Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Можно заодно убедиться, что при отсутсвии положительного матожидания все попытки заработать будут сводиться только к случайным заработкам, а в длительной перспективе ожидается слив депозита с вероятностью, близкой к достоверной.
    Что мы и наблюдаем с завидным постоянством в жизни.
    С этой Южной Осетией пропустил ваши сообщения. Увидел только сегодня. :cool:
    Хорошие выводы. Теперь надеюсь вам понятно, что статистическое преимущество, которое видно при тестировании на истории - часто мнимое (просто ТС попала в удачную полосу). Реальное стат. преимущество лежит внутри самой ТС - какой стоп, какой тейк и т. д. Его можно вявить только моделируя разные варианты.
    Чтобы народу было понятнее приведу аналогию.
    Рынок - океан, ТС - наша посудина. Задача, как доплыть куда надо (к профиту)?
    Решаем задачу обычно двумя путями:
    1. Прогноз поведения океана (тех. анализ, фунд. анализ, интуиция и т. д).
    2. Подбираем технические характеристики нашей посудины.
    В идеале нужно совмещать оба способа для повышения собственной живучести. На деле все сосредотачиваются на п. 1. До поры до времени все хорошо, но однажды прогноз оказывается ошибочным и посудина с плохими характеристиками плавучести идет ко дну. При удаче она правда может принести миллионы, но также быстро и унесет их на дно.
    Если выполнены хорошо оба пункта, то даже попав в шторм ТС имеет повышенные шансы пережить неприятности.
    В этой ветке мы как раз и конструируем посудину, ищем удачные сочетания ее параметров, на которые мы можем повлиять - например, величина стопа и тейка.

    Проделанная работа - только вершина айсберга, хотя и очень важный шаг на пути понимания вероятностных законов, лежащих в основе хорошей ТС.
    Можете расширить анализ - процент прибыльных сделок ведь величина непостоянная. В плохой год это может быть 32%, в хороший 60%. Насколько устойчива будет система при таких колебаниях. Где порог, при которой ТС скатится к потере положительного мат. ожидания, какова вероятность этого?

    Хотел еще обратить ваше внимание на волатильность счета в конце вашего моделирования - на реале можно и инфаркт схватить. Это прямое следствие оптимальной f - на истории все красиво, а в реале часто огромные риски.


    З. Ы. Все ли, кого я называл, получили пароль к книге? Завтра хочу навестить тех. поддержку - обсудить ситуевину на рынке, пива попить :). Прога для получения ключей пока только у него, я процесс не контролирую. Если есть проблемы (не пришел ключ, или не подошел) пишите в личку я его потороплю.
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
    Просто мысли вслух после слива.
    Точность входа и выхода из позиции неразделимы. Выход из позиции означает что что-то изменилось и необходимо входить в другом направлении.
    Разделимы абсолютно. В качестве простого примера:
    (пишу по памяти, вроде из одной книг Швагера) -
    жил-был фермер в глубинке США, и покупал и продавал он акции на бирже. Причем так преуспел, что к нему приехали журналисты, взять интервью о его волшебных методах. И спросили его:"Расскажите, с помощью каких индикаторов вы торгуете?". А он говорит:"Да нету ничего такого. Просто беру камушек на веревке, и провожу им над тикером акции в газете. Если качается вдоль -то покупаю, если поперек, то продаю." Журналисты офигели, и спросили:" И это все?!!!". Фермер:" Да. Все."
    И когда они уже собрались уходить, фермер добавил:" Ну, правда есть такая мелочь. Если к концу следующего дня акция находится в убытке, то я все закрываю."


    Важно сопровождение ордеров, а никак не точность выхода, а тем более входа.
    В идеале, когда средний убыток меньше среднего профита раз в 10, я могу ошибиться в выходе на несколько дней - это на конечную доходность сильно не повлияет, а вход мне должен быть вообще по барабану.
    Но это неверно, если у меня соотношения убытки\профиты примерно одинаково, тогда действительно нужно трястись над тем, когда и в какую минуту открыть ордер, чтобы потом не ошибиться еще и в выходе - очень некомфортное состояние для торговли.
  3. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Для Доцента:
    на прошлой неделе зарегистрировал демо - .
    Можно собирать статистику.
    Сварганил МТС (на средних) - риск на сделку выше среднего, стоп очень короткий - 200, DAX. Вот вкратце. Средняя прибыльная сделка больше убыточной примерно в 4-5 раз.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Для Доцента:
    на прошлой неделе зарегистрировал демо - .
    Можно собирать статистику.
    Сварганил МТС (на средних) - риск на сделку выше среднего, стоп очень короткий - 200, DAX. Вот вкратце. Средняя прибыльная сделка больше убыточной примерно в 4-5 раз.
    Замечательно!
    Как я понял - это в продолжение той модели, которая была представлена.
    Управление капиталом осуществляете по методу оптимальной f. Cтоп постоянный 20 п. - меняется лот в зависимости от % капитала по той же оптимальной f . Открытие - видимо пересечение быстрого и медленного мувинга. Закрытие - надо бы пояснить.
    Ну что же - выкладывайте промежуточные результаты. Будем смотреть.
    В принципе нужно вторую группу тестировщиков набирать. Потому как статистика становится несопоставима. Один монету кидает - другой кости, как это привести к общему знаменателю? Ваша система все-таки для более опытных. Потенциал доходности у нее колоссальный, но и риск то же значительней.
    Теперь о том почему я предложил потестировать ту систему - которую я описал и чего я жду.
    Во-первых, система простейшая и призвана уберечь новичка от разорения.
    Смысл - дать новичку простейшую систему ММ, чтобы он мог применить ее с любыми сигналами и, СТРОГО СЛЕДУЯ ММ, не вылететь в первый же месяц, а наоборот сделать пусть не миллион, но все же больше, чем в банке дают.
    Причем я понимаю психологию людей и СОВЕТУЮ НОВИЧКАМ принять участие, а не смотреть со стороны, чтобы убедиться в том, что это работает, а не принимать на веру. Заодно и хорошие привычки себе привьете.
    Еще раз повторю система простая 2% - риск, 6% - потенциальная прибыль на сделку. Перерыв в торговле если 2 убытка в один день - для предотвращения сливных полос (неполного предотвращения разумеется, на рынке вообще с гарантиями туго ;)). Эту систему ММ можно наложить на любую ТС. Вход может быть любым. Выход тоже бесхитростный - по достижению тейка или стопа.
    Любой новичок только научившись открывать позу, ставить стоп и тейк, уже может начать ее использовать.
    Во-вторых, я хочу досконально проверить некоторые выводы, которые я сделал и описал во второй книге. Допишу - увидете. Я конечно проверил это на практике, но для уверенности этого недостаточно. Я всегда смеюсь про себя, когда кто-нибудь с пафосом начинает выкладывать свой победный стейтмент. Это что-то наподобие, как если бы я кинул 4 раза монету и после того как она упала все 4 раза орлом объявил бы теорему, что монета всегда падает орлом :D. Хотя для народа обычно ничего слаще таких заявлений просто нет.
    На вопрос почему и зачем я ответил.
    Теперь - чего я жду от статистики.
    Я ожидаю, что сольются за полгода очень мало счетов (возможно даже никто). На колоссальную прибыль в среднем рассчитывать не стоит, но на фоне 90% разорений в первые шесть недель торговли, даже скромный положительный результат будет говорить сам за себя.
    А главное - у участников появится навык и вера в метод. Это очень важно.
    Во многих книгах описаны схожие правила победы над рынком - я почти ничего не добавил от себя - взял стандартный набор. Да вот беда - все знают, а почти никто не применяет.
    Наоборот - лезут напролом, пока рынок счет вперед ногами не вынесет.
    С этой болезнью я в свое время боролся таким же способом, который и предложил тут - тупо открывая сделки по системе и бросая все как есть. Вначале тяжело - потом привыкаешь. Привычка великая вещь. А книги читать без применения - пустая трата времени. Прчитал и тут же забыл. Максимум - сможешь повыпендриваться и то не перед теми, кто понимает о чем речь.
    Короче делайте выводы господа. Пишите письмо мне в личку - и в бой. Статистику я буду вручную ежемесячно подбивать, но нужно хотя бы 35 участников и твердое исполнение ими системы пол-года. Жестокое испытание - даже в спортзал заставить себя ходить регулярно проще. Я не шучу.
    Удачи всем!!!
  5. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Замечательно!
    Как я понял - это в продолжение той модели, которая была представлена.
    Управление капиталом осуществляете по методу оптимальной f. Cтоп постоянный 20 п. - меняется лот в зависимости от % капитала по той же оптимальной f . Открытие - видимо пересечение быстрого и медленного мувинга. Закрытие - надо бы пояснить.
    Да, вроде как продолжение.
    Нет, не по оптимальной f. В связи с коротким стопом, выбрал риск на сделку около 10%, был бы стоп больше, пришлось бы риск делать меньше. Лот в прямой зависимости - т.е. если лот 1.52, то это значит, что на балансе было 15200$. Очень удобно следить за промежуточными результатами. Риск высоковат, но самому стало интересна степень прочности именно этой ТС.
    Открытие и закрытие на основе паттернов по средним (была у меня заготовка), просто прикрутил короткие стопы и все. Что в ТС нравится - выходы.
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Да, вроде как продолжение.
    Нет, не по оптимальной f. В связи с коротким стопом, выбрал риск на сделку около 10%, был бы стоп больше, пришлось бы риск делать меньше. Лот в прямой зависимости - т.е. если лот 1.52, то это значит, что на балансе было 15200$. Очень удобно следить за промежуточными результатами. Риск высоковат, но самому стало интересна степень прочности именно этой ТС.
    Открытие и закрытие на основе паттернов по средним (была у меня заготовка), просто прикрутил короткие стопы и все. Что в ТС нравится - выходы.
    Немного поправлю - лот был бы меньше, стоп дальше, а риск так и остался бы 10% капитала. Угу?
    10% - в принципе нормально, особенно если хотим быстро расти :greedy: и депо небольшой, т. е. слив не смертелен. Но опять же это больше для опытных подходит. И яйца нужны хотя бы бронзовые :p. Для безинфарктной торговли.
  7. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Немного поправлю - лот был бы меньше, стоп дальше, а риск так и остался бы 10% капитала. Угу?
    Точно:bow:
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Подумываю о видеоролике о Монте-Карло, а то эдак мы тут вдвоем и будем постить до морковкиного заговения.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
    Однако сложности - проги надо изучать. Прога для обработки видео вроде обзывается Комтазия? Лень жутко да и остальные дела делать тоже надо.
  9. 346
    Комментарии
    12
    Темы
    347
    Репутация Pro
    Аватар для over  
    В начале пути

    4 Медалей
    Счёт на 20000 завёл. Уже четыре сделки. Все убыточные. Ордер на FDAX, к сожалению, не сработал, а то была бы одна прибыльная сделка.
    Книгу Вашу, Доцент, читал. Сейчас перечитываю второй раз. Вроде вещи все простые излагаются, т.е. так это воспринимается, но в комплексе и в практике... с трудом. Вы правы обычно книга прочитывается, как нечто познавательное. Может воспринимать как учебник?..
    Биржу я узнал немногим более трёх месяцев. Крайне интересная штукенция. :cool:
    Системы у меня ещё нет. Выработал кое-какие правилы для себя, теперь нужно работать над дисциплиной и бороться с ленью. Правила относятся скорее к ММ. Вот они на текущий момент.

    1. Торговать строго по тренду.
    2. Обязательно использовать стоп-лосс и желательно тэйк-профит.
    3. Размер риска не превышает 4% для совокупности ордеров включая отложенные.
    4. Никогда не добавлять лоты к имеющейся позиции не сверяясь с правилом номер 3.
    5. Все сделки просчитывать заранее и давать письменное обоснование для каждой сделки.

    А с системой проблема. Графики врут или просто невнятны. Сигналы запаздывают, а могут и перерисоваться совсем по-другому.
    Свечной анализ более интересен. А также интересны фигуры вырисовываемые графиком цены линии поддержки-сопротивления. Может что-то на основе этого начну строить.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от over Посмотреть сообщение
    Счёт на 20000 завёл. Уже четыре сделки. Все убыточные. Ордер на FDAX, к сожалению, не сработал, а то была бы одна прибыльная сделка.
    Книгу Вашу, Доцент, читал. Сейчас перечитываю второй раз. Вроде вещи все простые излагаются, т.е. так это воспринимается, но в комплексе и в практике... с трудом. Вы правы обычно книга прочитывается, как нечто познавательное. Может воспринимать как учебник?..
    Это даже хорошо, что пока в убытке. В том и прелесть системы, что с ней можно быть чаще не правым, чем правым и тем не менее получать прибыль. Если действовали по системе, то потеряли всего-то 8% от счета. Не смертельно. Думаю на росте доллара многие совсем слились.
    Последние движения были довольно форс-мажорными. Сам потерял 12% на реале и в ШУ слился. Хотя конечно сам виноват - не следовал собственным сигналам. Сегодня несмотря на дрожь в коленках продал фунт (страшно на низах продавать) - на падении отыграл 9%.
    Сигнал был вполне четкий -обратная дивергенция на Н4 (см. стрелку на рисунке). Рисковать не стал - возможен отскок, поэтому закрылся по тейку, но разворачиваться пока не стал. Движение вниз сильное...

    Книга основана на опыте первых двух лет моей торговли. Написана в основном чтобы обрисовать круг проблем, заинтересовать читателя. ММ часто отпугивает формулами. Так что это только начало -описание детских матов, которые нам рынок ставит. С практикой многое станет яснее.
    А там и я новую инфу подкину.

    З. Ы. Правила - хорошие. Остается только следовать им.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать