Разное » Наши компании » Как расчитывается swap?
+ Подписаться
  1. 22
    Комментарии
    3
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Как расчитывается swap?

    понимаю, что swap меняется со временем. могу ли я получить историю по измеению свопов, или узнать механизм расчёта. Спасибо.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,675
  2. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от njel Посмотреть сообщение
    понимаю, что swap меняется со временем. могу ли я получить историю по измеению свопов, или узнать механизм расчёта. Спасибо.
    Касательно свопа имеется тема (формулу там обсуждали): http://www.procapital.ru/showthread.php?t=2769
    Мы пока не ведем статистику свопов, поэтому предоставить ее не можем. Вы можете посмотреть на сторонних ресурсах эту информацию.
  3. 22
    Комментарии
    3
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    спасибо
    Своп = (разница ставок по валютам)/100% х (курс пары на закрытие дня х величина контракта)/365,
  4. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от njel Посмотреть сообщение
    спасибо
    Своп = (разница ставок по валютам)/100% х (курс пары на закрытие дня х величина контракта)/365,
    Верно. Это у прямых брокеров. МТ4 не может автоматически менять размер свопа, поэтому его рассчитывают вручную и заносят в базу.
  5. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от njel Посмотреть сообщение
    Своп = (разница ставок по валютам)/100% х (курс пары на закрытие дня х величина контракта)/365,
    На практике ещё есть "спред свопа". Иногда он довольно таки большой. Из-за него, у некоторых ДЦ, и своп длинных и своп коротких позиций для одного инструмента бывают отрицательными.

    Если своп коротких и своп длинных позиций разных знаков, то
    спред_свопа = |min(своп_кор,своп_дл)| - max(своп_кор,своп_дл)
    Если оба отрицательные, то
    спред_свопа = |min(своп_кор,своп_дл)| + |max(своп_кор,своп_дл)|

    :excl:Почему-то возникли какие-то глюки в слове "длинных" в формулах. Пришлось сократить обозначения: "кор" - коротких позиций, "дл" - длинных позиций.
  6. 22
    Комментарии
    3
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    думал - это из за наценок ДЦ
  7. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    Это и есть формулы для рассчёта наценок ДЦ и банков. Всё-таки открытая позиция это не совсем обычный "вклад" в банк, т.е. без фактической поставки валюты и на неопределённый срок, часто довольно таки небольшой, что им несколько накладно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать