раз я слегка удивился, Смит писал что хорошим сигналом является когда в несколько раз публика продает больше специалистов, но сейчас они продают в 20!! раз больше. Может конечно это специфика рынка сегодняшнего, снижение все таки сильное идет.

    2. Индекс торговой активности

    27.06 значение -9528
    4.07 значение -77807
    11.07 значение +6881

    на счет этой динамики пока вообще сказать нечего, нужно больше данных

    3. Индикатор объем коротких продаж/общий объем (я возьму сразу продажи публики)

    27.06 значение 1513870/6601335 = 22%
    4.07 значение 1160827/5903429 =19.6 %
    11.07 значение 1697589/8226082= 20.6 %

    4. Индикатор продажи неполными лотами/ короткие продажи специалистов

    27.06 значение 15583/82042 = 19%
    4.07 значение 13601/52989 =25.6 %
    11.07 значение 16962/82997 =20.4 %


    Вообщем что можно сказать, по этим данным понятно что анализ не сделать, расчеты приведены для примера. Для полноценного анализа нужны исторические данные и выявить закономерности, потому что те о которых писал Смит вряд ли сейчас актуальны. Ну чтож будем искать и работать :)
  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    еще конечно можно посчитать данные по прошлогодним неделям, но их все равно не хватит для анализа
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Новый отчет и новые значения, набираем стат. материал :)
    Все вычисления записал в XLS фаил
      
    Вложения Вложения
  7. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    отчет 25 июля этого года, в прошлом отчете оказалась небольшая ошибка, в новом файле переделал
      
    Вложения Вложения
  8. 543
    Комментарии
    7
    Темы
    558
    Репутация Pro
    Аватар для bilsoros  
    Вечный студент

    3 Медалей
    leech, а где ты берешь эти отчеты? подписывался на платную рассылку или это все бесплатно?
  9. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от bilsoros Посмотреть сообщение
    leech, а где ты берешь эти отчеты? подписывался на платную рассылку или это все бесплатно?
    Я беру бесплатно с Barron's но там нет исторических данных
  10. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    отчет 1 августа и табличка
      
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать