Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 346
    Комментарии
    12
    Темы
    347
    Репутация Pro
    Аватар для over  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сгубило мой депозит отсутствие стопов и надежда... а также жадность. Вот к примеру:
    2008.06.23 15:08 sell 0.70 qm 134.475 0.000 0.000 2008.06.23 17:50 137.375 -21.00 0.00 0.00 -1 015.00
    или вот такой завершающий аккорд в мелодраме с элементами трагедии:
    2008.06.26 15:35 sell 0.20 qm 137.200 0.000 0.000 2008.06.30 12:30 143.475 -6.00 0.00 0.00 -627.50
    so: 55.9%/55.9/100.0
    2008.06.27 16:48 sell 0.01 fdax 6488.0 0.0 0.0 2008.06.27 19:48 6447.5 -0.25 0.00 0.00 15.98
    2008.06.26 15:11 sell 0.30 qm 138.325 0.000 0.000 2008.06.27 13:28 142.225 -9.00 0.00 0.00 -585.00
    so: 66.1%/165.2/250.0
    2008.06.27 08:38 buy 0.10 fdax 6511.5 0.0 0.0 2008.06.27 11:23 6420.5 -2.50 0.00 0.00 -358.84

    Теперь я долился с реала и начал заново. Мне нужен был этот крах. На демо я ничего не чувствовал, никаких эмоций от сделок. Вывел для себя пять правил. Теперь нужно заставить себя выполнять их.
    Доцент Вашу книгу вторую читал, понравилось. Я припоминал свои ощущения, ещё раз с Вашей помощью. Эмоции прошли, остался трезвый расчёт.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от over Посмотреть сообщение
    Сгубило мой депозит отсутствие стопов и надежда... а также жадность.


    Теперь я долился с реала и начал заново. Мне нужен был этот крах. На демо я ничего не чувствовал, никаких эмоций от сделок. Вывел для себя пять правил. Теперь нужно заставить себя выполнять их.
    Доцент Вашу книгу вторую читал, понравилось. Я припоминал свои ощущения, ещё раз с Вашей помощью. Эмоции прошли, остался трезвый расчёт.

    Эмоции - наша общая беда.
    Рад, что помог. Если действительно помог. ;) Сам периодически перечитываю свои и чужие труды по успешной торговле - заряжаюсь правильными мыслями. Потому как своим инстинктам на рынке доверять нельзя. Только системе и плану.


    Написал предложения по переезду в другую ветку Евгению. Подождем, что "почти что Бог" решит. А то и правда меня понесло в любимую тему - вот Wearbo всю тему и замусорили полезной информацией.

    Кстати испытал сегодня, анализируя кривую доходности в Бакалавре 2, дежа вю.

    Стейтмент Бакалавр -1


    Стейтмент Бакалавр - 2
      
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Доцент, я думаю, что такое явление, как открытая торговля безусловно, сложна психологически, и все написанное выше про эмоции и хвастовство правда. Но из этого можно извлечь и пользу. Так или иначе это снова психология.

    Овер, участвуете в ШУ? Обязательно поучаствуйте, чтоб закрепить результаты. Тем более скоро начало.

    Жень, отличная мысль про раздел или ветку ММ. Только бы время было у Доцента.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Всем привет!
    Переезжаем в эту ветку, чтобы не загружать нашими дискуссиями другие темы. :)

    В качестве вступления позвольте привести отрывок из моей рассылки полуторагодовой давности, чтобы обозначить чем мы будем заниматься и что обсуждать:

    "... Меня давно поражает, что абсолютное большинство трейдеров практически не задаются вопросом, что представляет собой их торговая система в ретроспективе не одного-двух месяцев, а хотя бы нескольких лет. Они предпочитают экономить время на исследованиях и сразу лезть в рынок, надеясь на собственную удачу. Хотя признаться, я сам поступал в начале своей деятельности подобным образом. С другой стороны такое поведение трейдера не всегда лень. Беда многих трейдеров в том, что у них нет вероятностного мышления, плюс, к сожалению, нет и надежной методологии исследования. Проверив одно, второе, третье – трейдер часто и не видит проблемы, либо видит ее уже, после того как слил несколько депозитов.

    У меня первым этапом сразу, после того как оформилась идея торговой системы, является ее тщательное тестирование на истории. Правда, мы должны понимать, что при этом работаем с данными прошлого и, учитывая, что рынок изменчив, тестирование не позволяет достоверно предсказать ваши результаты в реальной торговле. Тестирование не гарантирует будущих успехов, но дает массу ценной статистической информации о поведении торговой системы в различных рыночных условиях. Прежде всего, это кривая доходности, характеризующая взаимодействие между рынком и вашей торговой системой.

    Получив данный график, Вы можете найти статистическое преимущество, которое характеризуется углом наклона линии, определяющей направление развития вашей кривой доходности (смотрите линию 1 на рис 9. моей бесплатной книги). Причем, чем больше этот угол, тем лучше, т. к. это ваша средняя прибыль на сделку.

    Это теоретическая схема, на практике дело конечно сложнее, потому как торговые системы временами «ломаются» и об этом мы поговорим ниже, но факт остается фактом – без статистического преимущества на рынке Вы - азартный игрок.

    Если провести классификацию систем с точки зрения статистического преимущества, то мы получаем картину (правда не на графике цены, а на графике доходности ТС) почти как в теханализе: тренд вверх (статистическое преимущество есть), тренд вниз (тоже есть, но не у нас, а у рынка) и, наконец, боковой тренд (ситуация неопределенная и все решает случайность).

    Возможно, вдумчивый читатель задаст вопрос:
    «Если все так просто, то почему же тогда так много проигравших, 90%? Разве это не противоречит нашим рассуждениям и выкладкам?»
    Хорошо заметил по этому поводу Ларри Вильямс: «За свои 36 лет работы на рынке я видел больше тех, кто потерял состояние, чем тех, кто сделал. Неудачники, все - поступали совсем не так, как преуспевающие трейдеры: они делали большие ставки, думая, что тем самым они заработают кучу денег на одной или двух сделках. Победители сколачивали состояние последовательно делая правильные шаги. Если вы выходите на рынок, чтобы сорвать куш, вы будете скорее убиты, чем останетесь в живых. Богатые люди нЕ делают больших ставок».

    По этой причине, одного определения величины статистического преимущества ТС недостаточно. Следующим, возможно еще более важным шагом будет найти соотношение между статистическим преимуществом ТС и риском ТС.
    Приведу для иллюстрации еще один пример уже из собственной жизни. Одно время я занимался продажей своеобразного товара. Он был плох во всех отношениях: очень специфичный, практически неликвидный (у меня до сих пор лежит нераспроданная партия, хотя я и давно прикрыл этот бизнес); более того товар был полулегальный, и ко мне постоянно придирались контролирующие органы. У товара был только один плюс, который перекрывал все недостатки. При существующем спросе я обеспечивал себе прибыль с каждой продажи от 70 до 600 процентов по ситуации. Эта колоссальная норма прибыли позволяла компенсировать все: и мзду контролерам, и сезонные колебания спроса, и рост арендной платы за помещение и др. объективные риски.
    К сожалению, на рынке добиться такой нормы прибыли на сделку долгосрочно невозможно, но это – не беда. Вам хватит для полного комфорта и гораздо меньших цифр, главное, чтобы случайные колебания кривой доходности не выкинули Вас с рынка до того, как Вы получите прибыль…
  5. 314
    Комментарии
    0
    Темы
    315
    Репутация Pro
    Аватар для Jorjinius  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от over Посмотреть сообщение
    Мне нужен был этот крах.
    Поверьте, это никому не нужно, я тоже так считал когда слил свой первый депозит, мол вроде "за одного битого - двух не битых дают" мол дальше умнее буду, крах выявляет ошибки в системе торговли, и все такое...
    Знаете почему люди проигрывают? есть классный фильм - "деньги на двоих" там герой в лице Аль Пачино на собрании клуба анонимных игроков речь толкнул, если есть возможность посмотрите это фрагмент очень внимательно, лично я себя причислил к тем о ком он говорил, правда безкомпромисна,
    вот тогда начинаешь понимать где нужно вести титаническую работу, работу над собой прежде всего, только над собой... а когда понимаешь сколько нужно сделать то задаешься вопросом скольким людям на 10 000 это возможно? двум? одному? или одному на сто тысяч?
    Но если эту работу сделать, путь от 100$ до 10К легкая прогука, от 10К до
    100К сложнее но дойти реально без особых потерь, а там и до "заветного" рукой подать...
    Не хотел наступать на больной мазоль, но и не сказать не смог.
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от over Посмотреть сообщение
    Jorjinius, спасибо, найду фильм, посмотрю.
    Да, фильм классный про закоренелых любителей азарта. Разновидность наркомании как ни крути ;). Я потом долго думал...
    Кстати основные части ежедневной молитвы для Анонимного проигравшего трейдера из книги Элдера (см. ссылку у меня в подписи). Там же можешь оставить потомкам свои впечатления о сливе и что ты действительно из этого вынес (не только прикольного).
    Да, и можешь народу выложить пять постулатов твоей новой жизни, как трейдера.
    Потрать полчаса - прежде всего это нужно тебе самому .

    Кроме того, там есть истории про известных лузеров. Например, Стива Лисена, трейдера задолго до нынешнего Кьервеля из Сосьете Женераль проигравшего целый банк. Кстати один из крупнейших в Англии.

    З. Ы. Ветку для ММ - "Укрощение риска" открыл в ветке ШУ.
    После того как наш уважаемый Евгений все скинет туда что ММ касается можно будет флудить. :thumbsup_002:
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну вот, спасибочки Евгению.
    Быстро мы переехали. :D Он действительно "просто Бог".

    Надеюсь тема от перемещения не потеряет своих вкусовых качеств. ;)
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    караул! Обокрали мою тему!!! :)

    зы. на выходных Доцент буду книгу читать твою. вернее ту ее часть, что там доступна.
  9. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Знаешь, Доцент, я может быть повторюсь, но раньше действительно не задумывался о том, что для наращивания депо вовсе не обязательно постоянно улучшать свою ТС, стремясь к безубыточной торговле. Прочитав книгу Джонсона, что ты мне посоветовал, понял, что имея ТС с положительным матожиданием, нужно ее и придерживаться, перенеся внимание на ММ. Может для кого-то это ясно как Божий день, но для меня стало откровением :)

    Я когда начал японские свечи изучать, открыл демосчет на 5000, где открывался по сигналам свечей минимальным лотом 0.01, только для того, чтобы убедиться в результативности... открывался в свободное время, много упускал сигналов, так как много времени занимает основная работа, были и нарушения дисциплины, тем не менее...

    Вот результат. Думаю, если приложить к этому систему управления капиталом, то можно жить. и жить неплохо :)
     
  10. 316
    Комментарии
    5
    Темы
    318
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    MM Будет увеличение лота в 2, максимум в 3 раза. Тогда просадка будет около 20%. Если система сломается выход из торговли где-то при 30% просадки. Если MM увеличим в 2 раза, то скрытая просадка может не достанет 20%.

    Либо поначалу просадка 50%, а потом на более значимых деньгах, как я описал.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать