Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Однажды я проводил эксперимент на демо - открывал только buy (условия были примерно такие же, как в предлагаемом эксперименте). Как ни странно, через полтора месяца оказалось, что на этом счету денег больше, чем на том, где применялась ТС.
    Очень созвучно это с работой Талеба в его фонде Эмпирика (где он покупает много опционов пут каждый день, исходя из вероятностей, что если будет рынок падать, то с вероятностью, скажем 20%, но движение при этом будет в 5 раз больше, чем при росте).
    Да, уважаемый Доцент, если интересны еще некоторые выводы и замечания, можно посмотреть на моем блоге, который я уже не поддерживаю, по большей части там об оптимальном f, зато, как говорится, с картинками...
  2. 409
    Комментарии
    2
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для rich man  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Прикрепляю практическое руководство, как проводить моделирование.
    Спасибо коллега, почитаем/попробуем посчитать... К вопросу ММ предлагаю еще прочитать вот это:Вложение 23674
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Да, уважаемый Доцент, если интересны еще некоторые выводы и замечания, можно посмотреть на моем блоге, который я уже не поддерживаю, по большей части там об оптимальном f, зато, как говорится, с картинками...
    Хорошие статьи. Особенно понравилось, насчет возможности делать деньги на рынке в сравнении с рулеткой (генератором случайных чисел).
    Придерживаюсь той же точки зрения. Трейдинг - это не азартная игра, а бизнес. Азартной игрой мы его делаем сами. Об этом надо говорить подробнее, поэтому пока ограничусь только общими заявлениями.

    Жалко, что прекратили писать и на сайт тоже не смог зайти. Хотя по человечески вас понимаю - сам блог забросил за неимением свободного времени.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от rich man Посмотреть сообщение
    Спасибо коллега, почитаем/попробуем посчитать... К вопросу ММ предлагаю еще прочитать вот это:Вложение 23674
    Статья хорошая, правильная. Общее представление дает качественно. Точнее это вроде даже описание к программе.
    Правда там есть ряд неточностей при переводе, часто с ********овым смыслом. Переводил не трейдер или не знаток ММ. Известный трейдер Мойша на своем сайте делал правильный перевод, но кажется не дошел до конца. У меня руки пока тоже не дошли, хотел расширить текст комментариями, убрать ********овый перевод.
    В любом случае рекомендую почитать и найти ошибки пока самостоятельно.
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что-то я не слышу восторженных отзывов :cool:.
    Думаю возникли вопросы, но народ стесняется спросить, либо уже решил, что все это слишком сложно, не для него, у меня еще не собрана статистика и т. д. Особено это скорее всего касается метода Монте-Карло. Поэтому решил немного подлить маслица в огонь.
    Многие говорят о сборе статистики. Все правильно доп. информация не повредит. Однако, торговать то мы будем не в прошлом, а в будущем. Можем мы достаточно уверенно сказать, что если за три прошедших года у нас была просадка максимум 34%, что этот предел не будет превзойден в 2009г. Нет.
    Мы имеем всего одну возможную траеторию кривой доходности и на ограниченном временном интервале.
    Насколько примененная ТС и ее параметры эффективны по сравнению с другой ТС и устойчив ли полученный результат? Часто на эти вопросы можно ответить априори или путем моделирования.
    Например, без всяких опытов ясно, что Калашников эффективнее томагавка. Хотя зулусы в одной битве кажется в 19 в. сумели подкрасться к англичанам, и даже не имея огнестрельного оружия перерезали последних как свиней. Аналогично, судно с герметичными переборками - устойчивее не имеющего их. Хотя Титаник все же имел место... Это без проверок понятно и не нужно запускать 1000 тестовых кораблей и смотреть сколько из них доплывет при той или другой конструкции.
    Вот почему я часто провожу аналогию между трейдингом и конструированием. И там и тут мы ищем сильное решение в условиях противоречия между желаемым и имеющимся в наличии.
    В трейдинге, без всякой торговли путем элементарной математики можно показать, что вероятность слить со стопами в 4% от капитала в сотни раз меньше чем без стопов вообще. Я также использую Монте-Карло, т. к. он просто нагляднее для поиска более сильных решений и требует меньше формул.
    Как проверить ТС на устойчивость?
    Например, процент прибыльных сделок был в стейтменте 56%. Скорее всего в следующем году эта величина не выпадет точно, а будет колебаться, как минимиум +\- 20% от своей величины, т. е. где -то 45%- 67%. Как поведет себя система при том же стоп-лоссе и соотношении прибыль\убыток, насколько она устойчива к этим случайным флуктуациям покажет моделирование альтернативных кривых доходностей, которые вероятностно возможны при наших статистических характеристиках ТС. Клавиша F9 в Экселе покажет вам эти траектории. Если вас что-то не устроит, то нужно менять параметры, на которые вы можете повлиять - лот, соотношение тейк\лосс и т. д.
    Подобные опыты многое проясняют и кроме того развивают вероятностное мышление, которое к сожалению от природы нам не дано. Нассим Талеб именно это и имел в виду в своей книге.
  6. 409
    Комментарии
    2
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для rich man  
    В начале пути

    2 Медалей
    В трейдинге, без всякой торговли путем элементарной математики можно показать, что вероятность слить со стопами в 4% от капитала в сотни раз меньше чем без стопов вообще.
    При условии точности входа можно и с большим риском не слить... Монте-карло пока не разбирал...
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от rich man Посмотреть сообщение
    При условии точности входа можно и с большим риском не слить... Монте-карло пока не разбирал...
    Да, все зависит от ТС, но риск слива с увеличением стопа возратает довольно быстро, поэтому важно не переборщить.
  8. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от rich man Посмотреть сообщение
    При условии точности входа можно и с большим риском не слить... Монте-карло пока не разбирал...
    Вот именно, пока не получится убрать из своего лексикона понятие "точность входа", вероятностно думать не получится.
    Для меня нет понятия точность входа, есть понятие точность выхода.
    Мы НИКОГДА не можем знать, точен или нет наш вход. Когда мы открываем сделку мы заранее можем знать только наш убыток (а он ограничивается стопом). В идеале нашей ТС должно быть по барабану, когда открываться.
  9. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Чтобы проще было понять при чем здесь моделирование Монте-Карло, и вероятности, прикрепляю готовый экселевский файл для моделирования серий сделок с заданной вероятностью исхода.

    На первой странице - График баланса, на второй график нахождения оптимального F, и трехмерный график пространства рычагов (по Р.Винсу).
    На листах - 1 это прибыльная сделка, а 2 это убыточная сделка. Моделирование проводить через "Анализ данных" -> "Генерация случайных чисел" -> выбираем дискретное распределение -> число переменных 1 -> количество 200 и т.д.

    Можно заодно убедиться, что при отсутсвии положительного матожидания все попытки заработать будут сводиться только к случайным заработкам, а в длительной перспективе ожидается слив депозита с вероятностью, близкой к достоверной.

    Факт - при одном и том же соотношении прибыльных/убыточных сделок скажем 40/60 при вознаграждении в прибыльной сделке в два раза больше, чем в убыточной кривая баланса все время меняется (при моделировании). Причем очень сильно. И если серия удачная (напомню, при одинаковом соотношении) - то разница будет существенной.

    Самое главное - даже если у вас есть стратегия с положительным матожиданием, и малые риски, то это не значит, что через двести-триста сделок у вас будет прибыль. Это означает, что вероятность оной очень высока, и все... Для иллюстрации попробуйте моделировать до тех пор пока не будет в конце концов убыток (хотя у вас стратегия с положительным матожиданием - напомню 40 % прибыльных сделок и прибыль превышает убыток в два раза). Т.е. конечная прибыль еще и зависит от последовательности сделок (собственно моделирование Монте-Карло).
    Вложения Вложения
  10. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Вот именно, пока не получится убрать из своего лексикона понятие "точность входа", вероятностно думать не получится.
    Для меня нет понятия точность входа, есть понятие точность выхода.
    Мы НИКОГДА не можем знать, точен или нет наш вход. Когда мы открываем сделку мы заранее можем знать только наш убыток (а он ограничивается стопом). В идеале нашей ТС должно быть по барабану, когда открываться.
    Просто мысли вслух после слива.
    Точность входа и выхода из позиции неразделимы. Выход из позиции означает что что-то изменилось и необходимо входить в другом направлении.
    Про стопы согласен, проверено опытным путём. Вероятность пустить всё коту под хвост без стопов(адекватных) почти 100%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать