Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я проводил анализ когда еще большая часть третьей попытки была цела. До америки всегда в плюсе, на америке большую часть терял, а то и ещё прихватывал. Пытался в это время не торговать, но трудно просто наблюдать.
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Друзья!
    Как я и обещал – составил список форумян, которых я решил премировать.............пришлит мне в личку эту страшную комбинацию. .
    Спасибочки!
    Заматался,одна тоже ПОКА страшная,вредная и неподдающаяся прога с расчётом вероятностей сигнала замучала,только что высвободился на пару словОВ.
    Отослал ключ-страшину:).
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Всем привет!
    Неделька чего-то не задалась у меня.
    Провайдер интернета вдруг скорость снизил до мизера -еле на котировки с новостями хватает. Наверное много народу подключили. У нас вообще город в этом отношении довольно отсталый, хоть и 11-й по списку среди крупнейших городов России. (Третья столица. При Колчаке тут ставка была и столица соответственно пару лет. Блин, а отсталые в плане современных технологий как чукчи). Ну да ладно об этом.
    Сложности возникли и с книгой - прога для шифровки хорошо работает под ХР, а с Вистой не дружит. Будем исправлять. Ну а мне пришлось к тех. поддержке ехать. У разделения труда есть и негативные стороны .
    Заодно поспорили вчера допоздна. Он мою книгу новую прочел и не понравилось ему мое отношение к пипсовке. Сам он обычно больше 20п. не берет. Не гордый. Короче был у меня вчера форум офф-лайн. Хорошо хоть не подрались... :cool: Трезвые были.
    Есть и хорошие новости. В прикольном стишке тут на форуме нашел неизвестную фамилию. Нассим Талеб. Ввел в поисковик и нашел классную книгу. http://www.koob.ru/nassim_taleb/odur..._sluchaynostyu Читаю и перечитываю. Очень пересекается с моей первой книгой.
    Счет в Бакалавре 2 поднялся выше 30 штук. Вряд ли его уже солью - но об этом в следующий раз.
  4. 1,417
    Комментарии
    22
    Темы
    725
    Репутация Pro
    Аватар для Valentin  
    В начале пути

    6 Медалей
    Ввел в поисковик и нашел классную книгу. http://www.koob.ru/nassim_taleb/odur..._sluchaynostyu Читаю и перечитываю.
    Великолепная книга!
    Интеллект автора завораживает!
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что-то народ перестал свои "шедевры" выкладывать и анализировать.
    Решил нарушить молчание в эфире и выложить последние результаты на счете в Бакалавре 2.
    Прикинул шансы на слив со стопом 400 баксов. Довольно непросто, да и в принципе результаты, которые я хотел получить от эксперимента уже получены. Скорее всего прекращу торговать до следующего конкурса (в этом я в самом начале нарвался на сливную полосу и сильно перешел в просадку - почти 50%). Тем не менее, как видите в настоящее время счет в порядке и даже утроился.
    Напомню, что действуя от противного - пытаясь слить, я старался доказать, что простое следование правилам ШУ и применение при этом основного принципа спекуляции делают счет очень устойчивым и одновременно профитным. Так что может не стоит мудрить сильно, особенно господам начинающим. :thumbsup_002:
    Результат (промежуточный) это на мой взгляд доказывает. Прведено большое количество сделок, многие от балды и часто даже против тренда, но нехитрые (но психологически сложные :excl:) правила спасали счет. Форма графиков в Бакалавре 1 (см. предыдущие посты) и Бакалавре 2 очень похожа. В негативные полосы кривая капитала переходит в боковой рейндж или медленно спускается вниз, что дает возможность пережить их (кроме аномально длинных полос). Удачная полоса резко выбрасывает кривую вверх, что и обеспечивает статистическое преимущество. ИМХО применив хорошее ММ можно сгладить волатильность кривой доходности и даже усилить профит- фактор.
    Не хочу сказать, что работа красивая и супер профессиональная - цель была другая. Подбор и тестирование параметров устойчивой и прибыльной ТС методом от противного.
    Все же должен заметить, что несмотря на большую работу полученные результаты статистически недостоверны. Монета может и пять раз падать орлом, но это не значит, что она всегда будет падать орлом.
    Мне жизни не хватит на 200-300 экспериментов, если только на одну реализацию ушло почти 4 месяца.
    Поэтому у меня просьба ко всем.
    Предлагаю своеобразное практическое занятие, которое поможет вам на собственном опыте убедиться в действенности основного принципа спекуляции. А заодно мы все вместе соберем статистику его применения. Суть в следующем. Откройте демо-счет на 20000 долларов с плечом 1:100 и начните торговать по любым сигналам и на любых инструментах, но выдерживая следующие четкие правила:
    1. Торговать только 1 лотом или меньше в зависимости от веса и волатильности инструмента и вашего ТА.
    2. Стоп – лосс (400 у. е.) и тейк - профит (1200 у. е.) четко фиксированы в каждой сделке и выставляются сразу после ее совершения. Сделка закрывается только после срабатывания одного из этих приказов.
    3. В день проводится не более 2 сделок. В противном случае – ждем до следую-щего торгового дня.
    Как видите правила простые, а следование им не причинит вам много неудобств и не займет много времени. Открыв сделку, вполне можно забыть про торговлю и зани-маться своими делами. Эксперимент для получения достоверного результата предлагаю проводить 6 месяцев или до полного слива. После пришлите нам стейтмент и мы внесем его результаты в общую статистику, которую опубликуем на сайте. Цель – укрепление веры, ведь слепо следовать методу сложно, а когда будет статистика хотя бы сотни торговых счетов, поверить будет легче. Если проверку осуществлять в одиночку, то нужно очень много времени. Ведь неизвестно, что стало причиной того или иного еди-ничного результата – случайность или закономерность.
    Заранее всем благодарен.

    З. Ы. Я перехожу к следующей по моему плану задаче. Постараюсь обобщить свой (и чужой тоже :cool:) опыт по выводу счета из просадки. Параметры оптимизации противоречивые - меньшее время и одновременно большая вероятность не угробить счет окончательно.:thumbsup_002:
    Решал эту задачу неоднократно, а вот серьезно осмыслить этот тактический момент пока было некогда. Так - обрывочные данные. В общем работы много.
    Также продолжаю править книгу. Растем понемногу, чего и вам желаем :thumbsup_002:.
     
    Вложения Вложения
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Valentin Посмотреть сообщение
    Великолепная книга!
    Интеллект автора завораживает!
    Многие известные гуру на этом фоне кажутся колхозниками. А про методы и вообще говорить не приходится. Шаманство замешанное на шоуменстве. :D
    А Талеб - голова.
    Отметил очень много схожего с Талебом в выводах. Видимо сказывается то, что я тоже широко привлекал к изучению рыночных стратегий проверку с помощью моделирования методом Монте-Карло. Только Талеб в основном выводы и результаты моделирования приводит, а я еще и методику расчетов.
    Раньше сильно сомневался - туда ли иду, перепроверял - подход то нестандартный и наукообразный. Теперь вижу, что зря волновался.
    Рекомендую всем моделирование методом Монте-Карло для быстрой выработки у себя вероятностного мышления - ВАЖНЕЙШЕЙ составляющей для понимания рынка.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Предлагаю своеобразное практическое занятие, которое поможет вам на собственном опыте убедиться в действенности основного принципа спекуляции. А заодно мы все вместе соберем статистику его применения
    Завтра подключаюсь.
    Предлагаю выкладывать инвест-пароли к этим счетам, ведущий эксперимента сам сможет оперативно собирать статистику если надо. Возможно вернемся к идее подраздела для этого.
  8. 409
    Комментарии
    2
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для rich man  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Рекомендую всем моделирование методом Монте-Карло для быстрой выработки у себя вероятностного мышления - ВАЖНЕЙШЕЙ составляющей для понимания рынка.
    Подскажите пожалуйста, а где почитать про этот метод??
  9. 1,417
    Комментарии
    22
    Темы
    725
    Репутация Pro
    Аватар для Valentin  
    В начале пути

    6 Медалей
    Раньше сильно сомневался - туда ли иду, перепроверял - подход то нестандартный и наукообразный. Теперь вижу, что зря волновался.
    Сомнения возможны и, вероятно необходимы, при решении четко сформулированной и имеющей решение задачи. Рынок, как бы, живое и капризное существо и, поэтому, требует различных подходов и особенно математических. Человечество еще не нашло, или по крайней мере, не смогло применить на практике методов не базирующихся на точных науках.
    Сомнения уменьшают количество серотонина, как сказал бы Н.Талеб...
    Часто добавляют фразы к известной поговорке ( приятно смотреть на огонь, смеющуюся женщину, скачащую лошадь и т.д.). Можно добавить - и человека увлеченного своими разработками.
    Успехов!
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от rich man Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, а где почитать про этот метод??
    Напоминаю, что это не стохастик и не параболик. Этот метод не даст вам непосредственно прибыли, но поможет выработать вероятностное мышление.
    Также я его использую для анализа потенциальной прибыльности ТС и ее устойчивости. Это в корне отличается от моделирования на истории в МТ4 или др. подобных программах. Из них берутся только обобщенные характеристики - % прибыльных сделок, ср. прибыльная сделка и т. д.
    В результате ряда тестов в МТ4 получаем спектр возможных результатов, а потом смотрим как это все будет в динамике, исследуя альтернативные варианты развития ситуации.
    Это позволяет мне отбирать наиболее сильные решения и отличается от общепринятого подхода, когда по одному эксперименту делают выводы о работе системы. Монета может падать пять раз подряд орлом, а трейдер, который поверит, что это работа его чудесной ТС рискнет всем и проиграет на шестом или седьмом ходу. Подробнее расскажу в книге...
    В принципе для этого же используют Монте-Карло и риск-менеджеры предприятий, что вы увидете из ниже приведенных материалов.
    Понять суть метода лучше всего на практике. Для этого понадобится лишь программа Эксель и несколько часов в зависимости от навыков вашего времени.
    Прикрепляю практическое руководство, как проводить моделирование.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать