Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    В том и прелесть системы, что с ней можно быть чаще не правым, чем правым и тем не менее получать прибыль...
    Самое интересное, что многие так и не поймут, как это так можно в итоге всё время оставаться в плюсе и при этом в сделках чаще оказываться неправым, чем правым. Однако действительно такое возможно.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Самое интересное, что многие так и не поймут, как это так можно в итоге всё время оставаться в плюсе и при этом в сделках чаще оказываться неправым, чем правым. Однако действительно такое возможно.
    Даже поняв умом, не всегда примешь сердцем. Инстинкты раздирают душу.
    С тем же фунтом - страх так и вопил - ты чего, дурак, делаешь дешево ведь, покупать надо, а ты продаешь.
    Слушаясь инстинкты мы и проигрываем. Почему и предлагаю всем спокойненько и параллельно с реалом попробовать на демо, предложенную мною систему, а потом сравнить с успехами на других фронтах и со статистикой в среднем среди тех, кто тоже тестировал.
    Думаю, многое станет ясным.
  3. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сейчас посмотрел, посчитал, и сделал два вывода (может и неочевидных, но полезных) - при малых стопах и средней прибыли намного больше, чем убыток, можно резко увеличить матожидание ТС пирамидингом (при условии трейлинга стоплоссов), причем без особых увеличений рисков.
    Второй вывод - не ко всем ТС это применимо.
    Попробую это смастерить на своем демо-эксперименте.

    Напомню, что по идее пирамидинг с трейлингом стоплоссов - это моделирование стоимости опциона (при условии его покупки - подробнее можно прочитать в книге Кевина Конноли - "Покупка и продажа волатильности", глава вроде называется "Искусственный опцион"). Кстати, таким способом можно моделировать опционы, которых не существует, единственное НО - издержки в десятки, если не сотни раз больше, чем при покупке опциона. Весомое ДА - это покупка опциона по действительной волатильности.
    А соотношение риск/прибыль у опционов - вне конкуренции. Не зря Нассим Талеб занимался только ими.

    Дополнительно хочу попробовать написать эксперта, который будет искусственным аналогом покупки опциона (пута и колла).
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Дополнительно хочу попробовать написать эксперта, который будет искусственным аналогом покупки опциона (пута и колла).

    Может проще просто начать работать с опционами?
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Может проще просто начать работать с опционами?
    Дык работал уже... И сейчас периодически. Где-то в ветке об опционах я рассказывал об этом (про спред, про ликвидность, про сложности исполнения и про разницу между реальными торгами и демо и т.д.). Буит у меня пару мульонов, заброшу все - буду чистыми опционами торговать.
    Здесь же все проще, и все на одном счете, и подразумеваемая волатильность всегда равна действительной. И то, что мне нужно, - это увеличение матожидания, и больше ничего.
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от over Посмотреть сообщение
    Счёт на 20000 завёл. Уже четыре сделки. Все убыточные. Ордер на FDAX, к сожалению, не сработал, а то была бы одна прибыльная сделка.
    Книгу Вашу, Доцент, читал. Сейчас перечитываю второй раз. Вроде вещи все простые излагаются, т.е. так это воспринимается, но в комплексе и в практике... с трудом. Вы правы обычно книга прочитывается, как нечто познавательное. Может воспринимать как учебник?..
    Биржу я узнал немногим более трёх месяцев. Крайне интересная штукенция. :cool:
    Системы у меня ещё нет. Выработал кое-какие правилы для себя, теперь нужно работать над дисциплиной и бороться с ленью. Правила относятся скорее к ММ. Вот они на текущий момент.

    1. Торговать строго по тренду.
    2. Обязательно использовать стоп-лосс и желательно тэйк-профит.
    3. Размер риска не превышает 4% для совокупности ордеров включая отложенные.
    4. Никогда не добавлять лоты к имеющейся позиции не сверяясь с правилом номер 3.
    5. Все сделки просчитывать заранее и давать письменное обоснование для каждой сделки.

    А с системой проблема. Графики врут или просто невнятны. Сигналы запаздывают, а могут и перерисоваться совсем по-другому.
    Свечной анализ более интересен. А также интересны фигуры вырисовываемые графиком цены линии поддержки-сопротивления. Может что-то на основе этого начну строить.

    Как успехи?
    Система обычно сбой дает только если торговать против затяжного тренда.
    Я как сапер :D много раз этот случай на себе проверил - но не хотел пугать народ заранее. Все равно демо и об этом можно было и попозже сказать.
    И надо же было, что тестирование совпало с последней "нелогичной" коррекцией. Хотя с другой стороны так даже и лучше.
    Панацеи от моржа все равно нет. Все что мы можем - свести риск к разумному пределу.
  7. 1,380
    Комментарии
    15
    Темы
    962
    Репутация Pro
    Аватар для plovets  
    В начале пути

    6 Медалей
    Интересная тут у вас тема образовалась... Как раз собирался более детально для себя рассмотреть управление капиталом и рисками. Все больше схожусь во мнении, что контроль за рисками и капиталом составляет больше чем 50% для успешной торговли…
  8. 1,380
    Комментарии
    15
    Темы
    962
    Репутация Pro
    Аватар для plovets  
    В начале пути

    6 Медалей
    Ув. ДоЦент! Вчера прочитал вашу книгу «Укрощение риска…» (ту часть, которая открыта), мне понравилось. По крайней мере, все толково и доходчиво написано, и материал довольно легко усваивается. :thumbsup_002:
    Единственно смутила формула «восьмого чуда света», нет сама формула замечательная, только мне показалось, она больше подходит трейдерам, которые торгуют в денежных фондах, в брокерских конторах или с деньгами инвесторов. А как же быть тем, кто торгует на свои «кровные», и трейдинг – это единственный источник дохода, где взять капитал для реинвестирования и как быть с «убытками» которые пойдут на зарплату себе любимому (ведь кушать то хочется), а семь лет голодать тяжеловато будет?
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от plovets Посмотреть сообщение
    Интересная тут у вас тема образовалась... Как раз собирался более детально для себя рассмотреть управление капиталом и рисками. Все больше схожусь во мнении, что контроль за рисками и капиталом составляет больше чем 50% для успешной торговли…
    Процентами мерять не совсем правильно. Для лучшего понимания значения разумного ММ в торговле логичнее провести аналогию с человеческим организмом. Вам что лучше - хорошо работающие почки или здоровое сердце?
    Очевидно, что желательно иметь в рабочем состоянии оба органа, так и с ММ.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от plovets Посмотреть сообщение
    Ув. ДоЦент! Вчера прочитал вашу книгу «Укрощение риска…» (ту часть, которая открыта), мне понравилось. По крайней мере, все толково и доходчиво написано, и материал довольно легко усваивается. :thumbsup_002:
    Единственно смутила формула «восьмого чуда света», нет сама формула замечательная, только мне показалось, она больше подходит трейдерам, которые торгуют в денежных фондах, в брокерских конторах или с деньгами инвесторов. А как же быть тем, кто торгует на свои «кровные», и трейдинг – это единственный источник дохода, где взять капитал для реинвестирования и как быть с «убытками» которые пойдут на зарплату себе любимому (ведь кушать то хочется), а семь лет голодать тяжеловато будет?
    Спасибо за лестный отзыв. Я так и задумывал. Я же хитрый, знаю, что если начнешь формулами закидывать с самого начала - народ зевать будет. Книга поэтому была написана в весьма легкой форме, чтобы показать важность ММ и заинтересовать читателя. К сожалению, большинство читателей решили, что на этом все и заканчивается - ММ изучено и можно отдыхать. Но за пониманием основ должна следовать исследовательская работа. Само собой ничего не получится - без труда не вынешь и рыбку из пруда. Ну да об этом еще поговорим. Времени много будет еще для бесед ;).

    Теперь о "восьмом чуде света". Эту формулу любят приводить все кому не лень, но на деле она - лишь одна сторона медали.
    В начале (не совсем правда) моей карьеры был случай в 2004г. Торговали мы с ребятами тогда в Е-Капитале на рублях. Так вот у них однажды сервак начал глючить - котировки от Альпари отставали на 5 минут. Блин во было классно. Как пророк знаешь куда пара пойдет через пять минут. На минимуме покупаешь на максимуме продаешь, лот растет как на дрожжах за пару часов намолотили 1300%. Можно было и больше, но решили не жадничать и так внимание привлекает такой стейт. Того гляди обвинят в мошенничестве.
    Ничего прошло. Потом правда больше такое не повторялось. Да и сам Е-Капитал года два как приказал долго жить. Вот так вот.
    Играли разумеется всей маржой - риска то нет. Вам вряд ли так подфартит, но все же полезно поэкспериментировать в Экселе.
    Хотя в обычной ситуации такое управление капиталом смерти подобно. Работать будете как сапер - раз ошибся и все, но из этих экспериментов следует вторая сторона медали - кпд нужно снижать так, чтобы при любом неожиданном раскладе у системы оставался достаточный "запас прочности". С помощью ММ мы и ищем разумный баланс в противоречии доходность - риск. При его нахождении прибыльность хорошей системы обычно падает до 5-10% в месяц, что тоже круто и на отрезке нескольких лет легко сделает вас зажиточным человеком с помощью сложных процентов.
    Исходя из этого скажу без обиняков. Чтобы жить с Форекса нужно во-первых опыт, во-вторых депо хотя бы килобаксов 15 и в заначке на черный день еще тонн 5. Делая в месяц 5-10%, но стабильно можно кантоваться (не шиковать).
    Борселино поэтому и советует в одной из своих книг и я с ним абсолютно согласен. Работу не бросайте - торгуйте в свободное время на Д1, малым лотом. Откладывайте деньги и смотрите когда у вас появится стабильный результат.
    В моей второй книге насчет трейдинга как ЗП, все расписано почему это не работает.
    Трейдинг лучше рассматривать как долгосрочное вложение денег, чтобы они росли, иначе если постоянно снимать, то депо будет на месте стоять.
    Даже великие трейдеры поэтому ведут семинары и пишут книги - не от хорошей жизни, а чтобы иметь возможность пережить черные полосы в торговле без нищеты и не потрошить основной капитал, давая ему нараститься.
    Деньги необязательно копить - если у тебя навыки будут наработаны можно взять деньги в управление. Лучше и надежнее иметь 1% с 10 лямов, чем 500% в месяц с 8000 руб.
    Формула сложных процентов требует времени и стабильности в результатах торговли, что само по себе вызов для трейдера. Зато время будет работать на вас. В отличие от того трейдера, который не знает приведенную формулу, хочет разбогатеть моментально, а в результате чрезмерно рискует и неизбежно разоряется. Время работает против него. Чем дольше он торгует, тем ближе развязка.
    Выбор как действовать за вами.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать